Оценим риск неплатежеспособности страховой компании ООО «Согласие» согласно алгоритму, описанному в третьем пункте второй главы. Для этого найдем требуемый капитал по каждому виду риску.
Страховой риск
Риск незаработанных премии и достаточности резервов
Для нахождения требуемого капитала по данным видам риска, определим виды страхования, которым занимается страховая компания ООО «Согласие». Согласно консолидированной финансовой отчетности ООО «Согласие» за 2012 год, опубликованной в журнале «Страховое дело», № 5 за май 2013 г., организация занимается следующими видами страхования, сгруппированными в соответствии с требованиями Solvency II:
- · Страхование средств наземного транспорта (LOB1);
- · Страхование морского и воздушного транспорта (страхование грузов) (LOB2);
- · Страхование гражданской ответственности (LOB3);
- · Смешанное страхование (LOB4).
По данным отчетности найдены необходимые значения (таблица 17).
Таблица 17
Премии и резервы по типу страхования.
|
Вид страхования. | Премии (тыс. руб.). | Резервы (тыс. руб.). |
LOB1. | | |
LOB2. | | |
LOB3. | | |
LOB4. | | |
Согласно формуле (38) рассчитаем стандартное отклонение по каждому из видов страхования, приведенных выше, используя данные таблицы 4:
- · уLOB1=9,147%;
- · уLOB2=11%;
- · уLOB3=12,528%;
- · уLOB4=12,636%;
Далее рассчитаем стоимость по каждому виду страхования согласно формуле (39):
- · VolumeLOB1= 17 636 539 тыс. руб.;
- · VolumeLOB2= 18 961 тыс. руб.;
- · VolumeLOB3= 7 801 333 тыс. руб.;
- · VolumeLOB4= 8 990 499 тыс. руб.;
- · VolumeTotal= 34 447 332 тыс. руб.
Следующий шаг — расчет общего стандартного отклонения по формуле (40):
уTotal=7,741%.
Тогда требуемый капитал по риску премий и резервов, рассчитанный по формуле (41), равен:
SCRpremium and reserves=8 000 144 тыс. руб.
Риск катастроф
По оценкам специалистов Российской академии наук и МЧС России потенциальный ущерб от природных и техногенных катастроф достигает 200 млрд руб. в год. Так как доля страховой компании ООО «Согласие» на российском страховом рынке составляет 4,4%, то требуемый капитал по риску катастроф равен:
SCRcat=200 000 000*0,044=8 800 000 тыс. руб.
Стоит повторить, что данная оценка является приблизительной.
Теперь найдем требуемый капитал по страховому риску в соответствии с формулой (41а):
SCRund=12 611 210 тыс. руб.
