Выбор оптимального значения параметра б

Существуют различные аргументы выбора подходящего параметра сглаживания. Некоторые исследования показывают, что на практике обычно советуется брать меньше 0,30. Многие исследователи приходят к заключению, что лучше всего оценивать оптимально по данным, чем просто «наугад» или пользоваться искусственными рекомендациями.

При анализе реальных моделей параметр сглаживания ищется с помощью опции «Поиск на сетке» рис. 3.

Рисунок 3. Выполнение поиска на сетке.

Исследуется сетка значений от до с шагом равным Затем выбирается такой параметр для которого минимальна сумма квадратов (или среднее квадратов) остатков (наблюдаемые значения минус прогнозируемые на шаг вперед).

В программе STATISTICA модуль «Временные ряды и прогнозирование» предлагает пользователю найти лучший параметр с помощью минимизации автоматически. В окне «Автоматический поиск» рис. 4.

Рисунок 4. Выполнение автоматического поиска параметров.

Для минимизации средней квадратической ошибки, средней абсолютной ошибки или средней абсолютной относительной ошибки используется квази-ньютоновская процедура. Во многих случаях эта процедура более эффективна, чем модуль «поиск на сетке» (особенно, если имеется несколько параметров).