Оценка коммерческого банка «Альфа-банк»

ОтчётПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Оценка коммерческого банка «Альфа-банк» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»

(национальный исследовательский университет) СГАУ Факультет экономики и управления Оценка коммерческого банка «Альфа-банк»

Выполнил: студент гр.

Храмцов И.А.

Проверила: Шекина Н.В.

Самара 2011

Полное официальное наименование Открытое акционерное общество коммерческий банк «Альфа-банк»

Сокращенное наименование ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Регистрационный номер: № 1326

Дата регистрации: 29 января 1998 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7 728 168 971

Информация о деятельности. Ценности и миссия банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах России и за рубежом открыто 444 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. В Альфа-Банке работает около 17 тысяч сотрудников. Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ОАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка. Бенефициарными акционерами Альфа-Банка в составе Консорциума «Альфа-Групп» являются 6 физических лиц.

Альфа-Банк является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов. По состоянию на конец третьего квартала 2011 года клиентская база Альфа-Банка составила около 49 тысяч корпоративных клиентов и 5,8 миллионов физических лиц. В 2011 году Альфа-Банк продолжил свое развитие как универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая систему банковских филиалов, автокредитование и ипотеку). Особое внимание оказывается развитию банковских продуктов корпоративного бизнеса в массовом и МСБ сегментах, а также развитию удаленных каналов самообслуживания и интернет-эквайринга. Стратегическими приоритетами Альфа-Банка являются поддержание статуса лидирующего частного банка в России, укрепление стабильности, повышение прибыльности, установление отраслевых стандартов технологичности, эффективности, качества обслуживания клиентов и слаженности работы.

Альфа-Банк является одним из самых активных российских банков на мировых рынках капитала. В сентябре 2010 года Альфа-Банк разместил среднесрочные еврооблигации участия в займе на сумму 1 миллиард долларов США с погашением в 2017 году, став первым российским частным банком, разместившим эти бумаги в таком объеме. В феврале 2011 года Альфа-Банк выпустил рублевые облигации номиналом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет с офертой через 3 года. В апреле 2011 года Альфа-Банк стал первым российским частным банком, разместившим десятилетние еврооблигации, сумма выпуска составила 1 миллиард долларов США.

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Альфа-Банку одни из самых высоких рейтингов среди российских частных банков. В марте 2011 года агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Альфа-Банка с «B+» до «ВВ-», прогноз стабильный. В ноябре 2010 года агентство Moody’s подтвердило свой рейтинг на уровне «Ва1» и изменило прогноз с негативного до стабильного. В июле 2011 г. агентство Fitch повысило свой кредитный рейтинг до «ВВ+», прогноз стабильный.

В течение 2011 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе России. В четвертый раз подряд он занял первое место в по результатам исследования «Индекс впечатления клиента — 2010. Сектор розничных банковских услуг после финансового кризиса», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers. Также в этом году Альфа-Банк был признан лучшим интернет банком по версии журнала Global Finance, награжден за лучшую аналитику Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка (НАУФОР), стал лучшим российским частным банком по индексу доверия, рассчитанным исследовательским холдингом Ромир.

Поддержка национального искусства — одно из приоритетных направлений культурно-просветительской деятельности Альфа-Банка. При содействии Альфа-Банка Россию посетили многие всемирно известные зарубежные музыканты. При поддержке Альфа-Банка в регионах России ежегодно проходят театральные фестивали с участием лауреатов национальной премии «Золотая Маска», концерты артистов Большого театра, балетной труппы Мариинского театра, камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю. Башмета, лучших джазовых коллективов страны, многочисленные выставки.

Альфа-Банк является членом Корпоративного клуба WWF России, продолжает реализацию образовательной программы для российских школьников «Альфа-Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительной программе спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Организационная структура и менеджмент

Успех Альфа-Банка во многом обусловлен наличием сильной команды менеджеров, которые помимо выдающихся организаторских способностей обладают богатым опытом банковской деятельности как на международном уровне, так и внутри страны. На диаграмме представлена организационная структура Банка с указанием руководителей основных подразделений.

Бизнес-блоки


Корпоративно-Инвестиционный банк	Розничный банк

Операционные блоки

Бухгалтерский баланс ОАО КБ «Альфа-банк» на 01.01.10


Баланс
Номер п/п	Статьи консолидированного балансового отчета	Текущий период	Предыдущий период

I	АКТИВЫ
	Денежные средства	17 832 988	23 000 593
	Средства кредитных организаций в центральных банках	18 398 712	59 193 056
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	18 398 712	59 193 056
2.1.1	Обязательные резервы	3 207 472	725 347
	Средства в кредитных организациях	2 976 103	1 794 770
	Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 911 826	28 095 356
	Чистая ссудная задолженность	444 873 039	513 852 254
	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	45 730 786	26 284 858
	Инвестиции в зависимые организации	10 467 085	10 202 078
	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
	Положительная деловая репутация
	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3 913 162	4 163 871
	Прочие активы	10 349 521	8 326 390
	Всего активов	584 986 137	664 711 148
II	ПАССИВЫ
	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	7 600 000	152 653 489
13.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ	7 600 000	152 653 489
	Средства кредитных организаций	78 156 134	93 794 284
	Средства клиентов (некредитных организаций)	395 319 112	349 258 047
15.1	Вклады физических лиц	131 318 757	81 570 053
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 265 014
	Выпущенные долговые обязательства	18 196 799	10 635 657
	Прочие обязательства	7 110 934	8 864 960
	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1 262 908	2 130 557
	Всего обязательств	507 645 887	608 572 008
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
	Средства акционеров (участников)	59 587 623	1 565 742
21.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
21.2	Зарегистрированные привилегированные акции
21.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
	Эмиссионный доход	1 810 961	37 319 275
	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 448 365	606 463
	Переоценка основных средств	865 154	866 543
	Переоценка активов и обязательств участников группы — нерезидентов
	Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)	15 547 645	11 731 614
	Прибыль (убыток) за отчетный период	— 2 154 359	3 814 642
	Всего источников собственных средств группы	77 340 250	56 139 140
	Доля малых акционеров (участников)
30.1	Доля источников собственных средств, принадле-жащая малым акционерам (участникам)
30.2	Прибыль (убыток) за отчетный период, принад-лежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)
	Всего источников собственных средств	77 340 250	56 139 140
	Всего пассивов	17 922 847	15 042 445
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Безотзывные обязательства	496 973 881	578 643 973
	Выданные гарантии и поручительства	90 912 065	145 865 708

Отчет о Прибыли и убытках ОАО КБ «Альфа-банк»


Отчет о прибылях и убытках
Номер п/п	Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках	Текущий период	Предыдущий период

	Процентные доходы, всего, в том числе:
1.1	От размещения средств в кредитных организациях
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4	От вложений в ценные бумаги
	Процентные расходы, всего, в том числе:
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2	По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
2.3	По выпущенным долговым обязательствам
	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	— 26 060 815	— 23 739 295
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	— 1 679 525	— 330 398
	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери
	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	— 5 110 706	— 5 960 584
	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе:
10.1	чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы — нерезидентов
	Доходы от участия в устаном капитале других юридических лиц
	Комиссионные доходы
	Комиссионные расходы
	Изменение резерва на возмжные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	— 68 168	— 617
	Изменения резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
	Изменение резерва по прочим потерям		— 1 557 228
	Прочие операционные доходы
	Чистые доходы (расходы)
	Операционные расходы
	Чистые доходы от нефинансовой деятельности
	Прибыль до налогообложения	— 682 943
	Начисленные (уплаченные) налоги
	Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения
	Прибыль (убыток) за отчетный период	— 21 543 591
24.1	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе	— 21 543 591
24.2	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)

Анализ депозитного портфеля


ПАССИВ
Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	7 600 000	152 653 489
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	7 600 000	152 653 489
Средства кредитных организаций	78 156 134	93 794 284
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	395 319 112	349 258 047
Вклады физических лиц	131 318 757	81 570 053
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 265 014
Выпущенные долговые обязательства	18 196 799	10 635 657
Прочие обязательства	7 110 934	8 864 960
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	1 262 908	2 130 557
Всего обязательств	507 645 887	608 572 008
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)	595 876 323	1 565 742
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход	1 810 961	37 319 275
Резервный фонд	234 861	234 861
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 448 365	606 463
Переоценка основных средств	865 154	866 543
Переоценка активов и обязательств участников группы — нерезидентов	1 448 365	606 463
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	15 547 645	11 731 614
Доля малых акционеров (участников)
Доля источников собственных средств, принадле-жащая малым акционерам (участникам)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принад-лежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам)	— 2 154 359	3 814 642
Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	77 340 250	56 139 140
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства	496 973 881	578 643 973
Выданные гарантии и поручительства	90 912 065	145 865 708
Таблица 1. Структура депозитного портфеля КБ (привлеченные средства)
Номер	Вид привлечения	Текущий период (2)	Предыдущий период (1)	Отклонение	Удельный вес (2)	Удельный вес (1)	Отклонение
	Кредиты, депозиты и прочии средства ЦБРФ	7 600 000	152 623 489	— 145 023 489	0,29 165 772	0,426 175	— 0,397 009
	Средства кредитных организаций в ЦБРФ	78 156 134	93 794 284	— 15 638 150	0,299 932	0,261 904	0,38 028
	Вклады физических лиц	131 318 757	81 570 053	49 748 704,0	0,503 949	0,227 770	0,276 179
	Расчетные счета клиентов	10 008 239,5	5 849 611,35	4 158 628,1	0,38 408	0,16 334	0,22 074
	Депозиты предприятий	8 188 559,6	4 786 045,65	3 402 513,9	0,31 424	0,13 364	0,18 060
	Выпущенные долговые обязательства	18 196 799	10 635 657		0,69 832	0,29 698	0,40 134
	Прочие обязательства	7 110 934	8 864 960	— 1 754 026	0,27 289	0,24 754	0,2 535
	ИТОГО			— 97 544 677


Таблица 2. Структура процентных расходов
Номер	Вид процентных расходов	Текущий период (2)	Предыдущий период (1)	Отклонение	Удельный вес (2)	Удельный вес (1)	Отклонение
	Кредиты и депозиты и прочие средства	7 600 000	152 623 489	— 145 023 489		0,74 122	— 0,74 122
	По привлеченным средствам в кредитных организациях	13 779 627	8 545 736	5 233 891	0,20 707	0,4 150	0,16 556
	Вклады физических лиц	10 913 976	9 196 070	1 717 906	0,16 400	0,4 466	0,11 934
	Расчетные счета клиентов	433 795	443 308	— 9 513	0,652	0,215	0,437
	Депозиты предприятий	7 011 694	6 240 937	770 757	0,10 536	0,3 031	0,7 505
	По выпущенным долговым обязательствам	1 239 413	1 266 594	— 27 181	0,1 862	0,615	0,1 247
	Прочие обязательства	25 568 789	27 593 564	— 2 024 775	0,38 422	0,13 401	0,25 021
	Итого	66 547 294	205 909 698	— 139 362 404	0,885 795 507

банк риск кредитный ставка


Таблица 3. Параметры депозитного портфеля
Номер	Вид привличения	Текущий период (привлеченные средства (2)	Текущий период (процентные расходы) (2)	Предшествующий период (привлеченные средства) (1)	Предшествующий период (процентных расходы) (1)	Ставка привлечения ?1	Ставка привлечения ?2	Срок привлечения ?1	Срок привлечения ?2
	Кредиты, депозиты и прочии средства ЦБРФ (1год)	7 600 000	7 600 000	152 623 489	152 623 489
	Средства кредитных организаций в ЦБРФ (90 дн)	78 156 134	13 779 627	93 794 284	8 545 736	0,91 111	0,176 309	0,25	0,25
	Вклады физических лиц (360дн)	131 318 757	10 913 976	81 570 053	9 196 070	0,112 738	0,83 111
	Расчетные счета клиентов (90дн)	10 008 239,45	433 795	5 849 611,35	443 308	0,75 784	0,43 344	0,25	0,25
	Депозиты предприятий (90дн)	8 188 559,55	7 011 694	4 786 045,65	6 240 937	1,303 986	0,856 279	0,25	0,25
	Выпущенные долговые обязательства (3 года)	18 196 799	1 239 413	10 635 657	1 266 594	0,119 089	0,68 112
	Прочие обязательства (180 дн)	7 110 934	25 568 789	8 864 960	27 593 564	3,112 655	3,595 701	0,5	0,5
	Итого	260 579 423	66 547 294	358 124 100	205 909 698	0,574 967	0,255 382	0,8 898 251	0,82 831 755

Анализ кредитного портфеля


АКТИВЫ
Денежные средства	17 832 988	23 000 593
Средства кредитных организаций в центральных банках	18 398 712	59 193 056
Средства в Центральном банке РФ	18 398 712	59 193 056
Обязательные резервы	3 207 472	725 347
Средства в кредитных организациях	2 976 103	1 794 770
Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 911 826	28 095 356
Чистая ссудная задолженность	444 873 039	513 852 254
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	45 730 786	26 284 858
Инвестиции в зависимые организации	10 467 085	10 202 078
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Положительная деловая репутация
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3 913 162	4 163 871
Прочие активы	10 349 521	8 326 390
Всего активов	584 986 137	664 711 148
	Таблица 4. Структура кредитных вложений коммерческого банка
Номер	Вид кредитных вложений	Текущий период (2)	Предыдущий период (1)	Отклонение	Удельный вес (2)	Удельный вес (1)	Отклонение
	Средства в кредитных организациях	2 976 103	1 794 770	1 181 333	0,0262	0,0236	0,2 598
	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 911 826	28 095 356		0,3596	0,3688	— 0,9 217
	Чистая ссудная задолженность
3,1	сроком до 30 дней	4 832 997,05	4 087 942,60	745 054,45	0,0425	0,0537	— 0,11 183
3,2	сроком до 90 дней	2 761 712,60	2 335 967,20	425 745,40	0,0243	0,0307	— 0,6 390
3,3	сроком до 180 дней	3 452 140,75	2 919 959,00	532 181,75	0,0303	0,0383	— 0,7 988
3,4	сроком до 1 года	1 380 856,30	1 167 983,60	212 872,70	0,0121	0,0153	— 0,3 195
3,5	сроком до 3 лет	1 035 642,23	875 987,70	159 654,53	0,0091	0,0115	— 0,2 396
3,6	сроком до 5 лет	345 214,08	291 995,90	53 218,18	0,0030	0,0038	— 0,799
	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	45 730 786	26 284 858	19 445 928	0,401 934	0,34 503	0,56 903
	Прочие активы	10 349 521	8 326 390	2 023 131	0,0910	0,1093	— 0,1 833
	Итого	113 776 799	76 181 210	37 595 589




Таблица 5. Структура процентных доходов коммерческого банка
Номер	Вид процентных доходов	Текущий период (2)	Предыдущий период (1)	Отклонение	Удельный вес (2)	Удельный вес (1)	Отклонение
	От размещения средств в кредитных организациях	6 558 894	3 908 963	2 649 931	0,3602	0,0558	0,3044
	От ссуд предоставленных клиентам не являющимся кредитными организациями
2,1	сроком до 30 дней	741 681,15	567 553,35	174 127,80	0,0407	0,0081	0,0326
2,2	сроком до 90 дней	423 817,80	324 316,20	99 501,60	0,0233	0,0046	0,0186
2,3	сроком до 180 дней	529 772,25	405 395,25	124 377,00	0,0291	0,0058	0,0233
2,4	сроком до 1 года	211 908,90	162 158,10	49 750,80	0,0116	0,0023	0,0093
2,5	сроком до 3 лет	158 931,68	121 618,58	37 313,10	0,0087	0,0017	0,0070
2,6	сроком до 5 лет	52 977,23	40 539,53	12 437,70	0,0029	0,0006	0,0023
	Чистые доходы от операций с ценными бумагами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			4 409 500,00	0,2656	0,0061	0,2595
	Чистые доходы от операций с ценными бумагами имеющимися в наличии для продажи			334 116,00	0,0295	0,0029	0,0266
	Чистые доходы от операций с ценными бумагами удерживаемыми до погашения			0,00	0,0000	0,0000	0,0000
	Прочие операционные доходы	4 154 730	63 878 931	— 59 724 201	0,2282	0,9120	— 0,6838
	Итого	18 206 567	70 039 713	— 51 833 146

Таблица 6. Параметры кредитного портфеля коммерческого банка
Номер	Вид кредитных вложений	Текущий период кредитных вложений (2)	Текущий период процентных доходов (2)	Предшествующий период кредитных вложений (1)	Предшествующий период процентных доходов (1)	Ставка размещения ?1	Ставка размещения ?2	Срок размещения ?1	Срок размещения ?2
	Средства в кредитных органиациях (90 дней)	2 976 103	6 558 894	1 794 770	3 908 963	2,17 797	2,20 385	0,25	0,25
	Чистые вложения в ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (30 дней)	40 911 826		28 095 356		0,1 520		0,8 333	0,8 333
	Чистая ссудная задолженность
3,1	сроком до 30 дней	4 832 997,05	741 681,15	4 087 942,60	567 553,35	0,13 884	0,15 346	0,8 333	0,8 333
3,2	сроком до 90 дней	2 761 712,60	423 817,80	2 335 967,20	324 316,20	0,13 884	0,15 346	0,25	0,25
3,3	сроком до 180 дней	3 452 140,75	529 772,25	2 919 959,00	405 395,25	0,13 884	0,15 346	0,5	0,5
3,4	сроком до 1 года	1 380 856,30	211 908,90	1 167 983,60	162 158,10	0,13 884	0,15 346
3,5	сроком до 3 лет	1 035 642,23	158 931,68	875 987,70	121 618,58	0,13 884	0,15 346
3,6	сроком до 5 лет	345 214,08	52 977,23	291 995,90	40 539,53	0,13 884	0,15 346
	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи (90 дней)	45 730 786		26 284 858		0,773 373	0,11 751 296	0,25	0,25
	Чистые вложения в ценные бумаги удерживаемые до погашения (5 лет)
	Прочие активы (90 дней)	10 349 521	4 154 730	63 878 931	676 066	0,1 058	0,40 144	0,25	0,25
	Итого	110 800 696	18 206 567	131 733 751	6 836 848	0,5 190	0,16 432	0,250 289	0,245 545

Анализ собственных средств и источники собственных средств


Собственные средства (брутто)
Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	90 912 065	145 865 708

Таблица 7


Суммы иммобилизации
Собственный капитал (нетто)
Коэфициент иммобилизации	0,187 898 934	0,984 875

Вывод: Собственные средства (брутто) растут, что негативно отражается на доходе банка. Также снижаются суммы иммобилизации и собственный капитал (нетто). снижение суммы иммобилизации показывает то, что платежеспособность банка выросла. Коэфициент иммобилизации снижается, следовательно доходность банка растет. В рейтинге российских банков по ключевым показателям занимает 7 место.

Чистый денежный доход коммерческого банка Таблица 8


Кредитный портфель	Текущий период	Предыдущий период
Кредитные вложения Y	110 800 696	131 733 751
Срок кредитных вложений ?	0,2455	0,2503
Средняя % ставка ?	16,4%	5,2%
Депозитный портфель	Текущий период	Предыдущий период
Сумма привлеченных средств Х	260 579 423	358 124 100
Срок привлеченных средств ?	0,8283	0,8898
Средняя % ставка ?	25,5%	57%
Алгоритм	Текущий период	Предыдущий период
Y??-X?
Y (t)?? — X1(t1)??э (к)
Y1(t1)??э-X (t)?? (д)

Таблица 9


			Текущий	Предыдущий	ЧДД от операционной деятельности 2 (тек)	ЧДД от операционной деятельности 1 (предыд)
Кол-во реинвестиций (2) тек пер	0,30	?э2	0,0024	0,0707	4 318 002,31	1 442 282,97
Кол-во реинвестиций (2) тек пер		?э2
Кол-во реинвестиций (1) пред пер	0,28	?э1	0,003	0,1385
Кол-во ренвестиций (1) пред пер		?э1

Таблица 10


	ЧДД за год от операционной деятельности 2 (тек)	ЧДД от операционной деятельности 1 (предыд)
	17 585 402,64	5 762 475,70

Сумма непроцентных доходов	12 320 811	11 350 595
Сумма непроцентных расходов	27 856 115	29 486 836
ЧДД от неоперационной деят-ти	— 15 535 304	— 18 136 241
ЧДД за текущий период	2 050 098,64	— 12 373 765,30

Расчет эффективного кредитного ресурса Под ГЭПом в банковской деятельности будем понимать разрыв объема кредитного портфеля над депозитным портфелем.

Понятие ГЭПа: экономический смысл ГЭПа состоит в определении ресурса, который банк потенциально может разместить в кредиты и реально размещенным ресурсом в кредитных вложениях (сколько может и сколько разместил). Тогда наиболее справедливо под ГЭПом понимать разность кредитных вложений и кредитного ресурса (эффективного):

ГЭП = КВ — КРЭ Таблица 11


			с учетом ФОР
Показатели	Текущий период	Предыдущий период	Текущий	Предыдущий
Кредиты, депозиты и прочии средства ЦБРФ (1год)	7 600 000	152 623 489	7 600 000	152 632 489
Средства кредитных организаций в ЦБРФ (90 дн)	78 156 134	93 794 284	78 156 134	93 794 284
Вклады физических лиц (360дн)	7 037 474	4 712 812	6 650 412,9	4 453 607,3
Расчетные счета клиентов (90дн)	10 008 239,45	5 849 611,35	3 763 098,0	2 199 453,9
Депозиты предприятий (90дн)	8 188 559,55	4 786 045,65	7 697 246,0	4 498 882,9
Выпущенные долговые обязательства (3 года)	18 196 799	10 635 657	17 104 991,1	9 997 517,6
Прочие обязательства (180 дн)	7 110 934	8 864 960	6 684 278,0	8 333 062,4

40% - уровень оседания Таблица 12


Собственный капитал нетто
5% от валюты баланса			29 249 306,85	33 235 557,4
Критерий эфф-ый			54 882 511	250 896 691

Нормативы ФОР		?2	?э2	?1	?э1
Банки нерезиденты	8,5%	16,4%	0,0024	0,0519	0,1385
Физзические лица	5,5%
Иные	6%

Таблица 13


	Текущий	Предыдущий	?2	?1
Кредитные вложения	110 800 696	131 733 751	0,246	0,250

Положения ГЭП	55 918 185	— 119 162 940

Допустимые отклонения	3 324 020,88	3 952 012,53

Просроченная задолженность (скрытая)	9 055 076,777	10 319 822,18

Риск изменения объема кредитных ресурсов и объема привлеченных средств Таблица 14


Кредитный портфель	Текущий период	Предыдущий период
Кредитные вложения Y	10 349 521	63 878 931
Срок кредитных вложений ?	0,2455	0,2503
Средняя % ставка ?	16,4%	5,2%
Депозитный портфель	Текущий период	Предыдущий период
Сумма привлеченных средств Х	18 196 799	10 635 657
Срок привлеченных средств ?	0,8283	0,8898
Средняя % ставка ?	25,5%	57%

Таблица 15


?Y	?ЧДД=???Y	ЧДД за год (прогноз)
— 53 529 410	— 2 159 775,4	— 8 795 854,40

Таблица 16


?X	?ЧДД = -???X	ЧДД за год (прогноз)
7 561 142	474 141,79	1 930 979,57

Риск изменения процентных ставок:


??	??	?ЧДД?=?Y?	?ЧДД? = -?X?
11,2%	— 32,0%	285 687,5	1 427 948,49
		1 797 377,99	850 731,83

ЧДД с учетом поправок на риск равно -51 259 610,17.

Процентная ставка дисконтирования (базовая) равна 0,60 585. А процентная ставка общая — 0,661.

Рассчитаем поправки.

Таблица 17


Качество менеджмента				Текущий
ROE (<15% то берется 1,5%)
СС нетто < 0 то + 1,5%)
Межбанковский займ (> 40% то +1,5%)
БЦК (>? то +0,5%)				0,5%
Размер банка				2,5%
Территориальная диверсификация	Доля	Вес	Значение
Самара	0,6			2,55%
Города	0,2
Регионы	0,2
Итого				5,55%

Vравен -42 485 883,49 тыс. рублей

V+ равен 48 968 172,06 тыс. рублей Стоимость коммерческого банка «Альфа-банк» равна 6 482 288,56 тыс.рублей.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой