Методы исследования рынка кредитования

кредитование банк кластеризация кохонен

1. Кредитная система РФ

1.1 Сущность кредитования

1.2 Краткая история кредитования

1.3 Виды и методы кредитования

1.4 Проблемы кредитных организаций и способы их решения

2. Методы исследования рынка кредитования

2.1 Суть и методы кластеризации

2.2 Нейронной сети. Сеть Кохонена

3. Анализ деятельности коммерческих банков с помощью карт Кохонена

3.1 Выбор и обоснование исходных данных

3.2 Список входных параметров для анализа

3.3 Кластеризация деятельности банков с помощью карт Кохонена с применением пакета статистической обработки данных Deductor компании BaseGroup Labs

3.4 Описание результатов и их анализ Заключение Список использованной литературы

Актуальность темы

исследования. В современной экономике кредит является одним из основополагающих критериев и предпосылкой финансового развития страны, также существенной и обязательной частью финансового роста, это все обуславливает развитие системы кредитования физических лиц. Каждый год возрастает размер такого кредитования и расширяется список предоставляемых банками кредитных продуктов физическим лицам. Впрочем, твердые условия межбанковской конкурентной борьбы на рынке кредитования физических лиц РФ принуждают банки отыскивать пути повышения эффективности кредитования. По моему мнению, данный процесс просит не только существенных вложений, широкой и разветвленной сети филиалов банков, передовых банковских технологий, но и основательного познания соучастниками рынка основ кредитных взаимоотношений, понимания сути и роли кредитования физических лиц в самой системе кредитных взаимоотношений.

Кредитование физических лиц распространено во всех государствах мира, считается залогом общественной и финансовой устойчивости. Государство инициирует улучшение нормативно-правовой базы, исполняет на постоянной основе контроль за работой субъектов и объектов системы кредитования физических лиц, оказывает им муниципальную поддержку и предоставляет муниципальные гарантии. Тем самым стимулирует платежеспособный спрос, оказывает воздействие на стабильность банковской системы, содействует развитию и совершенствованию ее инфраструктуры, а еще оберегает интересы покупателей экономических услуг.

До начала кризиса кредитование физических лиц считалось одним из более высокодоходных направлений банковской работы. В отрасли наблюдалась интенсивная конкурентная борьба, итогом которой был постоянный подъем розничного банковского кредитного портфеля. К концу августа 2008 года банки дали физическим лицам более 2,8 трлн. рублей. С началом кризиса подъем кредитного портфеля физических лиц прекратился, и на протяжении 2009 года наблюдалось уменьшение портфеля кредитования примерно на 2% в месяц.

Портфель кредитов, выданных физическим лицам, сократился с 4017,2 миллиардов рублей в 2008 году, до 3573,8 миллиардов рублей на начало 2009 года. При всем этом общий размер просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам возрос на 58% и составил на 1 января 2010 года 243 миллиарда рублей. Удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц повысился за 2008 год с 3,24% до 3,69%, а к концу 2010 года достиг 6,79%.

Несмотря на то, что вопросы кредитования физических лиц рассматриваются довольно обширно, в финансовой литературе не сложилось системного подхода, который разрешил бы совместить теоретические нюансы кредитования, его организационно-практические основы.

Неудовлетворительная разработанность понятийного аппарата, касающегося кредитования физических лиц, трудности, образовавшиеся в банковской практике РФ, связанные с ухудшением качества кредитного портфеля физических лиц, с подъемом просроченной задолженности этой группы заемщиков, определили актуальность темы исследования.

Степень разработанности проблемы. Научные основы исследования теории кредитования, его сути и форм заложили ведущие российские научные работники Л. И. Абалкин, Г. Н. Белоглазова, C.B. Богомолов, Н. И. Валенцева, C.B. Галакая, Л. А. Дробозина, Е. Ф. Жуков, B.C. Захаров, Ю. И. Коробов, Г. Г. Коробова, Л. П. Кроливецкая, О. И. Лаврушин, Г. С. Панова, A.M. Тавасиев, В. М. Усоскин.

За границей в сфере функционирования банковской системы известны труды таких авторов, как Э. Дж. Долан, Б. Дюран, К. Дуотери, Д. Коллинз, Тимоти Усл. Кох, П. Паул, А. Райф, Дж. Синки (мл.), Р. Страйк, А. Харвуд.

Сегодня вопросы становления системы кредитования физических лиц обширно дискутируются на научных конференциях и семинарах, в периодических изданиях. Эти трудности осматривают Д. З. Вагапова, C.JI. Ермаков, И. А. Зарипов, П. П. Ковалев, Н. И. Парусимова, И. Н. Рыкова, В. А. Савинова, В. Г. Садков, М. Б. Тершукова, Г. Торсунян, A.B. Улюкаев, Е. Б. Ширинская, В. В. Янов и прочие исследователи.

Несмотря на веский научный интерес к системе кредитования физических лиц, перечисленные авторы, открывают ее в отдельных аспектах. Кроме того, в научной литературе нет единичного подхода к классификации кредитов, к обсуждению способов оценки кредитоспособности персональных заемщиков.

Объектом исследования является банковская сеть РФ. Предметом исследования является развитие системы кредитования. Цель данной работы — теоретическое объяснение системы кредитованиям физических лиц и изучение развития системы кредитования банков в РФ на примере нескольких банков Ростовской области.

Согласно с поставленной целью сформулированы последующие задачи теоретического и прикладного характера, определившие логику дипломной работы и ее структуру:

— уточнить содержание понятия кредитования физических лиц и осмотреть основные принципы кредитования;

— дать определение системе кредитования, выявить проблемы кредитных организаций и способы их решения;

— рассмотреть методы кластерного анализа:

— провести кластеризацию показателей коммерческих банков с помощью карт Кохонена, сделать выводы;

Теоретическая основа исследования. Теоретической базой для исследования являются основательные труды отечественных и иностранных научных работников в сфере кредитования физических лиц, а еще исследования ученых-практиков в данной области, которые отыскали свое отражение в диссертационных и монографических исследованиях, научных заметках, публикациях в финансовой литературе и периодических изданиях.

Информационно-эмпирическая база исследования. При исследовании и анализе задач по теме исследования, применялись законодательные и нормативные акты РФ, Федеральной службы статистики, ЦБ (Центрального банка) РФ, Федеральной службы по экономическим рынкам, а еще материалы научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, данные монографий, публикаций в периодических изданиях.

Научная новизна работы содержится в развитии комплекса теоретических положений и в исследовании методических и фактических советов, нацеленных на улучшение системы кредитования физических лиц.

Главные выводы и предложения по итогам проведенного исследования ориентированы на развитие методических аспектов улучшения системы кредитования физических лиц.

1. Кредитная система РФ

1.1 Сущность кредитования

В современной экономической литературе существует две основные трактовки происхождения слова «кредит». Одни экономисты полагают, что это понятие берет начало от латинского слова credit, что в переводе означает «он верит» (или от слова credо Ї верю). Другие связывают его появление с латинским термином creditum, который переводится как ссуда (долг).

На практике кредитные отношения представляют собой передачу в пользование материальных ценностей в денежной или товарной форме на условиях возвратности, срочности и платности, что осуществляется в виде конкретных кредитных сделок, формы и условия которых отличаются значительным многообразием.

Сущность же кредита всегда устойчива и неизменна: кредит — это экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу возвратного движения стоимости в товарной или денежной форме.

Субъектами кредитных отношений являются кредитор и заемщик. Ими могут быть любые юридически самостоятельные лица и дееспособные граждане, которые в состоянии нести материальную ответственность по обязательствам кредитной сделки.

Кредитор — это субъект кредитных отношений, передающий стоимость во временное пользование, а заемщик — субъект, получающий кредит и обязанный возвратить его в установленный срок. В рамках кредитных отношений они могут меняться ролями: кредитор может стать заемщиком, а заемщик — кредитором. Для современного уровня развития товарно-денежных отношений характерно также одновременное функционирование субъектов в качестве и кредиторов, и заемщиков. Так, например, банки в одно и то же время на протяжении всей своей деятельности являются и кредиторами, и заемщиками.

Объектом кредитной сделки выступает ссуженная стоимость, то есть стоимость в денежной или товарной форме, которую кредитор передает во временное пользование заемщику.

К принципам кредитования относятся:

1) возвратность и срочность кредитования;

2) дифференцированность кредитования;

3) обеспеченность кредита;

4) платность банковских ссуд.

Рассмотрим подробнее каждый из принципов.

1. Возвратность является той особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений. Без возвратности кредит не может существовать, поэтому возвратность является неотъемлемой частью кредита, его атрибутом.

Возвратность и срочность кредитования обусловлена тем, что банки мобилизуют для кредитования временно свободные денежные средства предприятий, учреждений и населения. Главная особенность таких средств состоит в том, что они подлежат возврату владельцам, вложившим их в банк на условиях срочных депозитов. Поэтому «золотое» банковское правило гласит, что величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. Нарушение этого основополагающего принципа и приводит к банкротству банка.

Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности кредита. Принцип срочности означает, что кредит должен быть не просто возвращен, а возвращен в строго определенный срок, т. е. в нем находит конкретное выражение фактор времени. Если нарушается срок пользования ссудой, то искажается сущность кредита, он теряет свое подлинное назначение.

2. Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его получение. Ссуда должна предоставляться только тем клиентам, которые в состоянии его своевременно вернуть. Поэтому дифференциация кредитования должна осуществляться на основе показателей кредитования, под которой понимается финансовое состояние предприятия, дающее уверенность в способности и готовности заемщика возвратить кредит в обусловленный договором срок. Эти качества потенциальных заемщиков оцениваются посредством анализа их баланса на ликвидность, обеспеченность хозяйства собственными источниками, уровень рентабельности на текущий момент и в перспективе.

Уровень кредитоспособности заемщика является показателем индивидуального или частного кредитного риска для банка, связанного с конкретным клиентом, конкретной ссудой, выданной клиенту.

3. Обеспеченность кредита закрывает один из основных кредитных рисков — риск непогашения ссуды. Если бы не принимался во внимание этот принцип, то банковское дело превратилось бы в спекулятивное занятие, где высокий риск ведения операций привел бы к резкому росту процентных ставок.

Надо отметить, что решение проблемы обеспеченности кредита зависит от типа кредитования и от субъекта ссуды. Если говорить о большой компании, успешно работающей на протяжении десятилетий, имеющую хорошую и длительную кредитную историю, занимающую лидирующие позиции на рынке, возглавляемую известными профессионалами, то решение вопроса с обеспечением кредитов требует одного подхода. Правда, надо сказать, что российская банковская практика дает примеры проблемных кредитов, приводящих к банкротству крупных банков. Например, Западно-Сибирский металлургический комбинат не вернул кредит Кредобанку, что выразилось в банкротстве старейшего российского банка. Если рассматривать вопрос ссуды для малого предприятия, только зарегистрированного и начинающего свою предпринимательскую деятельность с нуля — то здесь без решения вопроса с обеспечением выдавать кредит нельзя. Интересна позиция с обеспечением при потребительском кредитовании, где возможен статистический подход оценки кредитного риска (например, метод кредитного скоринга для отбора заемщиков) и обеспечением может являться хороший набор определенных критериев ссудополучателя.

Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х г. г. для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Дюран отмечал, что выведенная им формула «может помочь кредитному работнику легко и быстро оценить качество обычного претендента на ссуду, но в экстраординарных случаях ее прогнозные качества ослабевают.»

В российских условиях чистое применение коэффициентов Дюрана невозможно.

4. Платность банковских ссуд означает внесение получателями кредита определенной платы за временное пользование для своих нужд денежными средствами. Реализация этого принципа на практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского процента — это своего рода «цена» кредита. Платность кредита призвана оказывать стимулирующее воздействие на хозяйственный (коммерческий) расчет предприятий, побуждая их на увеличение собственных ресурсов и экономное расходование привлеченных средств. Банку платность кредита обеспечивает покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования их на собственные и другие нужды.

При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны учитывать следующие факторы:

— ставка рефинансирования ЦБ РФ;

— средняя процентная ставка привлечения (ставка привлечения межбанковских кредитов или ставка, уплачиваемая банком по депозитам различного вида);

— структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем дороже должен быть кредит);

— спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, тем дешевле кредит);

— срок кредита, вид кредита, а точнее степень его риска для банка в зависимости от обеспечения;

— стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег).

Совокупное применение на практике всех принципов банковского кредитования позволяет соблюдать как макроэкономические интересы, так и интересы на микроуровне обоих субъектов кредитной сделки — банка и заемщика.

Банки, являясь по сути платными предприятиями, накладывают коммерческий нрав на всю систему их работы по кредитованию. Для начала, отталкиваясь от принципа доходности банковского хозяйства, банковские ссуды считаются коммерческими. Хотя дело не только в этом. Банки как торговые компании осуществляют торговлю, прежде всего собственными ресурсами, помещая их в кредитные операции. Непосредственно поэтому в обычном (бескризисном, без инфляционном) хозяйстве для банков, выступающих, прежде всего, как крупные кредитные институты, прибыль от кредитной работы считается основополагающим фактором. В прибыли южноамериканских банков на доходы от кредитных операций приходится подавляющая часть — более 60%.

Объем кредитного продукта банка зависит не только от размера его собственных средств, но и от завлеченных ресурсов. В прогрессивной рыночной системе осуществлять торговлю большим размером средств возможно только в тех случаях, когда банк вдобавок заинтересовал средства собственных посетителей.

Специфика современной системы кредитования состоит в ее зависимости не исключительно от собственных и завлеченных ресурсов, но и от определенных общепризнанных мерок, которые устанавливает Центральный банк для Коммерческих банков, исполняющих кредитование посетителей. ЦБ РФ, например, регламентирует норму неотъемлемых отчислений в централизованные резервы. Есть и прочие нормативы, в том числе в виде малых валютных запасов, создаваемых в платном банке, в форме регламентации размеров особо больших кредитов, характеристик ликвидности равновесия банка, когда обязательства банка соизмеряются с объемом ликвидных средств.

При всей своей прибыльности кредитная операция в условиях финансового кризиса, спада производства, разорения фирм считается более опасной. В наше время задержка возврата ссуд посетителями банка становится очень нередким явлением. К началу 2010 года просроченная задолженность по банковским кредитам составляла 11,1% по всем кредитам, предоставленным хозяйству, народонаселению и прочим кредитным институтам.

Особенность современной практики кредитования состоит, впрочем, в том, что отечественные банки в ряде случаев не владеют общей методической и нормативной базой организации кредитного процесса. Старые банковские инструкции, регламентирующие кредитные операции и сориентированные на распределительную систему, оказались неприемлемыми для критериев рынка. Обстановка такова, что любой банк вследствие этого, как следует из собственного опыта, производит собственные подходы, собственную систему кредитования, хотя абсолютно очевидно, что есть непреложные совместные организационные основы, отражающие интернациональный и отечественный опыт и позволяющие банкам значимо упорядочить собственные кредитные отношения с клиентом, значительно улучшить возвратность займов.

1.2 Краткая история кредитования

С исторической точки зрения предшественником современного кредита можно считать ростовщический кредитстарейшая форма кредита, характерная для докапиталистических формаций. Предпосылкой возникновения ростовщического кредита послужило деление первобытного общества на богатых и бедных. В античный период ростовщический кредит предлагался в основном ремесленникам и рабовладельцам. В роли кредиторов чаще всего выступали купцы и откупщики налогов. При феодализме ростовщический кредит также предлагался в большинстве случаев мелким товаропроизводителям и феодалам. Именно с этого и начинается история кредитования в России.

Вместе с формированием государства появлялись и банки, которые становились профессиональными участниками кредитного рынка. С появлением религии и государства возрождались монастырские, храмовые и государственные банки, которые привлекали денежные средства для строительства храмов, зданий, а также для содержания армии.

Кредит как экономическое явление появился примерно 4−5 тыс. лет назад, наравне с такими понятиями как налоги. Примерно в то же время появляются своеобразные формы финансового контроля и страхования.

Ростовщики, предоставляющие кредит, подвергались такому же риску, что и современные банки, поскольку купцам, бравшим кредит, не выгодно было полностью соблюдать условия договора.

Любые операции с выдачей кредита или возврата процентов требовали наличия свидетелей. Кроме наличия свидетелей любые операции с выдачей кредита предполагали оформления «документов с печатью». Наличием «имущественных бирок» характеризуется и история кредитования в России. Множество имущественных норм создавало потребность в ведении прихода-расхода даже на уровне домашних хозяйств.

История кредитования в России прошла путь развития от ростовщического кредита до создания банковской системы. Совершенствование кредитной системы способствовало развитию нашего государства.

Современная история кредитной системы в РФ берет свое начало с конца 1988 — начала 1989 года. Это время ознаменовалось переходом от плановой к рыночной экономике, что подстегнуло развитие рынка кредитования. В то время возникло несколько государственных специализированных банков, которые занимались в числе прочего и кредитованием. Однако получение и обслуживание кредита до середины девяностых годов было весьма затруднительным как для предприятий, так и для населения. В 1998 году Сбербанк начал выдавать кредиты населению на неотложные нужды, но грянул кризис, и развитие кредитования замедлилось, немного стабилизировавшись к 2001 году. На современном этапе кредитование в России распространено очень широко. Особенно развита выдача мелких потребительских кредитов. Популярностью у населения пользуются так же жилищные кредиты, ипотека, автокредиты. Краткосрочное, долгосрочное кредитование и многие другие кредитные продукты пользуются спросом у малого и среднего бизнеса. Так, объем предоставленных кредитов этому сектору экономики по состоянию на конец 2013 года составил 4 257 млрд. рублей.

1.3 Виды и методы кредитования

В мировой практике отсутствует единая классификация банковских кредитов, так как распространение их всевозможных форм зависит от уровня экономического развития страны, её традиций, исторически сложившихся способов предоставления ссуд и их погашения и укоренившихся стереотипов в сознании населения.

По назначению использования различаются кредиты:

· Бюджетные;

· Промышленные

· Сельскохозяйственные

· Инвестиционные

· Потребительские По срокам погашения кредиты бывают:

1) до востребования

2) срочные Срочные кредиты подразделяются на кратко-, среднеи долгосрочные. Классификация ссуд в соответствии с этим критерием разных стран варьируется. Российские банки занимаются в основном краткосрочным кредитованием.

По видам процентных ставок банковские кредиты можно подразделить на две группы:

· кредиты с фиксированной процентной ставкой

· кредиты с плавающей процентной ставкой.

В настоящее время в России используется два метода кредитования.

Первый метод предусматривает индивидуальный подход в каждом конкретном случае и применяется при предоставлении разовых ссуд на определенные цели и на конкретные сроки и называется срочным.

Второй метод предусматривает выдачу ссуд в течение определенного периода в пределах согласованного лимита путем оплаты всех обязательств предприятия, относящихся к составу оборотных средств. Данный метод называется кредитной линией.

При кредитной линии преимущественно используется специальный ссудный счет. Открытие специального ссудного счета предусматривает снижение статуса расчетного счета, так как вся выручка от реализации товаров поступает на ссудный счет, с которого идет процесс регулярного кредитования предприятия и погашение его задолженности.

1.4 Проблемы кредитных организаций и способы их решения

В странах с развитой рыночной экономикой система финансового контроля включает следующие элементы:

— государственные органы и специально уполномоченные организации, осуществляющие государственный финансовый контроль;

— негосударственные организации, осуществляющие независимый финансовый контроль на коммерческой основе;

— службы внутреннего контроля организаций, осуществляющие финансовый контроль максимизации прибыли и защиты интересов собственников.

В сфере банковской деятельности такими элементами являются:

— центральный банк или иной специально созданный орган;

— аудиторские фирмы;

— службы внутреннего контроля кредитных организаций.

В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основывается на Федеральном законе Российской Федерации «О банках и банковской деятельности». В соответствии с этим законом:

— банк является коммерческим юридическим лицом, то есть таким организационным образованием, деятельность которого направлена на извлечения прибыли;

— банк создается в форме хозяйственного общества, то есть акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

— банк действует на основе лицензии, выдаваемой Центральным банком Российской Федерации;

— банк обладает специальной компетенцией, то есть извлекает прибыль путем совершения специальных операций;

— банк рассматривается законодательными органами Российской Федерации, как один из элементов банковской системы.

В России процесс формирования и развития банковской системы и становления системы ее регулирования и контроля проходят параллельно. Задачи по обеспечению устойчивости и функционирования банковской системы возложены на основной орган регулирования денежно-кредитной политики — Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Он выполняет весь комплекс регулирующих и контрольных функций: определение правил и порядка ведения банковской деятельности, лицензирование, камеральный надзор, инспектирование, санацию и ликвидацию кредитных организаций.

Каждая вновь образуемая кредитная организация обязана получить лицензию на осуществление банковских операций в Центральном банке Российской Федерации. Перечень обязательных мероприятий и документов для открытия банка и его филиалов приведен в Инструкции Банка России от 23.07.1998 г. № 75-И «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности».

Контроль за кредитными организациями основан на анализе получаемой отчетности и инспекционных проверках на местах. К документам основной отчетности относятся:

— баланс кредитной организации (представляется ежемесячно);

— отчет о прибылях и убытках (представляется ежеквартально);

— различные формы финансовой отчетности (представляются ежемесячно и ежеквартально).

Инспектирование коммерческих банков как одно из направлений деятельности Центрального банка Российской Федерации ведет свою историю с 19 апреля 1993 г., когда Председатель Банка России В. В. Геращенко подписал приказ ЦБ РФ № 02−55 «Об образовании Главного управления инспектирования коммерческих банков Банка России и управлений (отделов) инспектирования коммерческих банков территориальных органов Банка России». С тех пор банковское инспектирование рассматривается как важнейший компонент регулирования и контроля банковской деятельности. Усилиями руководства Банка России того времени, его территориальных учреждений и самого Главного управления инспектирования коммерческих банков (ГУ ИКБ) была создана система инспекционных подразделений по всей стране и налажена их согласованная работа. В 1996 г. ГУ ИКБ преобразовано в Департамент инспектирования кредитных организаций (ДИКО).

На основании анализа отчетности и результатов инспекционной проверки в случае необходимости органами надзора применяются следующие меры воздействия по отношению к кредитной организации:

— взыскание с кредитной организации штрафа до одного процента от размера оплаченного уставного капитала, но не более одного процента от минимального размера уставного капитала;

— предъявление требований к кредитной организации, а именно:

а) осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменение структуры активов;

б) замена руководителей кредитной организации;

в) реорганизация кредитной организации;

— изменение для кредитной организации обязательных нормативов на срок до шести месяцев;

— введение запрета на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, предусмотренных выданной лицензией, на срок до одного года, а также на открытие филиалов на срок до одного года;

— назначение временной администрации по управлению кредитной организацией на срок до шести месяцев.

Также Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Важное место в работе Банка России занимает деятельность, связанная с финансовым оздоровлением кредитных организаций. Именно для эффективного осуществления этих функций в Банке России был создан департамент по организации банковского санирования. Проблема финансового оздоровления кредитных организаций носит макроэкономический характер и связана прежде всего с проблемой создания оптимальной структуры банковской системы России, а именно: оптимальной структуры активов и пассивов кредитной организации, оптимального соотношения крупных, средних и мелких банков и т. д. Планы санации проблемных кредитных организаций имеют смысл только в том случае, когда собственники и кредиторы этих кредитных организаций готовы предоставить им реальную финансовую помощь.

При санации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может либо найти инвесторов для проблемного банка, либо провести его финансовое оздоровление собственными силами и средствами. Санация банка возможна в том случае, если существует возможность избежать банкротства финансового учреждения. Процедура проводится для значимых для экономики страны или какого-либо конкретного региона банков. Но АСВ может и отказаться выполнять данную процедуру.

Санирование выгодно и физическим, и юридическим лицам, находящимся на обслуживании в банке. Физические лица получают возможность сохранить свои сбережения в полном объеме, тогда как при банкротстве им выплачивается сумма в размере до 700 тыс. рублей. Юридические лица в случае санации банка также сберегут средства на своих счетах и смогут продолжить обслуживаться в финансовом учреждении.

В свое время были санированы банки Связь-Банк, «Глобэкс», «КИТ Финанс», Банк Москвы, «Нижний Новгород», Номос-Банк-Сибирь, Газэнергобанк, Банк24.ру.

Проблемы кредитных организаций появляются первоначально в виде нехватки ликвидности. Возможности коммерческих банков России решить проблему ликвидности путем приобретения кредита на межбанковском рынке или у Банка России как кредитора последней инстанции в последнее время ограничены. Банку России необходимо постоянно и всесторонне оценивать на основе имеющейся информации финансовое состояние каждой кредитной организации и предупреждать различные негативные финансовые потери и последствия. Именно по такому принципу действовал Банк России, когда возник вопрос о предоставлении кредита ПКБ «Автовазбанку». Этот банк в свое время испытывал острый недостаток в ликвидных ресурсах и в этой связи обратился в Банк России за финансовой поддержкой. Банк России направил в банк временную администрацию, которая смогла не только установить реальное финансовое положение, но и приступить к осуществлению мероприятий по восстановлению его нормальной деятельности без каких-либо дополнительных ресурсов Банка России. В состав временной администрации следует вводить представителей заинтересованных организаций, а именно кредиторов, что позволит установить двойственный контроль за деятельностью должника. Кроме того, временную администрацию следует вводить в кредитную организацию на ранней стадии выявления проблем. В этом случае, временная администрация будет способна не только оценить реальную ситуацию в кредитной организации, но и стабилизировать ее или, в крайнем случае, обеспечить сохранность банковского имущества и тем самым защитить законные интересы кредиторов и вкладчиков.

В зависимости от реального финансового положения в той или иной кредитной организации Банк России принимает решение либо о ее финансовом оздоровлении, либо о ее ликвидации или реорганизации. При этом Банком России учитывается тяжесть финансовой проблемы, возможность ее эффективного разрешения, наличие необходимых финансовых ресурсов, позиция кредиторов и вкладчиков кредитной организации, а также социальная значимость данной кредитной организации и ее место в банковской системе региона или страны. На сегодняшний день уже более 300 кредитных организаций в результате реорганизационных процедур стали филиалами и дочерними предприятиями других кредитных организаций. Реорганизацию Банк России поддерживает только в том случае, если существует полная уверенность, что реорганизация более эффективна и полезна, чем ликвидация кредитной организации.

Отзыв у кредитной организации лицензии на совершение банковских операций — крайняя мера надзорного регулирования. На сегодня, в соответствии с действующим законодательством, арбитражный суд не может начать процедуру банкротства кредитной организации до отзыва у нее лицензии на совершение банковских операций. После отзыва лицензии на совершение банковских операций создается ликвидационная комиссия, которая и занимается дальнейшей работой по ликвидации кредитной организации.

Дальнейшее развитие системы банковского санирования будет определяться качеством и полнотой нормативно-правовой базы, а также эффективностью работы в этой области Банка России.

2. Методы исследования рынка кредитования

2.1 Суть и методы кластеризации

Кластерный анализ представляет собой класс методов, используемых для классификации объектов или событий в относительно однородные группы, которые называют кластерами. Объекты в каждом кластере должны быть похожи между собой и отличаться от объектов в других кластерах. На рис. 1 показана идеальная ситуация кластеризации, когда кластеры четко отделены друг от друга на основании различий двух переменных.

Рис. 1 Идеальная ситуация кластеризации На рис. 2 представлена ситуация кластеризации, которая чаще всего встречается на практике.

Рис. 2 Реальная ситуация кластеризации Границы некоторых кластеров очерчены нечетко. Группы, или кластеры, определяют с помощью собранных данных. Кластерный анализ используют в маркетинге для различных целей.

Применение кластерного анализа в общем виде сводится к следующим этапам:

· отбор выборки объектов для кластеризации;

· определение множества переменных, по которым будут оцениваться объекты в выборке. При необходимости — нормализация значений переменных;

· вычисление значений меры сходства между объектами;

· применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов (кластеров);

· представление результатов анализа.

После получения и анализа результатов возможна корректировка выбранной метрики и метода кластеризации до получения оптимального результата.

Формальная постановка задачи кластеризации

Пусть множество объектов — множество номеров (имён, меток) кластеров. Задана функция расстояния между объектами. Имеется конечная обучающая выборка объектов. Требуется разбить выборку на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике, а объекты разных кластеров существенно отличались. При этом каждому объекту приписывается номер кластера. Алгоритм кластеризации — это функция, которая любому объекту ставит в соответствие номер кластера. Множество в некоторых случаях известно заранее, однако чаще ставится задача определить оптимальное число кластеров, с точки зрения того или иного критерия качества кластеризации. Кластеризация (обучение без учителя) отличается от классификации (обучения с учителем) тем, что метки исходных объектов изначально не заданы, и даже может быть неизвестно само множество.

Решение задачи кластеризации принципиально неоднозначно, и тому есть несколько причин:

· не существует однозначно наилучшего критерия качества кластеризации. Известен целый ряд эвристических критериев, а также ряд алгоритмов, не имеющих чётко выраженного критерия, но осуществляющих достаточно разумную кластеризацию «по построению». Все они могут давать разные результаты. Следовательно, для определения качества кластеризации требуется эксперт предметной области, который бы мог оценить осмысленность выделения кластеров.

· число кластеров, как правило, неизвестно заранее и устанавливается в соответствии с некоторым субъективным критерием. Это справедливо только для методов дискриминации, так как в методах кластеризации выделение кластеров идёт за счёт формализованного подхода на основе мер близости.

· результат кластеризации существенно зависит от метрики, выбор которой, как правило, также субъективен и определяется экспертом. Но стоит отметить, что есть ряд рекомендаций к выбору мер близости для различных задач.

Методы кластеризации:

· иерархические

· неиерархические Суть иерархической кластеризации состоит в последовательном объединении меньших кластеров в большие или разделении больших кластеров на меньшие.

Иерархические методы могут быть агломеративными (объединительными) и дивизивными. Агломеративная кластеризация начинается с каждого объекта в отдельном кластере. Кластеры объединяют, группируя объекты каждый раз во все более и более крупные кластеры. Этот процесс продолжают до тех пор, пока все объекты не станут членами одного единственного кластера.

Разделяющая, или дивизивная, кластеризация начинается со всех объектов, сгруппированных в единственном кластере. Кластеры делят (расщепляют) до тех пор, пока каждый объект не окажется в отдельном кластере.

Обычно в маркетинговых исследованиях используют агломеративные методы, например, методы связи, дисперсионные и центроидные методы. Методы связи включают метод одиночной связи, метод полной связи и метод средней связи.

В основе метода одиночной связи лежит минимальное расстояние, или правило ближайшего соседа. При формировании кластера первыми объединяют два объекта, расстояние между которыми минимально. Далее определяют следующее по величине самое короткое расстояние, и в кластер с первыми двумя объектами вводят третий объект. На каждой стадии расстояние между двумя кластерами представляет собой расстояние между их ближайшими точками.

Метод полной связи аналогичен методу одиночной связи, за исключением того, что в его основе лежит максимальное расстояние между объектами, или правило дальнего соседа. В методе полной связи расстояние между двумя кластерами вычисляют как расстояние между двумя их самыми удаленными точками.

Метод средней связи действует аналогично. Однако в этом методе расстояние между двумя кластерами определяется как среднее значение всех расстояний, измеренных между объектами двух кластеров, при этом в каждую пару входят объекты из разных кластеров.

Широко известным дисперсионным методом является Метод Варда. Дисперсионный метод, в котором кластеры формируют таким образом, чтобы минимизировать квадраты евклидовых расстояний до кластерных средних. Для каждого кластера вычисляют средние всех переменных. Затем для каждого объекта вычисляют квадраты евклидовых расстояний до кластерных средних. Эти квадраты расстояний суммируют для всех объектов. На каждой стадии объединяют два кластера с наименьшим приростом в полной внутрикластерной дисперсии.

В центроидных методах расстояние между двумя кластерами представляет собой расстояние между их центроидами (средними для всех переменных). Каждый раз объекты группируют и вычисляют новый центроид. Изо всех иерархических методов методы средней связи и Варда показывают наилучшие результаты по сравнению с другими методами.

Иерархические методы кластерного анализа используются при небольших объемах наборов данных. Иерархические алгоритмы связаны с построением дендрограмм (от греческого dendron — «дерево»), которые являются результатом иерархического кластерного анализа. Дендрограмма описывает близость отдельных точек и кластеров друг к другу, представляет в графическом виде последовательность объединения (разделения) кластеров.

Дендрограмма (dendrogram) — древовидная диаграмма, содержащая n уровней, каждый из которых соответствует одному из шагов процесса последовательного укрупнения кластеров.

Существует много способов построения дендограмм. В дендограмме объекты могут располагаться вертикально или горизонтально. Пример вертикальной дендрограммы приведен на рис 3.

Рис. 3 Пример дендрограммы Числа 11, 10, 3 и т. д. соответствуют номерам объектов или наблюдений исходной выборки. Мы видим, что на первом шаге каждое наблюдение представляет один кластер (вертикальная линия), на втором шаге наблюдаем объединение таких наблюдений: 11 и 10; 3, 4 и 5; 8 и 9; 2 и 6. На втором шаге продолжается объединение в кластеры: наблюдения 11, 10, 3, 4, 5 и 7, 8, 9. Данный процесс продолжается до тех пор, пока все наблюдения не объединятся в один кластер.

К другому типу процедур кластеризации относятся неиерархические методы кластеризации. К данному типу относят, например, метод k-средних. Этот метод включает последовательный пороговый метод, параллельный пороговый метод и оптимизирующее распределение. В последовательном пороговом методе выбирают центр кластера и все объекты, находящиеся в пределах заданного от центра порогового значения, группируют вместе. Затем выбирают новый кластерный центр, и процесс повторяют для не сгруппированных точек. После того как объект помещен в кластер с этим новым центром, его уже не рассматривают как объект для дальнейшей кластеризации.

К этому же типу кластеризации относят самоорганизующиеся карты Кохонена. Сети, называемые картами Кохонена, — это одна из разновидностей нейронных сетей, однако они принципиально отличаются от рассмотренных выше методов, поскольку используют неконтролируемое обучение. При таком обучении обучающее множество состоит лишь из значений входных переменных, в процессе обучения нет сравнивания выходов нейронов с эталонными значениями. Можно сказать, что такая сеть учится понимать структуру данных. Самоорганизующиеся карты могут использоваться для решения таких задач, как моделирование, прогнозирование, поиск закономерностей в больших массивах данных, выявление наборов независимых признаков и сжатие информации.

В результате обучения карта Кохонена классифицирует входные примеры на кластеры (группы схожих примеров) и визуально отображает многомерные входные данные на плоскости нейронов. Уникальность метода самоорганизующихся карт состоит в преобразовании n-мерного пространства в двухмерное.

Неиерархические методы выявляют более высокую устойчивость по отношению к шумам и выбросам, некорректному выбору метрики, включению незначимых переменных в набор, участвующий в кластеризации. Ценой, которую приходится платить за эти достоинства метода, является слово «априори». Аналитик должен заранее определить количество кластеров, количество итераций или правило остановки, а также некоторые другие параметры кластеризации. Это сложно начинающим специалистам.

Если нет предположений относительно числа кластеров, рекомендуют использовать иерархические алгоритмы кластерного анализа. Однако если объем выборки не позволяет это сделать, возможный путь — проведение ряда экспериментов с различным количеством кластеров, например, начать разбиение совокупности данных с двух групп и, постепенно увеличивая их количество, сравнивать результаты. За счет такого «варьирования» результатов достигается достаточно большая гибкость кластеризации.

Иерархические методы, в отличие от неиерархических, отказываются от определения числа кластеров, а строят полное дерево вложенных кластеров. Сложности иерархических методов кластеризации: ограничение объема набора данных; выбор меры близости; негибкость полученных классификаций. Преимущество этой группы методов в сравнении с неиерархическими методами — возможность получить детальное представление о структуре данных.

Неиерархическая кластеризация быстрее иерархических методов, и ее выгодно использовать при большом числе объектов или наблюдений.

Кластерный анализ является очень удобным средством для выделения сегментов рынка, особенно в наш век высоких технологий, когда на помощь человеку приходят машины, и столь трудоемкий процесс становиться буквально секундным делом.

2.2 Нейронной сети. Сеть Кохонена

Однослойные искусственные нейронные сети Рис. 4. Однослойная нейронная сеть Y=XW.

Нейронная сеть состоит из множества одинаковых элементов — нейронов. Нейрон моделируется как устройство, имеющее несколько входов (дендриты) и 1 выход (аксион). Каждому выходу ставится в соответствие некоторый весовой коэффициент .

Внутри самого нейрона происходит взвешенное суммирование входных сигналов. Получаемые значение являются аргументом оптимизационной функции нейрона.

Простейшая нейронная сеть состоит из групп нейронов, которые образуют некоторый слой. Удобно считать веса w элементами некоторой матрицы w, которая имеет m строк и n столбцов. Т.о. выходом нейронной сети будет вектор y=w*x, где х — вектор входов, w — матрица, указывающая на возможные соединения.

Многослойные искусственные нейронные сети Рис. 5. Многослойная нейронная сеть Многослойная нейронная сеть: более крупные и сложные нейронные сети обладают и более мощными вычислительными возможностями. Нейрон передает свой выходной сигнал всем остальным, включая себя, копирует слоистые структуры мозга человека.

Многослойные сети могут привести к увеличению вычислительной мощности по отношению к однослойным сетям.

Вычисления выходного слоя заключаются в умножении входного вектора на первую весовую матрицу. Т.к. умножение матриц ассоциативно, то (в частности) двуслойная нейросеть будет эквивалентна однослойной. Любую многослойную сеть можно заменить эквивалентной однослойной, если функции линейны.

Будучи соединенными определенные обработанные нейроны обрабатывают нейронную сеть. Работа сети разделяется на обучение и адаптацию.

Обучение — процесс адаптации сети, предъявляемый эталонным образом путем модификации весовых коэффициентов между нейронами.

Основным преимуществом нейронных сетей является возможность выразить зависимость входа/выхода на этапе обучения без предварительной аналитической работы.

Недостатком нейронных сетей является то, что невозможно объяснить выходной результат.

Обучение искусственных нейронных сетей Обучение. Чтобы для некоторого множества входов получить некоторые выходы, в процессе обучения веса становятся такими, чтобы каждый входной вектор вырабатывал нужный выходной вектор.

Обучение с учителем — аналог обучения нейронных сетей.

Обучение с учителем предполагает, что для каждого входного вектора существует целевой вектор, представляющий собой требуемый выход. Эти 2 вектора — обучающая пара. Векторы предъявляются последовательно, пока ошибка не будет на допустимо низком уровне.

Обучение без учителя. Не нуждается в целевом векторе и, следовательно, не требует сравнения с предопределяемыми идеальными ответами. Подстраивает веса в сети так, чтобы получились согласованные выходные векторы, т. е., чтобы при предъявлении достаточно близких входных векторов, система давала правильные ответы. Процесс обучения выделяет некоторые свойства обучающего множества и загружает векторы в классы. Если на вход предъявили вектор из данного класса, это даст определенный выходной вектор. Но до обучения невозможно предсказать, какой вектор будет производиться данным классом входных векторов.

Алгоритм обучения — такой набор формул, позволяющий по вектору ошибки вычислять требуемые поправки для весов сети.

Если выбрано множество примеров и способов вычисления ошибки, то обучение нейронной сети превращается в задачу многомерной оптимизации (имеющую большую размерность). Для решения этой задачи используются следующие алгоритмы:

1) Алгоритм локальной оптимизации с вычислением частных производных 1-го порядка

2) Алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частичных производных 1-го и 2-го порядка (м-д Ньютона, м-д Гаусса и др.)

3) Стохастические методы оптимизации (м-д Монте Карло, поезд в случае направлении и т. д.)

4) Алгоритмы глобальной оптимизации (решается с помощью перебора значений переменных) Классификация нейронных сетей и их свойства.

Как правило передаточные функции всех нейронов фиксированы, а веса являются параметрами сети и могут изменяться.

Подавая числа на входы сети, получаем некоторый набор чисел на выходах сети. В общем следующая работа сети состоит в преображении входящего потока х в выходящий вектор у; это преображение задается весами сети.

Считается, что практически любую задачу распознания можно свести к задаче, решаемой нейронной сетью.

В зависимости от функций, выполненных нейронами сети, можно выделить 3 их этапа:

1. Входные нейроны (те, на которые подается входящий вектор или входящий сигнал, кодирующий образ внешней среды). Во входящем нейроне обычно никаких вычислений не происходит, просто информация передается со входа на выход, путем изменения его активации.

2. Выходные нейроны (те, значения которых представляют выход сети).

3. Промежуточные нейроны (составляют основу искусственных нейронных сетей).

Топология нейронных сетей Классификация по топологии:

— полносвязные сети;

— многослойные, или слоистые сети;

— слабосвязные сети (нейронные сети с локальными связями).

Полносвязные представляют собой искусственную нейронную сеть, каждый нейрон которой передает свой выходной сигнал остальным нейронам в т. ч. и сам себе, т. е. все выходные сигналы подаются всем нейронам. Выходными сигналами сети могут быть все или некоторый выходные сигналы нейронов после нескольких тактов работы сети.

Многослойные нейроны объединяются в слои. Слой содержит совокупность нейронов с едиными входящими сигналами. Число нейронов в каждом слое может быть любым и это никак не связано с количеством нейронов в других слоях. В общих слоях такая сеть состоит из Q-слоев. Слои нумеруются слева направо. 1-й слой нумеруется нулевым. Кроме входящих и выходящих слоев в многослойной нейронной сети есть 1 или несколько промежуточных (скрытых) слоев. Связи от выходов некоторого слоя q поступают на вход слоя (q+1) — эти связи называются последовательными.

В свою очередь среди слоистых сетей выделяют следующие типы:

1. Монотонные.

2. Сети без обратных связей.

3. Сети с обратными связями.

1) Монотонные сети.

Каждый слой, кроме последовательного выходного, разбит на 2 блока: возбуждающий (В) и тормозящий (Т). Связи между блоками тоже разделены на возбуждающие и тормозящие.

Если от блока, А к блоку С идут только лишь возбуждающие связи, это означает, что любой выходящий сигнал блока С является монотонной неубывающей функцией блока А. Если, наоборот, эти связи только тормозящие, то любой сигнал блока С является невозрастающей функцией выходящего сигнала блока А.

Для элементов монотонных сетей необходимо монотонная зависимость выходящего сигнала от входящего сигнала.

2) Сети без обратных связей.

Нейроны, входящие в слои получают входящие сигналы, преобразовывают их и передают сигналы нейронам 1-го скрытого слоя. Дальше срабатывают нейроны 1-го скрытого слоя, передают сигналы на 2-й скрытый слой и т. д. если не оговорено противное, то каждый выходной сигнал q-го слоя передается на любой нейрон (q+1)-слоя.