Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Математическое описание связи: регрессия, корреляция/

Курсовая: Математическое описание связи: регрессия, корреляция/
КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Оценивание параметров функции парной линейной регрессии. Коэффициент детерминации. Модель парной линейной регрессии. Содержание. Литература. Связь оценок параметров функции парной линейной регрессии с выборочными числовыми характеристиками. Читать ещё >

Математическое описание связи: регрессия, корреляция/ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Содержание
  • Модель парной линейной регрессии
  • Оценивание параметров функции парной линейной регрессии
  • Связь оценок параметров функции парной линейной регрессии с выборочными числовыми характеристиками
  • Коэффициент детерминации
  • Литература

Модель парной линейной регрессии

Предположим, что у нас есть все основания считать, что два экономических показателя взаимосвязаны. Например, уровень инфляции и уровень безработицы в какой-либо стране или спрос на товар и цена тоара, темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) и доходность ценной бумаги.

В нашем распоряжении имеется набор данных, полученных в результате статистических наблюдений за интересующими нас показателями. Такие данные приводятся в различных периодических изданиях, журналах, газетах и бюллетенях и относятся ко всем сферам экономики.

Используя указанные эмпирические данные, мы хотим подобрать (если это возможно!) функцию, которая связывает эти экономические показатели. Безусловно, эта задача повлечет за собой целый ряд других задач (насколько хорошо мы подобрали функцию, значима или нет зависимость между показателями и т. д.), но пока рассмотрим подход к её решению.

Договоримся в дальнейшем зависимую (эндогенную) переменную обозначать через у, и называть результирующим признаком, а независимую (экзогенную) переменную через x и называть фактором. Тогда упорядоченный набор значений переменных (x; y) это двумерная выборка. Очень часто в литературе переменную х называют объясняющей переменной.

Показать весь текст

Список литературы

  1. С.А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Ис-следование зависимостей. — М.: Финансы и статистика, 1985.
  2. И.В. Курс лекций по теории вероятностей. — СПб, ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1997.
  3. И.В., Лобов В. Е. Отраслевая эконометрическая модель в задаче оценки доходности ценных бумаг. В сб. «Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания», СПб, 2003.
  4. Д.Л., Березинец И. В. Управление ценностью компании: анализ основанных на бухгалтерских показателях моделей оценки // Научные доклады НИИ менеджмента СПбГУ, № 3® 2006.
  5. Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. — М.:Финансы и стати-стика, 1981.
  6. Дж. Эконометрические методы: Пер. с англ. — М.: Статистика, 1980.
  7. К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: Инфра-М, 1997.
  8. А.М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы. — М.: Финансы и статистика, 1998.
  9. О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. -М.: ГУВШЭ, 2001.
  10. Н.Ш., Путко Б. А. Эконометрика. — М.: ЮНИТИ, 2002.
  11. Я.Р., Катышев Л. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 2000.
  12. Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1999.
  13. У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. — М.: ИНФРА-М, 1997.
  14. В.П. Курс теории вероятностей. — М.: Наука, 1987.
  15. Эконометрика / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2001.
  16. Gujarati Damodar N. Basic econometric.Mc.Graw Hill. 2003.
  17. Wooldridge Jefferey V. Introductory econometrics: a modern approach. Thomson. South -western. 2006.
  18. Fama E., French R. Common Risk Factors in the Returns of Stocks and Bond. Journal of Financial Economics, 33, 1993.
  19. Fama E., French R. Industry Cost of Equity. Journal of Financial Economics, 43, 1997.
Заполнить форму текущей работой

Сессия? Спокойно!