Модели и методы оценки платежеспособности страховой компании с учетом инвестирования и перестрахования
Диссертация
Таким образом, можно констатировать, что в работах отечественных и зарубежных авторов не уделяется внимания вопросам моделирования зависимостей вероятности неразорения страховых компаний от таких характеристик процесса риска и активов, как относительная рисковая надбавка, доходность рисковых и безрисковых активов, волатильность цен рискового актива, доля инвестирования в рисковые (безрисковые… Читать ещё >
Список литературы
- Малолетнее, А. М., Янин А. Е., Самиев 77. А. Рынок розничного страхования: эволюция спроса //Аналитический отчет агентства «Эксперт РА» и Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ), -2008,-23с.
- Lundberg F. Approximerad framsallning av sannolikhets funktionen- aterforsakring av kollektiv risker // Uppsala: Almqvist-Wiksell., 1903.
- Lundberg F. Forsakringsfceknisk riskutjamning // F. Englunds boktryckeri A.B., — 1926.
- Grandell J. Risk Theory and Geometric Sums // Информационные процессы. Том 2. № 2, 2002. — С. 180−181
- Grandell, J. Simple Approximations of Ruin Probability // Insurance Math. Econom. 26. 2000. -P. 157−173.
- De Vylder, F.E. Advanced Risk Theory. A Self-Contained Introduction // Editions de l’Universite de Bruxelles and Swiss Association of Actuaries. -1996.
- De Vylder, F.E. A Practical Solution to the Problem of Ultimate Ruin Probability // Scand. Actuar. J.- 1978. -P. 114−119.
- Andersen E. Sparre. On the collective theory of risk in the case of contagion between claims // Transaction XV International Congress of Actuaries.-1957.-Vol. II.-P. 219−229
- Cramer H. Collective Risk Theory, Jubille Volume of F. Skandia. 1955.
- Cramer H. On the martingal theory of risk // Stockholm: Skandia Jubilee Volume. 1930.
- Цициашеили Г. Ш., Шкварник E. С. Численное решение задачи о средних значениях в классической модели риска // Труды Первой Всероссийской ФАМ'2002 конференции. Красноярск: ИВМ СО РАН. -2002. -310 с.
- Grandell J. and Segerdahl С. О. A Comparison of Some approximations of Ruin Probabilities // Skand. Aktuar. Tidskr. 1971. -P. 144−158.
- Paulsen J. Risk theory in a stochastic economic environment // Stochastic Process and their Applications. 46. -1993. -P. 327−361.
- Paulsen J. Sharp conditions for certain ruin in a risk process with stochastic return on investments // Stochastic Process and their Applications. 75. -1998.-P. 135−148.
- Paulsen J. and Gjessing H.K. Ruin theory with stochastic return on investments // Advances in Applied Probability. 29. -1997. P .965−985.
- Browne. S. Optimal investment policies for a firm with a random risk process: Exponential utility and minimizing the probability of ruin // Mathimatics of Operations Research. 20. -1995. -P. 937−958.
- Мельников, A.B. О стохастическом анализе в современной математике финансов и страхования // Обозрение прикладной промышленной математики. -1995. Т.2. № 4. С. 514−526.
- Мельников А.В. Математика финансовых обязательств. -М.: ГУ ВШЭ, 2001.- 260с.
- Asmussen S. Subexponential asymptotic for stochastic process: extremal behaviour, stationary distributions and first passage probabilities // The Annals of Applied Probability. 8. -2000. -P. 354−374.
- Asmussen S. and Nielsen H.M. Ruin probabilities via local adjustment coefficients // Journal of Applied Probability. 32. -1995. -P. 376−755.
- Schmidli H. Asymptotics of ruin probabilities for controlled risk process in the small claim case // Информационные процессы. Том 2. № 2. -2002. -С. 257−258.
- Schmidly Н. Optimal proportional reinsurance policies in a dynamic setting // Scand. Actuarial J. -2001. -P. 55−68.
- Hipp C. and Plum M. Optimal investment for inshurers // Inshurance Math. Econom. -2000. -P. 215−228.
- Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / Шапкин А. С., Шапкин В. А. / М.: -2006. -880с.
- Финансовый менеджмент / Под ред. Е. С. Стояновой М.: Перспектива. -1993.
- Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Полтавцев и др./ М. гИздательство «Алане». -1994
- Алъгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль.1989.
- Тэпман, JI.H. Риски в экономике / М: Юнити. -2002.
- Гвозденко А. А. Страхование / М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. -2006. 464 с.
- Гражданский кодекс РФ ст. 928
- Яковлева Т.А., Шевченко О. Ю. Страхование : Учеб. пособие / Яковлева Т. А., Шевченко О. Ю. — М: Экономистъ. -2004. с. 217.
- Emiliano A., Valdes Ruin probabilities with dependent claims. -2002. —33p.
- Thorin O. Ruin probabilities prepared for numerical calculation // Skandinavsk Aktuarial Journal. -1977. -P. 121−142.
- Bohman H. Ruin probabilities // Skandinavsk Aktuarietidskrift. -1971. -P. 159−163.
- Embrechts P., Veraverbeke N. Estimates for the probability of ruin with special emphasis on the possibility of lage claim // Insurance: Mathematics and Economics 1. 1982. — P. 55−72.
- Gerber H. and Yang H. Absolute ruin probabilities in a jump diffusion risk model with investment // North American Actuarial Journal. 11. -2007. -P. 159−169.
- Paulsen J., Kasozi J. and Zeitouny O. Ruin probability in the presence of risky investments // Stochastic Process and their Applications. 116. -2006. -P. 267 278.
- Zhu J. and Yang H. Estimates for the absolute ruin probability in the compound Poisson risk model with credit and debit interest // Advances in Applied Probability. 40. -2008. -P. 818−830.
- Kalashnikov V. and Norberg R. Power tailed ruin probabilities in the presence of risky investments // Stochastic Process and their Applications. 98. -2002. -P. 211−228.
- Kalashnikov V. and Norberg R. Ruin probability under random interest rate // Working paper, Lab. Of Actuarial Math., Univesity of Copenhagen. -1999. -P. 1−18.
- Малиновский В. К. Некоторые вопросы исследования платежеспособности страховых компаний // «Страховое дело» № 6. -1995. -С. 46−52.
- Garcia Jorge М. A. Explicit solutions for survival probabilities in the classical risk model/Astin bulletin. Vol. 35. No 1. -2005. -P. 113 130.
- Саблин Д. Инвестиционная деятельность страховых компаний: навстречу рынку // Рынок ценных бумаг № 19. -2006.
- Корнилов И. А. Основы страховой математики / Уч.пособ. М.:Юнити-Дана. -2004. -400с.
- Фалин Г. И. Математический анализ рисков в страховании -М.: Российский Юридический Издательский дом. -1994.
- Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска: учебное пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, -2005.-400с.
- Грызлова А.А. Компьютеризация страхового дела. М. ЖИПУ РАН. -1999. -245с.
- Кудрявцев А.А. Актуарные модели финансовой устойчивости страховых компаний / СПб.: Институт страхования. -1997. -62с.
- Страховое дело / уч. пособие под ред. Л. И. Рейтмана М.: РоСТо. -1992. -524с.
- Бауэре Н., Гербер X., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. -М.:Янус-К. 2001. -с.656.
- Гвозденко А.А. Основы страхования. -М.: Финансы и статистика. -1999. -300с.
- Lemaire J. Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance // Kluwer Academic Publishers. Buston Dordrecht bonders. -1995.
- Gomez E., Perez J., Hernandez A., and Vazquez-Polo F.J., Measuring sensitivity in a Bonus-Malus System // Insurance: Mathematics and Economics. 31.-2002. -P. 105−113.
- Pitrebois S., Walhin J-F., Denuit M., Bonus-malus systems with varying deductibles // Astin Bulletin Vol 35. № 1. -2005. -P. 261−274.
- Grandell, J. Risk Theory and Geometric Sums // Информационные процессы. Том 2. № 2. 2002. -P. 180−181.
- Wikstad N. Exemplication of Ruin Probabilities // Astin Bulletin 6: -1971. -P. 147−152.
- Panjer, H.H. and Willmot, G.E. Insurance Risk Models // Society of Actuaries, Schaumburg. -1992.
- Burnecki, K., Mista, P., and Weron A. What is the Best Approximation of Ruin Probability in Infinite Time //Appl. Math. (Warsaw). -2004.
- Kalashnikov V. Mathematical methods in the ruin probability theory // Lecture notes. Copehagen. 1991.
- Asmussen S. Ruin Probabilities // World Scientific Singapore. 2000.
- Embrechts P., Kl 'uppelberg C., and Mikosch T. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance // Springer, Berlin. -1997.
- Реннер А.Г., Ерофеев A.B. Анализ вероятности неразорения в коллективных моделях риска // Вестник ОГУ. 2007. № 8. — С. 69−72.
- Usabel М. Ultimate ruin probabilities for generalized gamma-convolutions claim sizes. -1999.
- Burnecki K., Mista P. and Weron A. A New De Vylder Type Approximation of the Ruin Probability in Infinite Time // Research Report HSC/03/05. -2003.
- Goovaerts M. J and De Vylder F. A stable recursive algorithm for evaluation of ultimate ruin probabilities // ASTIN Bulletin 14. -1984. -P. 53−59.
- Dickson D.C.M. Recursive calculation of the probability and severity of ruin// Insurance: Mathematics and Economikc. 8. -1989. -P. 145−148.
- Dickson, D.C.M. and Waters H.R. Recursive calculation of survival probabilities //Astin Bulletin 21. -1991. -P. 199−221.
- Tinney W.F. Comments on using sparsity techniques for power systems problems // In Willoughby. -1967. -P. 25−34.
- Culliim J. and Willoughby R.A. Computing eigenvalues of very large symmetric matrices. An implementation of a Lanczos algorithm with no reorthogonalization // J. Comp. Phys. 44. -1981. -P. 329−358.
- Brayton R.K., Guastavson F.G. and Willoughby R.A. Some Results on sparse matrices // Math. Comput. 24. -1970.-P. 937−954.
- Usabel M. Ultimate ruin probabilities for generalized gamma-convolutions claim sizes. -1999.
- Ramsay C.M. and Usabel M.A. Calculating ruin probabilities via product integration // Astin Bulletin. Vol 27. No 2. -1997. -P. 263−271.
- O. Thorin Some remarks on the ruin problem in case the epochs of claims form a renewal process // Skandinavsk Aktuarietidskrift. -1970. -P. 29−50.
- O. Thorin Further remarks on the ruin problem in case the epochs of claims form a renewal process // Skandinavsk Aktuarietidskrift. -1971. -P. 14−38.
- H. Bohman Fourier Inversion-Distribution functions-Longe tailse // Skandinavsk Aktuarial Journal. -1974. -P. 43−45.
- H. Seal Numerical calculation of the Bohman-Esscher family of convolution-mixed negative binomial distribution functions // Mitt. Verein. schweiz. Versich.-Mathr. -1971. -P. 71−94.
- H. Seal The numerical calculation of U (w, t), the probability of non-ruin in an interval (0,t) // Scan. Act. Journal. -1974. -P. 121−139.
- H. Seal Numerical inversion of characteristic function // Scan. Act. Journal. -1977.-P. 48−53.
- Heckman and G. Mayers The calculation of aggregate loss distributions from claim severity and claim count distributions // Proceedings of the Casuality Actuarial Society LXX. -1983. -P. 22−61.
- Kendall M. and Stuart A. The Advanced Theory of Statisticse // Vol I, 4th Editions MacMillan. 1977.
- Davies B. and Rabinowitz P. Methods of numerical integration // Second edition, academic Press Inc. Boston. -1984.
- Dufresne F., Gerber H. U. Three Methods to Calculate the Probability of Ruin//Astin Bulletin Vol 19. № 1. -1989. -C.71−90.
- Burnecki K., Mista P. and Weron A. A New De Vylder Type Approximation of the Ruin Probability in Infinite Time // Research Report HSC/03/05. -2003.
- Segerdahl C.O. Uber einige risikotheoretisch Fragestellungen // Skandinavsk Aktuartidsskrift. 25. -1942. -P. 43−83.
- Embrechts P. and Schmidli H. Ruin estimation for a general inshurance risk model // Advances in Applied Probability. 26. -1994. -P.404−422.
- Sundt B. and Teugels J.L. Ruin estimates under interest force // Inshurance, Mathematics and Economics. 16. -1995. -P. 7−22.
- Schmidli H. Risk theoiy in a economic environment and Markov process // Mitteilangen der Vereinigung der Versicherungsmatematiker. 51. -1994. -P. 5170.
- Frolova A.G., Kabanov Y. and Pergamenschikov S.M. In the inshurance business risky investments are dangerouse // Finance and Stochastics. 6. -2002. -P. 227−235.
- Nyrhinen, H. Finite and infinite time ruin probabilities in a stochastic economic environment // Stochastic Process and their Applications. 92. -2001. -P. 265−285.
- Grandits P. A Karamata-type theorem and ruin probabilities for an insurer investing proportionally in the stock market // Inshurance, Mathematics and Economics. 34. -2005. -P. 297−305.
- Schmidli H. Asimptotics of ruin probabilities for risk processes under optimal reinsurance and investment policies: The large claim case // Queueing Systems. 46. -2004. -P. 149−157.
- Paulsen J. Ruin models with investment income // Probability Surveys Vol.5. -2008. -P. 416−434.