Вывод. 
Оценка финансовой стабильности коммерческого банка на основе двухпараметрической вероятностной модели

Подводя итог, можно сделать вывод о целесообразности выбора случайной величины — отношение требований по получению начисленных процентов к чистой ссудной задолженности. Сравнивая данный показатель разных коммерческих банков в одни и те же периоды времени, нельзя с точностью сказать об их финансовом состоянии, так как независимо от стабильности банка и его рейтинга, данный показатель очень сильно разнится. Однако, применив двухпараметрическую гауссову модель случайной величины, ярко прослеживается экономическое состояние банка на графиках функций распределения вероятностей.

На основании проведенного анализа вероятностных законов распределения и численных значений моментов случайной величины установлено следующее:

• 1. Для характеристики стабильности банковской системы необходимо особое внимание обратить на отношение математического ожидания, а к среднеквадратичному значению у, при этом a/у будет определять коэффициент стабильности данной случайной величины.
• 2. Три характеристики дифференциального закона распределения такие как, среднее значение, медиана и мода позволяют определить области маловероятных значений и значений высокой вероятности случайной величины.

Выведены обобщенные формулы для W (x) и F (x) с учетом двух моментов случайной величины, которые позволяют представить реальную картину распределения плотности вероятности случайной величины, при этом расчет гистограмм не требуется.