Анализ риска статистическим методом

Контрольная работа № 1

ТЕМА: «Анализ риска статистическим методом».

ЦЕЛЬ: Изучить статистический метод анализа риска. Проанализировать и оценить уровень риска деятельности предприятия с помощью графика Лоуренца.

• ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2
• Страновой риск. 2
• ЗАДАЧА. 5
• ЛИТЕРАТУРА. 10
• ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
• Страновой риск.
• Страновой риск — это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

Страны с наименьшим уровнем риска:

1. Люксембург — 100

2. Норвегия — 98

3. Швейцария — 98

4. Дания — 95

5. США — 94

6. Швеция — 94

7. Финляндия — 93

8. Ирландия — 93

9. Нидерланды — 93

10. Австрия — 93

11. Великобритания — 92

12. Канада — 92

13. Бельгия — 91

14. Германия — 91

15. Франция — 90

16. Австралия — 90

17. Исландия — 89

18. Япония — 89

19. Сингапур — 88

20. Испания — 88

Таблица 1

20 самых рискованных стран

Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) — индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy».

Оценка производится по следующим параметрам:

· демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);

· уровень эмиграции;

· уровень экономического неравенства;

· экономическая ситуация;

· криминализация государства;

· раздробленность в силовых структурах и элите;

· перемещение беженцев внутри страны;

· рост реваншистских настроений;

· количество предоставляемых государством услуг;

· приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;

· внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).

В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым — Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина — на 86-м, Казахстан — на 88-м, а США — на 128-м.

ЗАДАЧА.

1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца.

2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались.

3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет.

Статистика ущерба предприятия.

РАСЧЕТЫ.

1. Уровень риска определяется с использованием графика Лоуренца и зависит от удельного веса части возникновения убытков в каждой области риска. График Лоуренца представляет собой восходящий ранжирований ряд. Для его построения необходимо иметь кумулятивные итоги.

Для этого рассчитывается удельный вес убытков в определенной области риска относительно общей частоты возникновения ущерба (в процентах):

У_ді=f_i/f_общ*100%

Кумулятивный итог для i-той области отражает суммарные убытки во всех предыдущих областях (включая i-тую область). Рассчитывается по следующей формуле:

2. Чтобы построить график, нужен квадрат 100*100мм. На вертикальной оси отмечают кумулятивные итоги частот, на горизонтальной — количество областей.

3. Уровень риска определяется по формуле:

где ВС, АВ, АСС — длина соответствующих отрезков на графике Лоуренца, измеряется с помощью линейки, в мм.

График Лоуренца

ВЫВОД: Проанализировав график и показатели уровня риска можно сделать вывод, что деятельность предприятия в 2002 году наиболее рискованная в сравнении с другими годами. Кривая Лоуренца (2002) вогнутая и уровень риска составляет 62%. Наименее рискованная деятельность предприятия была в 2000 году (кривая более выпуклая и У_р200 = 37%).

Блок-схема алгоритма.

Описание блок-схемы.

f2, f3, f4, f5 — соответствующая область риска

fi% - процентное выражение удельного веса частоты возникновения убытка

ab, ac — длина соответствующей области риска на графике в миллиметрах

fобщ — Общая частота возникновения ущерба К (і) — сумма убытков соответствующей области

і - номер области риска Ур ^max — уровень максимального риска

1. Устенко О. Л. Теория экономического риска: Монография. — К.: МАУП, 1997. — 164с. (с. 61 — 65).

2. Гунин В. Н. и ДР. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 272с. (с. 221 — 224).

3. Риски в современном бизнесе/П.Г.Грабовый и ДР. — М.: Издательство «Аланс», 1994. — 200с. (с. 79 — 82).

4. Вітлинський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 292с. (с. 31 — 32, 46 — 52).