Статистические показатели развития российской экономики подтверждают развитие в стране «голландской болезни». Наиболее ярко данный факт проявляется при анализе показателей в период до 2013 года (таблица 3). Выбор периода для оценки объясняется тем, что на основании показателей 2014;2015 года невозможно дать корректную, объективную оценку, что обусловлено, в первую очередь, обострением экономико-политической ситуации. Симптомы «голландской болезни» в России (темпы роста по некоторым показателям в 2013 году в % к 2003 г.)Показатель.
ДобычаОбработка.
УслугиВыпуск по счетам ВВП113,5129,4168,2Выпуск (пром.).
122,9150,6-Занятость88,671,6102,7Реальная заработная плата172,0207,3243,2Производительность труда128,0180,7163,7Анализ подтверждает отставание обрабатывающего сектор экономики не столько от добывающего, сколько от сектора услуг. Наблюдается увеличение доли секторов добычи и услуг. Сектор услуг в России обслуживает в большей степени сырьевых экспортеров, а не обрабатывающий сектор, который, прежде всего, нуждается в квалифицированных кадрах. Нефтегазовый и связанные с ним секторы формируют около 70% доходов бюджета и около 40% ВВП. В первом полугодии 2013 г. рост промышленности, который составил 1%, был обеспечен как раз добывающей промышленностью, когда объем выпуска обрабатывающей не претерпел никаких изменений. Ситуации ухудшаются отсутствием реформ и модернизации, а также ежегодным увеличением объемов добычи нефти. Взаимосвязь между ценами на нефть и уровнем экономического развития РФВзаимосвязь между уровнем ВВП РФ и ценами на нефть.
Оценку взаимосвязи выполним на основе исходных данных, представленных в таблице 4. Исходные данные для оценки взаимосвязи показателя ВВП России и цены на нефть.
ПериодВВП, млрд. руб. Цена на сырую нефть марки Brent, долл. США за баррель1 996 200 780 020,4531997234250019,1 161 998 262 960 012,71919994823,217,69 920 007 305,628,30 820 018 943,624,412 200 210 830,524,998 200 313,20828,853 200 417 2 738,298200521 61 054,434200626 91 765,39200733 24 872,713200841 27 797,66200938 80 761,861201046 30 879,631201160 282 110,952201268 163 111,96201373 133 108,844201479 19 998,943201583 23 252,399201686 4 344,047Построение модели проведем средствами табличного процессора Excel. Анализ показывает, что показатели ВВП в 1996;1998 гг. значительно отличаются от массива данных (выбросы). Таким образом, указанные периоды целесообразно исключить из дальнейшего исследования. Результаты построения уравнения регрессии представлены на рисунке 7. Модель регрессии взаимосвязи показателя ВВП России и цены на нефть.
Выполним оценку значимости коэффициентов модели на основе критерия Стьюдента. Статистикии по модулю превышают (), что подтверждает значимость коэффициентов регрессии. Выполним проверку значимости модели по F-критерию.
Согласно результатам построения модели наблюдается умеренная взаимосвязь показателей, что проявляется в показателе коэффициента детерминации (). Модель, в целом, и коэффициент при переменной статистически значимы (p<0,05).Уравнение регрессии имеет вид: Таким образом, при увеличении цены на нефть на 1 долл. за баррель уровень ВВП увеличивается на 587,589 млрд руб. Взаимосвязь между ценами на нефть и внешнеторговым балансом РФВ таблице5 представлены исходные данные для оценки взаимосвязи цены на нефть и внешнеторгового баланса России. Исходные данные для оценки взаимосвязи показателя внешнеторгового баланса России и цены на нефть.
ПериодВнешнеторговый баланс России, млрд. долл. Цена на сырую нефть марки Brent, долл. США за баррель199 936,117,699 200 060,328,308 200 147,924,412 200 246,324,998 200 359,628,853 200 485,838,2 982 005 118,454,4 342 006 139,065,392 007 156,372,7 132 008 201,497,662 009 125,761,8 612 010 168,179,6 312 011 210,0110,9 522 012 207,8111,962 013 212,1108,8 442 014 210,498,9 432 015 160,252,3 992 016 102,744,047Результаты построения уравнения регрессии представлены на рисунке 8. Модель регрессии взаимосвязи показателя внешнеторгового баланса России и цены на нефть.
Выполним оценку значимости коэффициентов модели на основе критерия Стьюдента. Статистикапо модулю превышают (), что подтверждает значимость коэффициента регрессии, статистика. Свободный коэффициент статистически не значим. Выполним проверку значимости модели по F-критерию.
Согласно результатам построения модели наблюдается сильная взаимосвязь показателей (). Модель, в целом, и коэффициент при переменной статистически значимы (p<0,05).Уравнение регрессии имеет вид: Таким образом, при увеличении цены на нефть на 1 долл. за баррель внешнеторговый баланс России увеличивается на 1,899 млрд долл. Взаимосвязь между ценами на нефть и уровнем инфляции.
Оценку влияния показателя цены на нефть на уровень инфляции проведем на основе данных, представленных в таблице 8. Исходные данные для оценки взаимосвязи показателя уровня инфляции в России и цены на нефть.
ПериодУровень инфляции.
Цена на сырую нефть марки Brent, долл. США за баррель199 985,74217,699 200 020,77628,308 200 121,46124,412 200 215,78324,998 200 313,66628,853 200 410,88738,298 200 512,68354,43 420 069,67965,3 920 079,00772,713 200 814,10897,66 200 911,65461,86 120 106,85479,63 120 118,443110,95 220 125,068111,9 620 136,763108,84 420 147,82498,943 201 515,53252,39 920 167,04544,047Результаты построения уравнения регрессии представлены в таблице 9. Модель регрессии взаимосвязи показателя уровня инфляции в России и цены на нефть.
Выполним оценку значимости коэффициентов модели на основе критерия Стьюдента. Статистикии по модулю превышают (), что подтверждает значимость коэффициента регрессии, статистика. Свободный коэффициент статистически не значим. Выполним проверку значимости модели по F-критерию.
Согласно результатам построения модели наблюдается низкая степень взаимосвязи показателей (). Модель, в целом, и коэффициент при переменной статистически значимы (p<0,05).Оценка влияния курса доллара и мировых цен на нефть на экономику РФДля оценки влияния курса доллара и мировых цен на нефть выполним на основе модели множественной регрессии в качестве результативного признака определим уровень ВВП страны, в качестве факторных переменных:
курс доллара;
мировые цены на нефть;
уровень инфляции;
внешнеторговый баланс страны (таблица 10).Исходные данные для построения модели множественной регрессии.
ПериодВВП, млрд. руб. Уровень инфляции.
Курс доллара.
Цена на сырую нефть марки Brent, долл. США за баррель.
Внешнеторговый баланс России, млрд. долл.
19 994 823,285,74 220,6517,69 936,120007305,620,7 762 728,30860,320 018 943,621,46 128,1724,41 247,9200210830,515,78 330,1224,99 846,3200313,20 813,66631,7828,85 359,6200417 2 710,88729,538,29 885,8200521 61 012,68327,754,434 118,4200626 9179,67 928,8265,39 139,0200733 2489,726,372,713 156,3200841 27 714,10824,5797,66 201,4200938 80 711,65428,7961,861 125,7201046 3086,85 431,7879,631 168,1201160 2828,44 332,67110,952 210,0201268 1635,6 829,42111,96 207,8201373 1336,76 329,9108,844 212,1201479 1997,82 467,7898,943 210,4201583 23 215,53256,6252,399 160,2201686 0437,4 553,2844,47 102,7Выбор указанных признаков обусловлен тем, что показатель ВВП страны формируется под влиянием множества факторов, как внутренних, так и внешних. На начальном этапе выполним построение матрицы парных коэффициентов корреляции (таблица8).Матрица парных коэффициентов корреляции.
ВВП, млрд. руб. Уровень инфляции.
Курс доллара.
Цена на сырую нефть марки Brent, долл. США за баррель.
Внешнеторговый баланс России, млрд. долл. ВВП, млрд. руб.
1Уровень инфляции-0,437 331.
Курс доллара0,694 062−0,305 121.
Цена на сырую нефть марки Brent, долл. США за баррель0,681 097−0,5 006 090,1661271.
Внешнеторговый баланс России, млрд. долл.
0,766 342−0,521 590,3026930,9 737 301.
Анализ показывает, что значимое умеренное влияние на показатель ВВП страны оказывают показатели внешнеторгового баланса, цены на нефть и курса доллара. В то же время между показателями внешнеторгового баланса и ценой на нефть существует сильная корреляционная связь (мультиколлинеарность), что может оказать влияние на качество и достоверность результатов построения модели. Данный факт необходимо учесть при оценке адекватности модели. Результаты построения модели множественной регрессии на четырех факторных признаках представлены на рисунке 10. Модель множественной регрессии.
По результатам построения модели можно сделать следующие выводы: 82,4% вариации показателя ВВП объясняется переменными, вошедшими в модель;
модель, в целом, статистически значима:
коэффициент значим только при показателе курса доллара (p<0,05).Для дальнейшего анализа с учетом выводов и наличия мультиколлинеарности между факторами исключим из модели показатель внешнеторгового баланса. Результаты построения модели на трех факторных признаках представлены на рисунке 11. Модель множественной регрессии на трех факторных признаках.
Показатель коэффициента детерминации демонстрирует незначительное снижение, но в целом модель статистически значима. Не значим лишь коэффициент при показателе уровня инфляции (целесообразно отметить, что по результатам корреляционного анализа не наблюдалась значимая взаимосвязь данного показателя с результативным признаком). Указанный фактор исключим из дальнейшего анализа и выполним построение модели на двух факторных признаках (рисунок 12).Модель множественной регрессии на двух факторных признаках.
Согласно результатам расчета качество модели сохранилось. Показатели цены на нефть и курса доллара объясняют 81,1% вариации ВВП страны. Коэффициенты при переменных и модель в целом статистически значимы. Уравнение регрессии имеет вид: Таким образом, рост стоимости нефти на 1 долл. за баррель приводит к росту уровня ВВП на 522,72 млрд руб., рост курса доллара — на 1416,22 млрд руб.
Заключение
.
В рамках настоящего исследования в соответствии с целью и поставленными задачами был выполнен анализ основных тенденций на мировом рынке нефти, а также принципов ценообразования в данном сегменте экономики. Для исследования гипотезы о влиянии цен на нефть на экономическое развитие России было выполнено построение эконометрических моделей, по результатам которого можно сделать следующие выводы:
При увеличении цены на нефть на 1 долл. за баррель уровень ВВП увеличивается на 587,589 млрд руб. Рост цены на нефть на 1 долл. за баррель приводит к росту внешнеторгового баланса России на 1,899 млрд.
долл. Наблюдается низкая степень взаимосвязи между показателем цены на нефть и уровнем инфляции в России. Рост курса доллара приводит к росту уровня ВВП на 1416,22 млрд руб. Таким образом, в рамках исследования доказано значимое влияние стоимости нефти на экономику России.
В то же время, в качестве негативного фактора целесообразно отметить признаки «голландской болезни» в экономике России на протяжении достаточно длительного периода, что проявляется, в первую очередь в ресурсной зависимости бюджета страны. Система факторов, спровоцировавших кризис 2014;2015 гг., в том числе, включает и обвальное снижение цен на нефть. Негативные тенденции в экономике усилились влиянием санкционных ограничений, девальвацией рубля. В связи с указанными обстоятельствами, на современном этапе необходима разработка и реализация системы мер для поиска других источников наполняемости бюджета страны. Список использованной литературы.
Федеральный закон от 24.
11.2014 N 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Аналитический центр при Правительстве РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://ac.gov.ru/Айвазян С. А., Бродский Б. Е., Березняцкий А. Н. «Голландская болезнь» в экономиках России и Армении. Прикладная эконометрика, 36 (4), 3−25, 2014.
Гужновский Л. П. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учеб.
пособие. Тюмень: Тюм.
ГНГУ, 2010.
Гуреева М. А. Основы экономики нефтяной и газовой промышленности: учебник. М.: Академия, 2011.
Информационный интернет портал Investing.com [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-dataКолемаев В.А. Экономико-математическое моделирование. Моделирование макроэкономических процессов и систем: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 61 800 «Математические методы в экономике» / В. А. Колемаев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 295 с. Мальцев Ал.
А. Минерально-сырьевой комплекс мировой экономики: теория и практика развития. Екатеринбург, 2010 — 255 с. Независимое информационное агентство Platts, [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://top250.platts.com/Top250RankingsОфициальный сайт Роснефть. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.rosneft.ru.Официальный сайт Лукойл. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.lucoil.ru.Официальный сайт Татнефть. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.tatneft.ru/.Официальный сайт Сургутнефтегаз. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.surgutneftegas.ru/.Официальный сайт Газпром. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gazprom.ru/.Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. Аналитический центр при Правительстве РФ. Институт энергетических исследований РАН. Научный руководитель акад. Макаров А. А. ИНЭН РАН, АЦ 2013.
Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.gks.ru/Хайтун А. Д. Россия на европейском энергетическом рынке. Часть 1. — М.: РАН, 2013Clifford Krauss, «Oil Prices: What’s Behind the Drop? Simple Economics», 2016[Electronic resource]/ Krauss Clifford //The New York Times online. — 2016. -Mode of access:
http:// www.nytimes.com/interactive/2016/business/energy-environment/oil-prices.html?_r=0.
