Предмет эконометрики. 
Эконометрика

В результате изучения данной главы студент должен: знать

• • отличительные черты эконометрики в системе научных знаний;
• • основные этапы эконометрического исследования;
• • основные типы эконометрических данных; уметь
• • сформулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде;
• • организовать поиск данных, необходимых для проведения эконометрического исследования;

владеть

• начальными навыками работы в основных статистических пакетах.

Цели и отличительные черты эконометрики. Описание шагов, включенных в анализ эконометрической модели.

Термин «эконометрика» происходит от английского econometrics и дословно означает «измерения в экономике». Этот термин был введен в 1930 г. норвежским статистиком Рагнаром Фришем. Первоначально эконометрикой считалось все, что использует математические методы в экономике. В 1950;е гг. произошло разделение на математическую экономику и эконометрику.

Основная проблема математической экономики — выразить основные соотношения между экономическими величинами в математической форме без необходимости оценки и верификации полученной модели. В то же время основная задача эконометрики — верификация экономической теории. В настоящее время принято определение эконометрики как науки о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности экономических теоретических моделей и способов решения экономических проблем. Проведение эконометрического исследования невозможно без реальных статистических данных.

Отметим также, что в математической экономике используется функциональная форма зависимости между переменными, а в эконометрике — статистическая форма зависимости.

Обычно эконометрическое исследование включает в себя следующие шаги [9, 23].

• 1. Утверждение экономической теории.
• 2. Предложение соответствующей математической модели.
• 3. Предложение соответствующей статистической (или эконометрической) модели.
• 4. Поиск данных для эмпирической проверки эконометрической модели.
• 5. Оценка параметров эконометрической модели с помощью выбранного метода оценивания.
• 6. Верификация модели (т.е. проверка того, является ли выбранная эконометрическая модель и способ ее оценивания подходящими).
• 7. Выбор другой модели или способа оценивания при признании модели неподходящей.
• 8. Использование результатов оценки при признании модели подходящей.

При этом возможны:

• • проверка гипотез;
• • создание прогнозов;
• • использование модели для экономико-политических предложений (policy implications).

В данном учебнике сделана попытка научить читателя делать шаги 3—8, предполагая, что шаги 1 и 2 были освещены в курсах микро-, макро-, математической экономики и т. п. Шаг 3 будет рассмотрен в гл. 3,5,8. Учитывая, что шаг 4 состоит в выборе подходящих данных для проведения анализа, в следующем параграфе перечислим основные тины и источники данных, популярные у исследователей, особенно российских.