Описание разработанного прототипа торговой системы

Алгоритм

Поскольку эффективность торговой системы не является основным критерием достижения цели работы, выбор используемого индикатора не является принципиальным. Поэтому в качестве базового средства анализа будут применяться две экспоненциальные скользящие с различными периодами. Разрабатываемая система также рассчитана на открытие как длинных, так и коротких позиций.

Стандартным сигналом на покупку для такого метода анализа считается пересечение короткой скользящей средней длинной снизу вверх, тогда как на продажу — сверху вниз.

Рис. 7. Сигналы на открытие позиций при пересечении скользящих средних.

Недостатком данного индикатора является частая генерация ложных сигналов при боковом движении цены или краткосрочных коррекциях к основному тренду. С целью уменьшения числа убыточных сделок предполагается модифицировать условия генерации сигналов. Для появления сигнала необходимо не просто пересечение скользящих средних, но достижение их разности определенной величины. Иными словами, условие для открытия длинной позиции будет выглядеть так:

.

где — значение длинной скользящей средней,

— значение короткой скользящей средней,.

— требуемая разность величин скользящих средних,.

— текущий период времени.

Условие закрытия длинной позиции выглядит аналогично, однако для увеличения гибкости системы в неравенствах используется другой уровень разности:

.

где — требуемая для закрытия разность величин скользящих средних.

Условия для открытия и закрытия коротких позиций выглядят идентично, с той лишь разницей, что значение длинной скользящей средней больше, чем у короткой.

Кроме того, после открытия позиций следует выставлять стоп-заявки, активирующиеся только в случае достижения ценой определенных уровней. Это, с одной стороны, позволит ограничить возможные убытки при неблагоприятных движениях рынка, а с другой — закрывать прибыльные позиции до перелома тренда и на более выгодных условиях.

Таким образом, общая логика робота выглядит следующим образом:

Рис. 8. Логика торговой системы.

Программная платформа

В целом, каждая из предоставляемых брокерами информационных систем обладает необходимыми для разработки МТС возможностями — обменом данными с биржей и инструментарием для ведения автоматизированного анализа рынка с применением технических индикаторов. Использование дополнительных программ для технического анализа имеет свои преимущества при решении определенных задач, однако в данной работе оно представляется избыточным.

В качестве базиса для реализации торговой стратегии будет применяться программный комплекс Quik. К причинам выбора данной информационной системы можно отнести:

• § наличие встроенных средств технического анализа;
• § возможность работы с условными заявками нескольких типов;
• § поддержка маржинальной торговли;
• § возможность экспорта данных по DDE и ODBC с целью их дальнейшей обработки;
• § наличие встроенного языка QPILE и поддержка Lua-скриптов.

При выборе языка программирования итоговое решение было сделано в пользу QPILE, поскольку в настоящее время библиотеки для Lua все еще находятся в состоянии разработки и не предоставляют некоторые функции. Кроме того, для QPILE существуют программные средства для написания исходного кода такие, как QPILE Master или плагин для Notepad++^[22], а процесс отладки робота можно проводить в самом клиенте Quik.

Язык программирования

Формальным предназначением QPILE является разработка программируемых таблиц, содержащих определенные пользователем данные, но, фактически, он предоставляет широкий спектр возможностей для создания торговых роботов^[23]. С помощью языка возможна также обработка информации из системных таблиц и, как следствие, взаимодействие с графиками, выставление и контроль заявок, экспорт и импорт данных.

Структура программы, написанной на QPILE, включает три части: заголовок, хранящий название и основные параметры, тело, содержащее сам код, и описание столбцов программируемой таблицы. Также возможно подключение дополнительных файлов к основному.

Выполнение загруженных в Quik алгоритмов после их запуска происходит с определенной периодичностью, заданной пользователем, до отмены или приостановки работы. Таким образом, QPILE позволяет постоянно отслеживать динамику на рынке и своевременно выставлять заявки.

Исходный код разработанной торговой системы состоит из основной части и функций. При расчете алгоритма происходит выполнение логики, заложенной в основную часть, включая функции, которые в ней вызываются.

Особенности реализации алгоритма

Параметры торговой системы задаются в основной части программы. Их можно разделить на следующие категории:

• · информация о бумаге и клиенте (код клиента и его счета, коды бумаги, тэги графиков);
• · параметры логики (таймфрейм, лимит открытых позиций, параметры условий открытия и закрытия позиций);
• · параметры заявок (уровни тейк-профитов и стоп-лоссов и др.);
• · вспомогательные глобальные переменные для хранения информации в течение всего расчета программы.

Определение торгового времени

Для устранения возможных ошибок и неблагоприятных сделок торговля осуществляется только в определенный диапазон времени. В частности, пропускается небольшой объем времени после начала дневной и вечерней торговой сессии, что позволяет отсеять часть ложных сигналов, возникающих из-за разницы между уровнями цен на соседних свечах графика.

Аналогично, с целью избегания убытков, происходит закрытие позиций в конце дня.

Открытие позиций

Логика робота исключает возможность повторного открытия позиции на одном таймфрейме в случае быстрого срабатывания условных заявок. Таким образом, уменьшается размер убытков при получении сигнала непосредственно перед отскоком цены в неблагоприятном направлении или сломом тренда.

Добор до лимита

Алгоритм также реализует автоматическую закупку ценных бумаг до лимита, установленного пользователем. Это позволяет избежать ошибок в ситуациях, когда на рынке отсутствует достаточный объем встречных заявок.

Разделение функций проверки сигналов

В торговой системе используются отдельные функции для определения точек входа и выхода, что дает дополнительную гибкость при ее настройке.

Вывод данных

Данные о совершенных сделках выводятся в пользовательскую таблицу, что дает возможности анализа работы алгоритма и ведения статистики.

Назначение функций

Основная функции робота располагаются в том же файле, что и его главная часть. Некоторые вспомогательные функции, не связанные с логикой МТС, вынесены в дополнительный файл lib.qpl. В целом, функции используются для:

• · получения даты, времени;
• · проверки допустимости проведения операций;
• · получения значений из графиков и системных таблиц;
• · выставления, контроля и снятия заявок;
• · выполнения вспомогательных математических и иных операций;
• · вывода данных в таблицу.

Итоговый алгоритм торговой системы

Общая логика разработанного робота с привязкой к средствам реализации имеет несколько отличий по сравнению с описанной выше. Это связано, в частности, с автоматической обработкой условных заявок серверной частью Quik, а также c наличием указанных особенностей в реализации. Таким образом, торговый алгоритм работает по следующей схеме:

• 1. Проверка времени на допустимость ведения торговли.
• 1.1. При прохождении проверки происходит переход к пункту 2.
• 1.2. В конце дня производится закрытие текущих позиций.
• 1.3. Если проверка не пройдена, никакие действия не предпринимаются.
• 2. Проверка окончания таймфрейма, на котором совершена последняя сделка во избежание повторного открытия позиции.
• 3. Проверка исполнения условных заявок и вывод статистики по ним.
• 4. Проверка на наличие текущих открытых позиций.
• 4.1. Если позиции отсутствуют, происходит переход к пункту 5.
• 4.2. Если позиции имеются, следующим выполняется пункт 6.
• 5. Проверка сигнала на открытие позиции.
• 5.1. При отсутствии сигналов расчет программы завершается.
• 5.2. При наличии сигналов происходит выставление заявки на открытие позиции.
• 5.3. Если открыта максимально допустимая позиция, выставляются условные заявки на закрытие, и выводится статистика по последней (-им) сделке (-ам).
• 6. Проверка сигнала на закрытие. При наличии сигнала происходит закрытие позиций и вывод статистики.

Рис. 9. Итоговый алгоритм торговой системы.