Применение экспертных систем в банках

Можно выделить три направления применения экспертных систем в банках это:

• · анализ инвестиционных проектов;
• · анализ состояния валютного, денежного и фондового рынка;
• · анализ кредитоспособности заемщиков и финансового состояния предприятий и банков.

Одной из первых областей банковской деятельности, в которых применение экспертных систем дало заметный эффект, стала оценка платежеспособности клиентов, обращавшихся в банк за денежными ссудами. На входе такой экспертной системы будут показатели клиента, а на выходе — прогнозируемая степень его платежеспособности.

Другой задачей, для решения которой банковские структуры прибегают к помощи экспертных систем — предсказание банкротства. Фактическое банкротство может наступить задолго до того, как бедственная ситуация станет очевидной. Сегодня самой модной экономической теорией является теория антикризисного управления, говорящая о необходимости быстрой диагностики грядущего банкротства тех или иных учреждений (и себя в том числе). Как известно, банкротство обычно предсказывают по ряду показателей. Но лучше делать это не на основе формальных математических выражений, а на основе предыдущего опыта и статистики. И здесь экспертные системы могут оказать поистине неоценимую услугу — выявить признаки надвигающегося банкротства.

Рейтингование — еще одна задача, традиционно поручаемая экспертным системам. Она немного отличается от предыдущих задач. Рейтингование — это ранжирование объектов в порядке их значимости по тем или иным критериям.

Помимо указанных выше, существует еще одна задача классификации, типовая для банковской деятельности — оценка и прогнозирование остатков на корреспондентских счетах.

Ниже приводиться несколько экспертных систем, используемых в банковской деятельности.

Система Intelligent Hedger — основанный на знаниях подход в задачах страхования от риска. Разработчик: Information System Department, New York University. Проблема огромного количества постоянно растущих альтернатив страхования от рисков, быстрое принятие решений менеджерами по рискам в ускоряющемся потоке информации, а также недостаток соответствующей машинной поддержки на ранних стадиях процесса разработки систем страхования от рисков предполагает обширную сферу различных оптимальных решений для менеджеров по риску. В данной системе разработка страхования от риска сформулирована как многоцелевая оптимизационная задача. Данная задача оптимизации включает несколько сложностей, с которыми существующие технические решения не справляются. Система использует объектное представление, охватывающее глубокие знания по управлению риском и облегчает эмуляцию первичных рассуждений, управляющих риском, полезных для выводов и их объяснений.

Система рассуждений в прогнозировании обмена валют. Разработчик: Department of Computer Science City Polytechnic University of Hong Kong. Система представляет собой новый подход в прогнозировании обмена валют, основанный на аккумуляции и рассуждениях с поддержкой признаков, присутствующих для фокусирования на наборе гипотез о движении обменных курсов. Представленный в прогнозирующей системе набор признаков — это заданный набор экономических значений и различные наборы изменяющихся во времени параметров, используемых в модели прогнозирования.

Nereid — система поддержки принятия решений для оптимизации работы с валютными опционами. Разработчик: NTT Data, The Tokai Bank, Science University of Tokyo. Система облегчает дилерскую поддержку для оптимального ответа как один из возможных представленных вариантов; более практична и дает лучшие решения, чем обычные системы принятия решений. Система разработана с использованием фреймовой системы CLP, которая легко интегрирует финансовую область в приложение системы. Предложен смешанный тип оптимизации, сочетающий эвристические знания с техникой линейного программирования. Система работает на Sun-станциях.

PMIDSS — система поддержки принятия решений при управлении портфелем. Разработчики: Финансовая группа Нью-Йоркского университета. Решаемые задачи: выбор портфеля ценных бумаг; долгосрочное планирование инвестиций. Является смешанной системой представления знаний, использующая разнообразные механизмы вывода: логика, направленные семантические сети, фреймы, правила.

Nikko Portfolio Consultation Management System, разработана для внутреннего использования фирмой Nikko Securities, Ltd. Помогает управляющим фондами выбрать оптимальный портфель для своих клиентов. Данная система основана на базе данных с информацией за пять лет продаж акций и на системе с новой теорией управления портфелем, которая вычисляет и оптимизирует портфель ценных бумаг для страховки от различных рисков. Управляющие фондами освобождаются от рутинных вычислений и, таким образом, имеют возможность более быстро составить оптимальный портфель ценных бумаг.

FLiPSiDE — система логического программирования финансовой экспертизы. Разработчик: Case Western Reserve University. Решаемые задачи: мониторинг состояния рынка ценных бумаг, мониторинг состояния текущего портфеля ценных бумаг, поддержка обзора будущих условий рынка, планирование и выполнение продаж. В системе применена оригинальная парадигма «Классной доски», описанной Ньюэллом. Использован язык Пролог в качестве платформы программирования. Данные представлены на «Классной доске» в качестве исходных данных для различных знаний.

Le Courtier — система ассистент-эксперт для менеджера портфеля. Разработчик: Cognitive System Inc. Оказывает помощь инвесторам в определении своих инвестиционных целей, управление портфелем. Основана на использовании правил. Обладает мощным естественно-языковым интерфейсом.

ArBoR — вычислительная модель рейтинга облигаций. Разработчик: College of Business Administration Univercity of Nebraska. Данная система создана для конструирования вычислительной модели в области рейтинга облигаций и для применения модели в качестве экспертной системы. Основана на применение качественного и количественного анализа. Использует стандартную оболочку экспертной системы.

Существуют, так же, и отечественные экспертные системы, ориентированные на применение в банковской деятельности. Ниже будут перечислены некоторые из них.

Audit Expert — аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния одного или группы предприятий на основе данных финансовой и управленческой, в том числе консолидированной отчетности. Разработчик: фирма «Про-Инвест-ИТ». Система ориентирована на финансово-экономические службы крупных компаний, банки и аудиторские фирмы, госорганы, контролирующие финансовое состояние подведомственных организаций. Audit Expert выпускается в версиях Standard и Professional.

Система автоматически формирует экспертные заключения о финансовом состоянии предприятия, обновляя их при выполнении новых расчетов.

Наряду с ручным вводом исходных данных Audit Expert позволяет автоматически импортировать информацию из большинства бухгалтерских программ, а аналитический баланс, полученный в процессе его работы, может экспортироваться в качестве стартового баланса компании в систему разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов.

Благодаря возможностям динамического обмена данными с Excel и передачи автоматически обновляемых отчетов с произвольной структурой в Word и HTML, Audit Expert может использоваться и как самостоятельная аналитическая система, и в качестве составной части информационно-аналитической системы предприятия.

Пользователями системы Audit Expert являются: Сбербанк РФ, Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк, «Русский Банкирский дом и др.

Экспертная аналитическая система «Анализ Банковской и Финансовой Информации» (ЭАС «АБФИ») — универсальный инструмент для решения прикладных задач финансового анализа, прогнозирования и моделирования деятельности предприятий, банков, страховых организаций. Разработчик: фирма «Вестона» .

Использование в качестве исходных данных любой формализованной информации c возможностью реализации всех необходимых аналитических алгоритмов превратили ЭАС «АБФИ» в мощный комплекс, способный решить любые аналитические задачи с учетом изменяющихся внешних условий. ЭАС «АБФИ» позволяет финансовому аналитику автоматизировать весь процесс финансовового анализа от сбора данных и их первичной обработки до создания методик анализа и представления результатов в удобном виде. ЭАС «АБФИ» адресована: специалистам Центрального банка РФ и его территориальных учреждений, аналитикам банков и предприятий для внутреннего анализа, риск-менеджерам банков и инвестиционных компаний, аналитикам фондового рынка, специалистам аудиторских, консалтинговых и страховых фирм, финансовым менеджерам и аналитикам коммерческих и государственных структур.

ЭАС «АБФИ» выполнена в двухуровневой архитектуре и является открытой системой: первый уровень — базовая программная платформа, выполняющая универсальные действия и второй уровень — прикладной, в виде методических приложений, образующих библиотеку готовых решений.

Программа «ИНЭК-АФСП» предназначена для проведения анализа финансового состояния предприятий всех видов деятельности на основе данных внешней бухгалтерской отчетности: (баланс, отчет о прибылях и убытках). Разработчик: фирма «ИНЭК» .

Программа «ИНЭК-АФСП» готовит краткое Резюме о финансовом состоянии предприятий. Данное резюме состоит из текста и графиков (3 страницы) и часто используется для предоставления информации о предприятии руководителям этого предприятия, города, специалистам министерств и ведомств.

Из всего многообразия показателей и коэффициентов программа отбирает ключевые, характеризующие все стороны хозяйственной деятельности предприятия — эффективность деятельности, рискованность бизнеса и финансовая устойчивость предприятия, долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности, качество управления предприятием. На основе отобранных показателей рассчитывается комплексная оценка финансового состояния предприятия с отнесением его к одной из четырех групп (первая — высокорентабельные предприятия, имеющие отличные шансы для дальнейшего развития; вторая предприятия с удовлетворительным уровнем доходности, третья — предприятия, находящиеся на грани финансовой устойчивости, четвертая — предприятия, находящиеся в глубоком кризисе). Использование данного комплексного показателя позволяет не только проследить изменения финансового положения предприятия в динамике, но и определить его рейтинг по отношению к другим предприятиям и организациям.

При оценке эффективности деятельности предприятий предусмотрена возможность сравнения достигнутых предприятием финансовых показателей с отраслевыми нормативными (рекомендуемыми) значениями. Для осуществления данной цели в программе «ИНЭК-АФСП» заложен расчет среднеотраслевых показателей (рекомендуемых показателей), настроенных для различных видов деятельности.

Используемый в программе «ИНЭК-АФСП» «графический пакет», дает возможность: строить графики по любым показателям, показывать (прятать) метки значений показателей, выводить (убирать) диапазон рекомендуемых значений, представлять графики для печати на черно-белом или цветном принтере, задавать верхние и нижние заголовки графиков, поворачивать метки, сохранять в базе и затем постоянно использовать отобранные графики. Кроме этого, программа предоставляет возможность передавать графики в MS Word и Excel.

При оценке финансового состояния заемщика пользователи могут использовать, как рассчитываемыми в программе финансовыми показателями и коэффициентами, так и субъективными качественными показателями. При работе с программой можно воспользоваться предлагаемыми методиками ИНЭК (для определения класса кредитоспособности) или создавать собственные. В программе внедрен также расчет финансовых показателей, в соответствии с Положением Банка России N 218-П от 19 марта 2004 года «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников) кредитных организаций» .

Программа «ИНЭК-АФСП» предназначена не только для анализа деятельности конкретного предприятия, но и незаменима для органов государственного управления при проведении мониторинга финансово-экономического состояния хозяйствующих субъектов городов, областей, республик.