Принятие решений на основе оптимистического, пессимистического и обобщенного критериев

Здесь мы рассмотрим вторую ситуацию, когда вероятности состояния исследуемой среды S_rj = 1,…, п неизвестны. Существует несколько критериев для определения предпочтительной стратегии стороны А.

Критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма) предложен венгерским математиком и статистиком Абрахамом Вальдом (1902—1950). Критерий Вальда совпадает с критерием выбора стратегии, позволяющим получить нижнюю цену парной игры¹:

Критерий минимального риска Сэвиджа предложен американским математиком и статистиком Леонардом Джимми Сэвиджем (1917—1971). Критерий Сэвиджа, предложенный в 1951 г., рекомендует выбирать стратегию, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации^[1][2]:

Критерий Гурвица (Леонид Гурвиц, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2007 г., 1917—2008) является обобщенным критерием и учитывает как пессимистический, так и оптимистический подходы к оценке анализируемой ситуации:

Выбор критерия принятия решения является наиболее сложным и ответственным этапом, для которого не существует каких-либо общих рекомендаций. Выбор критерия производит руководитель стороны с учетом специфики задачи и целей стороны. В частности, если даже минимальный риск недопустим, то следует применять критерий Вальда. Если, наоборот, определенный риск вполне приемлем и в сторону вложены средства, то выбирают критерий Сэвиджа. При отсутствии достаточной информации для выбора того или иного критерия возможен альтернативный подход, который связан с вычислением шансов на выигрыш на основе прошлого опыта.

• [1] Бродецкий Г. Л. Системный анализ в логистике, выбор в условиях неопределенности. М.:Academia, 2010.
• [2] Two Lucky People: Memoirs. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. P. 146.