Автоматизация методик оценки прогнозирования кредитной политики коммерческой организации

Преимуществом системы является ее гибкость и адаптируемость. При значительном изменении текущей ситуации на рынке цепочку рассуждений можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке. При этом удельный вес каждого блока в совокупной оценке финансового состояния предприятия автоматически зависит от количества коэффициентов, используемых для анализа каждого блока. Таким образом, увеличение количества характеристических коэффициентов в наиболее интересующих инвестора секторах позволяет одновременно получить более подробную информацию и отразить значимость этого сектора в совокупной рейтинговой оценке финансового состояния.

3. Кредитная политика ОАО «Банк ВТБ» в кризисных экономических условиях

19 ноября 2008 г. — ОАО «Банк ВТБ» как один из самых крупный банков России, работающий для 50 миллионов вкладчиков и 190 тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны.

ОАО «Банк ВТБ», несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения Кредитной политики ОАО «Банк ВТБ». Эти условия характеризуются следующими факторами:

Недостаток ликвидности в экономике — как у банков, так и у предприятий Кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица) Низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»)

Снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц Значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия) Повышенные колебания курсов всех валют

По оценкам экспертов, этот период будет длиться до полутора-двух лет.

Исходя из этого, ОАО «Банк ВТБ» особо рекомендует клиентам использовать консервативный подход к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса. А также призывает клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности, обсудить их с ОАО «Банк ВТБ» как можно раньше — вместе будет гораздо легче найти решение, не доводя ситуацию до критической. Если же критическая ситуация все же возникнет, ОАО «Банк ВТБ» сделает все для того, чтобы и клиент, и банк вышли из нее с наименьшими потерями.

В этих условиях ОАО «Банк ВТБ» будет придерживаться следующих приоритетов в кредитовании юридических лиц:

— Поддержка следующих отраслей и секторов экономики:

Отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.)

Отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро-, водоснабжение, транспорт и т. д.)

Оборонно-промышленный комплекс Малый бизнес Сельское хозяйство

— Поддержка существующих клиентов Сбербанка и выполнение Банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных договоров, поддержка заемщиков банка, непрерывность деятельности которых является критичной для других заемщиков Сбербанка

— Кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса клиентов

Осознавая особую ответственность перед акционерами и вкладчиками в это сложное время, ОАО «Банк ВТБ» вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

Изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях Усиление обеспеченности кредитов:

Достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика Операционной доходностью бизнеса Залогами ликвидных активов Гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса Повышение уровня и качества контроля со стороны ОАО «Банк ВТБ» за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:

Снижение лимита максимальной долговой нагрузки Введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом Расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности ОАО «Банк ВТБ»

Более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами.

Для этого ОАО «Банк ВТБ» усиливает внимание:

к источникам погашения и их надежности к уровню текущей ликвидности клиента к уровню долговой нагрузки к качеству и ликвидности обеспечения к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

В отношении физических лиц ОАО «Банк ВТБ» будет следовать следующим приоритетам:

Повышать доступность кредитов, предлагая различные способы их погашения — равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей Помогать клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов Сохранять всю линейку розничных кредитных продуктов и продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля.

Обеспечивать повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам банка Усиливать работу по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое обеспечение.

ОАО «Банк ВТБ» работает исключительно в соответствии с действующим законодательством. Усиливает борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на своих сотрудников и непримирим к недобросовестности в своих рядах. Для этого ОАО «Банк ВТБ» открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая поможет обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам ОАО «Банк ВТБ».

Стоимость фондирования для самих банков в последнее время резко выросла, поэтому вполне логично, что банки будут компенсировать это повышением ставок по кредитам, если такая возможность предусмотрена договором. Если ОАО «Банк ВТБ» повысит ставки по кредитам для большинства заемщиков на 1−3%, то участники рынка получат уведомление ОАО «Банк ВТБ» о том, что ставки будут изменены как по новым кредитам, так и по уже выданным.

В ОАО «Банк ВТБ» есть ряд клиентов, у которых договоры заключены таким образом, что банк имеет право изменить стоимость кредита в одностороннем порядке. Клиент имеет право досрочно погасить кредит, либо обязан согласиться с изменениями.

Основной причиной роста ставок удорожание заемных ресурсов как для самого ОАО «Банк ВТБ», так и для всей банковской системы в целом. По мнению специалистов, ужесточение условий кредитования вряд ли приведет к оттоку клиентов. Однако, повышение ставок игроком, на долю которого приходится большая часть рынка, заставит последовать его примеру остальные банки, занимающиеся корпоративным кредитованием. При недоступности зарубежных источников финансирования и сложной ситуации на облигационном рынке большинство российских компаний лишатся последнего источника относительно дешевых заемных средств.

Последствия выше сказанного — для заемщиков обслуживание кредита становится более дорогим, а в случае, если заемщик откажется платить по более высокой ставке, появляется риск изъятия и принудительной продажи залога.

Заключение

В процессе работы было установлено, что цель и задачи анализа кредитоспособности клиента заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банк готов взять на себя; размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его предоставления.

Основными задачами анализа кредитоспособности предприятия являются: определение финансового положения заемщика, предупреждение кредитных ресурсов в следствие не эффективности хозяйственной деятельности заемщика, стимулирование деятельности предприятия (заемщика в направлении повышения ее эффективности, повышение эффективности кредитования предприятия.

По мнению зарубежных специалистов, наиболее важными при анализе кредитоспособности заемщиков источниками информации являются: бухгалтерские отчеты заемщика, внутренняя банковская документация об опыте кредитования данного заемщика в прошлом, промежуточные (текущие) бухгалтерские отчеты, не заверенные аудиторами, учредительные документы компании (заемщика, информация из налоговых органов, сведения прессы о заемщике или той отрасли, к которой он принадлежит, сопоставление заемщика с другими компаниями той же отрасли, информация, подготовленная специальными службами банка. Положительная кредитная история заемщика также влияет на уровень кредитоспособности предприятия.

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Г. А. Титоренко. -М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2006.

Андреева Г. В. Скоринг как метод оценки кредитного риска. Банковские Технологии. 2000. № 6.

Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. -М.: Финансы и статистика, 2006.

Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для ВУЗов. -М.: «Логос», 2007.

Воробева-Сармантова Т. А., Иванов Ю. Н., Спицина Т. С. Зарубежные банковские показатели, журнал «Банковское дело» № 1, 2008.

Кривцова А.Н. «Формализованные процедуры оценки кредитоспособности», М.: Финансы и статистика, 2006.

Куштуев А. А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика, журнал «Деньги и Кредит» № 12, 2006.

Неволина Е. В. Об оценке кредитоспособности заемщиков, журнал «Деньги и Кредит» № 10, 2006.

Недосекин А. О. Финансовый менеджмент в условиях неопределенности: вероятности или нечеткие множества?.

http://www.vmgroup.ru/Win/public_fa.htm

Ярушкина Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. М.: Финансы и статистика, 2004.

Куштуев А. А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика, журнал «Деньги и Кредит» № 12, 2006

Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. -М.: Финансы и статистика, 2006

Неволина Е. В. Об оценке кредитоспособности заемщиков, журнал «Деньги и Кредит» № 10, 2005

Неволина Е. В. Об оценке кредитоспособности заемщиков, журнал «Деньги и Кредит» № 10, 2006

Андреева Г. В. Скоринг как метод оценки кредитного риска. Банковские Технологии. 2000. № 6

Кривцова А.Н. «Формализованные процедуры оценки кредитоспособности», М.: Финансы и статистика, 2006

Андреева Г. В. Скоринг как метод оценки кредитного риска. Банковские Технологии. 2000. № 6

Кривцова А.Н. «Формализованные процедуры оценки кредитоспособности», М.: Финансы и статистика, 2006

Воробева-Сармантова Т. А., Иванов Ю. Н., Спицина Т. С. Зарубежные банковские показатели, журнал «Банковское дело» № 1, 2008

Недосекин А. О. Финансовый менеджмент в условиях неопределенности: вероятности или нечеткие множества?.

http://www.vmgroup.ru/Win/public_fa.htm

Ярушкина Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. М.: Финансы и статистика, 2004

Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для ВУЗов. -М.: «Логос», 2007

Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Г. А. Титоренко. -М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2006

Неволина Е. В. Об оценке кредитоспособности заемщиков, журнал «Деньги и Кредит» № 10, 2005