Реализация запросов. 
Автоматизация анализа доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами

Также в программе содержатся запросы для выполнения необходимых вычислений, т. е. расчета доходностей на основании исходных данных представленных в таблицах.

Запросы построены в конструкторе запросов. Листинг запросов приведен ниже:

Запрос 1 — Доходность вложений ГКО.

SELECT [Доходность вложений ГКО]. Серия_ГКО, [Доходность вложений ГКО]. Цена_продажи, [Доходность вложений ГКО]. Дата_покупки, [Доходность вложений ГКО]. Дата_продажи, [Доходность вложений ГКО]. Цена_покупки, (([Цена_продажи]-[Цена_покупки])/[Цена_покупки]) *(365/([Дата_продажи]-[Дата_покупки])) AS [Доходность вложений ГКО].

FROM [Доходность вложений ГКО];

В Запросе 1 происходит расчет доходности вложений ГКО. Результат работы данного запроса отображен в Приложении Б.1 (см. п. п. 1.3.1 (21)).

Запрос 2 — Полная доходность по ОГСЗ.

SELECT [Полная доходность по ОГСЗ]. Серия_ОФЗ, [Полная доходность по ОГСЗ]. Котировка_ОГСЗ, [Полная доходность по ОГСЗ]. Котировка_при_покуп, [Полная доходность по ОГСЗ]. Кол_дней, (([Котировка_ОГСЗ]-[Котировка_при_покуп])/[Котировка_при_покуп]) *365/[Кол_дней] AS [Полная доходность по ОГСЗ].

FROM [Полная доходность по ОГСЗ];

Результатом данного запроса является расчет полной доходности ОГСЗ (см. п.п. 1.3.2 (26)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.2.

Запрос 3- Текущая доходность ГКО к погашению.

SELECT [Текущая доходность ГКО к погашению]. Серия_ГКО, [Текущая доходность ГКО к погашению]. Цена_закрытия, [Текущая доходность ГКО к погашению]. Дата_втор_торг, [Текущая доходность ГКО к погашению]. Дата_погаш, ((100-[Цена_закрытия])/[Цена_закрытия])*365/ ([Дата_погаш]-[Дата_втор_торг]) AS [Тек доходность к погашению].

FROM [Текущая доходность ГКО к погашению];

Результатом данного запроса является расчет текущей доходности ГКО к погашению (см. п. п. 1.3.1 (15)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.3.

Запрос 4 — Текущая доходность по ОГСЗ.

SELECT [Текущая доходность по ОГСЗ]. Серия_ОФЗ, [Текущая доходность по ОГСЗ]. Выпл_куп_дох, [Текущая доходность по ОГСЗ]. Котировка, [Текущая доходность по ОГСЗ]. Кол_дней, ([Выпл_куп_дох]/[Котировка])*365/[Кол_дней] AS [Текущая доходность по ОГСЗ].

FROM [Текущая доходность по ОГСЗ];

Результатом работы данного запроса является расчет текущей доходности по ОГСЗ (см. п.п. 1.3.2 (24)). Результат работы запроса в Приложении Б.4.

Запрос 5 — Текущая доходность по ОФЗ.

SELECT [Текущая доходность по ОФЗ]. Серия_ОФЗ, [Текущая доходность по ОФЗ]. Сумма_куп_дох, [Текущая доходность по ОФЗ]. Сумма_выпл_куп_дох, [Текущая доходность по ОФЗ]. Кол_дней, [Текущая доходность по ОФЗ]. Котировка, [Текущая доходность по ОФЗ]. Номинал, ([Сумма_куп_дох]/([Котировка]*[Номинал]+ [Сумма_выпл_куп_дох]))*360/[Кол_дней] AS [Текущая доходность по ОФЗ].

FROM [Текущая доходность по ОФЗ];

Результатом работы данного запроса является расчет текущей доходности по ОФЗ (см. п. п. 1.3.2 (23)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.5.

Запрос 6 — Реальная доходность ГКО с учетом временных лагов.

SELECT [Реальная доходность ГКО с уч врем лагов]. Серия_ГКО, [Реальная доходность ГКО с уч врем лагов]. Цена_покупки, [Реальная доходность ГКО с уч врем лагов]. Время_вывод_средств, [Реальная доходность ГКО с уч врем лагов]. Ставка_комис_вознагр, [Реальная доходность ГКО с уч врем лагов]. Дата_вложения, [Реальная доходность ГКО с уч врем лагов]. Дата_погашения, (100-[Цена_покупки]*(1+[Ставка_комис_вознагр]/100))/([Цена_покупки]*(1+[Ставка_комис_вознагр]/100))*365/([Дата_погашения]-[Дата_вложения]+ [Время_вывод_средств]) AS [Реальная доходность с ГКО с уч вр лагов].

FROM [Реальная доходность ГКО с уч врем лагов];

Результатом работы данного запроса является расчет реальной доходности ГКО с учетом временных лагов (см. п. п. 1.4.3 (30)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.6.

Запрос 7- Полная доходность по ОФЗ с учетом комиссионных.

SELECT [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Серия_ОФЗ, [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Тек_котировка, [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Номинал, [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Ставка_комис, [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Сумма_накопл_куп_дох, [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Общ_сум_куп_дох, [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Дата_покупки, [Полная доходность по ОФЗ с комис]. Тек_дата, ((100-[Тек_котировка]*(1+[Ставка_комис]/100)*[Номинал]/100)+ ([Общ_сум_куп_дох]-[Сумма_накопл_куп_дох]))/([Тек_котировка]*(1+ [Ставка_комис]/100)*[Номинал]/100+[Сумма_накопл_куп_дох])*365/([Тек_дата]-[Дата_покупки]) AS [Полная доходность по ОФЗ].

FROM [Полная доходность по ОФЗ с комис];

Результатом работы данного запроса является расчет полной доходности по ОФЗ с учетом комиссионных (см. п.п. 1.4.3 (32)). Результат работы запроса приведен, а Приложении Б.7.

Запрос 8-Доходность вложения по ОГСЗ.

SELECT [Доходность вложений по ОГСЗ]. Серия_ОФЗ, [Доходность вложений по ОГСЗ]. Цена_покупки, [Доходность вложений по ОГСЗ]. Котировка, [Доходность вложений по ОГСЗ]. Общ_сумма, [Доходность вложений по ОГСЗ]. Дата_покупки, [Доходность вложений по ОГСЗ]. Дата_продажи, ((([Котировка]-[Цена_покупки])+[Общ_сумма])/ [Цена_покупки])*365/([Дата_продажи]-[Дата_покупки]) AS [Доходность вложений по ОГСЗ].

FROM [Доходность вложений по ОГСЗ];

Результатом работы данного запроса является расчет доходности вложения по ОГСЗ (см. п.п. 1.3.2 (28)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.8.

Запрос 9- Доходность вложения по ОФЗ.

SELECT [Доходность вложения в ОФЗ]. Серия_ОФЗ, [Доходность вложения в ОФЗ]. Тек_котировка, [Доходность вложения в ОФЗ]. Цена_покупки_ОФЗ, [Доходность вложения в ОФЗ]. Номинал, [Доходность вложения в ОФЗ]. Сумма_накопл_дох, [Доходность вложения в ОФЗ]. Сумма_упл_дох, [Доходность вложения в ОФЗ]. Общ_сумма, [Доходность вложения в ОФЗ]. Дата_покупки, [Доходность вложения в ОФЗ]. Дата_продажи, ((([Тек_котировка]-[Цена_покупки_ОФЗ])*([Номинал] /100)+([Сумма_накопл_дох]-[Сумма_упл_дох]+[Общ_сумма]))/ ([Цена_покупки_ОФЗ]*([Номинал]/100)+[Сумма_упл_дох]))*365/([Дата_продажи]-[Дата_покупки]) AS [Доходность вложения по ОФЗ].

FROM [Доходность вложения в ОФЗ];

Результатом работы запроса является расчет доходности вложений по ОФЗ (см. п.п. 1.3.2 (27)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.9.

Запрос 10 — Доходность ГКО по средневзвешенной цене.

SELECT [Доходность ГКО по средневзвешенной цене]. Серия_ГКО, [Доходность ГКО по средневзвешенной цене]. Средевзв_цена, [Доходность ГКО по средневзвешенной цене]. Дата_аукциона, [Доходность ГКО по средневзвешенной цене]. Дата_погашен, ((100-[Средевзв_цена])/ [Средевзв_цена])*365/([Дата_погашен]-[Дата_аукциона]) AS [Доходность ГКО по средневзвешенной цене].

FROM [Доходность ГКО по средневзвешенной цене];

Результатом работы запроса является вычисление доходности ГКО по средневзвешенной цене (см. п.п. 1.3.1 (14)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.10.

Запрос 11 — Доходность ГКО по цене отсечения.

SELECT [Доходность ГКО по цене отсечения]. Серия_ГКО, [Доходность ГКО по цене отсечения]. Цена_отсеч, [Доходность ГКО по цене отсечения]. Дата_аукциона, [Доходность ГКО по цене отсечения]. Дата_погашен, ((100-[Цена_отсеч])/[Цена_отсеч])*365/ ([Дата_погашен]-[Дата_аукциона]) AS [Доходность ГКО по цене отсечения].

FROM [Доходность ГКО по цене отсечения];

Результатом работы запроса является расчет доходности по цене отсечения (см. п.п. 1.3.1 (13)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.11.

Запрос 12- Доходность покупки ГКО.

SELECT [Доходность покупки ГКО]. Серия_ГКО, [Доходность покупки ГКО]. Цена_приобр, [Доходность покупки ГКО]. Дата_покупки, [Доходность покупки ГКО]. Дата_продажи, ((100-[Цена_приобр])/[Цена_приобр])*365/ ([Дата_продажи]-[Дата_покупки]) AS [Доходность покупки ГКО].

FROM [Доходность покупки ГКО];

Результатом работы запроса является вычисление доходности покупки ГКО (см. п.п. 1.3.1 (19)). Результат работы запроса приведении в Приложении Б.12.

Запрос 13- Доходность продажи ГКО.

SELECT [Доходность продаж ГКО]. Серия_ГКО, [Доходность продаж ГКО]. Цена_покупки, [Доходность продаж ГКО]. Дата_покупки, [Доходность продаж ГКО]. Тек_дата, [Доходность продаж ГКО]. Котировка, (([Котировка]-[Цена_покупки])/[Цена_покупки])*365/([Тек_дата]-[Дата_покупки]) AS [Доходность продаж ГКО].

FROM [Доходность продаж ГКО];

Результатом работы запроса является вычисление доходности продажи ГКО (см. п.п. 1.3.1 (20)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.13.

Запрос 14- Купонный доход по ОФЗ.

SELECT [Купонный доход по ОФЗ]. Серия_ОФЗ, [Купонный доход по ОФЗ]. Номинал, [Купонный доход по ОФЗ]. Ставка, [Купонный доход по ОФЗ]. Дата_текущ, [Купонный доход по ОФЗ]. Дата_пред, [Номинал]*([Ставка]/100)*([Дата_текущ]-[Дата_пред])/365 AS [Купонная доходность по ОФЗ].

FROM [Купонный доход по ОФЗ];

Результатом работы запроса является расчет купонного дохода ОФЗ (см. п. п. 1.3.2 (22)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.14.

Запрос 15- Официальная доходность ОФЗ.

SELECT [Официальная доходность ОФЗ]. Серия_ОФЗ, [Официальная доходность ОФЗ]. Тек_котировка, [Официальная доходность ОФЗ]. Сумма_выпл_куп_дох, [Официальная доходность ОФЗ]. Сумма_накопл_куп_дох, [Официальная доходность ОФЗ]. Номинал, [Официальная доходность ОФЗ]. Дата_покупки, [Официальная доходность ОФЗ]. Дата_продажи, ((1-[Тек_котировка]/100)*[Номинал]+ ([Сумма_выпл_куп_дох]-[Сумма_накопл_куп_дох]))/((([Тек_котировка]* [Номинал])/100)+[Сумма_накопл_куп_дох])*365/([Дата_продажи]-[Дата_покупки]) AS [Официальная доходность ОФЗ].

FROM [Официальная доходность ОФЗ];

Результатом работы запроса является расчет официальной доходности ОФЗ (см. п.п. 1.3.2 (25)). Результат работы запроса приведен в Приложении Б.15.