Практикум. 
Банки и банковские операции

Вопросы и задания для самоконтроля.

• 1. Каковы цели и функции Банка России?
• 2. Чем объясняется необходимость сдерживания роста рынка потребительского кредитования?
• 3. Опишите цели и методы финансового мониторинга.
• 4. Что такое «Базель III» и каковы объекты его применения?
• 5. Охарактеризуйте современные подходы Банка России к риск-менеджменту.
• 6. Назовите критерии установления повышенных норм резервирования и коэффициентов риска.
• 7. Какая инструкция Банка России содержит обязательные нормативы банков? Назовите основные из них.
• 8. Опишите основные функции Центрального банка как мегарегулятора на небанковских финансовых рынках.
• 9. Дайте описание структуры Европейской системы центральных банков.
• 10. Проанализируйте эффект от отрицательной процентной ставки, введенной ЕЦБ и сформулируйте выводы о том, является ли этот эффект положительным или отрицательным.
• 11. Дайте описание структуры Федеральной резервной системы США.
• 12. В чем смысл программы количественного смягчения (QE) и каковы могут быть положительные и негативные последствия от ее внедрения?
• 13. Каковы основные цели денежно-кредитной политики? Какие сложности возникают у центрального банка при выборе основной цели денежно-кредитной политики?
• 14. Почему в денежно-кредитной политике выделяют основные, промежуточные и операционные цели?
• 15. Что означает цеповая стабильность, каковы ее количественные характеристики? Почему все большее распространение получает концепция ценовой стабильности как основной цели денежно-кредитной политики?
• 16. Объясните, почему Банк России использует показатель базовой инфляции? В чем смысл этого показателя?
• 17. Дайте характеристику трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. По каким каналам денежно-кредитная политика оказывает воздействие на экономику?
• 18. Назовите возможные стратегии денежно-кредитной политики. В чем преимущества и недостатки денежного таргетирования, прямого таргетирования инфляции, таргетирования валютного курса?
• 19. Какие концептуальные принципы лежат в основе современной денежно-кредитной политики, проводимой Банком России?

Задачи.

1. 100 лидеров в сфере потребительского кредитования имеют следующие процентные ставки и объемы кредитных выдач:

Рассчитайте максимально допустимую процентную ставку в сегменте потреби тельского кредитования.

2. 10 лидеров в сфере привлечения розничных вкладов населения имеют следующие максимальные процентные ставки и объемы привлечения:

Рассчитайте максимально допустимую процентную ставку привлечения для банков России.^[1]

В качестве базового курса используется базовый курс сделки своп, рассчитываемый ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» в соответствии с правилами клиринга на единой торговой сессии ОАО ММВБ-РТС.

Рассчитайте стоимость привлечения ликвидности для банка, заполнив соответ ствующий столбец таблицы. По какому курсу банк будет исполнять вторую часть сделки, если дата ее окончания приходится на 12.01.2015?

4. Предположим, наличные денежные средства в кассе банка составляют 75 млрд руб., остатки на корреспондентском счете в Банке России — 40 млрд руб., на счете резервных требований — 20 млрд руб., средства клиентов банка (депозиты) — 1700 млрд руб. Норматив обязательных резервов Банка России равен 4,25%, коэффициент усреднения — 0,7. Нормативная величина обязательных резервов уменьшается на фактический остаток денежных средств в кассе банка, но не более чем на 25%.

Рассчитайте величину средств, подлежащих депонированию па счете резервных требований в Банке России. Выполняет ли банк резервные требования? Определите величину избыточных резервов банка.

5. Пусть валютные резервы Банка России возрастут на 61,3 млрд руб., а внешние обязательства Правительства уменьшатся на 23,7 млрд руб.

На сколько при прочих равных условиях изменится ликвидность банковского сектора России? Поясните свой ответ и покажите изменения в балансе Банка России.

6. Повышение процентных ставок в декабре 2014 г. привело к увеличению банковских вкладов населения и сокращению наличных денег в обращении на 140 млрд руб. В это же время в результате уплаты налогов организациями средства на счетах Правительства в Банке России увеличились на 300 млрд руб.

Как эти изменения повлияли на ликвидность банковского сектора? Какие действия и в каком объеме должен предпринять Банк России для стабилизации ликвидности и процентных ставок денежного рынка?^[2]

111,2 млрд руб. Регулирование обязательных резервов на предстоящей неделе приведет к увеличению счета резервных требований на 4 млрд руб. Сальдо операций Банка России по предоставлению (+)/абсорбированию (-) ликвидности, исполнение которых приходится на предстоящую неделю, составит -1251,7 млрд руб. Среднее недельное значение спроса на ликвидность со стороны банковского сектора Банк России прогнозирует в объеме 723,4 млрд руб.

Исходя из сопоставления прогноза величины спроса на ликвидность и ее предложения, определите лимит предоставления средств банкам Банком России на аукционе прямого РЕПО на недельный срок. С какой целью Банк России устанавливает такие лимиты? Ответ поясните.

8. По балансу Банка России на 01.01.2014 золото-валютные резервы составили 16,4 трлн руб., средства на счетах в Банке России — 10,4 трлн руб., кредиты и депозиты — 4,8 трлн руб., ценные бумаги — 0,5 трлн руб., наличные деньги в обращении — 8,3 трлн руб., средства в расчетах — 0,05 трлн руб., основные средства — 0,1 трлн руб.

Определите величину активов, пассивов и капитал Банка России. Объясните, к каким последствиям для банков, финансовых рынков и экономики в целом могло бы привести существенное увеличепие/уменъшение отдельных из вышеназванных статей баланса.

9. Пусть банки, А и Б различаются только рисковой структурой активов, представленной в таблице. При этом собственный капитал каждого банка составляет 5 млрд руб., норматив достаточности капитала — 10%.

Определите величину кредитного риска каждого актива (А_р), заполните соответствующие столбцы таблицы. Выполняют ли банки регуляторные требования достаточности капитала? Какие действия должны предпринять банки для выполнения регуляторных требований!

• [1] В таблице даны процентные ставки, установленные Банком России для сделоквалютный своп, а также базовый курс доллара к рублю на соответствующие даты.
• [2] Остатки средств на корреспондентских счетах банков в Банке России на конец дня составляют 798,4 млрд руб. В течение следующей недели Банк Россиипрогнозирует изъятие наличных денег из обращения в объеме 34,8 млрд руб. и увеличение остатков на счетах расширенного правительства в Банкс России в объеме