Исследование случайных входных воздействий для стохастических имитационных моделей дискретных систем
Диссертация
В связи с тем, что большинство используемых исследователями методов и программных средств для моделирования входных данных не учитывают возможную внутреннюю зависимость во входных воздействиях, задача выбора модели входного воздействия, учитывающей автокорреляцию в случайных данных, а также оценка параметров этой модели и генерация соответствующих входных воздействий, являются актуальными… Читать ещё >
Список литературы
- Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976.-755 с.
- Аттетков A.B., Галкин C.B., Зарубин B.C. Методы оптимизации. М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 440 с.
- Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974. — 608 с.
- Брайловский Н.О., Грановский Б. И. Моделирование транспортных систем. -М.: Транспорт, 1978. 125 с.
- Брандт 3. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров. М.: Мир, 2003. — 686 с.
- Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. — М.: Наука, 1968.-355 с.
- Вентцель Е.С., Овчаров JI.A. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. — М.: Издательский центр Академия, 2003. 432 с.
- Волков И.К., Зуев С. М., Цветкова Г. М. Случайные процессы. -М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. 448 с.
- Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. М.: Мир, 1985.-509 с.
- Гнеденко Б.В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 400 с.
- Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. СПб.: Питер, 2004. — 847 с.
- Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976. — 736 с.
- Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. — М.: Наука, 1973.-899 с.
- Кендалл М., Стьюарт А. Теория распределений. — М.: Наука, 1966.-587 с.
- Кнут Д.Э. Искусство программирования: В 3 т. — М.: Издательский дом Вильяме, 2000. Т. 2: Получисленные алгоритмы. — 832 с.
- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 816 с.
- Математическая статистика: Учеб. для вузов / В. Б. Горяинов, И. В. Павлов, Г. М. Цветкова и др. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 424 с.
- Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. — М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2006. 448 с.
- Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. М.: МФТИ, 2002. — 273 с.
- Прохоров С.А. Математическое описание и моделирование случайных процессов. Самара: Самар. гос. аэрокосм, ун-т, 2001. — 209 с.
- Рудаков И.В., Шляева A.B. Моделирование входных данных для стохастических имитационных моделей систем // Информационные технологии. 2006. — № 11. — С. 8−12.
- Рудаков И.В. Компьютерное моделирование системы безопасности путепровода тоннельного типа в составе транспортной развязки в районе пересечения Кутузовского проспекта Электронный ресурс. — Москва, 2006. 11 с.
- Рудаков И.В., Шляева A.B. Моделирование входных потоков данных для стохастических моделей сложных систем // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Приборостроение. 2008. — № 2. — С. 65−72.
- Семенов В.В. Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполиса. Москва, 2004. — 44 с. (Препринт ИПМ- № 34).
- Советов Б.Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учебник для вузов по спец. Автоматизированные системы управления. М.: Высшая школа, 1985. —271 с.
- Шеннон Р. Имитационное моделирование систем — искусство и наука.-М.: Мир, 1978.-418 с.
- Шляева А. В. Использование ART А- и TES-процессов для моделирования входных данных стохастических имитационных моделей
- Новые информационные технологии в автоматизированных системах-9.: Сборник трудов научно-практического семинара. Москва, 2006. — С. 178 180.
- Шляева А.В. Анализ методов моделирования стационарных входных потоков заявок для вычислительной системы, формализованной при помощи СМО // Online Educa Moscow 2007.: Тезисы докладов международной конференции. Москва, 2007. — С. 27−32.
- Шляева А.В. Моделирование стационарных входных потоков данных для стохастических моделей дискретных систем // Информационные технологии и системы (ИТиС'08).: Сборник трудов конференции молодых ученых. М.: ИППИ РАН, 2008. — С. 376−381.
- Anderson T.W. On the Distribution of the Two-Sample Cramer-von Mises Criterion // The Annals of Mathematical Statistics. 1962. — Vol. 33. — P. 1148−1159.
- Anderson T.W. Goodness of Fit Tests for Spectral Distributions // Annals of Statistics. 1993. — Vol. 21. — P. 830−847.
- Andradyttir S. Analysis methodology: are we done? // 2005 Winter Simulation Conference: Proceedings. Orlando, 2005. — P. 790−796.
- Barton R.R., Schruben L.W. Resampling Methods for Input Modeling // 2001 Winter Simulation Conference: Proceedings. Arlington, 2001. — P. 372 378.
- Bazaraa M.S., Sherali M.S., Shetty C.M. Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. New York: John Wiley and Sons, 1993. — 853 p.
- Biller В., Nelson B.L. Answers to the top ten input modeling questions // 2002 Winter Simulation Conference: Proceedings. San Diego, 2002. -P. 35−40.
- Biller В., Nelson B.L. Fitting time-series input processes for simulation: Technical report. Evanston, 2005. — 44 p.
- Biller В., Nelson B.L. Fitting time series input processes for simulation // Operations Research. 2005. — Vol. 53. -P. 549−559.
- Biller В., Nelson B.L. Parameter estimation for ARTA processes2002 Winter Simulation Conference: Proceedings. San Diego, 2002. — P. 255 262.
- Cario M.C., Nelson B.L. Autoregressive to anything: Time-series input processes for simulation // Operations Research Letters. 1996. — Vol. 19. — P. 51−58.
- Cario M.C., Nelson B.L. Numerical methods for fitting and simulating autoregressive-to-anything processes // INFORMS Journal on Computing. 1998. -Vol. 10.-P. 72−81.
- Chatfield C. The Analysis of Time Series: An Introduction. — New York: Chapman and Hall, 1996. 293 p.
- Chen H. Initialization for NORTA: Generation of random vectors with specified marginals and correlations // INFORMS Journal on Computing. 2001. -Vol. 13.-P. 312−331.
- Devroye L. Non-Uniform Random Variate Generation. — New York: Springer-Verlag, 1986. 843 p.
- Eshel G. The Yule Walker Equations for the AR Coefficients: Lecture notes Электронный ресурс. Philadelphia, 2003. — 7 p. http://www-stat.wharton.upenn.edu/~steele/Courses/956/ResourceDetails/YWSourceFiles/YW -Eshel.pdf
- Evans G.W., Stockman В., Mollaghasemi M. Multicriteria Optimization of Simulation Models // 1991 Winter Simulation Conference: Proceedings. Phoenix, 1991. — P. 894−900.
- Gaver D.P., Lewis P.A.W. First-order autoregressive gamma sequences and point processes // Advances in Applied Probability. 1980. — Vol. 12.-P. 727−745.
- Gibbons J.D., Chakraborti S. Nonparametric Statistical Inference. -New York: CRC Press, 2003. 645 p.
- Hahn G.J., Shapiro S.S., Hahn G.H. Statistical Models in Engineering. New York: John Wiley, 1994. — 355 p.
- Handbook of Semidefinite Programming. Theory, Algorithms and Applications / Ed. H. Wolkowicz, R. Saigal, L. Vandenberghe. Boston: Kluwer, 2000. — 599 p.
- Henderson S.G. Should we model dependence and nonstationarity, and if so how? // 2005 Winter Simulation Conference: Proceedings. Orlando, 2005.-P. 41−55.
- Hill I.D., Hill R., Holder R.L. Fitting Johnson curves by moments // Applied Statistics. 1976. — Vol. 25. — P. 180−189.
- Introduction to modeling and generating probabilistic input processes for simulation / E.K. Lada, N.M. Steiger, M.A. Wagner, J.R. Wilson // 2005 Winter Simulation Conference: Proceedings. — Orlando, 2005. P. 41−55.
- Jacobs P.A., Lewis P.A.W. A mixed autoregressive-moving average exponential sequence and point process (EARMA (1,1)) // Advances in Applied Probability. 1977. — Vol. 9. — P. 87−104.
- Johnson N.L. Systems of frequency curves generated by methods of translation // Biometrika. 1949. — Vol. 36. — P. 149−176.
- Keefer D.L., Bodily S.E. Three-Point Approximations for Continuous Random Variables // Management Science. 1983. — Vol. 29. — P. 595−609.
- Kuhl M.E., Wilson J.R. Least-squares estimation of non-homogeneous Poisson processes // Journal of Statistical Computation and Simulation. — 1999. -Vol. 67.-P. 75−108.
- Law A.M., McComas M.G. How the Expertfit distribution-fitting software can make your simulation models more valid // 2003 Winter Simulation Conference: Proceedings. — New Orleans, 2003. — P. 169−174.
- Law A.M., McComas M.G. ExpertFit: Total Support for Simulation Input Modeling // 1998 Winter Simulation Conference: Proceedings. -Washington, 1998.-P. 303−308.
- Lawless J.F. Statistical Models for Lifetime Data. New York: John Wiley, 2002. — 664 p.
- Leemis L. Simulation Input Modeling // 1999 Winter Simulation Conference: Proceedings. Phoenix, 1999. — P. 14−23.
- Leemis L. Input modeling techniques for discrete-event simulations2001 Winter Simulation Conference: Proceedings. Arlington, 2001. — P. 62−73.
- Lewis P.A.W., McKenzie E., Hugus D.K. Gamma processes
- Communications in Statistics-Stochastic Models. 1989. — Vol. 5. — P. 1−30.
- Livny M., Melamed B., Tsiolis A.K. The impact of autocorrelation on queueing systems // Management Science. 1993. — Vol. 39. — P. 322−339.
- Mallows C.L. Linear processes are nearly Gaussian // Journal of Applied Probability. 1967. — Vol. 4. — P. 313−329.
- Marsaglia G. Random number generators // Journal of Modern Applied Statistical Methods. 2003. — Vol. 2. — P. 2−13.
- Matsumoto M., Nishimura T. Mersenne twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform" pseudorandom number generator // ACM Trans. On Modeling and Computer Simulations. 1998. — Vol. 8. — P. 3−30.
- Mehrotra S. On the implementation of a primal-dual interior point method // SIAM Journal on Optimization. 1992. — Vol. 2. — P. 575−601.
- Melamed B., Hill J.R., Goldsman D. The TES methodology: Modeling empirical stationary time series // 1992 Winter Simulation Conference: Proceedings. Arlington, 1992.-P. 135−144.
- Mignolet M.P. ARMA simulation of multivariate and multidimensional random processes: PhD thesis. — Houston, 1987. — 307 p.
- Model order selection criteria: comparative study and applications / Z. Leonowicz, J. Karvanen, T. Tanaka, J.1 Rezmer // Computational Problems of
- Electrical Engineering: proceedings of the international workshop. Zagreb, 2004. -P. 193−196.
- Najim K., Ikonen E., Daoud Ait-Kadi. Stochastic processes. Estimation, Optimization & Analysis. London: Kogan Page Science, 2004. — 332 P
- Nelson B.L., Yamnitsky M. Input modeling tools for complex problems // 1998 Winter Simulation Conference: Proceedings. Washington, 1998.-P. 105−112.
- Schmeiser B. Advanced input modeling for simulation experimentation // 1999 Winter Simulation Conference: Proceedings. Phoenix, 1999.-P. 110−115.
- Seber G.A.F. Linear Regression Analysis. New York: John Wiley, 1977.-432p.
- Song W.T., Hsiao L., Chen Y. Generating pseudorandom time series with specified marginal distributions // European Journal of Operational Research. 1996.-Vol. 93.-P. 1−22.
- Swain J.J., Venkatraman S., Wilson J.R. Least-squares estimation of distribution functions in Johnson’s translation system // Journal of Statistical Computation and Simulation. 1988. — Vol. 29. — P. 271−297.
- Takus D.A., Profozich D.M. Arena Software Tutorial // 1997 Winter Simulation Conference: Proceedings. — Atlanta, 1997. P. 541−544.
- Vandenberghe L., Boyd S. Semidefinite Programming // SIAM Review. 1996. — Vol. 38. — P. 49−95.
- Wagner M.A.F., Wilson J.R. Recent Developments in Input Modeling with Bezier Distributions // 1996 Winter Simulation Conference: Proceedings. -Coronado, 1996. P. 1448−1456.
- Ware P.P., Page T.W., Nelson B.L. Automatic modeling of file system workloads using two-level arrival processes // ACM TOMACS. 1998. — Vol. 8. -P. 305−330.
- Wei W.W.S. Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. New York: Addison Wesley, 1990. — 614 p.
- Wilson J.R. Modeling dependencies in stochastic simulation inputs // 1997 Winter Simulation Conference: Proceedings. Atlanta, 1997. — P. 47−52.