Моделирование и анализ кредитоспособности физических лиц на основе аппарата нечеткой логики
Диссертация
Целью диссертационного исследования является разработка математических и инструментальных средств повышения эффективности принятия объективных решений при анализе кредитоспособности физических лиц на основе методов нечеткой логики. Поставленная цель определила следующие задачи исследования: изучение и систематизацию разработанных к настоящему времени математических моделей и методов, которые… Читать ещё >
Список литературы
- Абрамова Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит / Л. А. Абрамова, Л. С. Александрова // М.: ИНФРА М, 1996.
- Адамова К.Р. Кредитные бюро в России: быть или не быть? / К. Р. Адамова // Бизнес и банки. — 2003. — № 17.
- Андреева Г. В. Скоринг как метод оценки кредитного риска / Г. В. Андреева // Банковские технологии. № 6. — 2000. http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml.
- Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки / Н. Г. Антонов, М. А. Пессель // М.: Финстатинформ, 1997. 272 с.
- Алтунин А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография / А. Е. Алтунин, М. В. Семухин // Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2000.
- Архитектура Microsoft Windows для разработчиков. Учебный курс / Пер. с англ. — М.: Издательский отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 1998. 472 с.
- Болецкая К. Банкиры переходят от формальной оценки заемщика к прогнозированию и рисованию психологических портретов / К. Болецкая // Банковское обозрение. — № 4. апрель 2005 г.
- Барсегян А.А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Степаненко, И. И. Холод // СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 336 с.
- Бокс Д. Сущность технологии СОМ. Библиотека программиста / Д. Бокс // СПб.: Питер, 2001. 400 с.
- Ю.Боссерт Дж. Экономное производство и «Шесть сигм» / Дж. Боссерт // Стандарты и качество. 2004. — № 10. — С. 82−83.
- Буч Г. UML. Руководство пользователя: Пер. с англ. / Г. Буч, Дж, Рамбо, А. Джекобсон // СПб.: Питер, 2004. 432 с.
- Блюмин С.JI. Нелинейный метод наименьших квадратов и псевдообращение: учебное пособие / С. Л. Блюмин, С. П. Миловидов, А. К. Погодаев // Липецк: ЛипПИ, 1992. — 80 с.
- Блюмин С.Л. Псевдообращение: учебное пособие / С. Л. Блюмин, С. П. Миловидов // Воронеж: ВорПИ ЛипПИ, 1991. — 64 с.
- Вагнер Г. Основы исследования операций: В 3-х томах. Т. 1 / Г. Вагнер // Пер. с англ. -М.: Издательство «Мир», 1972. 335 с.
- Вагнер Г. Основы исследования операций: В 3-х томах. Т. 2 / Г. Вагнер // Пер. с англ. -М.: Издательство «Мир», 1973. 486 с.
- Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов / Е. С. Вентцель // 5-е изд., стер. М.: Высш. шк., 1998. — 576 с.
- Вишняков И. В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков: учеб. пособие / И. В. Вишняков // М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. инж.-экон. акад. СПб.: СПбГИЭА, 1998.- 51 с.
- Ю.Е. Воскобойников. Устойчивые методы и алгоритмы параметрической идентификации: монография / Ю. Е. Воскобойников // Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006. 180 с.
- Гантмахер Ф.Р. Теория матриц / Ф. Р. Гантмахер // М.: Наука, 1966.
- Герасимов Б. И. Качество методов оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка / Б. И. Герасимов, Ю. С. Лаута, Е. Б. Герасимова // М-во образования Рос. Федерации, Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001. — 126 с.
- Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман // Изд. 6-е, стер. М.: Высш. шк., 1997. — 479 с.
- ГОСТ Р 50 779. Статистические методы Комплекс стандартов. М.: ИПК Издательство стандартов.
- Головко В.А. Нейроинтеллект: Теория и применение. Кн. 2. Самоорганизация, отказоустойчивость и применение нейронных сетей /
- B.А. Головко // Брест: Изд-во БПИ, 1999. 228 с.
- Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В. А. Грановский, Т. Н. Сирая // JL: Энергоатомиздат, 1990. -288 с.
- Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К.Дж. Дейт // — Пер. с англ. 6-е изд. — К.: Диалектика, 1998. — 784 с.
- Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. Кн.1 / Н. Дрейпер, Г. Смит // Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 366 с.
- Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. Кн.2 / Н. Дрейпер, Г. Смит // Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1987. — 351 с.
- Дубров, A.M. Многомерные статистические методы / A.M. Дубров, B.C. Мхитарян, Л. И. Трошин // М.: Финансы и статистика, 1998 г.
- Дюк В.А., Самойленко А. П. Data Mining: учебный курс / В. А. Дюк, А. П. Самойленко // СПб.: Питер, 2001.
- Едронова В.Н. Модели анализа кредитоспособности заемщиков / В. Н. Едронова, С. Ю. Хасянова // Финансы и кредит. 2002. — № 6. — С. 9−15.
- Едронова В. Н. Методика комплексной оценки кредитоспособности заемщика / Едронова В. Н., Хасянова С. Ю. // Финансы и кредит. 2002. -N 14.-С. 2−9.
- Едронова В.Н. Стратегия и тактика коммерческих банков в области кредитования / В. Н. Едронова, С. Ю. Хасянова // Финансы и кредит -2002. -№ 3, — С. 2−8.
- Ермаков С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков /
- C.Л. Ермаков //М.: Алее, 1995.-235 с.
- Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. А. Заде // М.: Мир, 1976. 161 с.
- Казимагомедов А. А. Банковское обслуживание населения / А. А. Казимагомедов // М.: Финансы и статистика, 1999. — 121 с.
- Кендэл М.Г. Временные ряды / М. Г. Кендэл // — М.: Финансы и Статистика, 1981 г. 200 с.
- Корнеев A.M. Статистическая обработка экспериментальных данных: Учебное пособие / A.M. Корнеев // ЛГТУ, Липецк, 2002. 70с.
- Кредитный скоринг в системе dm-Score. Электронный ресурс. -scoring.snowcactus.ru/general.htm.
- Кредитование: Пер. с англ. / М. А. Гольцберг (ред.), Л.М. Хасан-Бек (ред.). К.: BHY, 1994. — 384с.
- Кредитоспособность. Электронный ресурс. — http://solvency.boom.ru.
- Кредитный скоринг. Электронный ресурс. www. plastik-money.ru/index55.html.
- Кредитование физических лиц. Электронный ресурс. -http://www.basegroup.ru/solutions/credit.
- Кирисюк Г. М. Оценка банком кредитоспособности заемщика / Г. М. Кирисюк, B.C. Ляховский // Деньги и кредит. 1993. — № 4. — С. 30−39.
- Киселёв М.Н. Средства добычи знаний в бизнесе и финансах / М. Н. Киселев // Открытые системы. 1997. — № 4. — С. 41−44.
- Ким Дж. О. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж. О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др. // М.: Финансы и статистика, 1989.-215 с.
- Колмогоров, А.Н. Теория информации и теория алгоримтов / А. Н. Колмогоров, Отв. ред. Ю. В. Прохоров // М.: Наука, 1987. 304 с.
- Коннолли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг // 3-е издание. — Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. — 1440 с.
- Кузнецов Л.А. Оценка кредитной истории физических лиц на основе нечетких моделей / Л. А. Кузнецов, А. В. Перевозчиков // Финансы и кредит. 2008. — № 14. — С. 19 — 26.
- Кузнецов JI.A. Автоматизированная система имитационного моделирования сложных производств / JI.A. Кузнецов, А. К. Погодаев, В. Д. Бурцев // Датчики и системы. — 2001. — № 3. — С. 28−32.
- Кузнецов JI.A. Применение нечетких моделей для решения задач управления качеством проката / JI.A. Кузнецов // Известия ВУЗОВ Черная металлургия. 2001. — № 5. — С. 61−66.
- Кузнецов JI.A. Статистическая оценка точности оптимизации технологических параметров на основе нелинейной регрессии / JI.A. Кузнецов // Известия вузов. Черная металлургия. 1992. — № 7. — С. 69−71.
- Кузнецов JI.A. Оценка кредитной истории физических лиц на основе нечетких моделей / JI.A. Кузнецов, А. В. Перевозчиков // Управление большими системами. М.: ИПУ РАН, 2008. — № 21. — С. 84 — 106.
- Кузнецов JI.A. Концепция оценки кредитоспособности физических лиц / JI.A. Кузнецов, А. В. Перевозчиков // Инновационный Вестник Регион (межрегион, инф.-аналит. журнал). Воронеж, 2008. -№ 3. — С. 30−32.
- Кузнецов JI.A. Концепция оценки кредитоспособности физических лиц / JI.A. Кузнецов, А. В. Перевозчиков // Управление большими системами: сб. трудов. V Всерос. школы-семинара молодых ученых. Липецк: Липецк, гос. техн. ун-т, 2008. — Т.1. — С. 245−249.
- Кузнецов Л.А. Модель управления качеством кредитного портфеля физических лиц / Л. А. Кузнецов, А. В. Перевозчиков // Инновационный130
- Вестник Регион (межрегион, инф.-аналит. журнал). Воронеж, 2009. — № 3.-С. 31−33.
- Перевозчиков А.В. Модель анализа рисковых операций кредитования физических лиц / А. В. Перевозчиков // Экономическое прогнозирование: модели и методы: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. — Воронеж: ИПЦ Воронеж, гос. ун-та, 2009. -Ч 1. С. 257−262.
- Куштуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика / А. А. Куштуев // Деньги и кредит. — М.: 1996. -№ 12.-С. 55−60.
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения / В. Д. Ларичев // М., 1997. — 224 с.
- Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / Ю. В. Линник // М.: Физматгиз, 1958. — 349 с.
- Мартынова Таисия. Выколачивание долгов: теперь без утюга / Т. Мартынова // «Банковское обозрение». № 3. — март 2005 г. Электронный ресурс. — http://bo.bdc.ru/2005/3/crash.htm.
- Медведев, B.C. Нейронные сети. MATLAB 6 / B.C. Медведев, В. Г. Потемкин // М.: Диалог МИФИ, 2002. — 496 с.
- Мейерс С. Эффективное использование STL / С. Мейерс // СПб.: Питер, 2002.-224 с.
- Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы / М. Мину // М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. 488 с.
- Оунсон Ч. Численное решение задач метода наименьших квадратов / Ч. Оунсон, Р. Хенсон // М.: Наука, 1986. 232 с.
- Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова // М.: Финансы и статистика, 1997. 164 с.
- Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие / B.C. Пугачев // 2-е изд., исправл. и дополн. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.-496 с.
- Роджерсон Д. Основы СОМ / Д. Роджерсон // 2-е изд., испр. и перераб. — М.: «Русская Редакция», 2000. — 400 с.
- Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг. Учебник. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. М. В. Белова (пер.с англ.) / Питер С. Роуз // М.: Дело, 1997. 768с.
- Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход 2-е издание / С. Рассел, П. Норвиг// М.:Вильямс, 2005. 1424 с.
- Редкозубое, С.А. Статистические методы прогнозирования в АСУ / С.А. Редкозубов//М.: Энергоиздат, 1981. — 151 с.
- Решение нелинейной задачи о наименьших квадратах: свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 4942 / Л. А. Кузнецов, П. А. Домашнев. Дата регистрации 20.06.2005.
- Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Л. Саати // М.: Радио и связь, 1993. 320 с.
- Самарский А.А. Численные методы: учебное пособие для ВУЗов / А. А. Самарский, А. В. Гулин // М.: Наука, 1989. 432 с.
- Скоринг оценка заемщиков физических лиц. Электронный ресурс. -franklin-grant.ru/ru/services/banks-scoring-consumer.asp.
- Уголовный кодекс РФ от 24.05.1996 г. Электронный ресурс.: http://www.consultant.ru/onHne.
- Ульман, Дж. Д. Введение в системы баз данных Текст. / Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом. М.: Лори, 2000. — 374 с.
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 218 ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных историях» (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) Электронный ресурс.: http://www.consuItant.ru/online.
- Федеральный закон № 395 1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» Электронный ресурс.: http://www.consultant.ru/online.
- Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» Электронный ресурс.: http://www.consultant.ru/online.
- Форсайт Дж. Машинные методы математических вычислений / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер // Пер. с англ. М.: Мир, 1980. — 279 с.
- Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау // М.: Мир, 1975. 534 с.
- Хайкин С. Нейронные сети: полный курс 2-е издание / С. Хайкин // М.: Вильяме, 2005.- 1104 с.
- Чернов В.Г. Методика оценки кредитоспособности предприятий сферы малого бизнеса, основанная на нечеткомножественной математической модели / В. Г. Чернов, А. В. Илларионов // М.: Финансы и кредит. 2006. -№ 20. — С. 72−78.
- Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику /
- С. Д. Штовба // Электронный ресурс.matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book 1.
- Ямпольский М.М. О трактовках кредита / М. М. Ямпольский // Деньги и кредит. 1999. — № 4. — С. 30−32.
- Altman Е. I. Application of classification techniques in business, banking and finance / E. I. Altman, R. B. Avery, R. A. Eisenbeis, J. Sinkey // JAI Press, Greenwich, CT, 8 (1981). pp. XX-418.
- Brooks N. A. L. Expert systems / N. A. L. Brooks // Bank Administration, 65 1989 August, Iss. 8. pp. 36−37.
- Boggess W. P.1 Screen-test your credit risks / W. P. Boggess // Harvard Business Review, 1967Nov.-Dec. -pp. 113−122.i 92. Breiman L. Classification and regression trees / L. Breiman, J.H. Friedman,
- R.A. Olshen, CJ. Stone // Wadsworth International Group, Belmont, CA, 1984. f
- Dunham H. L. A Simple credit rating for small loans / H.L. Dunham // Bankers Monthly, 1938.
- Edelstein R. H., Improving the selection of credit risk: An Analysis of a Commercial Bank Minority Lending Program / R. H. Edelstein // Journal of Finance, 30 (1975), pp. 37−55.
- Johnson R. W. Legal, social and economic issues implementing scoring in the US / R.W. Johnson, L.C. Thomas, J. N Crook, and D.B. Edelman // Oxford University Press, Oxford, 1992. pp. 19−32.
- Kuznetsov L.A. Analysis of a method for identification of correspondence between sets / L.A. Kuznetsov, A.S. Voronin // Modelling, Measurement & Control, AMSE Press, Tassin, France. 1998. — Vol. 18, № 2. — pp.39−47.
- Myers J. H., Predicting credit risk with a numerical scoring system / J. H. Myers // Journal of Applied Psychology, 47 (1963). Iss. 5. — pp. 348−352.
- Myers J. H. The development of numerical credit evaluation systems / J.H. Myers, W. Forgy // Journal of the American Statistical Association, 58 1963 September, Iss. 303. pp. 799−806.
- Orgler Y. E. A credit scoring model for commercial loans / Y.E. Orgler // Journal of Money, Credit, and Banking, 2 1970 November, Iss. 4. pp. 435 445.
- Robins G. Credit scoring / G. Robins // Stores, 75 1993 September, Iss. 9. -pp. 28−30.
- Srinivasan V. Credit granting: A Comparative Analysis of Classification Procedures / V. Srinivasan, Y. H. Kim // Journal of Finance, 42 1987 July, Iss. 3. — pp. 665−683.
- Steenacker A. A Credit Scoring Model for Personal Loans, Insurance / A. Steenacker, M. J. Goovaerts // Mathematics & Economics, 8 1989 March, Iss. 1.-pp. 31−34.
- SAS Credit Scoring for Banking Электронный ресурс. -www.dssdev.ru/Solution/sascrscr.php.
- Statsoft Russia Электронный учебник Statsoft Электронный ресурс. www.statsoft.ru/statportal/tabID 44/DesktopDefault. aspx.
- Thomas L. С., Ho J., Scherer W. T. Time will tell: behavioural scoring and the dynamics of consumer credit assessment / L. C. Thomas, J. Ho, W. T. Scherer // IMA Journal of Management Mathematics. 2001. — V. 12. — pp. 89−103.
- Thomas L. C. A survey of credit and behavioural scoring: forecasting financial risk of lending to consumers / L. C. Thomas // International Journal of Forecasting. — 2000. V. 16. -pp. 149−172.