Введение. 
Анализ и компьютерное моделирование процессов

В данном исследовании планируется изучить ряд вопросов, связанных с фондовой биржей. Рынок ценных бумаг стал неотъемлемой частью экономической реальности. Сегодня агрегированные фондовые индексы и фондовые индексы по секторам служат показателями эффективности экономики целой страны. В то же самое время значительную долю сделок на рынке составляют сделки, совершаемые роботами — компьютерными программами, выставляющими заявки на бирже в соответствии с некоторыми торговыми алгоритмами. Ошибки и недочёты при проектировании торговых алгоритмов и программировании роботов могут послужить причиной существенных падений всего рынка. Это распространённая точка зрения институтов регулирования рынка ценных бумаг. Регуляторы обвиняют алгоритмическую торговлю в «раскачивании» рынка. Насколько это обвинение справедливо можно выяснить только путём серьёзного изучения данного вопроса. Данное исследование постарается расставить все точки над i в данном вопросе и выяснить, каково же на самом деле влияние на поведение рынка роботов и алгоритмической торговли.

На данный момент исследований, детально изучающих данный вопрос, нет или же ему уделено незначительное внимание. Дело, скорее всего, в том, что это очень узкая и специфическая тема, и исследователи до неё ещё не добрались. Тем не менее, это важный вопрос. Международный финансовый кризис 2006;2009 годов был во многом спровоцирован финансовым сектором экономик ведущих стран мира. Понятно, что основное влияние оказали необеспеченные ипотечные кредиты, но и влияние перегретых фондовых рынков, а косвенно и алгоритмической торговли, исключать нельзя. Следовательно, нужно решить этот вопрос и установить те возможные воздействия, которые может оказывать на рынок алгоритмическая торговля. Этому и посвящено данное исследование.