Управление рисками в ОАО «Газпромбанк»

Статистика запросов кредитов в ОАО «Газпромбанк» такова: 10% - государственные органы; 30% - другие банки и остальные — физические лица.

Вероятности невозврата взятого кредита соответственно таковы: 0,01; 0,05и 0,2.

Начальнику кредитного отдела ОАО «Газпромбанк» доложили, что получено сообщение о невозврате кредита, но в сообщении имя клиента плохо пропечатано.

Задание:

• 1) Опишите основные характеристики рассматриваемого вида риска.
• 2) Предложите и обоснуйте управленческие решения по снижению риска.

Решение:

1. Опишите основные характеристики рассматриваемого вида риска.

Рассматриваемым в задании видом риска является — кредитный риск.

Опишем его основные характеристики.

Кредитный риск — то потенциальная возможность потерь основного долга и процентов по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов.

Кредитный риск в одинаковой степени относится как к банкам, так и к клиентам и может быть связан с вероятностью спада производства или спроса на продукцию определенной отрасли, невыполнением по каким-то причинам договорных отношений, трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку) и форс-мажорными обстоятельствами.

Одним из важных методов оценки кредитного риска является метод оценки кредитоспособности клиента, который осуществляется на основе анализа, направленного на выявление его финансового состояния и его тенденций.

Основными источниками информации для оценки кредитного риска заемщика являются: финансовая отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы с данным клиентом других лиц, схема кредитуемой сделки с тех ни ко-экономическим обоснованием получения ссуды, данные инспекции на месте.

Управление кредитным риском требует от банков постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом.

Одной из сущностных характеристик кредитного риска является несоблюдение принципа возвратности кредита, возникающего в результате разрыва кругооборота движения ссужаемой стоимости.

Основные характеристики кредитного риска:

• — значительный объем выданных сумм;
• — большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;
• — концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
• — достаточно высокий удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;
• — неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;
• — значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой.
• 2. Предложите и обоснуйте управленческие решения по снижению риска.

В условиях мирового финансового кризиса во всех банковских системах повышенную актуальность приобретает проблема совершенствования управления рисками в сфере денежно-кредитных отношений и мероприятий по их снижению.

Так как невозможно полностью избежать рисков, то ими можно и нужно сознательно управлять, принимая во внимание то, что все виды рисков взаимосвязаны и их уровень постоянно изменяется.

В целом банковская деятельность характеризуется высокой рискованностью. Банки имеют много клиентов, партнеров, заемщиков, финансовое состояние которых непосредственно влияет на их положение.

Учитывая, что примерно 20% суммарных активов банков приходится на кредитование, становится ясно, что одной из основных проблем банков является существование кредитных рисков и их тенденция к росту.

Снизить вероятность наступления кредитного риска можно с помощью эффективной консервативной политики управления кредитованием; установления максимального размера риска на одного заемщика; скурпулезной процедуры утверждения каждого кредита; систематического наблюдения и контроля за рисками со стороны руководства; эффективного обеспечения или страхования кредитов.

Существует пять основных методов снижения кредитного риска:

• — оценка кредитоспособности;
• — страхование кредитов;
• — уменьшение размеров кредитов, которые выдаются одному заемщику;
• — привлечение достаточного обеспечения;
• — выдача дисконтных ссуд.

Перечислим основные мероприятия по управлению кредитным риском.

• 1. Формирование политики управления рисками. Такая политика должна включать в себя меры по предотвращению ряда неблагоприятных ситуаций и смягчению последствий тех из них, которые невозможно исключить полностью. Кредитный комитет банка должен рассматривать только кредитные заявки, отвечающие установленной политике управления рисками.
• 2. Разработка рекомендаций, регламентирующих процедуру заключения кредитного договора. Они должны определять состав документации, сопровождающей кредитную заявку; проверку кредитоспособности, платежеспособности клиентов, их классификацию по надежности, основанную на кредитной истории, состоянии банковских счетов и обязательств; порядок действий по проведению экспертного анализа кредитуемого проекта, проверке информации службой безопасности, оформлению кредитного договора.

Необходимы подробно описанные регламенты проведения и контроля кредитной операции, утверждение перечня лиц, принимающих решения по кредитованию, разграничение их обязанностей и ответственности; разработка бланков документов.

3. Разработка внутренней системы лимитов, обеспечивающей диверсификацию кредитного портфеля по срокам, отраслям, субъектам кредитования, видам кредитов, территориям и прочим существенным факторам.

Введение

запретов и ограничений по категориям кредитов, не соответствующим стандартам кредитной политики.

Кредитным организациям необходимо также определить лимиты по кредитам для выполнения нормативов банковской деятельности, установленным Банком России.

• 4. Сбор информации о кредитном риске и применение системы его оценки, включающие: разработку системы количественных и качественных показателей по всем значимым факторам кредитного риска; определение оптимальных и критических значений для каждого фактора кредитного риска в отдельности и кредитного риска в целом; проведение общей оценки кредитоспособности каждого потенциального заемщика; разработку стандартов банка в отношении качества кредитов и соблюдение требований, устанавливаемых регулирующими органами; классификацию выданных кредитов по степени риска.
• 5. Создание системы мониторинга кредитного риска в режиме реального времени с применением специальных компьютерных программ учета и анализа данных.

Такая система предполагает регулярное наблюдение за всеми операциями, подверженными кредитному риску, расчет и оценку размеров возможных убытков. Она является обязательным элементом управления. Ее основными целями являются: осуществление оценки качества отдельных кредитов и кредитного портфеля в целом; разработка предложений по лимитам кредитного риска; совершенствование порядка планирования и проведения кредитных операций.

Система мониторинга предполагает также ретроспективный анализ кредитной деятельности и управления кредитным риском, который позволяет выявить просчеты, составить рекомендации и оптимизировать управление риском в будущем, дать оценку эффективности управления.

• 6. Мероприятия по уменьшению риска, то есть по уменьшению величины возможных убытков и их влияния на платежеспособность банка, включающие: создание специальных резервов на случай невозврата долга и их отражение в балансе банка; перекладывание риска на имущество заемщика или третьих лиц (гарантов, поручителей) оформлением залога; передача риска страховой компании. Как правило, страхуется не риск невозврата кредитов, а объект кредитования и (или) его залоговое обеспечение (от пожара, взрыва газа, удара молнии, стихийных бедствий, повреждений водой, кражи, злоумышленных действий третьих лиц и прочее). Страхование производится за счет заемщика, но выгодоприобретателем может выступать банк; разделение риска при консорциальном (синдицированном) кредитовании; портфельная и географическая диверсификация риска среди не связанных между собой клиентов; изменение или передача (продажа) прав требования по кредитному договору (отступное, новация, цессия).
• 7. Работа с проблемными кредитами. Каждый такой кредит требует индивидуального подхода, но в целом для организации этой работы можно предложить следующие мероприятия:
  • — создание специального подразделения (или группы специалистов) по работе с проблемными кредитами;
  • — проведение переговоров с заемщиками по поиску решений, способных увеличить вероятность возврата долга;
  • — разработка политики и условий списания непогашенных кредитов;
  • — организация и проведение претензионно-исковой работы в отношении недобросовестных заемщиков.