Специфика управления банковскими рисками

К настоящему времени сложился достаточно широкий спектр специфических методов управления тем или иным видом риска. Наиболее распространенными методами управления являются:

• 1. Диверсификация;
• 2. Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;
• 3. Лимитирование;
• 4. Самострахование;
• 5. Страхование;
• 6. Хеджирование;
• 7. Управление качеством.

Смысл диверсификации вкладов заключается в том, чтобы банк как можно меньше зависел от одного или нескольких неблагоприятных факторов.

В современных условиях коммерческие банки способны работать в качестве продавцов, покупателей и финансовых посредников практически во всех рыночных секторах: на рынке средств производства и производственных услуг, на потребительском рынке, на рынке недвижимости, на финансовых рынках и т. п. Это позволяет банкам неудачу в одном или нескольких секторах компенсировать успехами в других; при этом желательно равномерное распределение объемов деятельности во всех секторах и долей каждого контрагента в том или ином секторе.

Лимитирование — ограничение использования операций банка по объемам, инструментам, партнерам и т. д. с целью ограничения рисков операций банка. Наиболее распространены следующие виды лимитов:

• 1. Лимиты на операции отдельно с каждым контрпартнером;
• 2. Лимиты на каждый инструмент, вид актива, конкретное подразделение или дилера;
• 3. Максимального размера ссуды для одного заемщика;
• 4. Торгового лимита для торговли в течение дня;
• 5. Максимального размера забалансовых обязательств;

Одним из способов защиты от возникающего в ходе банковской деятельности риска является страхование.

По своей сути страхование кредитов позволяет уменьшить или устранить кредитный риск. Объектами страхования кредитов, как правило, служат коммерческие кредиты, банковские ссуды поставщику или покупателю, обязательства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции. Защита интересов продавца либо банка-кредитора заключается в том, что в случае неплатежеспособности должника или неоплаты долга по другим причинам погашение задолженности по предоставленному кредиту берет на себя страховая организация.

Страхование осуществляется на добровольной основе в двух формах:

• 1. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов;
• 2. Страхование рисков непогашения кредита.

В первом случае страхователем выступает заемщик, объектом страхования является его ответственность перед банком, выдавшим кредит, за своевременное и полное погашение кредита, включая проценты за пользованием кредитом. Во втором случае страхователь — банк, а объектом страхования выступает ответственность всех или отдельных заемщиков перед банком за своевременное и полное погашение кредита и процентов за пользование кредитами.

Страхование и самострахование служат не только надежной защитой от негативных проявлений риска. Они также повышают ответственность руководства банка, принуждая его серьезнее относиться к разработке и принятию решений.

Хеджирование основано на таком распределении активов, чтобы суммарное влияние того или иного события на их стоимость оказалось нулевым. Как правило, под хеджированием понимают покупку финансовых инструментов, специально сконструированных для защиты от некоторого рискаУправлением качеством — один из самых современных способов управления рисками. Он заключается в способности высококлассных банковских управляющих разрешать возникающие проблемы до того, как они станут серьезными затруднениями для банка. Другими словами, основой управления качеством является наличие классных управляющих.