Понятие эконометрических моделей, классификация и типы

Эконометрическая модель имеет следующий вид:

Y=f (X) + е где Y — наблюдаемое значение переменной (объясняемая переменная);

f (X) — объясненная часть, зависящая от значений объясняющих переменных;

X={x1,x2,…, xn}.

е — случайная составляющая (возмущения).

Выделяют три основных класса эконометрических моделей:

• 1) модель временных рядов;
• 2) модели регрессии с одним уравнением;
• 3) системы одновременных уравнений.

Моделью временных рядов называется зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени.

К моделям временных рядов, характеризующих зависимость результативной переменной от времени, относятся:

• а) модель зависимости результативной переменной от трендовой компоненты или модель тренда;
• б) модель зависимости результативной переменной от сезонной компоненты или модель сезонности;
• в) модель зависимости результативной переменной от трендовой и сезонной компонент или модель тренда и сезонности.

К моделям временных рядов, характеризующих зависимость результативной переменной от переменных, датированных другими моментами времени, относятся:

• а) модели с распределённым лагом, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений факторных переменных;
• б) модели авторегрессии, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений результативных переменных;
• в) модели ожидания, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от будущих значений факторных или результативных переменных.

Кроме рассмотренной классификации, модели временных рядов делятся на модели, построенные по стационарным и нестационарным временным рядам.

Стационарным временным рядом называется временной ряд, который характеризуется постоянными во времени средней, дисперсией и автокорреляцией, т. е. данный временной ряд не содержит трендовой и сезонной компонент.

Нестационарным временным рядом называется временной ряд, который содержит трендовую и сезонную компоненты.

Моделью регрессии с одним уравнением называется зависимость результативной переменной, обозначаемой как у, от факторных (независимых) переменных, обозначаемых как х1,х2,…, хn. Данную зависимость можно представить в виде функции регрессии или модели регрессии:

y=f (x, в)=f (х1,х2,…, хn, в1… вk)

где в1…вk — параметры модели регрессии.

Можно выделить две основных классификации моделей регрессии:

• а) классификация моделей регрессии на парные и множественные регрессии в зависимости от числа факторных переменных;
• б) классификация моделей регрессии на линейные и нелинейные регрессии в зависимости от вида функции f (x, в).

Системой одновременных уравнений называется модель, которая описывается системами взаимозависимых регрессионных уравнений.

Системы одновременных уравнений могут включать в себя тождества и регрессионные уравнения, в каждое из которых могут входить не только факторные переменные, но и результативные переменные из других уравнений системы.

Регрессионные уравнения, входящие в систему одновременных уравнений, называются поведенческими уравнениями. В поведенческих уравнениях значения параметров являются неизвестными и подлежат оцениванию.

Основное отличие тождеств от регрессионных уравнений заключается в том, что их вид и значения параметров известны заранее.

Общая классификация эконометрических или экономико-математических моделей включает более десяти основных признаков.

Рассмотрим несколько ключевых классификаций эконометрических моделей:

• 1) классификация эконометрических моделей по целевому назначению:
  • а) теоретико-аналитические модели, которые используются при исследовании общих свойств и закономерностей экономических процессов;
  • б) прикладные модели, которые используются при решении конкретных экономических задач (модели экономического анализа, прогнозирования, управления);

Также эконометрические модели могут быть использованы при исследовании различных сторон народного хозяйства и его отдельных частей.

• 2) классификация эконометрических моделей по исследуемым экономическим процессам и содержательной проблематике. При этом выделяются:
  • а) модели народного хозяйства в целом и его отдельных подсистем-отраслей, регионов и т. д.;
  • б) комплексы моделей производства и потребления;
  • в) комплексы моделей формирования и распределения доходов;
  • г) комплексы моделей трудовых ресурсов;
  • д) комплексы моделей ценообразования;
  • е) комплексы моделей финансовых связей и др.
• 3) классификация эконометрических моделей на дескриптивные и нормативные модели:
  • а) дескриптивные модели предназначены для объяснения наблюдаемых фактов или для построения вероятностного прогноза.
  • б) нормативные модели отвечают на вопрос «как это должно бытьв», т. е. предполагают целенаправленную деятельность;
• 4) классификация эконометрических моделей по характеру отражения причинно-следственных связей. При этом выделяют:
  • а) модели жестко детерминистские;
  • б) модели, в которых учитываются факторы случайности и неопределенности.
• 5) Классификация эконометрических моделей по способам отражения фактора времени. При этом выделяют:
  • а) статические модели, характеризующие исследуемую зависимость между переменными на определённый момент времени;
  • б) динамические модели, характеризующие изменение экономических процессов во времени.