Управление ликвидностью на примере конкретного банка, например ОАО АКБ Желдорбанк

Структура активов и пассивов:

В структуре пассивов доля средств клиентов на счетах в Банке выросла с 58,8% до 75,4%. Как следствие, Банк в отчетном году практически не привлекал средств других кредитных организаций, являясь нетто-поставщиком ресурсов на рынке межбанковских кредитов. В течение года показатели ликвидности Банка находились на высоком уровне. Норматив мгновенной ликвидности на конец года составил 61,7%, текущей ликвидности — 79,6% при минимально допустимых значениях коэффициентов 20% и 70% соответственно.

В течение года структура активов Банка претерпела определенные изменения. Удельный вес вложений Банка в ценные бумаги снизился с 13,8% до 2,9%, а их реализация позволила получить хороший доход. Выросла доля основных средств в структуре активов Банка — с 1,8% до 9,7%, что было обусловлено приобретением здания для головного офиса Банка. Одновременно вырос за счет существенного роста ресурсов банка удельный вес активов, направленных в кредитование реального сектора экономики — с 47,0% до 48,9%. Доля наиболее ликвидных активов в виде денежных средств, размещенных в ЦБ РФ и в кредитных организациях, также суммарно выросла с 35,8% до 37,8%, что говорит о возможности дальнейшего роста приоритетных активных операций Банка. В целом удельный вес работающих активов Банка в связи с приобретением здания несколько снизился с 96,6% до 89,6%, что, однако, полностью соответствует аналогичному показателю ведущих российских Банков.