Рынок опционов и его значение в современной системе экономических отношений
Диссертация
В этой связи исследование принципов функционирования цивилизованного опционного рынка в системе развитых экономических отношений приобретает особое значение. Кроме того, недостаточное внимание к общим теоретическим проблемам опционной торговли в западных изданиях, с одной стороны, и практически полное отсутствие специального анализа опционных сделок в отечественной литературе с другой… Читать ещё >
Список литературы
- Азимова J1. Опционы как производные ценные бумаги // Рынок ценных бумаг. 1997. — № 9. — С.54−58.
- Артемьев С.С. Расчет опционов американского стиля методом Монте-Карло. -Новосибирск: Препринт, 1996.
- Баров А., Быков П. Лидер Юга// Эксперт. -1998. -№ 27−28.
- Батунин М.Ю. Формирование финансового рынка и его роль в стимулировании развития экономики. Автореферат кандидатской диссертации. -М., 1996.
- Биржевая деятельность: Сборник нормативных актов и рекомендаций. -М., 1992.
- Биржи производных: Руководство по организации, управлению и политике. -Лондон, 1995.
- Большой экономический словарь/ Под ред.А. Н. Азрилияна. -М., 1997.
- Буренин А.Н. Контракты с опционами на акции. -М., 1992.
- Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. -М.: ИНФРА-М, 1996.
- Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. -М.: Тривола, 1994.
- Бухрякова Л.П. Адаптация производных инструментов международного валютно-финансового рынка для российских участников внешнеэкономической деятельности. Автореферат кандидатской диссертации. -СПб., 1994.
- Валютные опционы: Руководство для инвесторов / Подг.Швалюк. -Тюмень, 1995.
- Васильев A.A. Биржевая спекуляция: теория и практика. -СПб., 1912.
- Введение во фьючерсы и опционы: На примере Чикагской Товарной Биржи/ Сборник материалов. -СПб: АО «Диалог Инвест», 1993.
- Вейсвейллер Р. Арбитраж: Возможности и техника операций на финансовом и товарном рынках. -М., 1995.
- Вестник ассоциации российских валютных бирж. -М., 1996. -№ 2.
- Вострокнутова А.И. Производные финансовые инструменты: Учеб.пособие. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.
- Временные правила биржевой торговли фьючерсными контрактами на иностранную валюту на Санкт-Петербургской фондовой бирже. -СПб: СПФБ, 1993.
- Временные правила торговли валютными опционами на Санкт-Петербургской фондовой бирже. -СПб: СПФБ, 1993.
- Габриэлян Ж., Куприянов С. Маркет-мейкерство на рынке акций: задачи, возможности и проблемы// Рынок ценных бумаг. -1997. -№ 10.
- Галбмиллион А.М. Биржа. Биржевая игра или спекуляция: Руководство в биржевых операциях. -Киев, 1912.
- Глазер Ф. Биржа. -СПб., 1911.
- Гришанов Д., Горелов И. Спекулятивная полифония. // Коммерсант. -1994.2.
- Гришанов Д., Ивантер А. Дериватное эльдорадо// Эксперт. -1996. -№ 26.
- Гущин О. Нейтральная позиция в опционной торговле // Рынок ценных бумаг. 1996. — № 5. — С.40−43.
- Дефоссе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. -М., 1992.
- Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет фьючерсных контрактов// Бухгалтерский учет. 1995. — № 9. — С.23−25.
- Долженкова Л., Родзинский Ю. Европейский валютный союз и европейские рынки ценных бумаг// Рынок ценных бумаг. -1998, -№ 10. -С.50−53.
- Долженкова JI., Родзинский Ю. Кризис мирового фондового рынка: причины и последствия// Рынок ценных бумаг. -1997, -№ 24.
- Доронин И. Валютно-финансовый рынок России в 1995 г. // Внешняя торговля. 1996. -№ 6. — С. 17−22.
- Доронин И.Г. Валютный рынок России в первой половине 1995 года // Деньги и кредит. 1995. — № 8. — С. 15−23.
- Драчов С.Н. Фондовые рынки: Основные понятия, механизмы, терминология. -М., -1992.
- Иванов К.В. Фьючерсы и опционы: механизм сделок. -М.: Златоцвет, 1993.
- Иващенко A.A. Товарная биржа. -М., 1991.
- Калашнов В. Банк «Аэрофлот» внедряет валютные опционы. //Коммерсант. -1994. -2 фев. -№ 17.
- Кейнс Д.М. Избранные произведения/ Пер. с англ. -М., 1993.
- Кещян В.Г. Биржевой рынок: страницы истории и становления в современных условиях. -М., 1996.
- Кириченко Н., Бессонов Д., Гурова Т. и др. Великий пост российской экономики// Коммерсант. -1994. -№ 12.
- Козырь Ю. Инвестор и информация: темные воды, глубокие воды// Рынок ценных бумаг.-1998.-№ 5.
- Коуз Р. Фирма, рынок и право. -М., 1993.
- Круглов A.B. Эволюция инструментов хеджирования. Автореферат кандидатской диссертации. -СПб. 1996.
- Кузнецов В. Специфика депозитного маржирования в России// Рынок ценных бумаг. -1997,-№ 24.
- Лафарг П. Экономическая роль биржи/ Пер. с нем. -М., 1900.
- Лексисъ В. Торговля. Часть I. Товарная торговля и товарные биржи. -Рига, 1914.
- Лексисъ В. Торговля. Часть II. Товарная торговля и товарные биржи. -Рига,
- Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. -М.: Наука, 1987.
- Майоров С. Фьючерс на ГКО: стратегии и спецификация // Рынок ценных бумаг, 1996.-№ 5.-С.25−28.
- Малер Г. Производственные финансовые инструменты: прибыли и убытки/ Пер. с нем.- М.: ИНФРА-М, 1996.
- Малиевский Д., Пименов В. Российский биржевой рынок срочных контрактов: некоторые итоги развития// Рынок ценных бумаг. -1997, -№ 24.
- Мамакин В. Спрэды высокодоходный инструмент спекулятивной игры на срочном рынке // Рынок ценных бумаг. — 1996. — № 5. — С.43−46.
- Мамакин В. Фьючерсные арбитражи: игра с минимальным риском // Рынок ценных бумаг. 1995. — № 22. — С.43−46.
- Мамакин В., Бобровский Ю. Надежность не всегда означает низкую доходность // Рынок ценных бумаг. 1996. — № 22. — С.7−9.
- Мельников А. Санкт-Петербургская валютная биржа станет фьючерсным центром. // Коммерсант. 1993. 8 дек. № 236.
- Меньшикова К. Как рынок раскрывает информацию// Рынок ценных бумаг. -1998. -№ 5.
- Миловидов В. Российский фондовый рынок: глобальные макроэкономические факторы// Рынок ценных бумаг. -1998. -№ 4.
- Миловидов В. Политический риск в России и фондовый рынок// Рынок ценных бумаг. -1998. -№ 10. С.44−45.
- Мовсесян А. Информационно-финансовый подход к экономической интеграции// Вопросы экономики. -1997. -№ 7.
- Монигегги. Современная биржа. М., 1896.
- Мусатов В.Т. Международная миграция фиктивного капитала. -М., 1983.
- Мусатов В.Т. США. Биржа и экономика. -М., 1985.
- На СПб фьючерсной бирже действует система электронных торгов// Капиталы Петербурга. -1996. -19 сентября.
- Назаров Д.Н. Страхование валютных рисков в условиях плавающих курсов валют. Автореферат кандидатской диссертации. -М., 1981.
- Нейштадт А., Селезнева Т., Тутубалин В., Угер Е. Хеджирование опционов по Блэку-Шоулсу: теория и реальность // Рынок ценных бумаг. 1997. — № 5. — С.52−56.
- Нисселович А.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры. -СПб., 1879.
- Павлов C.B. Фондовая биржа и ее роль в экономике современного капитализма.-М., 1989.
- Петербургский срочный рынок меняет приоритеты// Капиталы Петербурга. -1997. -26 марта.
- Пепеляев С. Форвардные и фьючерсные сделки: финансово-правовые аспекты // Экономика и жизнь. СПб региональный выпуск. 1996. — № 14. — С.6.
- Первозванский A.A., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. -М&bdquo- 1994.
- Петражицкий Л.И. Акции, биржевая игра и теория экономических кризисов. Том 1. Об акционерном деле и типических ошибках при оценке шансов неизвестной прибыли. -СПб., 1911.
- Пинцова М.С. Фондовая биржа и ее финансовые инструменты. Автореферат кандидатской диссертации. -СПб., 1995.
- Познер М.В. Спекуляция и биржевая реформа. -СПб., 1898.
- Производственные ценные бумаги: дополнительные возможности увеличения прибыли // Петербургский финансовый вестник. 1996. — № 6. — С. 14−15.
- РБ начала торговли фьючерсными контрактами на ценные бумаги// Капиталы Петербурга. -1996. -19 сентября.
- Редькин Н. Маркет-мейкер фундамент рынка// Рынок ценных бумаг. -1997.10.
- Романов А. На российском рынке существует потребность в хеджировании// Рынок ценных бумаг. -1998. -№ 9.
- Рохина O.A. Правовые основы срочного рынка ценных бумаг в России // Право и экономика. 1997. — 310. — С. 12−20.
- Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. М.:ИНФРА-М, 1996.
- Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги /Под ред.А. А. Белозерцева.- М: Агропромиздат., 1991.
- Рынок ценных бумаг. Нормативные документы/ Сборник. -М.: Финансы и статистика, 1993.
- Салыч Г. Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты: свехприбыльные инвестиции в период инфляции. -М., 1994.
- Сидорович В.А. Срочные рынки и биржевые срочные сделки в экономике зарубежных стран. -М., 1994.
- Сидорович В.А. Срочный рынок: Введение в торговлю фьючерсами и опционами. -М., 1994.
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М.: ОГИЗ, 1935.
- Современный рынок капиталов /Под ред.М. М. Михайлова. -М.: Финансы, 1977.
- Соколов В. Роль фьючерсных контрактов в экономике будет расти // Петербургский финансовый вестник. 1996.- № 5. — С. 12−13.
- Соколов В. Срочный рынок в России осваивает «опционы и фьючерсы» // Рынок ценных бумаг. 1997. — № 5. — С.46−49.
- Соколов В. Фьючерсы как антимонопольный фактор в экономике // Экономика и жизнь. СПб региональный выпуск. 1996. — № 32. — С. 12−13.
- Стеценко А. Рынок фьючерсов на акции. Перспективы развития // Рынок ценных бумаг. 1997. — № 6. — С.31−36.
- Тайны биржевых спекуляций / Сост. А. А. Коптяев, -СПб, 1993.
- Теперман В. Латиноамериканские рынки акций: взлеты и падения// Рынок ценных бумаг. -1998. -№ 3.
- Туруев И., Лазорина Е. Налогообложение российского рынка «фиктивного капитала»: штрихи к портрету// Рынок ценных бумаг. -1997, -№ 21.
- Тутушкин А. Подписную компанию предварит продажа опционов// Коммерсант. -1994. -30 марта. -№ 56.
- Устав Нью-йоркской фондовой биржи. -М., 1992.
- Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг: Учебно-практическое пособие. -М.: ИНФРА-М, 1996.
- Федоров Б.Г. Современные валютно-кредитные рынки. -М.: Финансы и статистика, 1989.
- Филиповъ Ю.Д. Биржа. -СПб., 1912.
- Финансовый рынок. Индикаторы// Эксперт. -1998. -№ 27−28.
- Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. -М., 1992.
- Харитонов С. Будущее российского рынка за индустрией производных инструментов// Рынок ценных бумаг. -1998, -№ 1.
- Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. -М., 1988.
- Цатурова Е. Обзор финансовых инструментов фьючерсного рынка // Российский биржевой вестник. 1996. — № 1. — С. 18−19.
- Черников Г. П. Фондовая биржа. -М., 1991.
- Чесноков A.C. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы/ Под ред. Э. А. Азроянц. -М., 1995.
- Четвериков В. Исследование игры с покупкой и продажей опциона // Рынок ценных бумаг. 1997. — № 5. — С.49−52.
- Шадрин А. Перспективы трансформации российского финансового рынка// Рынок ценных бумаг. -1998, -№ 1−2.
- Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада (фьючерсные и фондовые биржи, системы работы и алгоритмы анализа). -М., 1992.
- Шеленкова Н.Б. Опционные операции в международной мировой практике. Автореферат кандидатской диссертации. -М., 1993.
- Шеленкова Н.Б. Правовая природа биржевых опционных операций. Автореферат кандидатской диссертации. -М., 1994.
- Энциклопедический словарь рыночного и планового хозяйства. Под ред. П. Каприна /Л.Самуели, Н. Уоттс, Т. Фельди и др./ Muenchen, London, New York, Paris, 1992.
- ПО. Яковлев А., Данилов Ю. Фьючерсный рынок и развитие финансовых рынков России // Вопросы экономики. 1996. — № 9. — С.63−77.
- Яковлев A.A. Фьючерсный валютный рынок в России: тенденции и перспективы развития // Экономика и математические методы. 1996. — № 1. — с.70−87.112. 1993 war ein Rekordjahr // Handelsblatt. 1994. № 4.
- A market with much promise// Emerging Markets Investor. Issue Seven. 1997. -July/August, -p.4.
- Baxmann U. Zur Optionsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland //Die Bank. -1991. -№ 9.
- Bayerische Vereinsbank. Oft verwendet-kurz erklaert. -Muenchen, 1989.
- Bergstroem H. The fair option. -Goeteborg, 1991.
- Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities// Journal of Political Economy. -1973. -№ 81. -p.637−659.
- Black F., Scholes M. The valuation of option contracts and a tests of market efficiency//Journal of Finance. -1972. -№ 27.
- BNP. D.E.D.N. Stock index Futures and Options. -Paris, 1993.
- Booth G.G., Chowdhury M., Martikainen T. Common Volatility in Major Stock Index Futures Markets. -Vaasa, 1995.
- BPP Training and Consultancy. Introduction to Foreign Exchange (traning materials), 1993.
- Celarier M. Battle of the US regulators// Euromoney. -1997. -July. -p.12−14.
- CME. Currency Futures trading for financial institutions. -Chicago, 1990.
- CME. Options on currency futures: an introduction. -Chicago, 1990.
- Colburn J. Trading in Options on Futures. -New York, 1990.
- Cox J., Rubinstein M. Options Markets. -New York, 1985.
- De Grauwe P. How to fix conversion rates// Euromoney. -1997, -August, -p.54.
- Dentskevich P., Salkin G. Valuation of Real Projects Using Option Pricing Techniques// OMEGA International Jornal of Management Science. -1991. -№ 19(4). -p.207−222.
- Die Hausse am polnischen Aktienmarkt haelt weiter an // Handelsblatt. -1994.20.
- DIRI Capital Markets Research. DM Bonds. Structure and Rules. -Frankfurt, 1994.
- Dixit A., Pindyck R.S. Investment under Uncertainty. -New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Dixit A., Pindyck R.S. The Options Approach to Capital Investment// Harvard Buiness Review. -1995. -May-June. -pp. 105−115.
- DTB. Aktienoptionen. -Frankfurt, 1990.
- DTB. Bobl-Future.Ueberblick. -Frankfurt, 1993.
- DTB. Bund-Futures. -Frankfurt, 1992.
- DTB. DAX-Futures. -Frankfurt, 1992.
- DTB. DAX-Optionen. -Frankfurt, 1991.
- DTB. Die Deutsche Terminboerse. Eine Einfuehrung. -Frankfurt, 1991
- DTB. Einfuehrung in den Optionshandel. -Wiesbaden, 1990.
- DTB. Geschaeftsbericht 1991.-Frankfurt, 1992.
- DTB. Geschaeftsbericht 1992.-Frankfurt, 1993.
- DTB. Kontraktspezifikationen. -Frankfurt, 1991.
- DTB. Neue Chancen im mittelfristigen Zinsmarkt. -Frankfurt, 1992.
- DTB. Optionen auf den Bobl-Future.Ueberblick. -Frankfurt, 1993.
- DTB. Optionen auf den DAX-Future. -Frankfurt, 1992.
- DTB. Reporter. Februar 1998. -Frankfurt, 1998.
- DTB. Reporter. Januar 1998. -Frankfurt, 1998.
- DTB. US$/DM-Option. It’s time to change. -Frankfurt, 1997.
- Early warning signs// Emerging Markets Investor. Issue Seven. -1997. -July/August, -p.6.
- Eavis P. Bracing for the wave// Emerging Markets Investor. Issue 04.-1997. -April, -p.45−47.
- Eavis P. Prepayment potpourri// Emerging Markets Investor. Issue Seven. -1997. -July/August.-p. 11.
- Equities trading at the Moscow Interbank Currency Exchange// Global Investor. The Journal of International Fund management. -1997. -p.13.
- Essinger J. MATIF. Looking beyond 1999// Markets. -1997. -August/September. -p.35−37.
- Fama E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work// Journal of Finance. -1970. -pp.383−417.
- Fischer-Erlach P. Handel und Kursbildung am Devisenmarkt. -Stuttgart, 1991.
- Franke J. Wenn Terminboersen die Ehe schliessen // Frankfurter Allgemeine Zeitung. -1993. -22 Nov.
- Fuerer G. Waehrungsabsicherung mit «low cost"-Optionen. // Die Bank. -1992.4.
- Gastineau G. The Stock Options Manual. -New York, -1986.
- Gaylord S. Sensible speculating with put and call options: The limited-risk way to make money in stock market. -New York, 1976.
- Gemmill G. Options pricing: An international perspective. -London, 1993.
- Gold J. Options// Markets. -1997. -April, -p.50−52.
- Graversen S.E. A note on Asian Option. -Aarhus, 1993.
- Graversen S.E., Peskir G. On the Russian Option: An alternate Derivation and Expected Waiting Time. -Aarhus, 1995.
- Grout J., Ross D.A. Foreign exchange management. -London, 1995.
- Grumball C. Managing interest rate risk. -Cambridge. -1987.
- Heath D. Valuation of FX barrier options under stochastic volatility. -Canberra, 1995.
- Hecker R. Informationsgehalt von Optionspreisen: Eine empierische Untersuchung der Preisbildung am Markt fuer Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am Aktienmarkt. -Heidelberg: Physica-Verlag, 1993.
- Hofheinz P. The sky’s the limit// Emerging Markets Investor. Issue Eight. -1997, -September.-p.9−10.
- Horstmann D. Kurssicherung und Handel mit Devisen-Optionen. -Frankfurt, 1988.
- Hull J. Options, Futures and other deivative securities. -New Jersey: Prentice-Hall, 1993.
- Hurst S.R. Option pricing for a logetable asset price model. -Canberra, 1996.
- Kaldor N. Essays on Economic Stability and Growth. -1960.
- Kalinski R., Duerr W., Fach K. Steuerung des Zinsaenderungsrisikos im Wertpapieranlagegeschaft // Die Bank. -1993. -№ 1.
- Kaserie C. Optionsmaerkte und Risikoallokation: Eine computergestuetzte Analyse. -Heidelberg, 1993.
- Kemna A.G.Z. Case Studies on Real Options// Financial Management. -1993. -Autumn, -pp.259−270.
- Keynes J.M. A Treatise on Money. The Applied Theory of Money. London, 1979.
- Kilka M. Realoptionen-Optionspreistheoretische Ansaetze bei Investitionsentscheidungen under Unsicherheit. -Frankfurt am Main: Fritz Knapp Verlag. -1995.
- Kistowski J. Aktienterminmaerkte: Eine portfolio-theoretische und makrooekonomische Analyse. Frankfurt: Verlag Peter Land GmbH. -1992.
- Koehler H. EG-Harmonisierung im Boersenwesen: Die Grenzmauern stehen nicht mehr lange // DTB-Dialog. -1993. -№ 1.
- Koepf G., Ohnmayer E. Der Handel mit OTC-Renten-Optionen // Die Bank. -1992. -№ 6.
- Kraev E., Poletayev D., Popov O., Doroshenko A., Polyakov V., Kobylyansky S. Government securities prove good performens// Global Investor. The Journal of International Fund management. -1997. -p.24−28.
- Krause G. Keeping on trackII Emerging Markets Investor. Issue Seven. July/August. -1997. -LC4-LC7.
- Kreines D., Fateeva S. The development of Russia’s forex and money markets// Global Investor. The Journal of International Fund management. -1997. -p. 16−19.
- Krzyzak K. All markets great and small// Emerging Markets Investor. Issue 04. -1997. -April, -p.29−34.
- Latin American markets// Euromoney. Guide to emerging currencies. 1997. -July. -p. 18−27.
- Latin learn virtue of credit swaps// Euromoney. -1997. -August, -p.l 12−113.
- Lawrence B. Keeping pace with Russian growth// Global Investor. The Journal of International Fund management. -1997. -p. 14−15.
- Managing derivatives risk. The Futures and Options Association. -London, 1995.
- Merton R.C. Theory of rational option pricing// Bell Journal of Economics and Management Science. -1973.
- Meyer F., Wittrock C. DTB von einer neuen Aera // Die Bank. -1993. -№ 2.
- Natenberg S. Options trading /Ed. by Bear Stearns.
- Ostro N. Derivatives. Cyclical trends vs. secular change// Markets. -1997. -April. -p.41−44.
- Pedersen J. A note on the Black-Scholes Model as the limit of Binomial Models. -Aarhus. -1995.
- Peirce D. Local heroes?// Emerging Markets Investor. Issue Seven. -1997. -July/August. -LC10-LC12.
- Pfauwandel G. DTB und MATIF-eine strategische Allianz //DTB-Dialog. -1993.
- Piggott Ch. Still pioneer territory// Euromoney. -1997. -July. -p. 10.
- Priest A. Baiting the bears// Emerging Markets Investor. Issue Eight. September. -1997.-p. 16−17.
- Richards A.J. Volatility and predictability in national stock markets: how do emerging and mature markets differ? // Staff papers / International monetary fund. -Washington. 1996. — vol.43, № 3. -p.461−501.
- Russia// Euromoney. -1997. -August, -p.33−34.
- Russian Blue Chips aren’t singing the blues yet// Emerging Markets Investor. Issue Eight. -1997. -September, -p. 14−15.
- Sandstrom R. Implications for bonds// Euromoney. -1997. -August, -p.44−46.
- Schaetzle R. Handbuch Boerse 1991. -Munchen, 1990.
- Schweizerische Bankgesellschaft. UBS FOREX Simulation., 1989.
- Schweizerische Bankgesellsehaft. Absicherungsinstrumente des Devisen, -Geld-markt-und Edelmetallhandels. -Schweiz, 1988.
- Setting the trend in Russian derivatives// Euromoney. -1997. August, -p. 106−107.
- Spence R. Ivan fills his boots// Emerging Markets Investor. Issue Seven. -1997. -July/August, -p.9−10.
- Starp W.-D. Die Boersentermingeschaefte an Auslandsboersen/ Koeln: Wienand, 1985.
- Steiner M., Raulin G. Eigenoptionshandel: Steuerung und Kontrolle // Die Bank. -1992.-№ 8.
- Stewart J. Securing Asia’s future// Emerging Markets Investor. Securities Services Issue 04. -1997. -April, -p.12−13.
- Stoakes Ch. An casters settlement// Emerging Markets Investor. Securities Services Issue 04. -1997. -April, -p.7−8.
- Stoakes Ch. Latin lessons learnt// Emerging Markets Investor. Issue 04. -1997. -April.-p. 10.
- Stoakes Ch. Safety netting for futures dealers// Euromoney. -1997. -July. -p.32.
- Stock trading at Moscow Interbank Currency Exchange// Emerging Markets Investor. Issue Eight. -1997. -September, -p.12−13.
- Siegel D.R., Siegel D.F. The futures markets. -Maidenhead, 1990.
- Swings and roundabahts// Euromoney. -1997. -August, -p.108−110.
- Swiss Bank Corporation. Foreign exchange and money market operations. 1987.
- Terminboersen melden fuer 1993 neue Umsatzrekorde //Handelsblatt. -1994.32.
- The central European option// Euromoney. -1997. -August, -p.104−105.
- The place where Russian capital markets will become predictable// Emerging Markets Investor. Issue Eight. September-1997. -p.5−7.
- Tricks H. Keeping the Latin tempo humming// The Reuters Magazine. -1997 -September/October, -p. 14−15.
- Trigeorgis L. Real options and Interactions with Financial Flexibility// Financial Management. -1993. -Autumn, -pp.202−224.
- Umsatzrekord jetzt auch bei Aktien // Handelsblatt. -1994. -№ 23.
- Uszczapowski I. Optionen und Futures verstehen. -Munchen, 1991.
- Vosshenrich B. Handelsstrategien mit Devisenoptionen // Die Bank. -1986. -№ 9.
- Wachstum dank Volatilitaet II Handelsblatt. -1994. -№ 4.
- Walker J. How the options market works. New-Jork. -1991.
- WhittakerG. Forex shake-out//Euromoney. -1997. -August, -p.43−44.
- Yakovlev M. Russian stock market indices and financial derivatives// Global Investor. The Journal of International Fund management. -1997. -p. 10−12.
- ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ1. NG CALL1. Прибыль А1. Убыток-12
- Убыток ограничен на величину уплаченной премии1. Пример :1. AEG 4−160/I2G1
- Handelsblatt. 28./29.1.1994.Nr.20.S.33
- Продажа CALL опциона на акции AEG, с датой исполнения контракта 15.7.1994 по цене 190 DM за акцию и с опционной премией в 5 DM. LONG PUT1. AEG 4- 170/5 G 2
- Инвестор покупает Put опцион на акции AEG с датой исполнения контракта 15.4.1994 при цене исполнения контракта 170 DM за акцию и опционной премией в 5 DM.1. SHORT PUT
- Handelsblatt. 28-/29.1.1994.Nr.20.S.33
- Handelsblatt. 28-/29.1.1994.Nr.20.S.33 3Handelsblatt. 28 729.1.1994.Nr.20.S.33
- Продажа опциона типа PUT иг акции KAUFHOF, датой исполнения контракта 15.10.1994 по цене 120 DM за акцию и опционной премией в 10 DM.
- БИРЖЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЦИОНОВ
- На бирже типы опционных контрактов подразделяются на классы и серии.
- Put, не обеспеченной соответствующим покрытием. Таким образом, для каждого типаопционного контракта можно выделить следующие позиции:
- Длинная позиция: открытая Короткая позиция: — открытая1. ng Call, Long Put) закрытая (Short Call, Short Put) — закрытая- с покрытием- без покрытия
- КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЦИОНОВ ПО ФИНАНСОВОМУ РЕЗУЛЬТАТУ