Содержание
- Введение
- 1. Теоретические аспекты ликвидности
- 1. 1. Определение ликвидности
- 1. 2. Управление ликвидностью коммерческого банка
- 1. 3. Методы управления ликвидностью
- 1. 4. Роль ЦБ РФ в обеспечение ликвидности КБ
- 2. Анализ применения методом управления ликвидностью
- 2. 1. Анализ методов
- 2. 2. Анализ коэффициентного метода Банка России
- Заключение
- Список используемой литературы
Тема данной работы «управление ликвидностью коммерческого банка». Эта проблема являлась основной для российской банковской системы, но особую остроту она приобрела в эпоху современного финансового кризиса. Во время кризиса с проблемой ликвидности столкнулись не только российские банки, но и банки многих развитых стран. Проблема заключается в том, что с падением ликвидности клиенты начинают меньше доверять этому банку и перестают вкладывать свои средства или изымают их. Чтобы предотвратить отток ресурсов и привлечь дополнительные средства, банк вынужден поднимать процентную ставку по депозитам, но это приводит к уменьшению банковской прибыли, или делает ее нулевой или отрицательной, что так же негативно влияет на ликвидность коммерческого банка.
Методика анализа проблемы заключается в расчете ликвидности банка, в определение соотношения обязательств и требований банка.
Целью работы является определение наиболее эффективных методов управления банковской ликвидностью.
Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Разработка теоретических основ
2. Сравнить методы, выявить среди них наиболее эффективный в современных условиях
3. Дать рекомендации о совершенствовании управления ликвидностью коммерческого банка.
Объектом исследования в данной работе является коммерческий банк, предметом ликвидность коммерческого банка.
Работа состоит из трех частей: в первой части дается понятие термина ликвидность, методы его управления, во второй сравнение методов управления банковской ликвидности и выявление наиболее эффективных, в третьей рекомендации о путях совершенствования в управлении банковской ликвидности.
1.1 Определение ликвидности.
На современном этапе развития экономики на банки возлагаются особые задачи, а повышение роли банковского сектора становится одной из важнейших стратегических целей государственной экономической политики. Основные причины такого внимания к банковскому сектору следующие [6]:
банки выступают в качестве источников средств для интенсификации инвестиционного процесса. Речь идет не только о росте вложений, но и о том, что аккумулированные ресурсы банков через механизм кредитования направляются в наиболее перспективные, с экономической точки зрения, сферы;
расчеты и платежи, осуществляемые банками, а также предоставляемые ими кредиты, являются важным компонентом механизма реализации воспроизводственных процессов в масштабах национально экономики;
постоянно расширяющий ассортимент банковских услуг и продуктов позволяет наиболее рационально использовать имеющиеся денежные средства не только юридическим, но и физическим лицам;
поддержка развития экономики с акцентом на банковскую сферу является наиболее рыночным методом по сравнению, например, с какими-либо формами бюджетного финансирования.
Успех деятельности любого банка обеспечивают три взаимосвязанных фактора [3]:
1. Высокая доходность (прибыльность) банковского дела, создающая возможности для выплаты дивидендов акционерам банка, увеличения его капитала, создания необходимых страховых резервов, фондов развития и пр.
2. Ликвидность банка
3. Платежеспособность банка
Ликвидность является одной из важнейших качественных характеристик деятельности банка, которая свидетельствует о его надежности и стабильности.
Ликвидность коммерческого банка в самом общем понимании означает возможность банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, в том числе и в будущем.
