Исследование свойств некоторых критериев проверки статистических гипотез и обеспечение корректности их применения методами компьютерного моделирования
Диссертация
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 2007, 2008 гг.), Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы электроники и приборостроения» (Новосибирск, 2008 г.), Международной конференции «Математические методы в теории надежности» (MMR'2009 — Mathematical… Читать ещё >
Список литературы
- Costa М., Cavaliere G., and Iezzi S. The role of the normal distribution in financial markets // In: New Developments in Classification and Data Analysis / Ed. by Vichi M., Monari P., Mignani S., and Mantanari A. Berlin: Springer, 2005. pp. 343−350.
- Min I. A nonparametric test of the conditional normality of housing demand // Appl. Econ. Lett. 2007. Vol. 14. No. 2. pp. 105−109.
- Liesenfeld R., Jung R.C. Stochastic volatility models: conditional normality versus heavy-tailed distributions // J. Appl. Econom. 2000. Vol. 15. No. 2. pp. 137−160.
- Herbst A.H. Lunacy in the stock market — What is the evidence? // J. Bioeconomics. 2007. Vol. 9. No. 1. pp. 1−18.
- Nematollahi A.R., Tafakori L. On comparison of the tail index of heavy-tail distributions using Pitman’s measure of closeness // Appl. Math. Sci. 2007. Vol. 1. No. 19. pp. 909−914.
- Giles D. Spurious regressions with time-series data: Further asymptotic results // Comm. Stat. Theory Methods. 2007. Vol. 36. No. 5. pp. 967−979.
- Dufour J.M., Farhat A., Gardiol L., and Khalaf L. Simulations-based finite sample normality tests in linear regressions // Econom. J. 1998. Vol. 1. No. 1. pp. 154 173.
- Wilde J. A simple representation of the Bera-Jarque-Lee test for probit models // Econom. Lett. 2008. Vol. 101. No. 2. pp. 119−121.
- Onder A.O., Zaman A. Robust tests for normality of errors in regression models // Econom. Lett. 2005. Vol. 86. No. 1. pp. 63−68.
- Quddus M.A. Time series count data models: An empirical application to traffic accidents // Accid. Anal. & Prev. 2008. Vol. 40. No. 5. pp. 1732−1741.
- Schoder V., Himmelmann A., and Wilhelm K.P. Preliminary testing for normality: Some statistical aspects of a common concept // Clin. Exp. Dermatol.2006. Vol. 31. No. 6. pp. 757−761.
- Mathuz S., Dolo S. A new efficient statistical test for detecting variability in the gene expression data // Stat. Methods Med. Res. 2008. Vol. 17. No. 4. pp. 405 419.
- Tsong Y., Zhang J., and Levenson M. Choice of 5 noninferiority margin and dependency of the noninferiority trials // J. Biopharm. Stat. 2007. Vol. 17. No. 2. pp. 279−288.
- Vannman K., Albing M. Process capability indices for one-sided specification intervals and skewed distributions // Qual. Reliab. Eng. Int. 2007. Vol. 23. No. 6. pp. 755−765.
- Muttlak H.A., Al-Sabah W.S. Statistical quality control based on ranked set sampling // J. Appl. Stat. 2003. Vol. 30. No. 9. pp. 1055−1078.
- Madan A., Borckardt J J., and Nash M.R. A parametric control chart adjustment for handling serial dependence in health care quality data // Qual. Manag. Health Care. 2008. Vol. 17. No. 2. pp. 154−161.
- ГОСТ P 50 779.42−99 (ИСО 8258−91). Статистические методы. Контрольные карты Шухарта. М.: Изд-во стандартов, 1999. 32 с.
- Limpert Е., Stahel W.A., and Abbt М. Log-normal distributions across the sciences: keys and clues // Bioscience. 2001. Vol. 51. No. 5. pp. 341−352.
- Halley J., Inchausti P. Lognormality in ecological time series // Oikos. 2002. Vol. 99. No. 3. pp. 518−530.
- Bengtsson M., Stahlberg A., Rorsman P., and Kubista M. Gene expression profiling in single cells from the pancreatic islets of Langerhans reveals lognormal distribution of mRNA levels // Genome Res. 2005. Vol. 15. No. 10. pp. 13 881 392.
- Singh AK et al., «The lognormal distribution in environmental applications,» EPA/600/S-97/006, Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA, 1997. 20 pp.
- Lawless J.F. Statistical Models and Methods for Lifetime Data. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: Wiley-Interscience, 2002. 664 pp.
- Kalbfleisch J.D., Prentice R.L. The Statistical Analysis of Failure Time Data. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: Wiley-Interscience, 2002. 462 pp.
- Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? // Bulletin of the Seismological Society of America. October 1974. Vol. 64. pp. 1363−1367.
- Pham H. Handbook of Reliability Engineering. 1st ed. London: Springer, 2003. 704 pp.
- Dong L.B., Giles D.E.A. An Empirical Likelihood Ratio Test for Normality // Communications in Statistics Simulation and Computation. 2007. Vol. 36. No. l.pp. 197−215.
- Doornik J.A., Hansen H. An Omnibus Test for Univariate and Multivariate Normality // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 2008. Vol. 70. pp. 927 939.
- Scott W.F., Stewart B. Tables for the Lilliefors and Modified Cramer-von Mises tests of normality // Communications in Statistics Theory and Methods. 2011. Vol. 40. No. 4. pp. 726−730.
- Martynov G. Weighted Cramer-von Mises Test with Estimated Parameters // Communications in Statistics Theory and Methods. 2011. Vol. 40. No. 19−20. pp. 3569−3586.
- Voinov V., Pya N., and Alloyarova R. A comparative study of some modified chi-squared tests // Communications in Statistics Simulation and Computation. 2009. Vol. 38. No. 3. pp. 355−367.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б., Постовалов C.H. Мощность критериевсогласия при близких альтернативах // Измерительная техника. 2007. № 2. С. 22−27.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б., Постовалов С. Н. Сравнительный анализ мощности критериев согласия при близких альтернативах. II. Проверка сложных гипотез // Сибирский журнал индустриальной математики. 2008. Т. 11. № 4(36). С. 78−93.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б., Постовалов С. Н. Сравнительный анализ мощности критериев согласия при близких конкурирующих гипотезах. I. Проверка простых гипотез // Сибирский журнал индустриальной математики. 2008. Т. 11. № 2(34). С. 96−111.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б. Сравнительный анализ критериев проверки отклонения распределения от нормального закона // Метрология. 2005. № 2. С.3−24.
- Лемешко Б.Ю., Рогожников А. П. Исследование особенностей и мощности некоторых критериев нормальности // Метрология. 2009. № 4. С. 3−24.
- Voinov V., Voinov Е. A statistical reanalysis of the classical Rutherford’s experiment // Communications in Statistics Simulation and Computation. 2010. Vol. 39. No. 1. pp. 157−171.
- Ascher S. A survey of tests for exponentiality // Communications in Statistics -Theory and Methods. 1990. Vol. 19. No. 5. pp. 1811−1825.
- Henze N., Meintanis S.G. Recent and classical tests for exponentiality: a partial review with comparisons // Metrika. 2005. Vol. 61. pp. 29−45.
- Henze N. A new flexible class of omnibus tests for exponentiality // Commun. Statist. Theory Meth. 1993. Vol. 22. No. 1. pp. 115−133.
- Henze N., Meintanis S.G. Goodness-of-fit tests based on a new characterization of the exponential distribution // Comm. Statist. Theory Meth. 2002. Vol. 31. No. 9. pp. 1479−1497.
- Spiegelhalter D.J. A test for normality against symmetric alternatives //
- Biometrika. 1977. Vol. 64. No. 2. pp. 415−418.
- Hosmer D.W., Lemesbow S. Goodness of fit tests for the multiple logistic regression model // Communications in Statistics Theory and Methods. 1980. Vol. 9. No. 10. pp. 1043−1069.
- Dette H., Kusi-Appiah S., and Neumeyer N. Testing symmetry in non-parametric regression models // Journal of Nonparametric Statistics. 2002. Vol. 14. No. 5. pp. 477−494.
- Mecklin C.J., Mundfrom D.J. A Monte Carlo comparison of the Type I and Type II error rates of tests of multivariate normality // Journal of Statistical Computation and Simulation. 2005. Vol. 75. No. 2. pp. 93−107.
- Best D.J., Rayner J.C.W. Improved testing for the binomial distribution using chi-squared components with data-dependent cells // Journal of Statistical Computation and Simulation. 2006. Vol. 76. No. 1. pp. 75−81.
- Shan G., Vexler A., Wilding G.E., and Hutson A.D. Simple and Exact Empirical Likelihood Ratio Tests for Normality Based on Moment Relations // Communications in Statistics Simulation and Computation. 2010. Vol. 40. No. l.pp. 129−146.
- ГОСТ P ИСО 5479−2002. Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения. М.: Изд-во стандартов, 2002. 30 с.
- Frosini B.V. A survey of a class of goodness-of-fit statistics // Metron. 1978. Vol. 36. No. 1−2. pp. 3−49.
- Hegazy Y.A.S., Green J.R. Some new goodness-of-fit tests using order statistics // Applied Statistics. 1975. Vol. 24. No. 3. pp. 299−308.
- Geary R.C. The ratio of the mean deviation to the standard deviation as a test of normality // Biometrika. 1935. Vol. 27. pp. 310−322.
- Geary R.C. Moments of the ratio of the mean deviation to the standard deviation for normal samples // Biometrika. 1936. Vol. 28. pp. 295−307.
- Geary R.C. Testing for Normality // Biometrika. 1947. Vol. 34. pp. 209−242.
- David H.A., Hartley H.O., and Pearson E.S. The distribution of the ratio, in a single normal sample, of range to standard deviation // Biometrika. 1964. Vol. 512. No. 3−4. pp. 484−487.
- Лемешко Б.Ю., Постовалов C.H. Компьютерные технологии анализа данных и исследования статистических закономерностей: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 120 с.
- Кобзарь А.И. Прикладная математческая статистика. Для инженеров и научных работников. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 816 с.
- Epps T.W., Pulley L.B. A test for normality based on the empirical characteristic function // Biometrika. 1983. Vol. 70. pp. 723−726.
- Shapiro S.S., Wilk M.B. An analysis of variance test for normality (complete samples) // Biometrika. 1965. Vol. 52. pp. 591−611.
- Shapiro S.S., Francia R.S. An approximate analysis of variance test for normality // J. Amer. Statist. Assoc. 1972. Vol. 337. pp. 215−216.
- D’Agostino R.B. Transformation to normality of the null distribution of gl // Biometrika. 1970. Vol. 57. pp. 679−681.
- Никулин M.C. Критерий хи-квадрат для непрерывных распределений с параметрами сдвига и масштаба // Теория вероятностей и ее применение. 1973. Т. XVIII. № 3. С. 583−591.
- Никулин М.С. О критерии хи-квадрат для непрерывных распределений // Теория вероятностей и ее применение. 1973. Т. XVIII. № 3. С. 675−676.
- Stigler S.M. Do robust estimators work with real data? // The Annals of Statistics.1977. Vol. 5. No. 6. pp. 1055−1098.
- Greenwood P.E., Nikulin M.S. A guide to chi-squared testing. New York: John Wiley & Sons, 1996. 280 pp.
- Rao K.C., Robson D.S. A chi-squared statistic for goodness-of-fit tests within the exponential family // Communications in Statistics. 1974. Vol. 3. pp. 1139−1153.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б., Постовалов C.H., Чимитова Е. В. Статистический анализ данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный подход: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 888 с.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б. Модели распределений статистик непараметрических критериев согласия при проверке сложных гипотез с использованием оценок максимального правдоподобия. 4.1 // Измерительная техника. 2009. № 6. С. 3−11.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б. Модели распределений статистик непараметрических критериев согласия при проверке сложных гипотез с использованием оценок максимального правдоподобия. 4. II // Измерительная техника. 2009. № 8. С. 17−26.
- Royston J.P. Approximating the Shapiro-Wilk W-test for non-normality // Statistics and Computing. 1992. Vol. 2(3). pp. 117−119.
- Chernoff H., Lehmann E.L. The use of maximum likelihood estimates in yl test for goodness of fit // Ann. Math. Stat. 1954. Vol. 25. pp. 579−586.
- P 50.1.033−2001. Рекомендации по стандартизации. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим. Часть I. Критерии типа хи-квадрат. М.: Изд-во стандартов, 2002. 87 с.
- Lemeshko B.Y., Lemeshko S.B., and Postovalov S.N. Statistic Distribution Models for Some Nonparametric Goodness-of-Fit Tests in Testing Composite
- Hypotheses // Communications in Statistics Theory and Methods. 2010. Vol. 39. No. 3. pp. 460−471.
- Лемешко Б.Ю. Группирование наблюдений как способ получения робастных оценок // Надежность и контроль качества. 1997. № 5. С. 26−35.
- Бушакова А.Д., Лемешко Б. Ю. Исследование влияния вариантов асимптотической оптимальности группирования на мощность критериев типа %2 // Материалы Российской НТК «Информатика и проблемы телекоммуникаций». Новосибирск. 2009. Т. 1. С. 34−37.
- Lin С.С., Mudholkar G.S. A test of exponentiality based on the bivariate F distribution // Technometrics. Feb 1980. Vol. 22. No. 1. pp. 79−82.
- Harris C.M. A note on testing for exponentiality // Naval Research Logistics Quarterly. Mar 1976. Vol. 23. No. 1. pp. 169−175.
- Hollander M., Proschan F. Testing whether new is better than used // The Annals of Mathematical Statistics. 1972. Vol. 43. No. 4. pp. 1136−1146.
- Gail M.H., Gastwirth J.L. A scale-free goodness-of-fit test for the exponential distribution based on the Gini statistic // Journal of the Royal Statistical Society. Series В (Methodological). 1978. Vol. 40. No. 3. pp. 350−357.
- Болыпев Л.Н. Асимптотические пирсоновские преобразования // Теория вероятностей и ее применения. 1963. Т. 8. № 2. С. 129−155.
- Baringhaus L., Henze N. Tests of fit for exponentiality based on a characterization via the mean residual life function // Statistical Papers. 2000. No. 41. pp. 225−236.
- Lemeshko B.Y., Lemeshko S.B. Construction of statistic distribution models for nonparametric goodness-of-fit tests in testing composite hypotheses: the computer approach // Quality Technology & Quantitative Management. 2011. Vol. 8. No. 4. pp. 359−373.
- Deshpande V.J. A class of tests for exponentiality against increasing failure rate average alternatives // Biometrika. 1983. Vol. 70. No. 2. pp. 514−518.
- Большее Л.Н. К вопросу о проверке «показательности» // Теориявероятностей и ее применения. 1966. Т. 11. № 3. С. 542−544.
- Лемешко Б.Ю., Рогожников А. П. Исследование мощности критерия показательности Болыпева // Сборник научных трудов НГТУ. 2012. № 1(67).
- Klar В. Goodness-of-fit tests for the exponential and the normal distribution based on the integrated distribution function // Ann. Inst. Statist. Math. 2001. Vol. 53. No. 2. pp. 338−353.
- Baringhaus L., Henze N. A class of consistent tests for exponentiality based on the empirical Laplace transform // Ann. Inst. Statist. Math. 1991. Vol. 43. No. 3. pp. 551−564.
- Henze N., Meintanis S.G. Tests of fit for exponentiality based on the empirifcal Laplace transform // Statistics. 2002. Vol. 36. No. 2. pp. 147−161.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б., Горбунова A.A. О применении и мощности критериев проверки однородности дисперсий. Ч. I. Параметрические критерии // Измерительная техника. 2010. № 3. С. 10−16.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б., Горбунова А. А. О применении и мощности критериев проверки однородности дисперсий. Ч. II. Непараметрические критерии // Измерительная техника. 2010. № 5. С. 11−18.
- Кас М., Kiefer J., and Wolfowitz J. On tests of normality and other tests of goodness of fit based on distance methods // Ann. Math. Stat. 1955. Vol. 26. pp. 189−211.
- Лемешко Б.Ю., Лемешко С. Б. Распределения статистик непараметрических критериев согласия при проверке гипотез относительно бета-распределений // ДАН ВШ России. 2007. № 2(9). С. 6−16.
- Lemeshko B.Y., Lemeshko S.B. Distribution models for nonparametric tests for fit in verifying complicated hypotheses and maximum-likelihood estimators. Part 1 //Measurement Techniques. 2009. Vol. 52. No. 6. pp. 555−565.
- Lemeshko B.Y., Lemeshko S.B. Models for statistical distributions in nonparametric fitting tests on composite hypotheses based on maximum-likelihood estimators. Part II // Measurement Techniques. 2009. Vol. 52. No. 8. pp. 799−812.
- Lemeshko B.Y., Lemeshko S.B., Akushkina K.A., Nikulin M.S., and Saaidia N. Inverse Gaussian Model and Its Applications in Reliability and Survival Analysis
- In: Mathematical and Statistical Models and Methods in Reliability / Ed. by Rykov V., Balakrishnan N., and Nikulin M. Boston: Birkhauser, 2011. pp. 433 453.
- Sutter H. // Sutter’s Mill. 2011. URL: http://herbsutter.com/welcome-to-the-jungle/ (дата обращения: 29.12.2011).