Критерии классификации и виды экономических рисков по содержанию его структурных характеристик

Использование различных классификаций и видов экономических рисков с учетом содержания его основных структурных и дополнительных характеристик обусловлено необходимостью учета специфики любого исследуемого риска и использования в отношении него соответствующих методов управления, в том числе экономико-математических и инструмента. ьных.

Но основной характеристике риска «опасность» выделяют следующие возможные классификации и виды рисков:

• • по типу объекта (например, «классификация рисков, связанных с собственностью», «классификация рисков, связанных с персоналом» и т. п.);
• • причине или природе ущерба (например, «классификация природных рисков», «классификация технических рисков» и т. п.);
• • типичности отрицательных последствий — выделяют регулярные риски, присущие объекту или ситуации (риск гибели урожая в засушливых районах), и нерегулярные — являющиеся исключительными (риск падения метеорита).

По основной характеристике «подверженность риску» выделяют следующие виды рисков:

• • по специфике исходов — чистые риски, для которых возможны два исхода при их реализации: ситуация изменилась к худшему, ситуация осталась без изменения (риск простуды человека после переохлаждения); спекулятивные, для которых возможны три исхода при их реализации: ситуация изменилась к худшему, ситуация осталась без изменения, ситуация изменилась к лучшему (риск, связанный с изменением размера денег у покупателя при покупке им лотерейного билета);
• • месту появления рисков — внутренние риски, которыми можно управлять, и внешние риски, которые, как правило, можно только учитывать;
• • степени зависимости ущерба от исходного события — первичные риски, непосредственно связанные с неблагоприятным исходным событием (риск уничтожения собственности при землетрясении); вторичные риски, обусловленные последствиями неблагоприятного исходного события (риск уничтожения собственности в результате наводнения, являющегося следствием землетрясения);
• • характеру распределения тяжести (бремени) риска — односторонние риски, тяжесть реализации которых падает на одно лицо (риск смертности); двусторонние риски, тяжесть реализации которых падает на двух лиц (страховые риски, предполагающие наличие франшизы, т. е. предполагающие участие в возмещении ущерба не только страховщика, но и страхователя); многосторонние, тяжесть реализации которых падает на многих лиц (риски экономического кризиса);
• • уровню возникновения риска — риски, возникающие на уровне всей мировой экономики, на уровне национальной экономики, на уровне отдельного муниципального образования и т. д.;
• • уровню проявления негативных последствий — риски, ответственность по которым возникает на уровне, совпадающем с уровнем их возникновения (риск выхода из строя оборудования ведет к возможным негативным последствиям для фирмы — например, к недовыпуску продукции, т.с. к недополучению прибыли); риски, ответственность по которым возникает на уровне, не совпадающем с уровнем их возникновения (например, отраслевые риски, обусловленные рисками отдельных компаний рассматриваемой отрасли).

По основной характеристике риска «уязвимость» выделяют следующие виды рисков:

• • по степени влияния на риск природной и социальной среды — риски, на которые природная и социальная среда не оказывает влияния; риски, на которые природная и социальная среда влияние оказывает (в этом случае определяют факторы, конкретизирующие это влияние, но с учетом того, что для различных рисков этот перечень и сила воздействия факторов могут быть разными);
• • степени учета временного фактора — риски ограниченного времени действия (краткосрочные и долгосрочные) и бессрочные;
• • зависимости уязвимости от времени — статические риски, зависимость которых от времени либо отсутствует, либо ее просчитать довольно сложно (например, риски наводнений или землетрясений); динамические риски, зависящие от времени, но по-разному (неизменяющиеся во времени — например, риск несчастного случая до тех пор, пока человек занимается опасным видом спорта; изменяющиеся во времени — например, риск попадания в аварию автотранспорта при его плохом техническом состоянии со временем увеличивается, а после качественного ремонта транспортного средства резко снижается);
• • продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий — риски с краткосрочным и долгосрочным выявлением отрицательных последствий. Примером краткосрочного проявления влияния риска является огневой риск, а долгосрочного — риск возникновения онкологических заболеваний при работе с асбестом.

По основной характеристике «взаимодействие с другими рисками» выделяют следующие виды рисков:

• • по степени распространенности риска — массовые риски, характерные для большого числа однородных объектов (например, риск заболеваемости гриппом среди студентов одной группы), и уникальные риски, как правило, встречающиеся только у отдельных объектов и характеризующиеся большим размером возможного ущерба (например, ядерпые риски);
• • характеру влияния на различные объекты — общие риски, влияющие на различные объекты сразу (например, цунами), и частные риски, влияющие на отдельный объект (риск несчастного случая дома для отдельного гражданина);
• • степени диверсифицируемое™ риска — диверсифицируемый портфельный риск, когда при перераспределении его по объемам, времени и пространству совокупная уязвимость по всему портфелю рисков в целом будет меньше, чем по соответствующим рискам в отдельности; недивереифицируемый портфельный риск, когда уязвимость по всему портфелю рисков в целом даже при перераспределении его по объемам, времени и пространству будет не ниже, чем суммарная уязвимость по всем отдельным рискам.

По дополнительной характеристике «имеющаяся информация по риску» выделяют следующие виды рисков:

• • но степени предсказуемости риска — предсказуемые (прогнозируемые) риски, которые на основе имеющейся информации о них можно предвидеть как таковые, не предсказуемы лишь моменты их проявления; непредсказуемые, по которым либо отсутствует полная или хотя бы частичная информация, либо получение как количественной, так и качественной информации о риске принципиально невозможно;
• • типу и объему информации — риски, описываемые количественной информацией, представленной числовыми значениями определенных показателей, и качественной (вербальной, описательной), но в объеме либо достаточном, либо не достаточном для оценки риска;
• • степени достоверности — риски, описываемые достоверной информацией — лицо, принимающее решение, верит ей, и недостоверной — у ЛПР нет основания доверять этой информации.

По дополнительной характеристике «расходы, связанные с риском» выделяют следующие виды рисков:

• • по возможным финансовым потерям — риски, для которых оценивается только прямой ущерб; риски, для которых оценивается и прямой, и косвенный ущерб; риски, для которых очень существенными являются косвенные потери;
• • характеру расходов — риски, для которых оцениваются расходы, связанные со снижением риска (со снижением частоты (вероятности) наступления ущерба и размера возможного ущерба); расходы, связанные с покрытием отрицательных последствий реализации риска;
• • характеру распределения расходов (выделения субъектов, участвующих в покрытии расходов) — риски с частными расходами, покрываемыми отдельными физическими и юридическими лицами (ремонт после пожара, страховые взносы, страховые выплаты и т. д.); риски с общественными расходами, покрываемыми обществом в целом (расходы по ликвидации последствий землетрясения).

Дополнительная характеристика риска «величина риска» предполагает ее описание следующими двумя важнейшими параметрами: частота возникновения ущерба (вероятность наступления ущерба) и размер возможного ущерба. Поэтому по дополнительной характеристике «величина риска» выделяют следующие их виды:

• • по частоте (вероятности) возникновения ущерба — редкие риски (с малой частотой (вероятностью) их реализации), риски средней частоты (со средней частотой (вероятностью) их реализации), частые риски (с высокой частотой (вероятностью) их реализации);
• • размеру (тяжести) ущерба — малые риски, для которых максимальный ущерб невелик; средние риски, для которых максимальный ущерб описывается как средний; высокие риски, для которых максимальный ущерб является достаточно большим; катастрофические риски, для которых максимальный ущерб является исключительно большим.

Как уже отмечалось выше, при управлении экономическим риском понятие величины риска становится базовым, так как оно направлено на снижение значения этой характеристики риска за счет улучшения значений параметров, формирующих величину риска, — вероятности наступления ущерба и его размера.

Но эта характеристика также важна и для того, чтобы на основе анализа воздействия на нее факторов, обозначенных структурными характеристиками риска, а также с учетом других дополнительных его характеристик была возможность отнесения его к той или иной группе рисков, в отношении которой могут применяться определенные методы управления рисками.

Заметим, что наряду с общепринятыми классификациями могут применяться специфические классификации рисков, обусловленные особенностью реализации того или иного вида деятельности.

Таким примером может быть классификация рисков страховой организации. Так как основная цель страховщика — получение прибыли, но только при условии выполнения им страховых обязательств, основным риском страховщика является риск недостаточности его денежных средств для выполнения страховых обязательств.

По признаку «причина возникновения риска» все риски недостаточности средств страховой организации для осуществления страховых выплат условно делятся на три большие группы:

• • технические риски, обусловленные проведением страховых операций (риск неправильного расчета страхового тарифа, риск использования метода расчета страхового резерва, не обеспечивающего адекватность его размера принятым обязательствам и т. п.);
• • инвестиционные риски, обусловленные проведением страховщиком операций по инвестированию средств страховых резервов и собственных средств;
• • нетехнические риски, обусловленные деятельностью страховой организации как любой производственно-хозяйственной единицы.