Гипотеза об отсутствии временных эффектов

Гипотеза для всех t =1, …, T — 1; гипотеза Н1: не Н0.

Нулевая гипотеза об отсутствии временных эффектов проверяется при помощи F-критерия.

(9.84).

где SSN — сумма квадратов остатков в модели с индивидуальными фиктивными переменными

В нашем примере сумма квадратов остатков в модели с индивидуальными фиктивными переменными SSN =753,46. Вычисленное значение F-критерия составляет F2= 49,53 при критическом значении на 5%-ном уровне значимости . Так как , то мы можем отклонить нулевую гипотезу о том, что временные эффекты одновременно равны нулю, и принять альтернативную гипотезу. Получается, что временные эффекты являются статистически значимыми на 5%-ном уровне значимости.

3. Гипотеза об отсутствии индивидуальных эффектов.

для всех ; гипотеза Н1: не Н0.

Нулевую гипотезу можно проверить при помощи F-критерия.

(9.85).

где SST — сумма квадратов остатков в модели с временными фиктивными переменными

В нашем примере сумма квадратов остатков в модели с временными фиктивными переменными . Тогда вычисленное значения F-критерия F3 =2,87 при критическом значении F-критерия на 5%-ном уровне значимости . Так как , то мы можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии индивидуальных эффектов и принять альтернативную гипотезу о статистической значимости индивидуальных эффектов на 5%-ном уровне значимости.

Таким образом, мы можем сделать вывод о присутствии как индивидуальных, так и временных эффектов.