Направления совершенствования системы управления активами коммерческого банка

Прогнозирование тенденции изменения стоимости активов АО «Цеснабанк» на перспективу. Стратегия банка на рынке кредитования.

Глобальная нестабильность повлияла на финансовые показатели всего банковского сектора и АО «Цеснабанк» в частности. Темпы роста активов АО «Цеснабанк» по сравнению с темпами роста коммерческих банков Республики Казахстан за период 1.01.2005;1.01.2009 гг. характеризует рисунок 7.

В годы периода 2005;2007гг. темпы роста активов АО «Цеснабанк» опережали тепы роста активов всей совокупности банков второго уровня, функционирующих в Казахстане. В 2008 году рост активов всех банков Казахстана был незначительным, он составил 1,8%. Активы АО «Цеснабанк» на 1.01.2009 года уменьшились по сравнению с показателем на 1.01.2008 года на 9,1%.

Рисунок 7. Темпы роста активов АО «Цеснабанк» и банков второго уровня Республики Казахстан (на 1. 01),%.

Изучив показатели динамики стоимости активов АО «Цеснабанк» можно заключить, что темп снижения активов в период 1.01.2008г. -1.01.2009г. не является правилом для этого банка, он — есть результат негативного влияния внешних неблагоприятных факторов.

На основании сложившейся тенденции изменения стоимости активов АО «Цеснабанк» за период 1.01.2005 — 1.01.2009гг. спрогнозируем (проэкстраполируем) темп роста активов АО «Цеснабанк» на перспективу. Экстраполяция — это продление в будущем тенденции, наблюдавшейся в прошлом.

Возможность экстраполяции обеспечивается двумя обстоятельствами:

• 1) общие условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не претерпевают существенных изменений в будущем;
• 2) тенденция развития явления характеризуется тем или иным аналитическим уравнением. Для начала необходимо установить общую тенденцию развития явления во времени. Выявление основной тенденции развития (тренда) называется в статистике выравниванием временного ряда. Выравним ряд динамики темпов роста активов АО «Цеснабанк» по способу наименьших квадратов, используя линейную функцию у = a + bt, где a и b — неизвестные параметры, а t — порядковый номер периода времени.

Исходные и расчетные данные для выравнивания ряда динамики темпов роста активов и его прогнозирования представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Исходные и расчетные данные для нахождения параметров уравнения выравнивания.

Для нахождения параметров уравнения необходимо решить систему нормальных уравнений:

(1).

Подставим в систему уравнений найденные в таблице значения.

Получили искомое уравнение выравнивания темпов роста активов банка у = 158,92 + 2,6*t.

Подставляя вместо t порядковые номера лет, найдем выравненные значения размера темпа роста активов АО «Цеснабанк».

Например, % и т. д.

Правильность расчета уровней выравниваемого ряда динамики может быть проведена следующим образом: сумма значений эмпирического ряда должна совпадать с суммой вычисленных уровней выравненного ряда, то есть то есть итог по графе 2 таблицы равен итогу по графе 6.

Порядковый номер 2011 года t = 4, тогда размер темпа роста активов банка в 2011 году может составить % при условии, что характер изменения явления в будущем сохранится.

Для улучшения результатов деятельности АО «Цеснабанк» выбрало и придерживается стратегии качественного роста, благодаря которой банк планирует сохранить устойчивые позиции на рынке банковских услуг.

Приоритетные направления для АО «Цеснабанк» следующие:

• 1. Внутренние качественные изменения:
  • — изменение подходов к сегментации клиентов;
  • — создание системы оценки эффективности продуктов и услуг;
  • — повышение качества корпоративного управления;
  • -совершенствование системы риск — менеджмента до уровня международных стандартов;
  • — внедрение внутренних рейтинговых и скоринговых моделей;
  • — оптимизация бизнес-процессов;
  • — совершенствование мониторинга и систем наблюдения за качеством активов;
  • — оптимизация инфраструктуры IT.
• 2. Качественное развитие продуктовой линейки, каналов продаж:
  • — выявление наиболее перспективных и прибыльных сегментов рынка;
  • — оптимизация линейки банковских продуктов/услуг;
  • — расширение каналов продаж;
  • — дальнейшее развитие и повышение эффективности перекрестных продаж;
  • — развитие карточного бизнеса;
  • — обеспечение стабильного роста депозитной базы.
• 3. Улучшение качества обслуживания клиентов и клиентоориентиро-ванность:
  • — организация Службы качества, контроль качества обслуживания;
  • — ввод корпоративных стандартов обслуживания;
  • — индивидуальный подход к обслуживанию клиентов;
  • — удержание действующей клиентской базы, привлечение новых клиентов;
  • — развитие VIP - сервиса.