Методы управления факторами риска и неопределенности при реализации дорожных проектов

Актуальность темы

Одной из наиболее важных методологических проблем разработки инвестиционных проектов строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостов, тоннелей, а также других дорожных сооружений является проблема учета факторов неопределенности и риска их реализации.

Сложность ее решения в первую очередь состоит в том, что все указанные сооружения относятся к категории «вековых», т. е. имеющих срок службы сто и более лет, в связи с чем даже интервальный прогноз условий их функционирования в течение такого длительного периода представляет значительные трудности. Во-вторых, основные параметры проектируемых дорожных сооружений (характеризующие их пропускную и несущую способность) определяются исходя не из существующих транспортных условий в районе их тяготения, а в расчете, как правило, на 20-тилетнюю перспективу, что значительно повышает требования к степени обоснованности прогнозов их изменения (с учетом, разумеется, неполноты и неточности информации) в столь отдаленной от момента проектирования дорожных объектов перспективе.

Вместе с тем, несмотря на особую важность, проблема оценки неопределенности и риска при проектировании дорожных сооружений до настоящего времени не получила надлежащего решения, так как используемые при экономическом обосновании строительства и реконструкции методы этой оценки далеко не в полной мере учитывают специфику дорожных объектов и особенности их функционирования. К основным недостаткам этих методов следует отнести: отсутствие, как правило, количественного измерения и, следовательно, оценки степени неопределенности и риска основных условий реализации дорожных проектовслучайный характер определения (без проведения соответствующего качественного и количественного анализа) возможных изменений в параметрах инвестиционных проектов при их реализацииотсутствие какого-либо обоснования целесообразности использования в заданных условиях того или иного метода оценки влияния факторов риска на параметры инвестиционного проектаиспользование только однопараметрического подхода к оценке рисков, несмотря на часто встречающуюся на практике взаимообусловленность основных параметров дорожных проектовотсутствие каких-либо рекомендаций по мониторингу рисков в процессе реализации инвестиционных проектов.

Необходимость устранения указанных недостатков определила актуальность выбранной темы исследования, посвященной системному рассмотрению комплекса вопросов, связанных с анализом, оценкой, учетом и мониторингом факторов риска и неопределенности при реализации дорожных проектов.

Теоретической основой для проведения такого исследования являются труды Беренса В., Бирмана Г., Брейли Р., Бромвича М.3 Виленского П. Л., Лившица В. Н., Липсица И. В., Массе П., Смоляка С. А., Шарпа У. и других российских и зарубежных ученых, в которых содержатся фундаментальные разработки по оценке эффективности инвестиционных проектов, методам учета факторов риска и неопределенности в стационарной и нестационарной рыночной экономике [2−5, 7, 8, 11−15, 19−21, 34, 39, 41, 44−47, 50−52, 55, 66, 6873, 77−84, 90−94], а также работы Гарманова Е. Н., Дингеса Э. В., Зейгера Е. М., Каца А. В., Петрова Ю. Н. и других ученых-дорожников, посвященные исследованию технико-экономических особенностей строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостов, тоннелей и других дорожных сооружений [6, 10, 16, 17, 23−32, 36, 38, 49, 54, 64, 75, 86, 87].

Вместе с тем, в этих работах не нашли достаточного отражения вопросы, связанные с особенностями инвестиционного проектирования в дорожном хозяйстве в условиях неопределенности исходной информации, оценкой эффективности разрабатываемых проектов и программ строительства и эксплуатации дорожных сооружений с учетом факторов риска. Объективная необходимость их решения для повышения обоснованности разрабатываемых инвестиционных проектов строительства и эксплуатации дорожных сооружений предопределила постановку следующей цели и задач данного исследования.

Цель диссертационной работы — разработка методов управления факторами риска и неопределенности при реализации дорожных проектов.

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи: оценена роль учета факторов риска и неопределенности в повышении эффективности реализации проектов строительства, реконструкции и ремонта дорожных сооруженийразработана принципиальная схема управления рисками при осуществлении некоммерческих и коммерческих дорожных проектовпроведено моделирование рисковых ситуаций с использованием разных методов оценки и учета рисков при определении эффективности инвестиционных проектовобоснована область рационального использования различных методов учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности дорожных проектовпредложен методический подход к снижению неопределенности условий реализации дорожных проектовопределены основные принципы и рациональные границы использования разных методов воздействия на риски дорожных проектов.

Объектом исследования является существующая система технико-экономического обоснования строительства, реконструкции и ремонта дорожных сооружений, а предметом исследования — используемые в этой системе методы управления факторами риска и неопределенности дорожных проектов.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились работы российских и зарубежных ученых, посвященные разработке проблем экономической эффективности воспроизводства в условиях рыночного хозяйства, методы анализа социально-экономических процессов и явленийсовременные концепции повышения эффективности функционирования автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В работе использованы материалы технико-экономических обоснований и бизнес-планов строительства автомобильных дорог и мостов, выполненные ведущими проектными организациями дорожного хозяйства, официальные нормативные и справочные материалы.

Решение поставленных в диссертации задач основывалось на методах экономического анализа, экономико-математическом моделировании и компьютерном программировании. Обработка значительной части информации, а также реализация моделей проводилась на ПЭВМ в системе Microsoft Excel.

Научная новизна работы состоит в разработке методов управления факторами риска и неопределенности при реализации дорожных проектов.

Автором предложены: принципиальная схема управления рисками при осуществлении некоммерческих и коммерческих дорожных проектовметоды комбинированного использования различных способов учета факторов риска и неопределенности при оценке эффективности дорожных проектовметодический подход к сокращению неопределенности исходных данных об условиях реализации дорожных проектовпринципы определения рациональных границ применения разных методов воздействия на риски дорожных проектов.

Практическая ценность. Предложенные в диссертации методы учета факторов риска и неопределенности при реализации дорожных проектов рекомендуются для внедрения в проектных организациях дорожного хозяйства при разработке технико-экономических обоснований и бизнес-планов строительства, реконструкции и ремонта дорожных сооружений.

Разработанные принципы и критерии управления рисками коммерческих дорожных проектов могут быть использованы отраслевыми научно-исследовательскими организациями при разработке методических указаний по расчету экономической эффективности воспроизводства дорожных сооружений в условиях неопределенности и риска.

Предложенные методы оптимизации условий реализации коммерческих дорожных проектов с учетом факторов риска и неопределенности могут быть рекомендованы для использования при управлении осуществлением проектов строительства и эксплуатации платных дорожных сооружений.

Практическая ценность диссертации заключается в совершенствовании методов технико-экономического обоснования и бизнес-планирования воспроизводства дорожных сооружений, обеспечивающего устранение выявленных недостатков при их разработке, а также эффективную организацию всего инвестиционного проектирования.

Научные и практические результаты исследований были использованы в ОАО «Мосавтодор и партнеры» при разработке экономического обоснования строительства платной автомобильной дороги «Москва-Ногинск», а также приняты к использованию в ОАО «Гипродорнии» при разработке проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Отдельные положения и рекомендации диссертации приняты к использованию в учебном процессе на кафедре экономики дорожного хозяйства МАДИ.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации были доложены и одобрены на технико-экономическом совете Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве «АСПОР» и на 67-й и 68-й научно-методических и научно-исследовательских конференциях МАДИ (ГТУ).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 5-и статьях, общим объемом 2,3 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и содержит 143 страницы компьютерного текста, 30 таблиц, 16 рисунков, библиографию в 94 наименования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Исследования, проведенные в диссертации, позволяют сделать следующие выводы:

1. В настоящее время при оценке рисков реализации дорожных планов и проектов, как правило, не принимаются во внимание специфические особенности проектирования, строительства и функционирования дорожных сооружений. К основным из них, требующим обязательного учета при управлении рисками проектов, как показал выполненный анализ, следует отнести:

• при проектировании сооружений — расчет их параметров на 20-летнюю перспективу, высокий горизонт прогнозирования, отсутствие информации о рисковых событиях, высокая стоимость проектно-изыскательских работ;

• при строительстве сооружений — высокая капиталоемкость объектов, большая продолжительность строительства, индивидуальный характер строительства, высокая ликвидационная стоимость;

• при эксплуатации сооружений — динамичность функционирования объектов, высокие затраты и большой срок их эксплуатации, высокая доля косвенных издержек на осуществление ремонтных воздействий.

2. Для практических целей управления рисками дорожных проектов предложена их классификация, опосредованная через факторы риска, т. е. через основные параметры и условия реализации проектов на отдельных стадиях их осуществления. Особенностью данной классификации является то, что все приведенные в ней факторы риска могут быть обусловлены не одним, а несколькими их видами. Например, такой фактор риска как возможное снижение интенсивности движения по дорожному сооружению может являться одновременно следствием и политических и экономических обстоятельств, а ошибки в сторону занижения стоимостных показателей проектов могут предопределяться как экономическими, так и техногенными причинами.

3. На основе анализа условий осуществления дорожных проектов разработана принципиальная схема управления их рисками, согласно которой процесс управления факторами риска может быть представлен как циклический в виде повторяющихся на каждой стадии реализации проекта этапов работ по выявлению (идентификации) рисков, качественному и количественному их анализу, регулированию (оптимизации) и их контролю (мониторингу).

4. Рассмотрены особенности применения разных критериев интегральной оценки эффективности дорожных проектов в условиях риска и неопределенности и определены рациональные области их использования.

5. Предложен алгоритм формирования компьютерной модели количественной оценки факторов риска дорожных проектов и их ранжирования по степени значимости, на основе которой проведено моделирование рисковых ситуаций с использованием разных методов определения их влияния на результирующие показатели эффективности проектов.

С использованием предложенной модели установлен ряд характерных для условий реализации дорожных проектов закономерностей влияния отдельных факторов риска на показатели их общественной эффективности.

6. Обоснованы области целесообразного использования разных методов учета факторов риска при оценке эффективности и реализации дорожных проектов, а также возможные рациональные варианты их совместного применения.

7. Определены основные принципы и границы использования разных методов воздействия на риски дорожных проектов в зависимости от вероятности их возникновения и величины потерь от наступления рисковых ситуаций.

Предложен методический подход к сокращению неопределенности исходных данных (как важному фактору снижения рисков дорожных проектов) за счет более широкого применения количественных или качественных экспертных оценок возможных вариантов условий (сценариев) их реализации.