Управление инвестиционной деятельностью кредитно-финансовой организации в условиях нестабильного рынка
Диссертация
Аналитическая теория автоматического управления и ее приложения", Саратов, 2005; XIX Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях», Воронеж, 2006; XX Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях», Ярославль, 2007; Международной конференции «Проблемы и перспективы прецизионной механики и управления в машиностроении», Саратов… Читать ещё >
Список литературы
- Аведьян Э.Д. Каскадные нейронные сети / Баркан Г. В., Левин И. К. // Нейрокомпьютеры и их применение: Сб. докл. V Всерос. конф. М.: ИПУ РАН, 1999. С. 358−360.
- Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг / М. Ю. Алексеев. М.: Финансы и статистика, 1992.352 с.
- Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции / Б. И. Алехин. М.: Финансы и статистика, 1993. 258 с.
- Альдермейер М. Опционы КОЛЛ и ПУТТ: Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики. Метод, пособ: пер. с нем / М. Альдермейер. М.: Финансы и статистика, 2004.104 с.
- Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсен. М.: Мир, 1976. 755 с.
- Андреев А.Ф. и др. Методические аспекты оценки инвестиционных проектов в нефтяной и газовой промышленности / А. Ф. Андреев. М.: «Полиграф». 1996. 170 с.
- Андреев Ю.В., Дмитриев A.C. Динамический хаос и нейронные сети в задачах классификации и распознавания / Ю. В. Андреев, A.C. Дмитриев // Нейрокомпьютеры и их применение: Сб. докл. У Всерос. конф, — М.: ИПУ РАН, 1999. С.438−441.
- Анищенко B.C. Сложные колебания в простых системах / B.C. Анищенко. М.: Наука, 1990. 345 с.
- Ануфриев И. Е. Самоучитель Matlab 5.3/б.х. / И. Е. Ануфриев. СПб.: «БХВ-Петербург», 2002. 720 с.
- Арсланова З.Н., Лившиц В. Б., Методы оценки эффективности инвестиционных проектов / З. Н. Арсланова, В. Б. Лившиц // Инвестиции в России. 1995. №№ 1,3,5.
- Афифи A.A., Эйзен С. П. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ /
- A.A. Афифи, С. П. Эйзен. М.: Мир, 1982. 488 с.
- Баззел Р. Д., Кокс Д. Т., Браун Р. В. Информация и риск в маркетинге / Р. Д. Баззел, Д. Т. Кокс, Р. В. Браун. М.: «Финстатппформ», 1993. 314 с.
- Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. Вопросы анализа и процедуры принятия решений / Р. Беллман, Л.Заде. М.: Мир, 1976, 259 с.
- Беренс В., Хавронек П., Руководство по оценке эффективности инвестиций /
- B. Беренс, П.Хавронек. М.: «ИНФРА-М», 1995, 220 с.
- Бикел П., Доксам К. Математическая статистика / П. Бикел, К. Доксам. М.: Финансы и статистика. 1983. 278 с.
- Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Джепкинсм. М.: Мир, вып. 1, 1974. 408 с.
- Большее Л.Н. Таблицы математической статистики / Л. Н. Болыиев, Н. Б. Смирнов. М.: Наука, 1983. 416 с.
- Боровков A.A. Математическая статистика / A.A. Боровков. М.: Наука, 1984. 219 с.
- Браверман Э.М., Мучник И. Б. Структурные методы обработки эмпирических данных/Э.М.Браверман, И. Б. Мучник. М.: Наука, 1983. 467 с.
- Браверманн Э.М. Математические модели планирования и управления в экономических системах / Э. М. Браверманн. М.: Наука, 1976. 368 с.
- Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений / М. Бромвич. М.: «ИНФРА-М», 1996. 280 с.
- Булдакова Т.И., Суятинов С. И. Нейрокомпьютерные системы / Т. И. Булдакова,
- C.И. Суятинов. Саратов: СГТУ, 1999. 96 с.
- Буренин А.Н. Фьючерсные и опционные рынки / А. Н. Буренин. М.: Тривола, 1995. 159 с.
- Бэстенс Д.-Э., Ваи Ден Берг В. М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки / Д.-Э. Бэстенс, В. М. Ван Ден Берг, Д. Вуд. М.: Научное издательство, 1997. 236 с.
- Вентцсль Е.С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. М.: Советское радио, 1972. 259 с.
- Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. М.: 1969. 576 с.
- Виленский П. С., Смоляк С. Г., Расчет инвестиционного проекта / П. С. Виленский, С. Г., Смоляк. // Инвестиции в России. 1995. № 4. С 31−37.
- Воронов К.Н., Хайт И. П. Коммерческая оценка инвестиционных проектов / К. Н. Воронов, И. П. Хайт. СПб.: ИКФ «Альт», 1993. 256 с.
- Воронов К.Н., Хайт И. П. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов / К. Н. Воронов, И. П. Хайт. // Финансы. № 11. С 27−35.
- Вучков И.Н., Бояджиева JI.H., Солаков Е. Б. Прикладной линейный регрессионный анализ / И. Н. Вучков, Л. Н. Бояджиева, Е. Б. Солаков. М.: Финансы и статистика, 1987. 239 с.
- Галушкин А.И. Нейронные сети и проблема малой выборки / А. И. Галушкин // Нейрокомпьютеры и их применение: Сб. докл. V Всерос. конф.- М.: ИПУ РАН, 1999. -С. 399−401.
- Галушкин А.И., Фомин Ю. И. Нейронные сети как линейные последовательные машины / А. И. Галушкин, Ю.И., Фомин. М.: МАИ, 1991. 254 с.
- Гилев С.Е. Сравнение методов обучения нейронных сетей / С. Е. Гилев // Нейроинформатика и ее приложения: Тез. докл. III Всерос. Семинара. Красноярск: КГТУ, 1995.-С. 80−81.
- Гилев С.Е., Миркес Е. М. Обучение нейронных сетей / С. Е. Гилев, Е. М. Миркес // Эволюционное моделирование и кинетика.- Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. -С. 9−23.
- Гилл Ф., Мюррей У. Райт М. Практическая оптимизация / Ф. Гилл, У. Мюррей, М.Райт. М.: Мир. 1985. 509 с.
- Глущенко В.В., Глущенко И. И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование планирование. Теория проектирования экспериментов / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. Железнодорожный: ТОО НПЦ «Крылья», 1997. 421 с.
- Гнедепко Б.В. Курс теории вероятностей: учебник / Б. В. Гнеденко. М.: Наука, 1988. 488 с.
- Горбань А.Н. Алгоритмы и программы быстрого обучения нейронных сетей / А. Н. Горбань // Эволюционное моделирование и кинетика. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. — С. 36−39.
- Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей / А. Н. Горбань. М.: СП «ПараГраф», 1990. 261 с.
- Горбань А.Н., Миркес Е. М. Функциональные компоненты нейрокомпьютера / А. Н. Горбань, Е. М. Миркес. // Нейроинформатика и ее приложения: Материалы III Всерос. Семинара. Красноярск: КГТУ, 1995. Ч. 1 — С. 79−90.
- Горбань А.Н., Россиев Д. А. Нейронные сети на персональном компьютере / А. Н. Горбань, Д. А. Россиев. Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма РАН, 1996. 276 с.
- Горбань А.Н., Россиев Д. А., Коченов Д. А. Применение самообучающихся нейросетевых программ / А. Н. Горбань, Д. А. Россиев, Д. А. Коченов. Красноярск: СПИ, 1994. 169 с.
- Грабовый П.Г., и др. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый. М.: Алане, 1994,238 с.
- Давыдова Г. В., Беликов А. Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г. В. Давыдова, А. Ю. Беликов //Управление риском, 1999, № 3.- С. 13−20.
- Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия / Е. З. Демиденко. М.: Финансы и статистика, 1981. 302 с.
- Денис Дж. Мл., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Дж. Мл. Денис, Р. Шнабель. М.: Мир, 1988. 440 с.
- Ежов A.A., Щумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе / A.A. Ежов, С. А. Шумский. М.: МИФИ, 1998. 224 с.
- Заде JI. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л.Заде. М.: Мир, 1976. 421 с.
- Ивахнешсо А.Г. Персептроны / А. Г. Ивахненко. Киев: Наукова думка, 1974. 179 с.
- Иващепко В.А., Васильев АД., Резчиков А. Ф. Методы прогнозирования электрической нагрузки предприятий в условиях АСУ электропотреблением / В. А. Иващенко, А. Д. Васильев, А. Ф. Резчиков // Мехатроника, автоматика и управление, 2006 г. № 7. с. 52−55.
- Идрисов A.M. Методические рекомендации по планированию и анализу эффективности инвестиций / A.M. Идрисов. М.: ИНТУ «Интекс», 1994. 210 с.
- Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. М.: Филинъ, 1998, с. 142.
- Кенделл М. Временные ряды / М. Кенделл. М.: Финансы и статистика, 1981. 199 с.
- Кильдишев Г. С. Френкель А. А. Анализ временных рядов и прогнозирование / Г. С. Кильдишев, А. А. Френкель. М.: Статистика, 1973. 272 с.
- Ковалев В.В. Методы оценки эффективности инвестиции / В. В. Ковалев // Бухгалтерский учет. 1993. № 8. С. 42−47.
- Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 1996. 361 с.
- Кох Р., Тимотти У. Управление банком: пер с англ. В 5 кн., в 6 ч. / У. Тимотти, Р.Кох. Уфа: Спектр, 1993.164 с.
- Коченов Д.А., Миркес Е. М. Определение чувствительности неиросети к изменению входных сигналов / Д. А. Коченов, Е. М. Миркес // Нейроинформатика и ее приложения: Тез. докл. III Всерос. Семинара, — Красноярск: КГТУ, 1995. С. 61.
- Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка / А. Е. Кулаков. М.: «БДЦ-пресс», 2004, 256 с.
- Куликовский К.Л., Купер В. Я. Методы и средства измерений: учеб. пособие для вузов /К.Л. Куликовский, В. Я. Купер. М.: Энергоатомиздат, 1986. 448 с.
- Лапшин A.B., Львов A.A. Применение функций с ограниченным изменением к анализу волновых сигналов и изображений / A.B. Лапшин, A.A. Львов // Доклады Росситекшикадемии естественных наук. Поволжское межрегиональное отделение. 1999,
- Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдении/Ю.В. Линник. М.: ГИФМЛ, 1958. 336 с.
- Лисицкая Е.Л. Использование нелинейных регрессионных моделей для прогнозирования тенденций финансовых рынков / Е. Л. Лисицкая. Г. Л. Яковлева // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2007. № 1(21).1. Вып. 1. С. 172−177.
- Лисицкая Е.Л. Моделирование принятия инвестиционного решения / Е.Л. исицкая, Т. А. Скоробогатова // Национальная экономика как социотехническая система: сб. науч. статей, — М.: МАКС Пресс, 2006. С. 242−248.
- Лисицкая Е.Л. Модель оптимизации инвестиционного портфеля фондовых активовв условиях диверсификации финансовых инструментов / П. Г. Акулова, Е. Л. Лисицкая //
- Вопросы развития промышленных предприятий: сб. науч. статей. Саратов: СГСЭУ, 2006. — С. 4−13.
- Лисицкая Е.Л. Определение оптимального потока инвестиций / Е. Л. Лисицкая // Математические методы в технике и технологиях: сб. трудов ХУШ Междунар. конф.: в 10 т.. 7. Математические методы и задачи в экономических и гуманитарных науках.
- Казань: КГТУ, 2005. С. 18−21.
- Лисицкая Е.Л. Оптимизация управления инвестиционной деятельностью / Е.Л. исицкая // Проблемы и перспективы прецизионной механики и управления вмашиностроении: материалы Междунар. науч. конф. Саратов: СГТУ, 2006. — С. 156−159.
- Лисицкая Е.Л. Применение методов теории нечетких множеств к решению задачи инвестирования / Е. Л. Лисицкая // Аналитическая теория автоматического управления и ее приложения: труды 2-й Междунар. науч. конф. Саратов: СГТУ, 2005. — С. 211−214.
- Лисицкая Е.Л. Решение задачи принятия инвестиционного решения / Е. Л. 1исицкая // Вопросы развития промышленных предприятий: сб. науч. статей. Саратов:1. СГСЭУ, 2006.-С. 101−106.
- Лисицкая ЕЛ Спал 149 тенденций финансовых рынков'/е'л лТГ Н6Гтсе™ методов прогнозированияпромышленных предприятий: сб нау^ Маликов // Вопросы р’азвития
- Лисицкая Е Л ФопМИп&trade- статеи, — Саратов: СГСЭУ, 2006. С 46−48Яковлева // М^Л^ицкая, Мювдунар. конф., 0 не методы в технике и технологиях: сб. трудов ХУШ
- ЭДанах автоматическоГда^ТГГ!,^^ измерительной информации в Мартынов, А п О,&trade-, Л Львов' СаРатов: СГТУ. 2005.82 с
- Ф."а"совьШНововведе"ЩМТ^.ГмарГССвТ ГТ™ «о
- М.: Фи"а"сь, и стати&trade-&trade-982 г^Т» и регрессия / Ф. Мостеллер, Дж. Тьюки.
- НеГек^То ':п~иНеИЯ/Ф' ^ ^ «*>¦ ^ с. фина"са™/А.о.Нед"секГ~"ТнТ"сГ™ИХ МН°ЖеСТВ „&trade-„ия
- Общая теория статистии, г&trade-“ Финансовый анализ, .№ 2, 2000. Деятельное&trade- у, е6нш методология в изучении коммерческой543: с. Д Р Д' А А' Сп"Р"т- О. Э. Башиной м.: Финансы и
- ЙГпЖ1^^^^ РаС"е1 „РИСК ' А’А' Первозванский,
- Ш- Позии ад’Щ^^Г™"^ П<— ^ 286 е.
- С' Г| нейронных структур / И. В. Позин. М, Наука, 1970.1. Пшеничный К гт ттв——"'•"Й^.Й^^^™™ — Перцептрон и теория механизмов
- М0^ДелРоТтд^99Б5Т43сКИЙ M6H™MeHT: ПРеД^тавление финансовых услуг / П. С. Роуз.
- Л.Н Скуч^шГт aT№h ГТ0ДЫ onPe*e™*, оценки прогнозирования / Г1. икучалина, Т. А. Крутова. М.: ГКС РФ, 1995 561 с
- Е Н Соколов^ г r' ВаЙТКЯВИЧулС ГГ- Нейроинтеллект: от нейрона к нейрокомпьютеру / j ?2 Соколов> Г-Г- Ваиткявичус. М.: Наука, 1989. 238 с.
- Г. М ФихтснтлГи^'^' лJPC&bdquo- диФФеРенЦиального и интегрального исчисления: /119 ф „' УКа' 1966, Т- 1 607 С'- 197°- Т- 2″ 800с-' 1970- Т 3. 656 с. 1978. 54бТ П' Те°РИЯ ПОЛезности для принятия решений / П. Фишберн. М.: Наука,
- АА ФГ^%аВЬе!, И'П' ИнФ°Рмационные характеристики нейронных сетей /
- Т ' Муравьев- М“ Наука, 1988. 180 с. коле6аний/РГЛСуп^ Пр°^е™ние и Депрессия: теоретический анализ циклических
- X берлер- М-' НаУка>1960. 391 с. 1959. 496 с°еН Э' ЭкОНОМИЧеские ЧИКЛЬ1 и национальный доход / Э. Хансен. Ы.: Мир, Т2С.' Хачатуров°М^ На^а, 3^ 9™4 259^Ые ПР°бЛеПМЫ народно-хозяйственного комплекса /
- MoLeimTnnof'' КубиСчбК А“ МеТОДЫ анализа нелинейных динамических
- Р5 ГпТ' А“ КЛИЧ' А- КУбичек. М.: Мир, 1991. 368 с.
- ПьнанТпвЖВ я iaCTH0CTb В СТаТИСТИКе ' Д*л- ХьюбеР. М, Мир, 1984. 304 с. Систем, 1983 344с НеИр0К0МпьютеР и его применение / В. Д. Цыганков. ЪЛ.: Сол
- BHDTvaiumiP^ Д’И'' 3аЙЦСВ В-Ю- Финансово-экономический блок в системах
- S^r^rT"7 Д-И'ШаПИР°' ВЮ» Зайцев // Нейрокомпьютеры и их применение. Сб. докл. V Всерос. конф. М.: ИПУ РАН, 1999. — С.294−298
- Дж." ^Шт^Г^^ ДЖ" Инвестиции / У. Шарп," Г. Алекеандер, зо9: вГ"ие'г-Шустер- м-: Мир'1988−240 савтоматизиппттлгисицкии Л. А. Неиросетевой подход к созданиюавтоматизированных систем прогнозирования / ГЛ. Яковлева, Л. А. Лисидкий //
- Нейрокомпьютеры и их применение: Сб. докл. VIII Всерос. конф.- М.: ИПР РАН, 2002. -С. 119.
- Яковлева Г. Л., Яковлев В. Л., Лисицкий Л. А. Применение нейросетевых алгоритмов к анализу финансовых рынков/ Г. Л. Яковлева, В. Л. Яковлев, Л. А. Лисицкий // Информационные технологии. 1999. № 8. С. 25−30.
- Яковлева ГЛ., Яковлев В. Л., Малиевский Д. А. Нейросетевая экспертная система управления портфелем банка / Г. Л. Яковлева, В. Л. Яковлев, Д. А. Малиевский // Нейрокомпьютеры и их применение: Сб. докл. V Всерос. конф. М.: ИПУ РАН, 1999. С. 291−294.
- Якушев Д.Ж. Нейронные сети для финансовых приложений / Д. Ж. Якушев // Нейрокомпьютеры и их применение: Сб. докл. V Всерос. конф. М.: ИПУ РАН, 1999 -С.288−290.
- Altman Е. Corporate Financial Distress /Е. AltraanNew York, Wiley, 1983. 412 p.
- Bazaraa M. S., Sherall H. D., Shetty С. M. Nonlinear Programming (2nd ed.) / M. S. Bazaraa, H. D. Sherall, С. M. Shetty Wiley & Sons, 1994.
- Black F. and Sholez M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Sholez//Journal of Political Economy 81(3) May/June 1973.
- Black F. Bank Gap Management and Use of Financial Futures Text. / F. Black// Journal of Financial Economics. -1975- № 2. P.323−339.
- Broaddus Alfred Linear programming: A new approach of Bank Portfolio Management Text. / Alfred Broaddus // Monthly Review Federal Reserve Bank of Richmond- 1972. -November. P. 3−11.
- Chorafas D.N. Chaos Theory in the Financial Markets / D.N.Chorafas. New York: Probus Publishing, 1994. 254 p.
- Cohen K. J. Linear programming and Optimal Bank Assert Management Decisions Text. / K. J. Cohen, F.S. Hammer // Journal of Finance. -1967- May.- P. 147−168.
- Cootner R. H. (ed) The Random Character of Stock Market Price, MIT. Press Cambridge, Mass, 1967.
- Fausett L.V. Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms and Applications. London: Prentice Hall, 1994. 364 p.
- Fisher I. Theory of Interest, Macmillan, New York, 1930.
- Fulcher J. Neural networks: promise for the future? // Future Generat. Comput. Syst. 1990−1991. Vol. 6, № 4. p. 351−354.
- Grossberg S. Nonlinear Neural Networks: Principles, Mechanism and Architectures // Neural Networks. 1988. Vol. 1, № 1. P. 17−62.
- Handbook of modem finance. Editor D.E.Logue. Warren, Gorham & Lamont: Boston — New York, 1984.
- HaykinS. Neural Networks. A Comprehensive Foundation. New York: Macmillian College Publishing Company, 1994. 696 p.
- Kaufman A.F. Gap Management Text./ Journal of Finance. -1984- May.- P. 124−148.
- Knight F. H. Risk. Uncertain and Profit, Houghton Mifflin, Boston and New York, 1921.
- Kohonen T. Self-organization and Associative Memory. New York: Springer-Verlag, 1989.266 р.
- Lintner J. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Revew of Economics and Statistics, February, 1965, pp. 13−27.
- London Stock Exchange Secondary Market Fact Sheet. December 2000. Htttp://www. londonstockexchange.com/market/excel/ Fsto0012. xls
- Basil, Bk^kteTl 990М' ^ ^^ ^^™ Portfolio Choice and CaPitaI Markets>
- New Уотк959/2тпН' ^ SeIection: Efficient Diversification of Investment, Wiley,
- New York, 1959/ Journal of Finance. Marc.- P. 38−48.1952-у 7 5. SP0rtf0li° S6leCti0n TeXt./ RM- Markowitz// Journal of Finance.
- Pes0ek//ThSernBn^ BafS' S? P, Iy FUnCti°n and the Equilibrium Quality of Money Text./ B.P. Fe ek// The Canadian Journal of Economics, 1979, — August. -P.357−385.
- William Pool’e, C^mercial Bank Reserve Management in Stochastic Model Text./
- William Poole // Journal of Finance. -1968- December, P. 769−791
- Е-от'Г^ Text./ Richard C. Porter //Yale
- Risk JournalnfFi Poo, cet РГке: A Th60ry ofMarket Equilibrium under Conditions of yij J°Uhmal °f/lnance 29(3) September, 1964, pp. 425−442.1963. R A Slmplified Model for Portfolio Analysis, Management Science, January,
- Theory of ы/Лр yheoiyofPortfolio Selection in F.H. Hahn and F.R.P. Brechling (eds), Thetheory of Interest Rate, London, Macmillan, 1965, pp. 3−51.
- Toevs A Managing Interest Rate risk in Bank and Thrifts Text./
- P.20 35 V1CW ' Federal Reserve Bank of San Francisco. 1983- No 2 (Spring).
- ИНФРА-М^С00б|е415"с.ытее офажзвание)3 «» —ности", -М,