Функционирование сфер экономики и производственно-хозяйственная деятельность любой организации во многом взаимосвязана с осуществлением ими инвестиционных вложений в создание новых и совершенствование имеющихся основных фондов и производств, в материальные и нематериальные активы.
В общем понимании, «инвестировать» — это задача расстаться с деньгами сегодня, для получения большей их суммы в будущем. Инвестиционный портфель включает в себя реальные и финансовые инвестиции. В данной работе рассмотрен один из видов инвестирования — это инвестиции в ценные бумаги, так как именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации.
Объект курсовой работы — портфель ценных бумаг.
Предмет — оптимизация портфеля ценных бумаг.
Метод — разработка статистической экономико-математической модели оптимального портфеля ценных бумаг.
Целью данной работы является изучение портфелей ценных бумаг, их структуры и разработка оптимального портфеля ценных бумаг. Для достижения этой цели в данной работе были рассмотрены следующие задачи:
- — изучение сущности ценных бумаг;
- — понятие портфеля ценных бумаг, его доходность и риск;
- — рассмотрение типов портфелей ценных бумаг;
- — обзор применяемых стратегий поведения при формировании портфеля.
Данная тема достаточно актуальна, так как значительно возрастает применение компьютерных технологий при решении экономических задач. Создаются разнообразные программные продукты для оптимизации различных экономических моделей, в частности, для оптимизации портфеля ценных бумаг, так как для потенциального инвестора важной проблемой является выбор отдельных видов ценных бумаг для инвестиций, а также обоснование пропорций распределения имеющегося капитала, то есть формирование оптимального портфеля ценных бумаг.
