Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Модели и методы управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций

Диссертация: Модели и методы управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций
ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы позволяют разрабатывать и обосновывать механизмы эффективного управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций. Предложенные модели и методы имеют особую актуальность при их использовании в системах стратегического управления корпорациями (управления финансовыми потоками, бюджетами… Читать ещё >

Модели и методы управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Проблемы управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций
    • 1. 1. Описание объекта исследования
    • 1. 2. Проблемы стратегического управления корпорацией
    • 1. 3. Механизмы корпоративного управления и задачи управления синергетическим взаимодействием подразделений
  • Глава 2. Модели и методы управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций
    • 2. 1. Теоретико-игровая модель синергетического эффекта в корпоративных структурах
    • 2. 2. Синергетический эффект в моделях распределенного контроля
    • 2. 3. Затраты на управление и оптимальная структура корпорации
    • 2. 4. Манипулирование в механизмах оценки синергетического эффекта
  • Глава 3. Модели финансовых потоков в вертикально интегрированных корпорациях
    • 3. 1. Финансовые потоки и задачи управления
    • 3. 2. Задача максимизации консолидированного бюджета корпорации
    • 3. 3. Задача максимизации консолидированной стоимости корпорации
    • 3. 4. Синергетический эффект в модели финансовых потоков

Актуальность темы

Развитие российской экономики в последние годы характеризуется быстрым ростом конкуренции, как между российскими предприятиями, так и с иностранными компаниями. Предприятиям трудно решить проблемы технического перевооружения и обновления продукции в одиночку, поэтому фактором повышения конкурентоспособности становится объединение предприятий в корпорации. С учетом российской специфики особенно выгодно объединение предприятий по цепочке: «производство (или добыча) сырья — переработка и производство продукции — реализация (продажа) продукции». Такие объединения, возникшие в результате интеграции по цепочке производства, получили название «вертикально интегрированных корпораций».

Одним из основных преимуществ корпораций является системный эффект объединения (синергетический эффект): в частности, эффективность и стоимость корпорации становится выше эффективности и стоимости вошедших в нее отдельных предприятий (подразделений корпорации), что повышает ликвидность активов и снижает риски.

Существующие на сегодняшний день результаты исследования формальных моделей корпоративного управления не охватывают всего многообразия синергетического взаимодействия подразделений корпорации. Поэтому актуальной представляется разработка и исследование моделей и методов (механизмов) эффективного управления этим взаимодействием.

Цель работы состоит в исследовании и разработке моделей и методов эффективного управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций. Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач:

1. Разработка и исследование теоретико-игровых моделей взаимодействия подразделений корпорациинахождение условий взаимовыгодности их совместной деятельности.

2. Постановка и решение задачи поиска оптимальной степени вертикальной и горизонтальной интеграции для корпорации, описываемой в терминах производственных потоков.

3. Исследование эффектов манипулирования (искажения) информацией в процедурах принятия управленческих решений относительно приоритетов оценки эффективности функционирования подразделений.

4. Разработка моделей (учитывающих льготы по налогообложению) финансовых потоков и методов их оптимизации с целью получения оценок синергетического эффекта.

5. Внедрение полученных результатов в реальных системах корпоративного управления.

Основным методом исследования является математическое моделирование, то есть разработка и исследование математических моделей управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций с использованием подходов и результатов теории игр, теории активных систем, системного анализа и исследования операций.

Связь с планом. Исследования по теме диссертационной работы проводились в соответствии с плановой тематикой работ кафедры инновационного менеджмента МФТИ.

Научная новизна работы заключается в следующем: разработаны и исследованы теоретико-игровые и оптимизационные модели и методы эффективного управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций. В частности:

1. Предложена теоретико-игровая модель корпорации с коалиционным поведением участниковполучены условия устойчивого взаимодействия всех подразделений корпорации.

2. Сформулирована теоретико-игровая модель взаимодействия двухуровневых подразделений корпорации, получены условия проявления синергетического эффекта.

3. Сформулирована и сведена к задаче условной оптимизации задача поиска оптимальной степени вертикальной и горизонтальной интеграции для корпорации, описываемой в терминах производственных потоков.

4. Рассмотрены три вида манипулирования информацией в механизмах определения приоритетов критериев, по которым оценивается эффективность функционирования подразделений корпорации: стратегическое манипулирование со стороны агентов, манипулирование агендой (алгоритмом обработки мнений агентов) и информационное манипулирование со стороны центра. Охарактеризованы равновесия для каждого из типов манипулирования.

5. Построен комплекс моделей финансовых потоков в вертикально интегрированных корпорациях, учитывающий льготы по налогообложению. На его основе сформулированы и решены задачи максимизации консолидированного бюджета корпорации и консолидированной стоимости корпорации, получены оценки синергетического эффекта.

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы позволяют разрабатывать и обосновывать механизмы эффективного управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций. Предложенные модели и методы имеют особую актуальность при их использовании в системах стратегического управления корпорациями (управления финансовыми потоками, бюджетами и стоимостью бизнеса).

Реализация результатов работы. Полученные в диссертационной работе результаты использованы при разработке, адаптации и внедрении корпоративных систем управления в российских корпоративных структурах: ЗАО «ПРАДО Групп» и ОАО ИКГ «РОЭЛ Консалтинг», что подтверждено актами о внедрении.

Личный вклад. Все основные результаты получены автором.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на семинарах МФТИ, ВЦ РАН, ИПУ РАН, а также на следующих российских и международных конференциях: научно-технические конференции МФТИ (Долгопрудный, 2000, 2001, 2002, 2003), Международные конференции «Современные сложные системы управления» (Воронеж, 2003, Тверь, 2004), Международная научно-практическая конференция «Теория активных систем» (ИПУ РАН, Москва, 1999).

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 14 печатных работ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 124 стр. текста, список литературы включает 115 наименований. Приложение содержит акты, подтверждающие практическую реализацию и внедрение результатов диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Основные научные и практические результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в следующем: разработаны и исследованы теоретико-игровые и оптимизационные модели и методы эффективного управления синергетическим взаимодействием подразделений вертикально интегрированных корпораций. В частности:

1. Предложена теоретико-игровая модель корпорации с коалиционным поведением участниковполучены условия устойчивого взаимодействия всех подразделений корпорации.

2. Сформулирована теоретико-игровая модель взаимодействия двухуровневых подразделений корпорации, получены условия проявления си-нергетического эффекта.

3. Сформулирована и сведена к задаче условной оптимизации задача поиска оптимальной степени вертикальной и горизонтальной интеграции для корпорации, описываемой в терминах производственных потоков.

4. Рассмотрены три вида манипулирования информацией в механизмах определения приоритетов критериев, по которым оценивается эффективность функционирования подразделений корпорации: стратегическое манипулирование со стороны агентов, манипулирование агендой (алгоритмом обработки мнений агентов) и информационное манипулирование со стороны центра. Охарактеризованы равновесия для каждого из типов манипулирования.

5. Построен комплекс моделей финансовых потоков в вертикально интегрированных корпорациях, учитывающий льготы по налогообложению. На его основе сформулированы и решены задачи максимизации консолидированного бюджета корпорации и консолидированной стоимости корпорации, получены оценки синергетического эффекта.

6. Полученные в диссертационной работе результаты использованы при разработке, адаптации и внедрении корпоративных систем управления в российских корпоративных структурах: ЗАО «ПРАДО Групп» и ОАО ИКГ «РОЭЛ Консалтинг». Эффект от использования предложенных систем поддержки принятия решений подтвержден актами о внедрении.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.К., Карибский А. В., Коновалов Е. Н., Цвиркун А. Д., Ши-шорин Ю.Р. Анализ эффективности инвестиционных проектов. М.: ИПУ РАН, 1994.-51 с.
  2. И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999. -492 с.
  3. В.Г. Модели и методы принятия выгодных финансовых решений. М.: Физматлит, 2003. -408 с.
  4. В.Г., Заложнев А. Ю., Иващенко А. А., Новиков Д. А. Механизмы управления организационными проектами. М.: ИПУ РАН, 2003. -73 с.
  5. В.Г., Ириков В. А. Технологии повышения финансового результата предприятий и корпораций. М.: ПРИОР, 2002. 512 с.
  6. В.Г.- Ириков В.А., Токарев В. Д. Опыт реформирования: четырехкратный рост и техперевооружение. М: ПРИОР, 2002. — 320 с.
  7. С.А., Бакунец О. Н., Гуреева И. В., Колпачев В. Н., Руссман И. Б. Оптимизационные модели распределения инвестиций на предприятии по видам деятельности. М.: ИПУ РАН, 2002. 68 с.
  8. С.Е., Хайниш С. В. От стратегии выживания к стратегии активного развития. М.: МНИИПУ, 2001. — 212 с.
  9. И.А. Основы инвестиционного менеджмента. К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. Т. 1. 536 с.
  10. И.А. Основы инвестиционного менеджмента. К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. Т. 2. 512 с.
  11. В.Н., Агеев И. А., Баранчикова Е. А., Крюков С. В., Семенов П. И. Механизмы корпоративного управления. М.: ИПУ РАН, 2004. 109 с.
  12. В.Н., Горгидзе И. А., Новиков Д. А., Юсупов Б. С. Модели и механизмы распределения затрат и доходов в рыночной экономике. М.: ИПУ РАН. 1997.-57 с.
  13. В.Н., Грацианский Е. В., Еналеев А. К., Умрихина Е. В. Организационные механизмы управления научно-техническими программами. М.: ИПУ РАН, 1993.-64 с.
  14. В.Н., Дорохин В. В., Балашов В. Г. Механизмы согласования корпоративных интересов. М.: ИПУ РАН, 2003. 73 с.
  15. В.Н., Еналеев А. К., Новиков Д. А. Механизмы функционирования социально экономических систем с сообщением информации // Автоматика и Телемеханика. 1996. № 3. С. 3 — 26.
  16. В.Н., Заложнев А. Ю., Новиков Д. А. Теория графов в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2001. 124 с.
  17. В.Н., Заложнев А. Ю., Леонтьев С. В., Новиков Д. А. Механизмы финансирования программ регионального развития. М.: ИПУ РАН. 2002. 64 с.
  18. В.Н., Ириков В. А. Модели и методы управления организационными системами. М.: Наука, 1994. -270 с.
  19. В.Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997.-188 с.
  20. В.Н., Новиков Д. А. Как управлять организациями. М.: Синтег, 2004.-400 с.
  21. С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 720 с.
  22. О.С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. М.: Изд-во МГУ, 1996.-416 с.
  23. О.С. Стратегическое управление. М.: МГУ, 1995. 252 с.
  24. С.Е., Леонтьев С. В., Новиков Д. А. Распределенные системы принятия решений в управлении региональным развитием. М.: ИПУ РАН, 2002.-54 с.
  25. Е.С., Новиков Д. А., Цветков А. В. Механизмы управления корпоративными программами: информационные системы и математические модели. М.: Спутник+, 2001. 159 с.
  26. М.В. Механизмы управления организационными системами с коалиционным взаимодействием участников. М.: ИПУ РАН, 2003. — 118 с.
  27. М.В., Новиков Д. А. Теория игр в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2002. 148 с.
  28. А.Ю. Прикладные модели и методы внутрифирменного управления. М.: ИПУ РАН, 2003. 167 с.
  29. Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 2001. 244 с.
  30. И вашей ко Л.Л., Новиков Д. А., Рыбченко Н. Е. Синергетический эффект корпорации / Труды международной Конференции «Современные сложные системы управления». Тула, 2005. С. 112−127.
  31. Л.Л., Новиков Д. А., Рыбченко Н. Е. Манипулирование в механизмах распределения корпоративных ресурсов / Управление большими системами. Сборник трудов. Выпуск 11. М.: ИПУ РАН, 2005. С. 98 109.
  32. М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Прогресс, 1975.-606 с.
  33. В.А., Тренев В. Н. Алгоритмы целенаправленного формирования параметров модели развития отрасли // Техническая кибернетика. 1985. № 3. С. 89−96.
  34. Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2004. — 304 с.
  35. Р.С., Нортон Д. П. Организация, ориентированная на стратегию. М.: Олимп-Бизнес, 2004.-416 с.
  36. А.П. Модели и методы управления составом активных систем. М.: ИПУ РАН, 2003. 151 с.
  37. А.В., Рыльская Т. В., Шишорин Ю. Р. Моделирование и оптимизация внутрикорпоративных источников финансирования / Региональная экономика в информационном измерении: модели, оценки, прогнозы. М.: Бизнес-Юнитек, 2003. С. 134 158.
  38. Э., Саммерс К. Стратегический синергизм. СПб.: Питер, 2004.-416 с.
  39. И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI. М.: ПМСОФТ, 2004.-576 с.
  40. М.И., Пучков В. В., Тютиков Ю. П. Стратегическое управление корпорациями. Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 2002. -239с.
  41. С.Н. Стратегия бизнеса, М: Издательско-консультационная компания «Статус-Кво 97», 1999. 168 с.
  42. Н.А. Неманипулируемые механизмы обмена в активных системах. М.: ИПУ РАН, 2003. 126 с.
  43. Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. — 516 с.
  44. П.С., Петров А. А. Принципы построения моделей. М.: ФАЗИС, ВЦРАН, 2000. 400 с.
  45. М. И. Стратегическое управление компанией. Учебник для ВУЗов. М.: РДЛ, 1998. 768 с.
  46. А.А., Новиков Д. А. Организационные механизмы управления развитием приоритетных направлений науки и техники. М.: ИПУ РАН, 1993.-68 с.
  47. А., Рыбченко Н. Реорганизация деятельности промышленных предприятий: процессный подход // Корпоративные системы. № 4. 2001. С. 14−18.
  48. В.В., Лебедев К. В. Математическое и компьютерное моделирование экономики. М.: НВТ-Дизайн, 2002. 256 с.
  49. З.М. Манипулирование выбором вариантов: теория агенды // Автоматика и телемеханика. 1985. № 4. С. 5 22.
  50. С.В. Модели и методы управления разработкой и реализацией программ регионального развития. М.: Физматлит, 2002. 320 с.
  51. Э. Лекции по микроэкономическому анализу. М.: Наука, 1985.-392 с.
  52. В.Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. М.: ИНФРА-М, 1999.-564 с.
  53. С.А. Механизмы корпоративного управления. М: Финста-тинформ, 2002. 236 с.
  54. А.А., Новиков Д. А., Цветков А. В. Модели и методы управления портфелями проектов. М.: ПМСОФТ, 2005. 201 с.
  55. М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1998.-800 с.
  56. Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. СПб.: Питер, 2000.-421с.
  57. С.П. Оптимальные иерархии управления в социально-экономических системах. М.: ПМСОФТ, 2004. 207 с.
  58. М. Равновесие, устойчивость, рост. М.: Наука, 1972. 280 с.
  59. Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.-464 с.
  60. М. Экономическая кибернетика. М.: Экономика, 1986. 229 с.
  61. Д.А. Институциональное управление организационными системами. М.: ИПУ РАН, 2003. 68 с.
  62. Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем. М.: Фонд «Проблемы управления», 1999. 150 с.
  63. Д.А. Сетевые структуры и организационные системы. М.: ИПУ РАН, 2003.-102 с.
  64. Д.А. Теория управления организационными системами. М.: ИПУ РАН, 2005.-472 с.
  65. Д.А., Петраков С. Н. Курс теории активных систем. М.: Синтег, 1999.- 108 с.
  66. Д.А., Рыбченко Н. Е. Синергетический эффект в моделях распределенного контроля / Информационная экономика. Сборник трудов. Выпуск 5. Под ред. P.M. Нижегородцева. М.: МГУ, 2005. С. 134 144.
  67. Д.А., Суханов A.JT. Модели и методы управления научными проектами в организации. М.: ИУО РАО, 2005. 98 с.
  68. Д.А. Теория управления организационными системами: вводный курс. М.: ИПУ РАН, 2004. 81 с.
  69. Д.А., Цветков А. В. Механизмы стимулирования в многоэлементных организационных системах. М.: Апостроф, 2000 — 184 с.
  70. Д.А., Цветков А. В. Механизмы функционирования организационных систем с распределенным контролем. М.: ИПУ РАН, 2001. —118 с.
  71. Д.А., Чхартишвили А. Г. Прикладные модели информационного управления. М.: ИПУ РАН, 2004.
  72. Д.А., Чхартишвили А. Г. Рефлексивные игры. М.: Синтег, 2003.- 160 с.
  73. Д.А., Чхартишвили А. Г. Рефлексия в механизмах планирования // Системы управления и информационные технологии. 2004. № 5. С. 27−38.
  74. Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 1975. -500 с.
  75. Г. Теория игр. М.: Мир, 1971.-230 с.
  76. Оценка бизнеса / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 1999. — 470 с.
  77. В.В. Введение в оценку стоимости бизнеса. М.: Аудит и финансовый анализ, 2000. — 24 с.
  78. Ф.И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. М.: Высшая школа, 1989. 367 с.
  79. А.А., Поспелов И. Г., Шананин А. А. Опыт математического моделирования экономики. М.: Энергоатомиздат, 1996. 558 с.
  80. С.Н. Механизмы планирования в активных системах: нема-нипулируемость и множества диктаторства. М.: ИПУ РАН, 2001. 135 с.
  81. Г. С., Ириков В. А., Курилов А. Е. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. М.: Наука, 1985. — 424 с.
  82. Рид С. Искусство слияний и поглощений. М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004.-958 с.
  83. М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов. М: ЮНИТИ, 1997 224 с.
  84. И. Кооперативные игры и рынки. М.: Мир, 1974. 159 с.
  85. Руководство по методологии ABC (Activity Based Costing). M: Мета-Технология, 1997. -255 с.
  86. Н.Е. Внутреннее финансирование как инструмент получения синергетического эффекта в корпоративных структурах // Материалы IV международной конференции «Современные сложные системы управления» (HTCS'2004). Тверь, 2004. С. 441 -443.
  87. Н.Е. Инвестиционная стратегия корпорации и привлечение финансирования для ее реализации // Управление большими системами. Сборник трудов. Выпуск 6. М.: ИПУ РАН, 2004. С. 117 124.
  88. Н.Е. Планирование финансовых потоков как инструмент для принятия управленческих решений // Труды юбилейной международной научно-практической конференции «Теория активных систем». Москва, 1999. С. 191−192.
  89. Н.Е. Проектирование системы управления компании на основе процессного подхода / Управление большими системами. Сборник трудов. Выпуск 4. М.: ИПУ РАН, 2003. С. 92 99.
  90. Т. и др. Управление по результатам. М.: Прогресс, 1988. -320 с.
  91. М., Чампи Дж. Реинжениринг Корпорации: Манифест революции в бизнесе. СПб: изд. С.-Петербургского университета, 1997.-322 с.
  92. Финансовый менеджмент. Руководство по технике эффективного менеджмента. М: CORANA Corporation-USAlD-RPC, 1998. 290 с.
  93. В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. СПб.: Питер, 2004.-464 с.
  94. У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции. М.: «Инфра-М», 1998. -1028 с.
  95. А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. М: Весть-МетаТехнология, 1999.- 150 с.
  96. Ф., Бишоп Д. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях. М.: Альпина Паблишер, 2004. -332 с.
  97. Barbera S., Masso J., Serizawa S. Strategy-proof voting on compact ranges //Games and Behavior. 1998. Vol. 25. P. 272−291.
  98. Border K., Jordan J. Straightforward elections, unanimity and phantom voters // Review of Economic Studies. 1983. Vol. 50. P. 153 170.
  99. Dasgupta P., Hammond P., Maskin E. The implementation of social choice rules: some general results on incentive compatibility // Review of Economic Studies. 1979. Vol. 46. № 2. P. 185−216.
  100. Denison D., Mishra A. Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness. Organizational Science. NY: H&R, 1994.-458 p.
  101. Jackson M. Mechanism theory. California Institute of Technology. Working Paper, 2003. 46 p.
  102. Mas-Collel A., Whinston M.D., Green J.R. Microeconomic theory. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1995.-981 p.
  103. Moore J. Implementation, contracts and renegotiation in environment with complete information / Advances in Economic Theory. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 182 281.
  104. Moulin H. On strategy-proofness and single-peakedness // Public Choice. 1980. Vol.35. P. 437−455.
  105. Moulin H., Shenker S. Serial cost sharing // Econometrica. 1992. Vol. 60. N5. P. 1009- 1037.
  106. Schccr A.W. ARIS Business Process Frameworks. Berlin: Springer-Verlag, 1998. — 243 p.
  107. Sprumont Y. The division problem with single-peaked preferences: a characterization of the uniform allocation rule // Econometrica. 1991. Vol. 59. № 2. P. 509 519.
  108. Wootton S., Home T. Strategic Planning: The Nine Step Program. London: Kogan Page, 1997.-421 p.
  109. Young S. EVA and value-based management: a practical guide to implementation / Ed. by S. Young and S. O' Byrne. Boston: MTI Press. 493 p.
Заполнить форму текущей работой

Сессия? Спокойно!