Повышение качества управления активами оао «балтийский инвестиционный банк»

Обоснование необходимости повышения качества управления активами ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»

В процессе проведения анализа качества управления активами ОАО «Балтийский Инвестиционный банк» за 2011;2013 гг. выявлены проблемы. Наличие проблем несёт в себе определённые риски. Необходимо разработать мероприятия по повышению качества управления активами ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк».

В настоящее время банки сталкиваются с серьёзными проблемами на макроэкономическом уровне, проявляющимися в платёжном кризисе, инфляции. Финансовый кризис обостряет сложившуюся ситуацию. Банки существенно сократили вложения в торговые и инвестиционные ценные бумаги, а следовательно, ликвидных активов в коммерческих банках стало меньше. Банки пытаются решать возникшие проблемы, бороться с трудностями, что-то коренным образом менять в управлении активами и пассивами, в организационно-управленческой работе самого банка, отделы банка активнее взаимодействуют друг с другом, находят общие решения. Банкам необходимо поддерживать качество управления активами — целесообразно размещать собственные и привлечённые средства, сохранять стабильность и устойчивость активов. Качество управления активами неразрывно связано с ликвидностью. Если ликвидность снижается — у банков сокращается ликвидный резерв для удовлетворения непредвиденных финансовых нужд, которые непременно возникают при финансовом кризисе. Снижается количество высоколиквидных и ликвидных активов в структуре банков — повышается рискованность. Для ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк необходимо разработать меры, повышающие ликвидность и снижающие рискованность. Во второй главе проведён анализ ликвидности ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» с помощью расчёта коэффициентов ликвидности и оценки структуры ликвидных активов в структуре баланса банка.

Теперь необходимо рассмотреть факторы, вызывающие отрицательные тенденции в ликвидности банка, и определить, как свести их воздействие к минимуму.

Рассмотрим ключевые факторы, воздействующие на ликвидность, и проследим их влияние на деятельность банка.

Эти факторы подразделяют на внешние и внутренние, которые действуют на уровне самого банка и связаны с его политикой. Внешние факторы носят объективный характер, банк должен максимально приспосабливать к ним свою кредитную политику.

К внешним факторам относятся:

• 1. Экономическая и политическая обстановка в стране. Нестабильность общей политической и экономической обстановки в стране оказывает прямое воздействие на нестабильность банковской системы в целом и коммерческого банка как его составляющего звена.
• 2. Эффективность государственного регулирования и контроля. Коммерческие банки испытывают на себе весь спектр воздействия государственных мер денежно-кредитного регулирования
• 3. Состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг. Этот фактор показывает характер перераспределения временно свободных денежных средств между участниками финансового рынка и, в частности, между банками. Так, высокий уровень развития рынка дает возможность банкам быстро привлечь средства в целях поддержания ликвидности, а стабильное состояние рынка ценных бумаг обеспечивает возможность быстрой реализации ценных бумаг при необходимости.
• 4. Возможность поддержки со стороны государства. Этот фактор проявляется через проводимую денежно-кредитную политику правительства и центрального банка, например, возможность получения государственных кредитов из ресурсов центрального банка.
• 5. Совершенство законодательства (если в законе есть указание на то, что каждый коммерческий банк должен иметь денежные средства в центральном банке, это обеспечит хотя бы минимальную ликвидность).
• 6. Надежность клиентов и партнеров банка. С одной стороны, уменьшение счетов до востребования в пользу срочных приводит к повышению ликвидности, так как у банка появляется большая уверенность, что в определенный период времени выплат по обязательствам не будет. С другой стороны, надежность банков-партнеров приводит к тому, что они в любой момент могут помочь с денежными средствами при помощи предоставления межбанковского кредита.

К внутренним факторам относятся:

• 1. Качество управления деятельностью банка. Профессионализм и уровень квалификации руководителей и работников банка оказывает воздействие на состояние ликвидности коммерческого банка. Данный фактор является ключевым в обеспечении ликвидности банка.
• 2. Достаточность собственного капитала банка. Значительная величина капитальной базы банка положительно сказывается на уровне его ликвидности, поскольку собственный капитал выполняет роль амортизатора в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые повлекут изъятие средств и как следствие вызовут кризис ликвидности или платежеспособности.
• 3. Качество и устойчивость ресурсной базы банка.
• 4. Степень зависимости от внешних источников заимствования. Чем сильнее выражена у банка такая зависимость, тем серьезнее могут оказаться проблемы в случае возникновения даже временной неплатежеспособности.
• 5. Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Чем более краткосрочны активы, тем выше ликвидность и соответственно наоборот.
• 6. Степень риска отдельных активных операций. Означает вероятность потерь при реализации активов или риск невозврата вложенных средств.
• 7. Доходность активов банка. Чем больше доля работающих активов в балансе банка и выше их эффективность, доходность, тем устойчивее финансовое состояние банка.
• 8. Структура и диверсификация активов. В процессе управления ликвидностью особое внимание следует уделять структуре активов. Для осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, возврата средств до востребования банку необходимо иметь определенный запас высоколиквидных активов.

Диверсификация активов, т. е. размещение их по различным направлениям, оказывает положительное воздействие на уровень ликвидности, поскольку совокупный риск активов снижается.

Ликвидность коммерческого банка, таким образом, базируется на постоянном поддержании посредством оперативного управления объективно необходимого соотношения между тремя составляющими: собственным капиталом банка и привлеченными средствами, с одной стороны, и размещенными средствами — с другой.

Осуществление этой цели предполагает анализ, контроль и управление активами и пассивами банка [27, c.264−268].

Итак, рассмотрены основные внешние и внутренние факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Внешние факторы банк может учитывать в своей деятельности, а внутренние факторы банк может не только учитывать в своей деятельности, но и напрямую влиять на них.

Таким образом, можно ограничить воздействие факторов, которые вызывают отрицательные колебания в ликвидности.