Вероятность заключения повторного договора

Простейшим предположением для модели вероятности заключения повторного договора является ее независимость от срока договора, зависимость можно предположить только от лояльности клиента банку и условий договора.

Здравый смысл подсказывает, что если клиент (или его группа компаний) использует несколько продуктов банка, в том числе находится на полноценном обслуживании (расчетного счета РКО, заработных плат сотрудникам и пр.), то вероятность продолжения кредитных отношений по инициативе заемщика будет выше, чем, например, у случайного клиента, взявшего единственный кредит «для пробы». Поэтому разумно предложить как минимум две градации лояльности («высокая» и «неизвестная»). Степень разницы в вероятности заключения повторного договора между «лояльностями» — вопрос статистического исторического анализа на достаточном историческом горизонте.

Второй параметр, который, очевидно, должен влиять на вероятность заключения повторного договора — условия кредитования, в первую очередь ставка. Вводится три градации уровня ставки, которая является компромиссной для заемщика и кредитора: низкая, средняя и высокая. Градации уровня определяются по фактической ставке относительно средней, выданной по портфелю МСБ за последний период, в котором ставки были относительно однородны, т. е. не было четких макроэкономических трендов их повышения/понижения. Строго говоря, низкая ставка клиенту предполагает, что ее значение находится в нижнем 33%-ном квантиле ставок всем клиентам портфеля, высокая — в высшем (66—100%).

Оценка вероятности заключения повторного договора была проведена, но данным из НБС, но портфелю МСБ открытых и закрытых договоров на значимом периоде июль 2011 г. — декабрь 2014 г.¹ Учтено 486 договоров^[1][2], из них 272 имеют последующие в течение шести месяцев после даты закрытия. Статус лояльности моделировался фактом количества договоров с клиентом на момент открытия договора — первый договор (т.е. не было договоров с клиентом ранее или не более шести месяцев до открытия текущего) или не первый. Последующий договор считался состоявшимся, если после завершения данного договора у банка имелся еще договор с этим же клиентом либо был открыт в течение полу года после закрытия¹.

Итог: вероятность заключения клиентом повторного договора q была оценена как отношение количества заемщиков, имеющих повторные договора, к общему количеству заемщиков (табл. 8.1) за весь период наблюдений.

Таблица 8.1

Вероятность заключения последующего договора о кредитовании,

после завершения предыдущего

• [1] Более ранний период был нерелевантный из-за кризиса 2008—2009 гг.
• [2] Из анализа были исключены проблемные клиенты (имеющие хотя бы один договорсо статусом «проблемный») и клиенты, заключившие только один договор, который ещене истек (статус «активный»).