Практическая разработка системы инвестирования

Ранее в работе были сформулированы основные принципы, которыми следует руководствоваться инвестору при разработке собственной системы инвестирования. Создание и тестирование системы — процесс очень долгий и трудоемкий, поэтому цель данной главы — не столько создание завершенной и высокоэффективной системы, сколько демонстрация основных элементов этого процесса. Мы попытаемся разработать систему, базирующуюся на ранее рассмотренных методах технического анализа, протестировать ее основные элементы и сделать вывод об эффективности как этих элементов, так и самой системы в целом.

Следует отметить, что включение в систему процесса тестирования, предполагает формулирование ее в виде жестких механистических правил, ибо только такие правила могут быть алгоритмизированы. Тем не менее, после завершения разработки и тестирования системы, будет предпринята попытка проиллюстрировать как можно повысить эффективность системы, включая в нее элементы эвристического подхода.

В качестве инвестиционной базы будет рассматриваться фондовый рынок США, а в качестве предполагаемого периода инвестирования — среднесрочный (7 — 28 дней).