Согласно оценке, данной крупнейшим в России международным рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»): в 2016 году наблюдалось значительное снижение банковских рейтингов — 104 банка потеряли свою кредитоспособность. Данный риск особенно высок для малых и средних банков с небольшими запасами капитала и ликвидных активов, а также для банков, обладающих высокой зависимостью от малого количества кредиторов. Данной группе банков получить кредит на рынке МБК довольно-таки сложно. Поэтому небольшим банкам с ограниченной доступностью получения межбанковских кредитов приходится сохранять избыточный запас ликвидности. Актуальной проблемой современного межбанковского рынка является ухудшение финансового положения банков, снижение их кредитных рейтингов, а также увеличение количества банков, потерявших лицензию на осуществление банковской деятельности. ЦБ РФ проводит постоянную политику «оздоровления» банковской системы — отзывает лицензии у не стабильных банков, но кризис недоверия на межбанковском кредитном рынке России усиливается. Итак, можно отметить следующие тенденции последних лет в развитии рынка межбанковских кредитов РФ: дефицит ликвидности банковского сектора;
расширение масштабов рынка МБК и объемов совершаемых операций;
усиление роли Банка России и его закрепление в качестве основного кредитора и мегарегулятора; переориентация совершаемых сделок на внутренний рынок;
высокая степень сегментации и концентрации рынка;
преобладание краткосрочных кредитов;
высокий уровень процентных ставок по сравнению с другими странами, что делает более привлекательным получение кредитов у иностранных кредиторов; кризис недоверия между банками;
ухудшение финансового состояния банков.
недостаточная развитость инструментов минимизации рисков потерь от операций на МБК; высокая зависимость от внешних факторов; неустойчивое финансовое положение и рост числа банков, лишившихся лицензий на осуществление банковской деятельности. Для повышения уровня функционирования МБК, необходимо добиться прозрачности рынка и всех его участников; создать механизм непрерывного мониторинга финансового положения участников рынка; освоить широкий спектр инструментов этого рынка; расширить его территориальное и временное пространство; сформировать эффективный механизм снижения и страхования рисков потерь от операций на межбанковском рынке. Данные меры позволят сохранять межбанковские связи в стабильном состоянии, минимизировать кредитные риски и риски фондирования и в целом обеспечить устойчивость банковского сектора. Тенденцию с переориентации совершаемых сделок с внешнего рынка на внутренний можно оценивать как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. С одной стороны, снижается зависимость экономики государства от других стран, так как снижается степень зависимости от иностранных кредиторов, то есть внутренний рынок становится более устойчивым.
С другой стороны, кредитные организации лишаются возможности получения более длинных и более дешевых кредитов. Так как традиционно ставки на внутреннем рынке МБК гораздо выше чем на внешнем и подвержены сильной волатильности. Сегментация и концентрация рынка межбанковского кредитования стала еще одной особенностью его развития. Операции преимущественно проводятся с крупными московскими банками, а межрегиональное взаимодействие развито слабо. Решением данной проблемы может являться укрупнение банковского сектора, слияние банков. С помощью объединения банков из разных регионов расширится банковская филиальная сеть, что в свою очередь будет способствовать развитию межрегионального банковского сотрудничества.
Данное действие может помочь преодолеть кризис доверия между банками, что является одной из наиболее приоритетных задач для развития российского рынка МБК. Будет происходить активное взаимодействие между филиалами. Это будет способствовать перераспределению ликвидности между ними и обеспечивать прозрачность в части оценки их финансового состояния и кредитоспособности. Таким образом, тенденция укрупнения банковского сектора повысит надежность и кредитоспособность банковской системы в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В курсовой работе были рассмотрены особенности межбанковского кредитования в России; изучены основные формы межбанковского кредитования. Также был проведен анализ рынка межбанковского кредитования; дана оценка кредитного риска и определены способы его регулирования по операциям на рынке межбанковского кредитования;
Выявлены проблемы и пути совершенствования рынка межбанковского кредитования в России.
Рынок межбанковского кредитования играет важную роль в успешной деятельности коммерческих банков. Межбанковское кредитование представляет собой привлечение и размещение на договорных началах между банками свободных денежных ресурсов в форме депозитов и кредитов. Постоянный доступ к межбанковским ресурсам обеспечивает поддержание ликвидности банков, бесперебойное выполнение обязательств, размещение временно свободных денежных средств и др. В условиях экономического кризиса главным инструментом поддержания и наращивания ликвидности банка являются денежные рынки. Наряду с привлечением временно свободных денежных средств физических лиц банки осуществляют свою деятельность на межбанковском рынке, важнейшей операцией которого является межбанковское кредитование. В зависимости от того, какой на данный момент является ликвидность банка, избыточной или дефицитной, банком может быть принято решение о размещении временно свободных денежных средств в других банках или их привлечении с целью фондирования. Операции на рынке МБК позволяют кредитным организациям эффективно распределять финансовые ресурсы и вместе с тем способствуют снижению риска ликвидности. Однако осуществление межбанковских операций связано и с определенным кредитным риском. Это риск связан с возникновением потерь вследствие неполного или несвоевременного исполнения обязательств банками-контрагентами.Существует несколько этапов управления кредитным риском на рынке МБК: Идентификация риска Оценка риска.
Регулирование риска Мониторинг риска.
Несмотря на то, что в условиях сложной экономической ситуации контрагентам свойственно проявлять недоверие друг к другу, наряду с обеспеченными кредитами пользуются спросом и необеспеченные. Конъюнктура рынка постепенно становится благоприятнее и все большее количество банков принимает решение производить операции на рынке межбанковского кредитования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395−1-ФЗ;Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.
12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.
12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.
12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.
02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.
07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.
08.2014, № 31, ст. 4398.
Федеральный закон от 02.
12.1990 № 395−1 (ред. от 31.
12.2017) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.
01.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.
02.1996, № 6, ст. 492. Федеральный закон от 10.
07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 07.
03.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.
03.2018) // Собрание законодательства РФ, 15.
07.2002, № 28, ст. 2790.
Богомолов С.М., Ильина Л. В., Копченко Ю. Е. Региональные банки в контексте развития финансового рынка России // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2016. № 4 (63). С. 108−110.Егоров А. В.
Трансформация российского межбанковского кредитного рынка после глобального финансового кризиса // Деньги и кредит. 2016. N 8.
С. 29−34. Кравец Л. Г., Потапова С. В. Антикризисное управление устойчивостью банковского сектора в современной России // Наука и общество. 2015. № 3 (22).
С. 42−47. Коваленко О. В. Особенности функционирования российского рынка МБК в период глобального финансового кризиса // Деньги и кредит .
2015. N 7. С.
21−28. Меньщикова В. И., Черкашнев Р. Ю. Методический инструментарий оценки результативности социально-экономической политики развития регионов // Социально-экономические явления и процессы. 2015. № 3 (49). С.
110−116. Потапова С. В. Проблемы ликвидности коммерческих банков в современных условиях // Наука и общество. 2013. №.
6 (15). С. 175−181. Чернышова О. Н., Сутягин В. Ю., Черкашнев Р. Ю., Загуменнов В. Р. Оценка и пути активизации конкурентной среды на рынке банковских услуг как индикатора качества экономической ситуации в стране // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
2016. № 4 (21). С. 111−119.Шаталова Е. П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском рискменеджменте.
М.: КНОРУС, 2015 .166 с. Шамин Д. Оценка кредитных рисков // Бухгалтерия и банки. 2014. № 12.
С. 37−42.Годовой отчет Банка России. URL:
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2017.pdf. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. 2017. № 173. URL:
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst.
