Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Эконометрическая модель для прогнозирования курса Евро

Дипломная Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Интернет, без дополнительной установки каких-либо программ и настройки компьютеров. WebQUIK представляет собой специальное приложение на основе технологии DHTML, исполняемое браузером MS InternetExplorer. Обеспечения конфиденциальности передаваемыхданных и предотвращение несанкционированного доступа в системе webQUIKпроизводится с использованием цифровых сертификатов SSL. На рисунке 8 показан… Читать ещё >

Эконометрическая модель для прогнозирования курса Евро (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • 1. Аналитическая часть
    • 1. 1. Общая характеристика функционирования валютных рынков
    • 1. 2. Характеристика факторов, влияющих на валютные курсы
  • 2. Обзор эконометрических моделей динамики курсов валют
    • 2. 1. Проблемы прогнозируемости валютных рынков
    • 2. 2. Прогнозирование временных рядов методами линейного подхода
    • 2. 3. Прогнозирование временных рядов с использованием нейронных сетей
    • 2. 4. Описание функционала механических торговых систем
  • 3. Имитационное моделирование курса евро
    • 3. 1. Схема реализации метода Монте-Карло в инвестиционных расчетах
  • 3. Имитационное моделирование рисков с использованием MS Excel
  • Заключение
  • Список использованных источников

Благодаря им, существуют возможности по извлечению трендов, нахождения различных фигур. Технические возможности системыпредоставляют возможности для распечатывания любых графиков, кроме этого имеются возможности сравнения аналитических объектов с помощьюметодов наложения. ТерминалыMetaTrader 4 предоставляют возможности поиска, каких-либо экзотических инструментов, имеющихся в бесплатной базе индикаторов. Эта база предоставляет возможность найти экспертов, которые позволят полностью автоматизировать торговые и аналитические процессы. Обеспечение вопросов безопасности при проведении торговых операций является одной из важнейших задач. В системе MetaTrader 4 данная задача имеет полновесное решение. Весь объем данных в рамках обмена проводится шифрования трафика между серверами платформы и клиентскими терминалами. При этом используются 128 битные ключи. Помимо этого, есть возможности использования в целях безопасности электронных подписей (ЭП).На рисунке 5 показан режим работы торговой системы Метатрейдер. Рисунок — Режим работы торговой системы Метатрейдер

На рисунке 6 показан графический режим работы с биржевыми котировками. Рисунок — Графический режим работы с биржевыми котировками.

Торговый терминал Метатрейдер имеет набор некоторых советников, помогающих начинающим трейдерам в освоении работы с автотрейдингом. В процессе настройки советника необходимо провести несколько действий. Из меню терминала «навигатор» — «советник» производится выбор нужного и устанавливается на необходимый график валютной пары. 2.5 Система WebQuickСистема webQUIKпредназначена для просмотра информации и совершения операций с ценными бумагами через интернет (интернет-трейдинга). Интерфейс программы выполнен в виде специального приложения, исполняемого интернет-браузеромMicrosoftInternetExplorer, т. е. является Веб-приложением.На рисунке 7 представлено главное окно функционирования системы webQUIK. Рисунок — Главное окно программы.

Основные функции системыwebQUIK [2]: Получение данных фондового рынка в режиме реального временипо позициям:

Значение текущих котировок ценных бумаг, параметры очередей заявок («стакан»), детальныеданные по последним 20 сделкам в торговой системе, данные о состоянии портфеля клиента, данные о состоянии заявок и стоп-заявок клиента, учет реестра сделок, заключенных по заявкам клиента, получение новостей информационных агентств;

Создание и отмена заявок различных типов: рыночных, лимитированных, условных (стоп-) заявок;

Обмен сообщениями с брокером;

Построение графиков с использованием элементов технического анализа;

Настройка расположения окон и таблиц и сохранение их на сервере системы. Основным преимуществом системы webQUIK является возможность использования практически на любом компьютере или мобильном устройстве, имеющем доступ к сети.

Интернет, без дополнительной установки каких-либо программ и настройки компьютеров. WebQUIK представляет собой специальное приложение на основе технологии DHTML, исполняемое браузером MS InternetExplorer. Обеспечения конфиденциальности передаваемыхданных и предотвращение несанкционированного доступа в системе webQUIKпроизводится с использованием цифровых сертификатов SSL. На рисунке 8 показан интерфейс системы webQUIK. Рисунок — Интерфейс системы webQUIKТаким образом, система webQUIK позволяет проводить сделки на валютном рынке, показывает динамику изменения курсов ценных бумаг в режиме реального времени. Поддержка принятия решений в данном случае заключается в анализе динамики курсов ценных бумаг и рекомендаций по проведению стратегии инвестирования.

2.6 Система Инста.

ФондПрограммные решения от брокера «Инста.

Фонд" включают в себя компоненты [3]: ПАММ — система (совокупность деловых отношений инвесторов и управляющих трейдеров, при которых совокупный капитал используется для осуществления спекулятивных операций на валютном рынке, а прибыль автоматически рассчитывается и распределяется пропорционально вложениям участников и согласно условиям соответствующего ПАММ-проекта);Личный кабинет пользователя. При подключении данной услуги трейдерам открывается доступ к широкому набору функций, среди которых возможность отправки запросов по всем торговым сделкам, балансу и закрытым лотам за выбранный временной период. Кроме того, при использовании API можно отслеживать статистику по полученным бонусам, историю авторизаций, а также сводную информацию по счету;

Опционы (работа клиентов с бинарными опционами) на повышение или понижение ставок);Система копирования (использование баз знаний при действии трейдера в тех или иных ситуациях на валютном рынке);Пользователи системы «Инста.

Фонд" могут оперировать максимальным набором сервисов, каждый из которых имеет удобный пользовательский интерфейс, обладает гибкостью настроек, новаторским содержанием, что открывает большое количество возможностей для заработка на валютном рынке, отличается высокой эффективностью и позволяет экономить время, силы и средства. Универсальный брокер Инста.

Фонд охватывает фактически весь спектр услуг онлайн-торговли на мировых финансовых рынках. Представляем вам некоторые из наиболее актуальных сервисов компании, заслуживающие особого внимания. 2.7Сравнительная характеристика СППР для работы с фондовым рынком.

Далее приведем сравнительную характеристику программных решений, используемых для принятия решений в определении стратегии при работе с фондовым рынком. Результаты сравнительной характеристик приведем в таблице 2. Таблица 2 — Сравнительная характеристика СППР для работы с фондовым рынком WebQuickMeta StockИнста Фонд.

Получение динамики курсов в реальном времени+++Графическое представление информации+++Наличие экспертной системы-±Количество критериев анализа рынка.

От 40От 120От 100Использование математических моделей для построения трендов+++Вид приложенияWeb-приложения.

Исполняемый файлWeb-приложения.

Установка дополнительного ПО-±Пользовательские площадки-±Пополнение баз знаний-±Проведение онлайн платежей—+Система оповещения-++Связь с брокерами—+Таким образом, как показано в таблице 2, оптимальным вариантом для использования в качестве системы принятия решения при работе с фондовым рынком является программное обеспечение MetaStock. Вместе с тем, при недостаточности пакета анализа и экспертных систем, пакет Инста Фонд предлагает ряд онлайн сервисов для проведения онлайн платежей или консультаций с экспертами. Таким образом, по результатам исследования предметной области функционирования фондового рынка можно сделать следующие выводы:

деятельность брокеров на валютном рынке предполагает необходимость использования программного обеспечения для оперативного получения данных о значениях биржевых котировок, их статистической обработки;

— наиболее эффективным инструментом в процессе принятия решений на валютном рынке являются интеллектуальные системы, обеспечивающие возможность выдачи данных о наиболее оптимальной стратегии инвестирования;

— в настоящее время существует большое количество программных решений в области автоматизации процесса принятия решений на валютном рынке. В рамках данной работы было проведено изучение расчета параметров индекса спроса с использованием механической торговой системы для тестовой торговой площадки. Результаты расчета показаны ниже. Индекс спроса.

Номер торговой сессии.

ПокупкиПродажи.

Изменение покупок.

Изменение продаж.

Индекс спроса103 286 208 617 032 767−5947−24.1 164 021 431 164−513.

42 165 898 653 742 624−1.19 691 126 847−295−11.23 214 297 784−137−3.102 040 828 529−2-555.

3 991 368 670.

310 047 096 107 732−14−4-0.84 415 584 116 984−852−4.78 260 871 271 302−543.

887 323 944 131 632−552−18.66 964 314 462 430−80.

9 440 993 791 582 273 536.

322 299 652 164 814−34−13−2.

562 517 872 839 140.

985 221 675 187 797−1069−6.37 569 573 194 988−28−9-2.132 653 062 082 233−865.

Рисунок — Результат расчета параметров продаж.

Рисунок — Диаграмма динамики индекса спроса.

При положительном значении индекса спроса верна стратегия покупок, при отрицательном — стратегия продаж. Рисунок — Динамика покупок.

Рисунок — Изменение покупок и продаж3.

4 Система WebQuickСистема webQUIKпредназначена для просмотра информации и совершения операций с ценными бумагами через интернет (интернет-трейдинга). Интерфейс программы выполнен в виде специального приложения, исполняемого интернет-браузеромMicrosoftInternetExplorer, т. е. является Веб-приложением.На рисунке 7 представлено главное окно функционирования системы webQUIK. Рисунок — Главное окно программы.

Основные функции системыwebQUIK [2]: Получение данных фондового рынка в режиме реального временипо позициям:

Значение текущих котировок ценных бумаг, параметры очередей заявок («стакан»), детальныеданные по последним 20 сделкам в торговой системе, данные о состоянии портфеля клиента, данные о состоянии заявок и стоп-заявок клиента, учет реестра сделок, заключенных по заявкам клиента, получение новостей информационных агентств;

Создание и отмена заявок различных типов: рыночных, лимитированных, условных (стоп-) заявок;

Обмен сообщениями с брокером;

Построение графиков с использованием элементов технического анализа;

Настройка расположения окон и таблиц и сохранение их на сервере системы. Основным преимуществом системы webQUIK является возможность использования практически на любом компьютере или мобильном устройстве, имеющем доступ к сети.

Интернет, без дополнительной установки каких-либо программ и настройки компьютеров. WebQUIK представляет собой специальное приложение на основе технологии DHTML, исполняемое браузером MS InternetExplorer. Обеспечения конфиденциальности передаваемыхданныхи предотвращение несанкционированного доступа в системе webQUIKпроизводится с использованием цифровых сертификатов SSL. На рисунке 8 показан интерфейс системы webQUIK. Рисунок — Интерфейс системы webQUIKТаким образом, система webQUIK позволяет проводить сделки на валютном рынке, показывает динамику изменения курсов ценных бумаг в режиме реального времени. Поддержка принятия решений в данном случае заключается в анализе динамики курсов ценных бумаг и рекомендаций по проведению стратегии инвестирования. Система Инста.

ФондПрограммные решения от брокера «Инста.

Фонд" включают в себя компоненты [3]: ПАММ — система (совокупность деловых отношений инвесторов и управляющих трейдеров, при которых совокупный капитал используется для осуществления спекулятивных операций на валютном рынке, а прибыль автоматически рассчитывается и распределяется пропорционально вложениям участников и согласно условиям соответствующего ПАММ-проекта);Личный кабинет пользователя. При подключении данной услуги трейдерам открывается доступ к широкому набору функций, среди которых возможность отправки запросов по всем торговым сделкам, балансу и закрытым лотам за выбранный временной период. Кроме того, при использовании API можно отслеживать статистику по полученным бонусам, историю авторизаций, а также сводную информацию по счету;

Опционы (работа клиентов с бинарными опционами) на повышение или понижение ставок);Система копирования (использование баз знаний при действии трейдера в тех или иных ситуациях на валютном рынке);Пользователи системы «Инста.

Фонд" могут оперировать максимальным набором сервисов, каждый из которых имеет удобный пользовательский интерфейс, обладает гибкостью настроек, новаторским содержанием, что открывает большое количество возможностей для заработка на валютном рынке, отличается высокой эффективностью и позволяет экономить время, силы и средства. Универсальный брокер Инста.

Фонд охватывает фактически весь спектр услуг онлайн-торговли на мировых финансовых рынках. Представляем вам некоторые из наиболее актуальных сервисов компании, заслуживающие особого внимания. Сравнительная характеристика СППР для работы с фондовым рынком.

Далее приведем сравнительную характеристику программных решений, используемых для принятия решений в определении стратегии при работе с фондовым рынком. Результаты сравнительной характеристик приведем в таблице 2. Таблица 2 — Сравнительная характеристика СППР для работы с фондовым рынком WebQuickMeta StockИнста Фонд.

Получение динамики курсов в реальном времени+++Графическое представление информации+++Наличие экспертной системы-±Количество критериев анализа рынка.

От 40От 120От 100Использование математических моделей для построения трендов+++Вид приложенияWeb-приложения.

Исполняемый файлWeb-приложения.

Установка дополнительного ПО-±Пользовательские площадки-±Пополнение баз знаний-±Проведение онлайн платежей—+Система оповещения-++Связь с брокерами—+Таким образом, как показано в таблице 2, оптимальным вариантом для использования в качестве системы принятия решения при работе с фондовым рынком является программное обеспечение MetaStock. Вместе с тем, при недостаточности пакета анализа и экспертных систем, пакет Инста Фонд предлагает ряд онлайн сервисов для проведения онлайн платежей или консультаций с экспертами. Таким образом, по результатам исследования предметной области функционирования фондового рынка можно сделать следующие выводы:

деятельность брокеров на валютном рынке предполагает необходимость использования программного обеспечения для оперативного получения данных о значениях биржевых котировок, их статистической обработки;

— наиболее эффективным инструментом в процессе принятия решений на валютном рынке являются интеллектуальные системы, обеспечивающие возможность выдачи данных о наиболее оптимальной стратегии инвестирования;

— в настоящее время существует большое количество программных решений в области автоматизации процесса принятия решений на валютном рынке. 4. Разработка прототипа системы расчета индекса спроса.

В рамках данной работы была проведена разработка прототипа системы по расчету индекса спроса. На рисунке 13 приведена главная форма системы. Рисунок — главная форма системы.

Для проведения расчета индекса спроса необходимо нажать «Расчет».Результаты расчета показаны ниже. Индекс спроса.

Номер торговой сессии.

ПокупкиПродажи.

Изменение покупок.

Изменение продаж.

Индекс спроса103 286 208 617 032 767−5947−24.1 164 021 431 164−513.

42 165 898 653 742 624−1.19 691 126 847−295−11.23 214 297 784−137−3.102 040 828 529−2-555.

3 991 368 670.

310 047 096 107 732−14−4-0.84 415 584 116 984−852−4.78 260 871 271 302−543.

887 323 944 131 632−552−18.66 964 314 462 430−80.

9 440 993 791 582 273 536.

322 299 652 164 814−34−13−2.

562 517 872 839 140.

985 221 675 187 797−1069−6.37 569 573 194 988−28−9-2.132 653 062 082 233−865.

Рисунок — Результат расчета параметров продаж.

Рисунок — Диаграмма динамики индекса спроса.

При положительном значении индекса спроса верна стратегия покупок, при отрицательном — стратегия продаж. Рисунок — Динамика покупок.

Рисунок — Изменение покупок и продаж.

Показать весь текст

Список литературы

  1. С. А., Мхитарян В. С, Прикладная статистика и основы эконометрики., Москва, Издательское объединение «Юнити». 2012.
  2. И. З., Основные операции нечеткой логики и их обобщение. — Казань: Отечество: 2012−100 c., ил.
  3. Берндт, Эрис Роюерт. Практика эконометрики классика и современность. Пер. с англ.-М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005.863 с
  4. М. Б., Нейронные сети: учебное пособие. — М.: МИРОС и ВЗМШ РАО, 1993 — 96 с.: ил.
  5. Л. Задачник по дэйтрейдингу — М.: «ИК «Аналитика», 2002 — 168 с.
  6. Л. Учебник по дэйтрейдингу — М.: «ИК «Аналитика», 2002 — 272 с.
  7. Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. — Москва: ТВП, 1997. — 236 с.
  8. Д. Г., Вильямс Б. Торговый хаос 2. — М.: «ИК «Аналитика», 2005 — 237с.
  9. Г. К., Махотило К. В., Петрашев С. Н., Сергеев С. А., Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности. — Х.:Основа, 1997. — 112 с.
  10. Н. Э., Метод «Гусеница"-SSA: анализ временных рядов; Учеб.Пособие. — СПб., 2004. — 76 с.
  11. М. В., Новиков Д. А., Теория игр в управлении организационными системами. Издание 2, М.: 2015.
  12. Т. Технический анализ — новая наука. — М.: Диаграмма, 1997.
  13. А.А., Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе (серия «Учебники экономико-аналитического института МИФИ» под ред. проф. В.В. Харитонова). М.: МИФИ, 2014. — 224 с.
  14. В. Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории: Пер. с англ. — М.; Мир 2012. — 335 с. ил.
  15. Змиртович А. И. Интеллектуальные информационные системы
  16. С.Г., Азбука валютного дилинга.— СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1998.— 296 с.
  17. Л. Психология финансов.. — М.: «ИК «Аналитика», 2005 — 376 с.
  18. В.Н. Практический курс распознавания образов. — Владивосток, Изд-во ДВГУ, 1983.
  19. В. Н., Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений. — г. Владивосток — 1999 г. — 234 с.; ил.
  20. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс. Москва, М: Дело, 2005
  21. А.Г., Иванов В. В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. — М.: Инфра-М, 1995. — 176 с.
  22. Э. Основы теории распознавания образов: Пер. с англ. / Под редакцией Б. Р. Левина — М.: Сов. радио, 1980 — 408 с. ил.
  23. Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в инвестициях и экономике. М: Интернет — трейдинг, 2004 — 304 с.
  24. Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга = Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Диаграмма, 1998. — 256 с.
  25. Н. Б., Поведенческие финансы или между страхом и алчностью. — М. Дело, 2004. — 272с.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ