Описание этапов реализации рекомендаций

Этапы реализации рекомендаций кредитного риска в ПАО «Сбербанк России» можно рассмотреть имитационным моделированием, основанным на регрессиональном — корреляционном анализе. Регрессионный анализ является одним из наиболее распространенных инструментов эконометрического анализа. Он позволяет проанализировать и оценивать связь между зависимой и независимой переменными. Зависимая переменнаяпризнак, а независимая переменнаяфактор, либо регрессор.

Корреляционный и регрессионный анализ, исследование связей в условиях массового наблюдения и действия случайных факторов осуществляется с помощью экономико-статистических моделей. Модель представляет собой логическое и математическое описание функций, которые отображают существенные свойства моделируемого объекта, а также дает возможность установить основные закономерности изменения оригинала. Модели в виде функциональных уравнений используют для расчета средних значений моделируемого показателя по набору заданных величин и для выявлений степени влияний на отдельные факторы. Из множества факторов, рассматриваемых исследователем как возможные аргументы регрессионного уравнения, отбирается один, который наиболее связан корреляционной зависимостью. Далее проводится процедура при двух выбранных переменных. Процедура повторяется до тех пор, пока в уравнение не будут включены аргументы, удовлетворяющие критериям значимости включения. Переменные, порождаемые регрессионным уравнением. Благодаря полученным оценкам коэффициентов уравнения регрессии могут быть оценены прогнозные значения зависимой переменной. Притом, что они могут быть вычислены, где значения определены и даже где они неопределенны.

Корреляционно — регриссионный анализ включает в себя три этапа:

• 1. Математикоэкономическое моделирование;
• 2. решение принятой модели путем нахождения параметров корреляционного уравнения;
• 3. оценка и анализ полученных результатов.

Задачами регрессионного анализа является выбор типа модели и определение расчетных значение зависимой переменной. Задача состоит в построении модели, позволяющей по значениям независимых показателей получать оценки значений зависимой переменной. Регрессионный анализ является основным средством исследования зависимостей между социальноэкономическими переменными. Эту задачу мы рассмотрим в самой распространенной классической модели линейной регрессии.

Главным этапом построения регрессионной модели будет установление в анализе исходной информации математической функции.

При изучении связи экономических показателей производства деятельности используют уравнения различного вида, так например, прямолинейной и криволинейной связи. Линейной связью объясняются ограниченная вариация переменных и в большинстве случаев нелинейные формы связи для выполнения расчетов преобразуют в линейную форму.

Прогнозирование — это предсказание будущего на основании накопленного опыта и текущих предположений относительно него. Прогнозирование представляет собой сложный процесс, по ходу которого необходимо решать большое количество различных вопросов. Для его производства следует применять в сочетании различные методы прогнозирования, которых на сегодняшний день существует множество методов, но на практике используются всего 15 — 20. Рассмотрим эти методы:

• 1. Метод экспертных оценок. Суть данного метода заключается в том, что в основе прогноза лежит мнение одного специалиста или группы специалистов, которое основано на профессиональном, практическом и научном опыте. Различают коллективные и индивидуальные экспертные оценки, часто используется при оценке персонала.
• 2. Метод экстраполяции. Основная идея экстраполяции — изучение сложившихся как в прошлом, так и настоящем стойких тенденций развития предприятия и перенос их на будущее. Различают прогнозную и формальную экстраполяцию. Формальная — основывается на предположении о том, что в будущем сохранятся прошлые и настоящие тенденции развития предприятия; при прогнозной — настоящее развитие увязывают с гипотезами о динамике предприятия с учетом того, что в будущем изменится влияние на него различных факторов. Следует знать, что методы экстраполяции лучше применять на начальной стадии прогнозирования, чтобы выявить тенденции изменения показателей.
• 3. Метод экономического прогнозирования (экономический анализ) заключается в том, что какой либо экономический процесс или явление, имеющие место на предприятии, расчленяются на части, после чего выявляется влияние и взаимосвязь этих частей на ход и развитие процесса, а также друг на друга. При пoмощи анализа можно раскрыть сущность такого процесса, а также определить закономерности его изменения в будущем, всесторонне оценить пути достижения поставленных целей.
• 4. Методы моделирования. Моделирование — это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и процессов, выделение его существенных признаков и характеристик. Прогнозирование с использованием моделей включает в себя ее разработку, экспериментальный анализ, сопоставление результатов предварительных прогнозных расчетов с фактическими данными состояния процесса или объекта, уточнение и корректировку модели. На данном методе мы и остановимся.

Методы логического моделирования применяются главным образом для качественного описания прогнозируемых процессов. В их основе — общие закономерности развития прогнозируемого объекта управления, исследуемые в определенной логической последовательности.

Методы экономико-математического моделирования основаны на имитации реального поведения объекта управления путем построения соответствующих экономико-математических моделей. Это наиболее развитые методы в области прогнозирования социально-экономических процессов. Их разновидностью является широко применяемый метод математической экстраполяции, позволяющий продлить тенденцию изменения экономического параметра из области ее наблюдения в прошлом на будущее.

Экономико-математическое моделирование предполагает создание модели, которая изучает экономический объект и представляет его описание с помощью знаков и символов (математических уравнений и неравенств, диаграмм, формул). Для моделирования необходимо получить, проанализировать и оценить данную информацию. Информация должна быть полной, достоверной, а также представляться в удобной форме для дальнейшего использования. Основой экономико-математической модели является матрица — специальная тaблица, содержащая смысловые или кодовые обозначения функции цели; их числовое выражение в виде коэффициентов;

Математическое прогнозирование помогает составить прогноз на будущее и на основании полученных данных создаются мероприятия по минимизации. Данный метод по-моему мнению наиболее эффективен, т. к. с помощью него можно рассчитать данные, которые появятся только в будущем, тем самым быть готовым к риску и создать мероприятия по его минимизации.

Далее перейдем к расчету экономической эффективности от реализации рекомендаций.