Статистический анализ рынка паевых инвестиционных фондов России
Диссертация
Для выделения однородных по уровню доходности и риска групп ПИФов был применен кластерный анализ. В качестве признаков для классификации 335 ПИФов первоначально были отобраны: средняя месячная доходность ПИФовстандартное отклонение доходности- 5% квантиль месячной доходностистоимость чистых активов на конец периодакоэффициент /? на индекс ММВБ. В дальнейшем часть показателей последовательно… Читать ещё >
Список литературы
- Абрамов, А.Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России: учебное пособие для студентов / А. Е. Абрамов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-416 с.
- Абрамов, А.Е. Современные тенденции развития открытых инвестиционных фондов / А. Е. Абрамов // Биржевое обозрение. 2004. — № 9(11). — С.15−16.
- Абрамов, А.Е. Купля-продажа ценных бумаг инвестиционных фондов на биржах / А. Е. Абрамов // Вестник НАУФОР. 2002. — № 6. — С. 3440.
- Агентова, Г. В. Международный статистический учет: учеб. пособие по курсу «Статистика» / Г. В. Агентова.-М.: Рос. гос. торгово-эконом. ун-т, 2010.- 129 с.
- Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. М. Мхитарян. М.: ЮНИТИ-ДАНА — 1998. — 1022 с.
- Айвазян, С.А. Теория вероятностей и прикладная статистика./ С. А. Айвазян, В. М. Мхитарян. М.: ЮНИТИ-ДАНА. — 2001. — 635 с.
- Алехин, Б.И. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для студентов вузов / Б. И. Алехин 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 461 с.
- Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами: пособие по курсу / под ред. А. В. Федорова. 3-е изд.-- Спб.: Питер, 2006. — 240 е.- ил.
- Ю.Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. -М.: Мир, 1976.-755 с.
- П.Аппель, Дж. Эффективные инвестиции: Как зарабатывать на росте и падении акций, инфляций, скачках на нефть. и не только: пер с англ. / Дж. Аппель- под ред. В. В. Ильина. Спб. — 2009. — 416 с. с ил. — Сер. «Трейдинг и инвестиции».
- Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование / В. Н. Афанасьев, М. М. Юзбашев. М.: Финансы и статистика, 2001. -228 с.
- И.Берндт, Эрнст Роберт. Практика эконометрики: классика и современность: учебник для студентов вузов- пер. с англ. / Эрнст Роберт Берндт- под ред. проф. С. А. Айвазяна. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — Сер. «Зарубежный учебник».
- Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг / Т. Б. Бердникова. М.: ИНФРА -М, 2002. -278 с.
- Боди, 3. Принципы инвестиций: пер. с англ. / 3. Боди, А. Кейн, А. Маркус. М.: Вильяме, 2002. — 984 с.
- Бокс, Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление: пер. с англ.- Вып. 1./ Дж. Бокс, Г. Дженкинс- под ред. В. Ф. Писаренко М.: Мир, 1974. — 408 с.
- Бранис^ А. Перспективы российского рынка для портфельных инвесторов / А. Бранис // Рынок ценных бумаг. 2005. — № 8. — С. 66 -68.
- Брюзгин, Е.А. Организация управления деятельностью инвестиционных институтов: автореф. дис.. .. канд. эконом наук: 08. 00. 05. / Е. А. Брюзгин. М., 2006. — 16 с.
- Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых инструментов: учебное пособие / А. Н. Буренин М.: Первая Федеративная Книготорговая Компания, 1998. — 352 с.
- Буренин, А.Н. Управление портфелем ценных бумаг /А.Н. Буренин. -М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2008.-440 с.
- Бююль, A., SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: пер. с нем. / Ахим Бююль, Петер Цёфель. СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. -608 с.
- Валиева, О.В. Перспективы использования финансовых ресурсов паевых инвестиционных фондов: автореф. дис.. канд. эконом, наук: 08.00.10 / О. В. Валиева. М., 2007 — 22 с.
- Гаспарян, K.JI. Паевые инвестиционные фонды как институт коллективного инвестирования в Российской Федерации: автореф. дис.. канд. эконом, наук: 08.00.10 / K.JI. Гаспарян М., 2008 — 22 с.
- Гейнц, Д. Семейство индексов ММВБ особенности построения / Д. Гейнц // Рынок ценных бумаг. — 2004. — № 4. — С.38 -42.
- Гитман, JI. Основы инвестирования: пер. с англ. / JI. Гитман, М. Д. Джонк. М.: Дело, 1997. — 1008 с.
- Горелик, H.A. Адаптация при прогнозировании экономических показателей методом экспоненциального сглаживания / H.A. Горелик, A.A. Френкель // Экономика и математические методы. 1981.- Т. 17. -№ 6. — С. 1203−1209.
- Григор, Г. Сезонные циклы российского фондового рынка / Г. Григор // Рынок ценных бумаг. 2005. — № 10. — С. 14 -16.
- Дорохов, Е. В. Статистическое исследование состояния национальных рынков акций / Е. В. Дорохов // Вопросы статистики. 2005. — № 7. -С.74−81.
- Дубров, A.M. Компонентный анализ и эффективность в экономике: учебное пособие для студентов вузов / A.M. Дубров. М.: Финансы и статистика, 2002. — 351 с.
- Дубров, A.M. Многомерные статистические методы и основы эконометрики: учебное пособие / A.M. Дубров, B.C. Мхитарян, Л. И. Трошин. М.: МЭСИ, 2002. — 79 с.
- Дуброва, Т.А. Статистические методы прогнозирования / Т. А. Дуброва. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 206 с.
- Дуброва, Т.А. Факторный анализ с использованием SPSS: учебное пособие / Т. А. Дуброва, М. А. Есенин, Н. П. Осипова. М.: МЭСИ. -2009. — 64 с.
- Ильенкова, С.Д. Инновационный менеджмент: под ред. С. Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 335 с.
- Елисеева, И.И. Логика прикладного статистического анализа / И. И. Елисеева, В. О. Рукавишников. М.: Финансы и статистика, 1982. -190 с.
- Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Статистика» / И. И. Елисеева, М.М. Юзбашев- под ред. И.И. Елисеевой- изд. перераб. и доп. М.: Финансы, 2008. — 654 с.
- Иванов, А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / А.П.
- Иванов. М.: Дашков и Ко., 2004. — 440 с.131
- Иванова, Е В. Гражданско-правовое положение паевых инвестиционных фондов: вопросы теории и практики: автореф. дис.. .. канд. юрид. наук 12. 00. 03. / Е. В. Иванова. М, 2009. — 24 с.
- Казенных, И. В. Формирование портфелей инвесторов паевых инвестиционных фондов: автореф. дис... .канд. эконом, наук: 08.00. 10 / И. В. Казенных. Новосибирск. 2008. — 23 с.
- Канторович, Г. Г. Анализ временных рядов / Г. Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. 2002. — Т.6 — № 2. — С.251 -273.
- Канторович, Г. Г. Анализ временных рядов / Г. Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. 2002. — Т.6 — № 3. — С.379 — 401.
- Капитан, М. Паевые фонды. Современный подход к управлению деньгами / М. Капитан, Д. Барановский. СПб.: Питер, 2007. — 256 с.
- Карманов, М.В. Статистика населения: учебно-практ. пособие для системы высшего и доп. образования / М. В. Карманов. М.: МЭСИ, 1999.-77 с.
- Касимов, Ю.Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг: научное издание/ Ю. Ф, Касимов. -М.: Анкил, 2005. 144 с.
- Катаев, К. С. Паевые инвестиционные фонды в переходной экономике России: автореф .дис.. канд. эконом, наук: 08.00.10 / К. С. Катаев. М.: МЭСИ, 2000 — 25 с.
- Кендалл, М. Дж. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М. Дж. Кендалл, А.Стьюарт. М.: Наука. — 1976. — 736 с.
- Кендалл, М. Дж. Статистические выводы и связи / М. Дж. Кендалл,
- А.Стыоарт. М.: Наука. — 1973. — 900 с.132
- Козлов, А. Ю. Статистические функции Microsoft Excel в экономико-статистических расчетах: учебное пособие для вузов / А. Ю. Козлов, B.C. Мхитарян, В. Ф. Шишов — под ред. B.C. Мхитаряна М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-231 с.
- Коротков, A.B. Биржевое дело и биржевой анализ / A.B. Короткое. -М.: Изд. Центр ЕАОИ. 2009. — 176 с.
- Лилеев, И.В. Статистический анализ деятельности паевых инвестиционных фондов: автореф. дис.. .. канд. экон. наук / И. В. Лилеев. М., 2004. — 26 с.
- Лилеев- И. В. Статистический анализ динамики и структуры рынка паевых инвестиционных фондов России / И. В. Лилеев // Вопросы статистики. 2004. — № 7. — С. 73 — 80.
- Лукашин, И.Ю. Анализ рисков на рынке российских ПИФов до и во время кризиса 2008−2009 гг. / И. Ю. Лукашин // Финансы и Бизнес. -2011.-№ 1.-С. 53−69.
- Лукашин, И.Ю. Перспективы IPO на российском фондовом рынке /И.Ю.Лукашин // Прикладные аспекты статистики и эконометрики: тез. докл. VI Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Москва, 2006) / МЭСИ. М., 2006. — С. 47−48.
- Лукашин, И.Ю. Российский фондовый рынок в период кризиса 20 082 009 гг. / И. Ю. Лукашин // Прикладная эконометрика. 2010. — № 3 (19). — С.23 — 37.
- Лукашин, И.Ю. Рынок паевых инвестиционных фондов в России и за рубежом / И. Ю. Лукашин // Аудит и финансовый анализ. 2011. — № 1. -С. 206−210.
- Лукашин, И.Ю. Статистический анализ российского рынка паевых инвестиционных фондов / И. Ю. Лукашин // Прикладные аспекты статистики и эконометрики: труды 7-ой Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. М., 2010. — С. 97 — 100.
- Лукашин, Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов / Ю. П. Лукашин. М.: Финансы и статистика, 2003. -416с.
- Лукашин, Ю.П. Линейная регрессия с переменными параметрами /Ю.П. Лукашин М.: Финансы и статистика, 1992. — 256 с
- Лялин, В.А. Ценные бумаги и фондовая биржа / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. -М.: Филинъ, 1998.-229 с.
- Магнус, Я.Р. Эконометрика / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, A.A. Пересецкий. М.: Дело, 2004. — 576 с.
- Малюгин, В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа: учебное пособие / В. И. Малюгин. М.: Дело, 2003. — 320 с.
- Маргевич, A.B. Организационно-экономический механизм функционирования паевых инвестиционных фондов: автореф. дис.. .. канд. эконом, наук: 08.00. 10 / A.B. Маргевич. М., 2005. — 22 с.
- Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие / Н.Л.
- Маренков, H.H. Косаренко. М.: Флинта: Наука, 2005. — 248 с.134
- Мельникова, Е.И. Паевые инвестиционные фонды в системе инвестирования сбережений физических лиц: автореф. дис.. .. канд. эконом, наук: 08. 00. 10 / Е. И. Мельнокова. Екатеринбург, 1998. — 18 с.
- Мертенс, А.Д. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории / A.B. Мертенс Киев: Киевское инвестиционное агентство, 1997. -XVI., 416 с.
- Миловидов, В.Д. Паевые инвестиционные фонды: монография / В. Д. Миловидов. М.: АНКИЛ- ИНФРА-М, 1996. — 415 с.
- Минашкин, В.Г. Методология статистического исследования состояния и развития рынка ценных бумаг в России: автореф. дис.. .. д-ра экон. наук / В. Г. Минашкин. М, 2006. — 50 с.
- Минашкин, В.Г. Статистика: учебник / В. Г. Минашкин и др. М.: Проспект. — 2008. — 272 с.
- Минашкин, В.Г. Теория статистики / В. Г. Минашкин. М.: Маркет ДС. -2006.-200 с.
- Миркин, Я.М. Национальный доклад. Риски финансового кризиса России: факторы, сценарии и политика противодействия / Я. М. Миркин. -М.: Финака демия, 2008. 138 с.
- Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. / Я. М. Миркин. М.: Альпина Паблишер, 2002. — 624 с.
- Михайлов, Д.М. Мировой финансовый кризис: тенденции и инструменты / Д. М. Михайлов. М.: Экзамен. 2000. — 768 с.
- Мхитарян, B.C. Дисперсионный анализ: учебное пособие / B.C. Мхитарян, Л. И. Трошин. -М.: МЭСИ, 1990. 108 с.
- Мхитарян, B.C. Методы математико-статистического анализа социально-экономических явлений: курс социально-экономической статистики / B.C. Мхитарян- под ред. М. Г. Назарова М.: Финстатинформ, 2002.
- Мхитарян, B.C. Нелинейный регрессионный анализ в системе Statistica и SPSS / B.C. Мхитарян. М.: МЭСИ, 2006. — 196 с.
- Мхитарян, В. С. Статистические методы управления качеством продукции / B.C. Мхитарян. М.: Финансы и статистика, 1982. — 80 с.
- Мхитарян, B.C. Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации / B.C. Мхитарян, В. А. Сивелькин // Вопросы статистики. 2003. — № 2. — С. 46 — 54.
- Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов / B.C. Мхитарян и др.- под ред. B.C. Мхитаряна. М.: Маркет ДС, 2010. — 240 с.
- Мхитарян, B.C. Эконометрика / B.C. Мхитарян, М. Ю. Архипова, В. А. Балаш. М.: Проспект, 2010.-384 с.
- Мэй, Д. Недооцененные возможности российского фондового рынка / Д. Мэй // Рынок ценных бумаг. 2004. — № 9. — С. 14−16.
- Орехов, С.А. Современное корпоративное управление: проблемы теории и практики / С. А. Орехов, В. А. Семенов. М., 2004. — 246 с.
- Паевые инвестиционные фонды в российской экономике (20 022 004) / под ред. М. Е. Капитана. М.: Русское экономическое общество, 2005.
- Панкратова, Л.Д. Портфельный анализ и учётно-аналитические аспекты деятельности паевых инвестиционных фондов в РФ: автореф. дис.. канд. эконом, наук: 08.00.12 / Л. Д. Панкратова. Мичуринск, 2008−26 с.
- Пейко, И. М. Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг Российской Федерации: механизм функционирования и перспективы развития: автореф. дис.. канд. эконом. наук: 08.00.10 /И.М. Пейко. СПб., 2003 — 17 с.
- Петере, Э. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы. Цены и изменчивость рынка: пер. с англ. / Э. Петере- под ред. А. Н. Романова. М.: Мир. — 2000. — 334 с.
- Платонов, B.B. Рациональны ли вкладчики на рынке паевых инвестиционных фондов? / В. В. Платонов. О. В. Марковский //Финансы и бизнес. 2005, — № 2. — С. 45- 56.
- Плышевский, Б.П. Валютный курс и его применение в анализе / Б. П. Плышевский // Вопросы статистики. 2002. — № 1. — С. 43−46.
- Путеводитель по российскому рынку капитала: Паевые инвестиционные фонды / сост. В. Арсеньев. М.: Коммерсант XXI., Альпина Паблишер, 2001. — 160 с.
- Ранчинский, M.JI. Паевые инвестиционные фонды России: пути повышения надежности и доходности: автореф. дис.. канд. эконом, наук: 08.00.10/М.Л. Ранчинский. М., 2004.-21 с.
- Русинов, В. Н, Финансовый рынок: инструменты и методы прогнозирования / В, Н. Русинов. М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 216 с.
- Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. М.: Волтерс Клувер, 2010. — 656 с.
- Рябушкин, Б.Т. Основы статистики финансов / Б. Т. Рябушкин. -М.: Финстатинформ, 1997. 81 с.
- Садовникова, H.A. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебное пособие / H.A. Садовникова, P.A. Шмойлова. М.: МЭСИ, 2001.- 185 с.
- Садовникова, H.A. Основы статистического моделирования: учебное пособие / H.A. Садовникова, P.A. Шмойлова. М.: МЭСИ, 2002.- 192 с.
- Салин, В.Н. Биржевая статистика: учеб. пособие / В. Н. Салин, И. В. Дробышев М.: Финансы и статистика, 2003. — 176 с.
- Салин, В.Н. Статистика финансов / В. Н. Салин.- М.: Финансы и статистика, 2004. 816 с.
- Статистическое моделирование и прогнозирование / Г. М. Гамбаров и др.- под ред. А. Г. Гринберга. М.: Финансы и статистика, 1990.-382 с.
- Теория статистики: учебник / под ред. проф. Г. JI. Громыко. М.: ИНФРА-М, 2000.-414 с.
- Теория статистики: учебник / под ред. проф. Р. А Шмойловой -Изд. 3-е, перераб. М.: Финансы и статистика, 1999. -560с.: ил.
- Тьюлз, Р. Дж. Фондовый рынок: пер. с англ. / Р.Дж. Тьюлз, Э. С. Брэдли, Т. М. Тьюлз. 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА — 1997. -VIII, 648 с.
- Фабоцци, Ф. Дж. Управление инвестициями: пер. с англ. / Ф.Дж. Фабоцци, Т. Д. Коптин. М.: ИНФРА М, — 2000. -XXVIII, 932 с.
- Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: пер. с англ. A.M. Хотинского. С. Б. Королева / под ред. И. С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989.-215с.
- Френкель, А. А Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. / A.A. Френкель. М.: Экономика, 1972. — 190 с.
- Френкель, A.A. Применение регрессионного анализа в условиях мультиколлинеарности экономических показателей: учебное пособие / A.A. Френкель. М.: МЭСИ, 1988. — 51 с.
- Френкель, A.A. Прогнозирование производительности труда: методы и модели / A.A. Френкель. М.: Экономика, 2007. 221 с.
- Черкасский, В.В. Оценка эффективности инструментов коллективных инвестиций с учетом рисков: автореф. дис.. .. канд. эконом, наук: 08. 00. 10 / В. В. Черкасский. Новосибирск, 2005. — 22 с.
- Четыркин, Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е. М. Четыркин. -М.: Статистика, 1975. 183 с.
- Четыркин, Е.М. Финансовые риски /Е.М. Четыркин М.: Дело, 2008.-175 с.
- Шарп, У. Инвестиции: пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. М.: ИНФРА — М, 1998. — XII, 1028 с.
- Шведов, А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг: пособие для студентов / А. С. Шведов -М.: ГУ ВШЭ, 1999. 144 с.
- Шостко, А.А. Развитие методов коллективного инвестирования в современной экономике РФ: автореф. дис.. канд. эконом, наук: 08.00.05, 08.00.10 / А. А. Шостко М., 2008. — 30 с.
- Эконометрика: учебник: под ред. И. И. Елисеевой. М.: Проспект, 2009.-288 с.
- Юзбашев, М.М. Методы изучения динамики распределений и зависимостей / М. М. Юзбашев. М.: Статистика, 1974. — 188 с.
- Bollerslev, Т. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity/T. Bollerslev // Journal of Econometrics. 1986. — No. 31.-P. 307−327.
- Box, G.E.P. Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd ed./G.E.P.Box, G.M.Jenkins, G.C.Reinsel.-New York: Prentice Hall, 1998.
- Breymann, W., Luethi, D. A package on generalized hyperbolic distributions / W. Breymann, D. Luethi, Электронный ресурс. // http://cran.r-project.org/web/packages/ghyp/vignettes/Generalized HyperbolicDistribution. pdf, November 30, 2010.
- Brown, R.G. Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series/R.G.Brown // Englewood Cliffs, New Jersy: Prentice-Hall, 1963.
- Brown, R.G. The Fundamental Theorem of Exponential Smoothing / R.G.Brown, R.F.Meyer // Operation Research. 1961. — Vol.5 — No. 5.-P.673−687.
- Greene, W.H. Econometric Analysis. Second edition. — Macmillan Publishing Company, New York, 1993.
- Johnston, J. Econometric Methods. Third edition. McGraw-Hill International Editions. — Auckland etc., 1984.
- Holt, C.C. Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Moving Averages/ C.C.Holt // Office of Naval Research,
- Memorandum, Carnegie Inst. Of Technology. -1 957. No 52.141
- Maddala, G.S. Introduction to Econometrics. 3-rd ed./ G.S.Maddala.- New York: John Wiley & Sons Ltd., 2001. — 636 p.
- Pindyck, R.S. Econometric Models and Economic Forecasts / R.S. Piindick, D.L. Rubinfeld. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.-595 p.
- Rose, P. S. Money and Capital Markets: The Financial System in an increasingly Global Economy Электронный ресурс. / Peter S. Rose. -3rd ed. Boston, BPI IRWIN, 1989. — 872 p.
- Информационный портал группы Cbonds. Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.investfunds.ru/
- Бюро экономического анализа Департамента коммерции США. Электронный ресурс. Режим доступа: http://bea.g0v/nati0nal/index.htm#gdp
- Официальный сайт ММВБ. Электронный ресурс. Режим доступа: www.micex.ru.
- Официальный сайт Национальной валютной ассоциации. Электронный ресурс. Режим доступа: www.nva.ru.
- Ткачук, Р. Хедж-фонды новый инструмент инвестирования, аналитическая служба инвестиционной компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». — Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.investgid.ru/index.php?page= opinion&id=2664.
- A Bureau of the United States Department of the Treasury. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fms.treas.gov.
- European Energy Exchange AG (EEX). Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.eex.com/ en/Download/Market%20Data/ Natural%20Gas%20-%20EEX.
- European Fund and Assets Management Association Электронный ресурс. Quarterly Statistical Release, September 2010, № 42. — Режим доступа: http://www.efama.org/index2.php?option=comdocman&-task=docview&-g id=1296&Itemid=-99
- Eurostat. Электронный ресурс. Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
- U.S. Energy Information Administration (EIA). Электронный ресурс. http://tonto.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET& s=RBRTE&f=D.
- Vladimir Finkelstein, George Pan, Jean-Pierre Lardy, Thomas Та, John Tierney «CreditGrades™ Technical Document», 2002, RiskMetrics Group, Inc. Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.creditrisk.ru/publications/filesattached/ cgtechdoc. pdf
- Worldwide Mutual Fund Assets and Flows First Quarter 2010 of Investment Company Institute (ICI) supplementary tables. Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ici.org/research/stats/worldwide/data.
- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/.