Повышение эффективности управления процессом энергоснабжения на крупных горно-металлургических предприятиях
Диссертация
Исследования. В условиях рыночной экономики крупные промышленные потребители электроэнергии, в частности, предприятия горно-металлургического комплекса, заинтересованы в обеспечении недорогого и надежного энергоснабжения своих производственных мощностей. Это условие позволяет сохранить конкурентоспособность продукции на внутренних и международных рынках. Предприятия — черной металлургии… Читать ещё >
Список литературы
- Официальный сайт НП АТС www. np-ats.ru.
- Технико-экономические показатели горных предприятий за 1990−2005 гг.- Екатеринбург ИГД УрО РАН, 2006 г., 364 с.
- ГОСТ Р 51 379−99 Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы.- М.: Изд-во стандартов, 1999 г. 152 с.
- Правила проведения энергетических обследований организаций.- М.: Минтопэнерго РФ, 1998 г., 22 с.
- Постановление от 02 ноября 1995 г. № 1087 «О неотложных мерах по энергосбережению».
- Федеральный закон от 03 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении».
- Электроэнергетика России. Статистический спвочник.- М.: Эксперт-РА, 2003 г., 320 с.
- Правительство Российской Федерации- Энергетическая стратегия России до 2020 года, от 28 августа 2003 г.
- Постановление от 05 апреля 2001 г. № 267 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей».
- ГОСТ 8.437−81. Системы информационно-измерительные.- М.: Изд-во стандартов, 1981 г., 128 с.
- И. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике».
- Постановление от 24 октября 2003 г. № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода».
- Постановление от 27 декабря 2004 г. № 854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».
- Постановление от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».
- Постановление от 21 декабря 2001 г. № 881 «О критериях отнесения магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети».
- Информационный бюллетень о ходе реформирования электроэнергетики РФ в 2005 году ОАО РАО «ЕЭС России». 2006.
- L. Bachelier.// The’orie de la spe’culation. Annales de l’Ecole Normale Superieure. № 17. 1900. P. 21−86.
- E.J. Barbeau. Polynomials: a problem book.- New York Springer. 1989. 461 P
- M. Barlow.// A diffusion model for electricity prices. Mathematical Finance. № 12. 2002. P. 287−298.
- Blattberg R. C, Gonedes N.J.// A comparison of the stable and the Student distributions as statistical models for stock prices. Journal of Business. № 47. 1974. P. 244−280.
- T. Bollerslev.// Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Jurnal of Econometrics. № 31. 1986. P. 307−327.
- Brockwell P.J., Davis R.A. Time Series: Theory and Methods.- New York Springer-Verlag. 1991.320 р.
- J.M.C. Clark.// The representation of functionals of Brownian motion by stochastic integrals. Annals of Mathematical Statistics. № 41. 1970. P. 1282−1295.
- A. Cowles.// Can stock market forecasters forecast? Econometrica. № 1. 1933. P. 309−324.
- A. Cowles.// Stock Market Forecasting. Econometrica. № 12. 1944. P. 206 214.
- Cowles A., Jones H. E.// Some a posteriori probabilities in stock market action. Econometrica. № 5. 1937. P. 280−294.
- A. Einstein.// On the movement of small particles suspended in a stationary liquid demanded by the molecular-kinetic theory of heat. Annalen der Phisik. № 17.1905. P. 549−560.
- R.F. Engle.// Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica. № 50. 1982. P. 9 871 008.
- E.F. Fama.// The behavior of stock market prices. Journal of Business. № 34. 1965. P. 420−429.
- Ghashghaie S., Breymann W., Peinke J., Talkner P., Dodge Y.// Turbulent cascades in foreign exchange markets. Nature. № 381, 1996 r. C. 767−770.
- J.D. Hamilton. Time Series Analysis.- Princeton, NJ Princeton Univ. Press, 1994 r., c.
- H.J. Hannan. Multiple Time Series.- New York Wiley, 1970 r., c.
- Huisman R., C. de Jong.// Option pricing for power prices with spikes. Energy Power Risk Management. № 7. 2003. P. 12−16.
- Hull J., White A.// Pricing Interst-Rate Derivative Securities. Review of Financial Studies. № 3. 1990. P. 572−592.
- H. Hurst.// Long-term storage capacity of reservoirs. Transactions of American Society of Civil Engineers. № 116. 1951. P. 770−808.
- IEA. World Energy Outlook 2006.- Paris IE A. 2006. 600 p.
- K. Ito.// Stochastic integral. Imperial Academy. Tokyo. Proceedings. № 20. 1944. P. 519−524.
- J.J. Lucia, E.S. Schwartz.// Electricity prices and power derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange. Review of Derivatives Research. № 5. 2002. P. 5−50.
- M.G. Kendall.// The analysis of economic time-series. Part 1. Price. Journal of the Royal Statistical Society. № 96. 1953. P. 11−25.
- Lee K.S., Anas A., Verma S., Murray M.// Why manufacturing firms produce some electricity internally. The World Bank. № 1605. 1996. P. 1−52.
- M. Brennan, E. Schwartz.// Evaluating Natural Resource Investments. Journal of Business. № 58. 1985. P. 25−31.
- Mandelbrot B.B., Taylor H.M.// On the distribution of stock price difference. Operations Research. № 15. 1967. P. 1057−1062.
- Mandelbrot B.B., Wallis J.R.// Computer experiments with fractional Gaussian noises. Water Resources Research. № 5. 1969. P. 228−267.
- B.B. Mandelbrot.// Robustness of the rescaled rage R/S in the measurement of noncyclic long-run statistical dependence. Water Resources Research. № 5. 1969. P. 967−988.
- B.B. Mandelbrot.// Some noises with 1/f spectrum: a bridge between current and white noise. IEEE Transactions on Information Theory. № 4. 1967. P. 756 789.
- B.B. Mandelbrot.// Statistical methodology for non-periodic cycles: from the covariance to R/S analysis. Annals of Economic and Social Measurement. № 1. 1972. P. 259−290.
- B.B. Mandelbrot.// The stable Paretian income distribution when the apparent exponent is near two. International Economic Review. № 4. 1963. P. 658 675.
- B.B. Mandelbrot.// The Pareto-Levy law and the distribution of income. International Economic Review. № 1. I960. P. 244−262.
- B.B. Mandelbrot.// The variation of some other speculative prices. Journal of Business. № 40. 1967. P. 393−413.
- T.C. Mills. The Econometric Modeling of Financial Time Series.-Cambridge Cambridge Univ. Press, 1995. 360 p.
- Muller U.A., Dacorogna M.M., Dave R.D., Pictet O.V., Olsen R.B., Ward J.R. Fractals and Intrinsic Time.- Zurich Olsen & Associates, 1993. 440 p.
- Murray I., Cooke D. Russian Electricity Reform: Emerging Challenges and Opportunities.- Paris IEA. 2005. 83 p.
- Paley R.E.A.C., Wiener N., Zygmund A.// Notes on random functions. Mathematische Zeitschrift. № 37. 1933. P. 647−668.
- E.E. Peters. Chaos and Orde in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices, Market Volatility.- New York Wiley. 1991. 152 p.
- E.E. Peters. Fractal Market Analysis: Applying chaos theory to investment and economics.- New York Wiley. 1994. 178 p.
- P.O. Pineau. Electricity market reforms: institutional developments, investment, dynamics.- Montreal University de Montreal. 2000. 186 p.
- H.V. Roberts.// Stock-market «patterns» and financical analysis: Methodological suggestions. Journal of Finace. № 14. 1959. P. 1−10.
- P.A. Samuelson.// Rational theory of warrant pricing. Industrial Management Review. № 6. 1965. P. 13−31.
- P.A. Samuelson.// Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. Industrial Management Review. № 6. 1965. P. 41−49.
- Ken-iti. Sato. Levy Processes on the Euclidean Spaces.- Zurich Institute of Mathematics. 1995. 300p.
- E.S. Schwartz.// The stochastic behavior of commodity prices: Implications for valuation and hedging. The Journal of Finance. № 52. 1997. P. 923−973.
- S. Taylor. Modeling Financial Time Series.- New York Wiley. 1986.
- Weron R., Bierbrauer M., Truck S.// Modeling electricity prices: jump diffusion and regime switching. Physica. № 336. 2004. P. 39−48.
- N. Wiener.// Differential space. Journal of Mathematical Physics. № 2. 1923. P.131−174.
- Wilmott P., Howison S., Dewynne J. The mathematics of financial derivatives Cambridge press. 1996. 338 p.
- H. Working.// A random-difference series for use in the analysis of time series. Journal of American Statistical Association. № 29. 1934. P. 11−24.
- B.H. Анисимов.// Энергообеспечение и автоматизация производственных процессов. Горный журнал. № 7. 2002 г. С. 45−48.
- Анулова С.В., Веретенников А. Ю., Крылов Н. В., Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н. Стохастическое исчисление Итоги науки и техн. Соврем, пробл. матем. Фундам. направления. Т.49 ВИНИТИ. 1989 г. 826 с.
- Аскеров А.Б., Козлова Г. А., Майданик В. И., Маргулес И. А., Оглобин А. А. Служба главного энергетика предприятия.- Екатерибург Издательство АМБ. 2003 г. 68 с.
- Бировиц Т., Швагер Дж., Тернер С. Руководство по изучению книги Технический анализ. Полный курс.- М.: Альпина Паблишер. 2001 г. 176 с.
- Булаев Ю.В., Табаков В. А., Еськин В.В.// Комплексная автоматизация энергоснабжения предприятия. Промышленная теплоэнергетика. № 2. 2001 г. С.11−15.
- Булинский A.B., Ширяев А. Н. Теория случайных процессов. 1993 г. 277 с.
- Бухбергер Б., Коллинз Дж., JIooc Р. Компьютерная алгебра: символьные и алгебраические вычисления.- М.: Мир. 1986 г. 392 с.
- Информационный бюллетень Международный союз металлургов, Место России в мировой черной металлургии. 2004.
- Ван дер Варден Б. Л. Алгебра.- М.: Наука. 1979 г. 624 с.
- А.Д. Вентцель. Курс теории случайных процессов.- М.: Наука. ФИЗМАТЛИТ. 1996 г. 960 с.
- Н. Винер. Нелинейные задачи в теории случайных процессов.- М.: Наука. 1961 г. 158 с.
- Власов М.П., Шимко П. Д. Моделирование экономических процессов.-Ростов н/Д Феникс. 2005 г. 409 с.
- С.У. Гафаров.// Энергетическая служба объединения. Горный журнал. № 7. 2004 г. С. 80−82.
- Герасимов В.Г. и др. Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии.- М.: Издательство МЭИ. 2004 г. 964 с.
- Гительман Л.Д., Ратников Б. Е. Эффективная энергокомпания. Экономика. Менеджмент. Реформирование.- М.: Олимп-Бизнес. 2002 г. 544 с.
- Гительман Л.Д., Ратников Б. Е. Энергетический бизнес: Учеб. пособие. -2-е изд., испр.- М.: Дело. 2006 г. 600 с.
- А.П. Гуртовцев.// Комплексная автоматизация учета и контроля электроэнергии и энергоносителей на промышленных предприятиях и их хозяйственных субъектах. Глава 1. Энергоучет: вчера, сегодня, завтра. Промышленная теплоэнергетика. № 4. 2000 г. С. 20−27.
- Данилов Н.И., Щелоков Я. М. Энциклопедия энергосбережения.-Екатеринбург: Сократ. 2002 г. 352 с.
- В.И. Денисов. Технико-экономические расчеты в энергетике.- М.: Энергоатомиздат. 1985 г. 216 с.
- Ершевич В.В., Зейлингер А. Н., Илларионов Г. А., и др. Справочник по проектированию электроэнергетических систем.- М.: Энергоатомиздат. 1985 г. 352 с.
- М.А. Жемчуева.// Оценка эффективности корпоративных структур в черной металлургии и методика их балансовой консолидации. Известия высших учебных заведений черная металлургия. № 7. 2005 г. С. 53−59.
- А. В. Ильюша.// О механизмах энергоснабжения промышленных предприятий в условиях реформирования электроэнергетики. Промышленная энергетика. № 7. 2004 г. С. 2−6.
- Ито К., Маккин Г. Диффузионные процессы и их траектории.- М.: Мир. 1968 г. 396 с.
- М. Кац. Вероятность и смежные вопросы в физике.- М.: Мир. 1965 г. 264 с.
- JI. Колбина.// Рынок только проснулся. Эксперт Урал. № 18. 2006 г. С.8−10.
- А.Н. Колмогоров.// Локальная структура турбулентности в несжимаемой вязкой жидкости при очень больших числах Рейнольдса. Доклады Академии наук СССР. № 30. 1941 г. С. 299−303.
- А.Н. Колмогоров. Математика и механика. Избранные труды. Т. 1.- М.: Наука. 1985 г. 640 с.
- А.Н. Колмогоров. Теория вероятностей и математическая статистика. Избранные труды. Т. 2.- М.: Наука. 1986 г. 660 с.
- Копытов Ю.В., Чуланов Б. А. Экономия электроэнергии в промышленности.- М.: Энергоатомиздат. 1982 г. 112 с.
- Кочетов В.В., Колобов A.A., Омельченко И. Н. Инженерная экономика.-М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2005 г. 668 с.
- Д.Ф. Кузнецов. Численное моделирование стохастических дифференциальных уравнений и стохастических интегралов.- СПб: Издательство СПбГТУ. 2000 г. 463 с.
- Д.Е. Латунов.// Формирование вертикально-интегрированных компаний в металлургическом комплексе России. Металлург. № 6. 2005 г. С. 12−17.
- Лисиенко В.Г., Щелоков Я. М., Ладыгичев М. Г. Хрестоматия энергосбережения.- М.: Теплоэнергетика. 2003 г. 820 с.
- Львов Д.С., Чернавский С .Я.// О реформах в российской электроэнергетике. Экономическая наука современной России. № 2. 2000 г. С. 53−60.
- В.И. Мамонов.// Динамика уровня структурной концентрации в черной металлургии. Известия высших учебных учреждений черная металлургия. № 2. 2005 г. С. 66−68.
- Миллер Б.М., Панков А. Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах.- М.: ФИЗМАТЛИТ. 2002 г. 320 с.
- Нишневич В.И., Вилинский А.Э.// Малая энергетика проектируется по-взрослому. Академия энергетики. № 9. 2006 г. С. 15−21.
- Б. Оксендаль. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения.- М.: Мир. 2003 г. 408 с.
- Ю.Н. Орлов.// Энергетика России и перспективы развития ТЭК в XXI веке. Электронный журнал «Исследовано в России». № 1. 2002 г. С. 119−134.
- Экономические обзоры ОЭСР. Экономические обзоры ОЭСР. 20 012 002. Российская Федерация. М.: 2002 г., 120 с.
- Е.В. Панкратьев. Компьютерная алгебра. Факторизация многочленов.-М.: МГУ. 1988 г. 85 с.
- Пшенничников С., Сумской И.// Физический износ основного энергетического оборудования ТЭС. Рейтинги ДЗО РАО «ЕЭС России». Энергорынок. № 12. 2005 г. С. 2−8.
- Организация экономического сотрудничества и развития.// Газовая промышленность и электроэнергетика: меры регулирования и реформы. Вопросы экономики. № 6. 2002 г. С. 32−91.
- Самсонов B.C., Вяткин М. А. Экономика предприятий энергического комплекса: Учеб. Для вузов 2-е изд.- М.: Высшая школа. 2003 г. 416 с.
- И.С. Ульянов. Регионы России. Социально-экономические показателиРегионы России. Социально-экономические показатели, — М.: Росстат. 2004 г. 966 с.
- Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов.- М.: Финансы, ЮНИТИ. 1999 г. 527 с.
- Дж. Швагер. Технический анализ. Полный курс, — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР. 2001 г. 768 с.
- А.Н. Ширяев. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория, — М. ФАЗИС. 1998 г. 544 с.
- А.Н, Ширяев, Основы стохастической финансовой математики Том 1. Факты. Модели, — М. ФАЗИС. 1998 г. 512 с.
- И.М. Шумаков.// Снижение энергоемкости производства залог эффективной работы предприятия. Горный журнал. № 7. 2006. С. 88−90.
- R=max (Otclon)-min (Otclon)-1. V=0-for k=l:n,
- V=(prices (i)-Xsr)*(prices (i)-Xsr)+V- end
- S=sqrt (V/n) — logRS=log (R/S) —