Построение эконометрической модели для показателей инфляции на потребительском рынке
Построим эконометрическую модель для показателя темп инфляции, включив в нее основные факторы, влияющие на инфляцию в Санкт-Петербурге:
изменение цен на электроэнергию изменение курса доллара темп инфляции на потребительском рынке.
4. влияние динамики денежной массы.
Введем следующие обозначения:
piel — темп изменения цен на электроэнергию для конечных потребителей (piel=Pel/100−1)
pi — темп инфляции на потребительском рынке (pi=CPI/100−1)
ppi — темп инфляции в промышленности (ppi=PPI/100−1)
eps — темп изменения курса доллара (eps=E/E (-1)-1)
mu — темп изменения денежной массы (mu=M2/M2(-1)-1)
Базовая спецификация эконометрической зависимости для показателя темп инфляции на потребительском рынке имеет следующий вид:
pi=f (pi (-1), eps, piel, mu, Seas),
В этой зависимости фактор pi (-1) характеризует влияние инфляционных ожиданий, фактор piel — влияние динамики тарифов на электроэнергию, фактор eps — влияние динамики обменного курса (доллара), фактор mu — влияние динамики денежной массы (агрегат М2) на динамику инфляции на потребительском рынке, Seas — влияние сезонных факторов.
Вместе с тем в настоящее время ЦБ России проводит политику регулирования обменного курса, поэтому денежная масса не является независимой переменной и ее следует исключить из спецификации модели для показателя темпа инфляции.
Отметим, что все переменные, входящие в данную спецификацию эконометрической модели для показателя темпа инфляции, согласно тесту Дики-Фуллера, имеют порядок стационарности I (0). Поэтому для построения модели можно использовать обычный МНК.
Таблица 2.
Начальные параметры.
Месяц Эл. энергия Инфляц.
ожидания Курс доллара Инфляция 1 0,05 0,14 0,01 1,70 2 0,3 0,13 0,12 1,10 3 0,001 0,01 0,14 0,60 4 0,001 0,14 0,12 0,60 5 0,001 0,05 0,05 0,60 6 0,1 0,04 0,04 1,00 7 0,145 0,12 0,03 0,90 8 0,12 0,15 0,11 0,10 9 0,05 0,14 0,15 0,80 10 0,05 0,12 0,16 1,60 11 0,05 0,06 0,1 1,20 12 0,05 0,08 0,04 1,10 13 0,01 0,10 0,07 2,50 14 0,16 0,09 0,08 1,20 15 0,01 0,09 0,08 1,20 Сумма 1,098 1,463 986 014 1,3 16,20
Рис.
4. Динамика факторов
Регрессионная модель для показателя темпа инфляции, построенная по данным за период 2007;2008 года, была построена в Excel, и имеет следующий вид (коэффициенты получены методом МНК):
pi=1.244+0.3587pi (-1)+0.1961piel+0.2670*eps+0.0214Seas (-3).
Коэффициенты в полученной регрессионной зависимости являются показателями эластичности темпа инфляции по соответствующим факторам. Следует отметить высокую положительную эластичность темпа инфляции по фактору номинального обменного курса доллара (0.27) и тарифам на электроэнергию для конечных потребителей (0.20). Статистические характеристики этой зависимости приведены ниже.
Таблица 3.
Статистические характеристики построенной модели Переменная Коэфф-т Станд. t-стат. t-вероятн. eps 0.26 707 0.11 699 22.829 0.0000 piel 0.19 607 0.38 568 5.084 0.0000 pi1 0.35 873 0.35 602 10.076 0.0000 Seas3 0.2 138 0.67 802 3.154 0.0031 сonstant 0.408 0.42 487 0.962 0.3421
Заключение
В результате была построена модель инфляции. Полученные результаты позволяют дать сравнительное простое объяснение загадочному скачку инфляции, обычно происходящему в январе-феврале каждого года и вызывающему повышенное беспокойство российских властей. Дело в том, что в начале каждого года традиционно резко повышаются оптовые цены на газ и тарифы на электроэнергию. Эти ценовые скачки сразу сказываются на индексе потребительских цен: согласно приведенной выше модели, эластичность инфляции по тарифам на электроэнергию составляет довольно значительную величину (0.2).
1. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. и др. Общая теория статистики: Учебник. — М.: Инфра-М, 2000,
2. Салин В. Н., Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика: Учебник.— М.: Юриста, 2001.
3. Статистика: Учебное пособие /Под ред. проф. M P. Ефимовой. — М.: ИНФРАМ, 2000.
4. Теория статистики: Учебник/ Под ред. проф. Г. Л. Громыко. — М.: ИНФРА-М., 2000.
5. Салин В. Н., Медведев В. Г., Кудряшова С. Н., Шпаковская Е. П. Макроэкономическая статистика: Учебное пособие. — М.: Дело, 2000.
6. Экономическая статистика: Учебник /Под ред. Ю. Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М., 1999.
7. Экономика и статистика фирм: Учебник /Под ред. д.э.н., проф. С. Д. Ильенковой. — М.:Финансы и статистика, 1999.
8. Курс социально-экономической статистики: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика"/ Под ред. Н. Г. Назарова М.: Изд-во «Омега-Л», 2006.
9. Салин В. Н. Социально-экономическая статистика. М., Юристъ, 2004.
10.Социально — экономическая статистика: Практикум: Учеб. пособие/ Под ред. В. Н. Салина, Е. П. Шпаковской. — М.: Финансы и статистика, 2006.
11.Социально — экономическая статистика: Практикум/ Н. М. Гореева и др. авторы. Под ред. проф. С. А. Орехова. — М.:Эксмо, 2007.
12.Экономическая статистика: Учебник. — 4 изд., перераб. и доп./ Под ред. проф. Ю. Н. Иванова. — М.: ИНФРА — М, 2009.
1. Российский статистический ежегодник. Стат. Сб./Росстат.
2. Россия в цифрах. Краткий статистический справочник. — Росстат. — М.
3.Статистические справочники по внешней торговле России, ООН, ЕС, ОЭСР, США, ФРГ, Великобритании.
4. Международные статистические сборники:
Периодические издания1. Вопросы статистики2. Коммерсант.
3. Менеджмент в России и за рубежом
4. Мировая экономика и международные отношения5. Российская газета.
6. Российский экономический журнал7. ЭКО
8. Экономика и жизнь9. Эксперт
Электронные ресурсы
http://www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики)
Приложение 1
Таблица 3
Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2009 2010 март январь-март март январь-март ВВП1 107,1 107,4 107,8 108,0 Индекс потребительских цен, за период 100,6 103,4 101,2 104,8 Индекс промышленного производства 107,5 107,2 106,5 106,2 Индекс производства продукции сельского хозяйства 104,4 103,4 104,8 104,5 Розничная торговля 114,5 114,6 116,5 116,7 Инвестиции в основной капитал
120,7 122,8 120,2 120,2 Объем работ по виду деятельности «строительство»
113,5 117,2 127,0 128,9 Ввод в действие жилых домов
132,9 151,1 109,6 107,8 Реальные располагаемые денежные доходы населения 109,2 110,0 107,8 110,0 Реальная заработная плата
118,2 118,2 114,63 114,03 Экспорт товаров, млрд. долл.
26,6 71,8 38,0 108,1 Импорт товаров, млрд. долл.
17,0 42,8 24,2 60,7 Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель 58,9 54,2 99,8 96,4 Приложение 2
Таблица 4
Среднемесячные темпы прироста основных показателей экономики (сезонность исключена)*
2007
2008
I кв.
II кв.
III кв. IY кв.
Год
I кв.
ВВП 0,9 1,1 0,6 0,8 0,8 0,7 Производство продукции промышленности 0,8 0,7 0,0 0,4 0,5 0,5 Инвестиции в основной капитал 3,9 2,3 0,9 2,0 2,3 2,5 Строительство 1,3 3,7 1,5 2,9 2,4 2,0 Реальные располагаемые денежные доходы населения
0,5
1,6
1,2
1,3
1,2
-0,5
Реальная заработная плата
1,3
1,4
0,9
2,3
1,4
0,5
Оборот розничной торговли
0,9
2,0
1,5
1,7
1,6
0,6
Экспорт
1,4
3,1
3,6
4,2
3,1
1,6
Импорт
1,5
3,9
3,4
1,0
2,4
4,2
Приложение 3.
Таблица 5.
Инфляция на потребительском рынке в январе-ноябре 2011 г.
прирост потребительских цен (в процентах)
к предыдущему месяцу
к декабрю предыдущего года
2011 год
2010 год
2011 год
2010 год
октябрь
ноябрь по состоянию на 21 число
(оценка МЭРиТ) октябрь
(справочно)
на 21 ноября
(оценка МЭРиТ) ноябрь
(справочно)
ноябрь
ноябрь
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
101,2
101,1
101,3−101,5
100,6
106,3
106,2−106,4
104,0
101,4*
Товары, всего
101,4
101,5
101,5−101,6
100,6
105,5
105,5−105,6
102,5
Продовольственные товары
102,0
102,2
102,1−102,4
100,8
108,0
107,9−108,2
103,3
-" - без плодоовощной продукции
101,5
101,7
100,5
105,8
102,1
социально значимые товары
101,5
102,0
100,4
106,8
101,6
мясо и птица
100,9
100,8
100,3
103,4
101,3
молоко и молочная продукция
101,2
100,4
100,3
105,9
102,1
масло сливочное
101,2
100,6
100,2
105,2
102,1
масло подсолнечное
104,6
108,6
100,0
115,8
100,1
сахар
102,2
100,9
99,3
108,8
94,4
яйца
99,3
107,4
103,2
109,7
108,2
хлеб и хлебобулочные изделия
104,3
106,6
100,5
115,4
102,7
плодоовощная продукция
105,9
106,6
103,1
128,6
114,7
Непродовольственные товары
100,7
100,7−100,9
100,4
102,7−102,9
101,5
бензин автомобильный
101,7
104,5
100,2
107,8
99,3
Платные услуги населению
100,6
100,6−100,8
100,5
108,2−108,4
108,6
организации ЖКХ
100,2
100,2
99,9
113,7
113,2
городской пассажирский транспорт (в регулируемом секторе)
100,3
103,1
102,3
112,1
110,7
Базовая инфляция (БИПЦ) 101,1 101,1−101,2 100,5 104,3−104,4 102,2
Материалы с сайта Росстата
Общая теория статистики. Четвертое издание. Под редакцией А. А. Спирина, О. Э. Башиной. Москва, «Финансы и статистика», 1997 год.
Общая теория статистики. Четвертое издание. Под редакцией А. А. Спирина, О. Э. Башиной. Москва, «Финансы и статистика», 1997 год.
С.А.Айвазян, Б. Е. Бродский Макроэкономическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. ЦЭМИ РАН, 2005
