Классификация переменных в эконометрических моделях

При построении эконометрических моделей, представляющих собой систему взаимосвязанных уравнений регрессии, разделение переменных на объясняющие и зависимую, принятое в регрессионном анализе, теряет смысл, т.к. одна и та же переменная может входить в одно из уравнений как зависимая, а в другое — как объясняющая. Поэтому следует говорить о классификации переменных, которая соответствует сущности и особенностям эконометрических моделей.

Такое разделение переменных относится к проблеме спецификации моделей и исходит из экономических и логико-теоретических соображений (3, с.63). Поэтому классификация должна отражать объективно существующие отношения между изучаемыми экономическими явлениями, вскрывая их природу и характер с выделением взаимозависимых явлений и односторонних зависимостей.

• 1 .Эндогенные переменные, т. е. экономические величины, которые являются зависимыми и объясняются эконометрической моделью. Значения этих переменных формируются в результате одновременного взаимодействия переменных, образующих модель. Эндогенные переменные зависят от экзогенных и возмущающих переменных.
• 2.Экзогенные переменные, определяемые вне модели. Они не объясняются моделью и являются внешними, заданными экономическими величинами. Между эндогенными и экзогенными переменными существуют только односторонние стохастические причинные отношения.
• 3 .Лаговые переменные, значения которых отстают на один или несколько периодов. Поскольку лаговые переменные в период времени t также не объясняются эконометрической моделью, то их можно отнести к заранее заданным экзогенным.

А.Предопределенные переменные, к которым относятся:

• а) обычные экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как объясняются фактами, лежащими вне модели;
• б) лаговые экзогенные переменные, они заранее предопределены, так как их значения принадлежат предшествующим периодам и объясняются вне модели;
• в) лаговые эндогенные переменные, их предопределенность следует из предшествующего объяснения в эконометрической модели.
• 5. Совместно зависимые переменные, которые определяются нс одним уравнением, а одновременными уравнениями модели. Эконометрическую модель в связи с этим можно рассматривать как способ определения совместно зависимых переменных через предопределенные переменные и возмущения.
• 6. Возмущающие или латентные переменные, т.с. экономические величины, не входящие в уравнения эконометрических моделей, но оказывающие влияние на совместно зависимые переменные. Возмущения являются стохастическими переменными. В отличие от совместно зависимых и предопределенных переменных, их эмпирические значения неизвестны, они находятся как остатки по определенным уравнениям после оценки неизвестных параметров модели. Интерпретация возмущающих переменных в эконометрической модели та же, что и в случае одного уравнения регрессии, рассмотренного в главе 4.