Управление рисками и эффективность

В отчетном году Желдорбанк продемонстрировал эффективную работу при тщательном управлении рисками и соблюдении экономических нормативов и соотношений, определяющих оптимальный уровень ликвидности. Существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Банка, выявляются и оцениваются на постоянной основе. Установление лимитов на виды рисков и формирование политики управления рисками осуществляют Правление и Финансовый комитет. В общебанковскую систему управления рисками входит Управление внутреннего контроля, которое осуществляет мониторинг рисков и их оценку наряду с другими подразделениями Желдорбанка.

Созданная система рейтинговой оценки надежности потенциального заемщика, включающая в себя как оценку финансового состояния заемщика, так и иных рыночных факторов, влияющих на финансовую устойчивость, способствует минимизации рисков при кредитовании и проведении дилинговых операций. Управление рисками при проведении фондовых операций осуществляется путем установления лимитов на совершение операций по инструментам и эмитентам ценных бумаг на основе анализа структуры и рыночной стоимости портфеля ценных бумаг.

Практическое использование системы управления рисками в 2002 году дало вполне удовлетворительные результаты.

Кредитная политика

Кредитная деятельность оставалась одним из стратегических направлений развития Банка. На 1.01.2003 г. ссудная и приравненная к ней задолженность клиентов превысила 737 млн. рублей.

Акцент был сделан на кредитование предприятий реального сектора экономики. Кредитные вложения Банка в такие предприятия достигли 384 млн. рублей, а всего за 2002 год Банк предоставил кредитов на сумму, превышающую 1,2 млрд. рублей. Все эти средства были выданы только российским промышленным и торговым предприятиям и организациям.

Банк осуществляет ежедневный мониторинг кредитных рисков с корректировкой резерва на последний рабочий день текущего месяца. Оценка риска по каждой выданной ссуде осуществляется на постоянной основе соответствующим подразделением Банка. Применение разработанной специалистами Банка методики финансового анализа потенциальных заемщиков позволяет минимизировать риски невозврата кредитов. Методологической основой кредитной работы Банка стали единый подход к оценке всех категорий потенциальных заемщиков и дифференцированная политика установления процентных ставок. Непременным условием предоставления кредита является открытие расчетного счета в Банке или его филиалах для анализа финансовых потоков клиента и более подробного ознакомления с его бизнесом.

В качестве режимов кредитования в 2002 г. применялись кредитная линия (с лимитом выдачи и лимитом задолженности) и овердрафт, как наиболее удобные для клиентов формы долгосрочного сотрудничества Банком. В конце года Банк стал предоставлять кредиты на условиях «до востребования».

В 2002 году Желдорбанк предоставлял клиентам весь комплекс услуг, связанных с осуществлением внешнеэкономической и валютно-финансовой деятельности, включая: — международные расчеты в валютах стран ОЭСР и СНГ; - валютообменные операции в рамках законодательства РФ; - обеспечение экспортно-импортных операций клиентов; - розничный бизнес, выпуск и обслуживание пластиковых карт.

В отчетном году расширилась клиентская база, существенно выросли остатки на валютных счетах клиентов. Количество обслуживаемых счетов в иностранных валютах выросло по сравнению с 1 января 2002 года на 8,6%, в основном, из-за открытия счетов в евро. Остатки на счетах клиентов за 2002 год увеличились на 4,1 млн. долларов США. В течение года существенно возросла сумма средств клиентов в срочных депозитах.

Тем не менее, из-за укрепления рубля и роста денежной массы доля валютных средств в активах Банка снизилась за 2002 г. с 39,1% до 32%, а в пассивах Банка с 32,7% до 30,1%.

Банк обслуживал внешнеэкономическую деятельность, предоставлял гарантии по обязательствам клиентов перед зарубежными партнерами, используя свои корреспондентские связи с крупнейшими западными банками, проводил другие документарные операции, в том числе в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития по обеспечению поставок клиентами Банка экспортной продукции.

В отчетном году Банк выделил 1 миллион долларов США для участия в синдицированном кредите, предоставленном группой российских и зарубежных банков акционерной компании «Алроса».

Банк проводил валютообменные операции через Московскую Межбанковскую Валютную Биржу, а также на межбанковском рынке, активно работал на рынке межбанковских валютных кредитов с банками, имеющими категории надежности, А и В и кредитовал другие банки под залог облигаций внутреннего государственного валютного займа, еврооблигаций и векселей крупных российских компаний.

В отчетном году Желдорбанк увеличил объемы операций с пластиковыми картами системы Visa International в сотрудничестве с Моснарбанком, Москва. Реализация карт осуществлялась также московскими и региональными филиалами и отделениями. Число карточных счетов выросло за 2002 год в 5,7 раза.

В целом валютно-финансовая деятельность Желдорбанка внесла существенный вклад в формирование доходной базы Банка в 2002 году при обеспечении высокой ликвидности и минимизации рисков.

2002 год характеризовался увеличением количества проводимых операций с ценными бумагами и ростом их объемов. Работа с ценными бумагами в 2002 году велась по следующим направлениям: — операции с государственными ценными бумагами; - операции с муниципальными ценными бумагами (Московского городского займа); - операции с акциями; - учет (покупка), продажа и погашение векселей сторонних эмитентов; - выпуск и погашение собственных векселей; - залоговые операции; - депозитарные услуги; - брокерское обслуживание.

В основном в 2002 г. Банк работал с акциями корпораций и банков и их векселями.

Операции по покупке-продаже корпоративных ценных бумаг (акций) проводились главным образом на организованных рынках — Московской межбанковской валютной бирже и Московской фондовой бирже и основывались на сделках с акциями Сбербанка РФ, ОАО «Газпром», НК «Лукойл», «Ростелекома», Сургутнефтегаза, Мосэнерго, РАО «ЕЭС России».

Объем операций с акциями составил в 2002 г. 2 588 млн. рублей, в том числе операций клиентов — 1 213 млн. рублей.

C целью диверсификации активов при сохранении необходимой ликвидности и доходности вложенных средств Банк продолжил проведение операций на внебиржевом рынке с векселями наиболее надежных российских эмитентов (Газпрома, Газпромбанка, Альфа-банка, МДМ-банка и др.). Оборот по этим операциям составил 687 млн. рублей. В рамках данных операций осуществлялись сделки РЕПО, контрагентами в которых являлись клиенты Банка.

Желдорбанк продолжал оказывать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предлагая выгодные условия обслуживания на организованных рынках ценных бумаг (ММВБ, МФБ) как юридическим, так и физическим лицам.

В депозитарии Желдорбанк на конец 2002 года на счетах депо учитывалось 4,12 млн. ценных бумаг, при обороте за год более 688,7 млн. шт.

Сотрудники Банка, осуществляющие операции (сделки) с ценными бумагами, подтвердили свои профессиональные навыки, получив квалификационные аттестаты Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг.

В 2002 году увеличился денежный оборот операционной кассы Банка, необходимый для обеспечения наличными денежными средствами (в рублях и в валюте) операционных касс Головного офиса, отделений и филиалов.

Как и в предыдущие годы продолжалась работа по предоставлению клиентам услуг по доставке денежной наличности и инкассации. По сравнению с 2001 годом общий объем перевезенной отделом инкассации денежной наличности увеличился в 1,26 раза.

Обслуживание физических лиц

В истекшем 2002 году продолжалось работа по привлечению средств населения во вклады в рублях и иностранной валюте. Всего за год сумма вкладов физических лиц увеличилась на 22,7 млн. рублей и составила 30,0 млн руб. по рублевым вкладам и 112,6 млн руб. по вкладам в валюте. Для большего удобства вкладчиков разработаны 2 новых долгосрочных вида вкладов (на срок 371 день). В 2002 году продолжалась работа по выплате заработной платы сотрудникам предприятий и организаций через кассы Банка. Валютообменные операции осуществлялись через операционные кассы Банка и обменные пункты в Москве, Калуге и Брянске.

В 2002 году была введена новая услуга для расчетов с использованием банковских карт «Юнион Кард» для сотрудников ГО Банка, Брянского филиала, Калужского филиала, а также для работников предприятий-клиентов Брянского и Калужского филиалов.

Значительно увеличился объем потребительских кредитов, предоставляемых физическим лицам в рублях и иностранной валюте: общая сумма выданных кредитов в иностранной валюте в 2002 году увеличилась почти в 3,3 раза, в рублях — в 2 раза.