Этапы управления рисковыми ситуациями

• 1. Идентификация риска, заключающаяся в выявлении факторов, имеющих влияние на деятельность предприятия.
• 2. Качественный анализ — определение рисковых факторов и время их возможного возникновения.
• 3. Количественный анализ — сбор и обработка статистических данных, классификация потерь, расчет рисковых значений.
• 4. Выбор методов воздействия на риск — определение ресурсов предприятия и выбор методов воздействия в рисковых ситуациях.

Подобными методами могут быть:

• · Принятие риска — отказ от избегания риска.
• · Минимизация риска — комплекс организационно-технических мероприятий по управлению лимитами.
• · Передача риска подразумевает сохранение существующего уровня риска, но сопровождается передачей за него ответственности третьим лицам, что всегда связано с дополнительными выплатами.
• · Хеджирование — уменьшение масштаба убытков в виде снижения стоимости портфеля активов.
• · Контроль и корректировка результатов — осуществление общего контроля по итогу полученных данных и выявленных новых обстоятельствах, изменяющих уровень риска.

Классификация рисков

Для корректного риск-менеджмента нужно упорядочивать риски в соответствии с их причинами, временем и местом возникновения, что позволит выбрать верные методы по их управлению.

В соответствии с этим принципом можно выделить финансовые, функциональные и внешние риски.

В случае функциональных рисков практически невозможно разрешить проблему с помощью использования ИТ-решения, поскольку информационные технологии на данном этапе не могут прогнозировать все вышеперечисленные риски с учетом человеческого фактора и возникновения сценариев функциональных рисков.

Для осуществления ИТ-поддержки сотрудников, реализующих надзор подразделений организации можно предложить автоматизированные средства по разделению доступа и шифрованию информации.

Внешние опасности не связаны непосредственно с работой компании, но включают в себя способности наступления неблагоприятных событий из-за изменений в законодательстве, экономической и социальной сферах. В качестве понижения утрат от возможных последствий следует проводить постоянный мониторинг изменений внешней среды и прибегнуть к страхованию.

ИТ-решения для управления финансовыми рисками на российских предприятиях На сегодняшний день некоторые программные средства (такие, как Diasoft 5NT или RSBank 5) уже широко используются в качестве контролирующих средств валютных позиций.

К тому же, можно выделить наиболее применяемые программные решения на российском рынке:

SAS Risk Management, имеющий гибкую среду управления, подходящую под российскую специфику финансовых учреждений. Система позволяет рассчитывать показатели подверженности кредитным рискам, взвешенные показатели по необходимым рейтингам и уровням и т. д.

EGAR Focus Technology позволяет проводить мониторинг позиций, риск-менеджмент, оценку стоимости финансовых инструментов и рассчитывать прибыль и убытки в on-line режиме. Egar Focus так же представляет специальное решение для банковских предприятий, которое отличается эксклюзивной архитектурой для оптимизации функциональных задач.

Kondor+ широко используется для оценки и мониторинга рисков ликвидности и процентных рисков. Система работает в режиме реального времени и обладает внушительным набором интеллектуальных средств и финансовых инструментов. Kondor+ является СППР для стратегических и оперативных целей предприятия.

Перечисленные решения обладают широкими способностями по поддержке российских финансовых предприятий, но иногда представляются довольно дорогостоящими, что вынуждает российские организации совершенствовать существующие и внедренные системы, либо создать новые индивидуальные решения.

Как правило, методика управления рисками в таких решениях основывается на расчетах по стандартной методике Value-at-Risk, однако регулирование ограниченного числа рисков не может значительно улучшить работу предприятия.

Использование аналитического подхода и многогранное детализирование рисковых ситуаций отражается в разработках компаний Accenture и PriceWaterhouse. Эти системы позволяют не только расчет потерь по каждому подразделению, но и возможную частоту их возникновения, а так же консолидируют сбор данных с актуальной информацией интернет-ресурсов. Программные средства позволяют использовать данные экспертной оценки и идентифицировать широкий спектр тенденций рисков.

информационная технология управление риск финансовый.