Принципы оптимальности (критерии выбора решений) в условиях полной неопределенности

На примере использования платежной матрицы видно, что альтернативы, как правило, нельзя сравнивать по отношению доминирования, т. е. необходимо использовать другие принципы задания отношения предпочтения. Применяемый в этом случае подход состоит в том, чтобы сформировать некоторую гипотезу о поведении среды, позволяющую дать каждой альтернативе единую числовую оценку.

Оценки альтернатив должны учитывать целый ряд важных факторов.

]. Выбираемые показатели должны наиболее полно характеризовать эффективность принимаемого решения. Например, по краткосрочным финансовым операциям таким показателем избирается обычно сумма или уровень чистой прибыли, а по долгосрочным — чистый приведенный доход или внутренняя ставка доходности.

• 2. Оценки альтернатив должны характеризовать уровень риска, связанного с принятием решения. Например, финансовые риски определяются чаще всего степенью возможного отклонения рассматриваемого показателя эффективности (чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.и.) от средней или ожидаемой его величины.
• 3. Показатели необходимо формировать с учетом субъективных предпочтений ЛПР. Отметим, что такой учет может оказаться весьма затруднительным даже в случае, когда рассматриваются предпочтения одного человека, если критериев несколько (скажем, кроме дохода — сроки, но времени, удобство для ЛПР и т. п.). Но особенно усложняется задача, если необходимо учесть предпочтения группы людей (например, трудового коллектива).

Универсальных критериев, построенных в расчете на то, чтобы удовлетворить перечисленным требованиям, немного.

Рассмотрим основные типы критериев, применяемые при постановке задачи принятия решений в условиях полной неопределенности.