Информационные технологии страхования

Страхование — сфера экономических отношений, участниками которых являются страхователи (хозяйствующие субъекты или граждане) и страховщики (хозяйствующие субъекты или государство). Предмет отношений страхователей и страховщиков — защита интересов страхователя в условиях существования различных рисков от возможного ущерба за определенную плату. Страховая деятельность осуществляется в соответствии с Законом «Об организации страхового дела»^[1], который регулирует отношения между страховыми организациями и гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, отношения страховых организаций между собой, а также устанавливает основные принципы государственного регулирования страховой деятельности. В настоящее время страхование стало сферой бизнеса, цель которого — получение гарантированного дохода страховщиком при соблюдении условий договора и интересов страхователей.

Риск как экономическая категория

Страховая деятельность связана с понятием риска. Наиболее часто этот термин трактуется как возможность наступления события с отрицательными последствиями в результате решений или действий, либо как вероятность понести убытки, упустить выгоду, либо как неуверенность в получении соответствующего дохода и др. В зависимости от вида конечного результата различают: «чистые» риски, когда возможен отрицательный или нулевой результат (например, риски природно-естественного, экологического, политического характера), и «спекулятивные» риски, когда результат может быть любого знака, например финансовые риски, связанные с возможностью потери денежных средств^[2].

Для оценки рисков используется аппарат теории математической статистики. Для оценки риска (Value of Risk) рассчитывается вероятность наступления — Рi и сумма потерь/выигрыша вследствие реализации рискового случая i-го вида — Хi, вычисляется взвешенная оценка суммы потерь/выигрыша:

Для полноты характеристики оценки риска (x) рассчитываются следующие показатели:

1. Средняя квадратическая величина суммы потерь/выигрыша:

2. Размах вариации значений случайной величины:

3. Средний модуль отклонений (сумма абсолютных величин отклонений от среднего значения):

4. Среднее квадратическое отклонение^[3]:

5. Дисперсия (квадрат среднеквадратического отклонения), характеризует рассеивание случайной величины относительно ее математического ожидания:

Для управления рисками разработана методология рискменеджмента, обеспечивающая:

• • идентификацию, анализ и оценку рисков;
• • разработку программы мероприятий по ликвидации последствий кризисных ситуаций;
• • разработку механизмов выживания;
• • создание системы страхования;
• • прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.

Различают стратегический и оперативный риск-менеджмент, направленные на получение максимально возможной прибыли при достижении оптимального соотношения прибыли и риска. Стратегический риск-менеджмент направлен на идентификацию рисков, выбор целей и критериев оценки их достижения, учет ограничений, разработку политики управления рисками. Оперативный риск-менеджмент обеспечивает учет и анализ рисков, оперативное управление рисками для поддержания безопасности деятельности предприятия. В риск-менеджменте используются основные методы управления рисками:

• 1. Упразднение риска.
• 2. Предотвращение потерь и контроль риска.
• 3. Страхование риска.
• 4. Поглощение (признание ущерба без возмещения его посредством страхования).

• [1] Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.12.1997 № 157-ФЗ) (далее — Закон об организации страхового дела).
• [2] Различают риски прямых финансовых потерь; процентные риски, кредитные риски, выражаемые в нарушении денежного потока по величине и моментам времени; риски упущенной выгоды вследствие неполучения прибыли и др.
• [3] Для нормального закона распределения случайной величины:; зная одну величину, можно вычислить другую.