Анализ рисков активных операций и современные методы их снижения

Позитивные тенденции развития бизнеса БТА банка, сложившиеся в прошедшем году, обеспечили увеличение активов за год на 17% и стали возможны во многом благодаря динамичному наращиванию клиентской базы и собственных средств банка.

Капитал банка на 1 января 2008 года составил 1063 млрд. тенге и вырос к уровню прошлого года на 28%. Наращивание капитала обеспечено увеличением чистой прибыли на 35%.

Ресурсы, привлеченные от клиентов, представлены средствами юридических лиц и вкладами граждан, которые выросли в 2008 году на 22%. Подтверждением общих тенденций в банковской системе являются опережающие темпы роста вкладов граждан.

Поступательная динамика последних позволила нарастить ресурсную базу в 2008 году на 23%. Темпы роста средств юридических лиц сохранились на уровне прошлого года, составив 14%.

БТА Банк продолжает проводить политику формирования ресурсной базы, позволяющей реализовывать кредитование реального сектора экономики на долгосрочной основе. Углубляется тенденция более высоких темпов роста объемов привлечения средств клиентов на срочной основе. (см. график 2.5).

График 2.5. Динамика структуры ресурсной базы В 2008 году портфель срочных депозитов, векселей и вкладов увеличился практически в два раза, в 2007 году темпы роста составляли 60%.

Характерной тенденцией в структуре активного размещения в 2008 году является увеличение доли работающих активов. Наряду с расширением клиентской базы и увеличением собственных средств рост ресурсной базы для активного размещения обеспечивался снижением объемов отвлечения средств на формирование фондов обязательного резервирования в результате снижения ставки резервирования и размещением их в портфель доходного кредитования.

Темпы роста портфеля кредитов составили 18%. В традиционной структуре вложений среди тенденций года можно отметить наращивание объемов потребительского кредитования. В 2008 году они выросли в 3 раза (с 5,5 до 17,5 млрд. тенге).

Увеличение кредитного портфеля корпоративных клиентов на 50% не сопровождалось снижением его качества.

Косвенным подтверждением высокого качества кредитного портфеля является наращивание процентных доходов. При снижении ставки рефинансирования процентные доходы выросли на 17,5%, или на 5 млрд. тенге.

Банк активизировал свою деятельность по наращиванию портфеля ценных бумаг с целью диверсификации своих вложений. Вложения в ценные бумаги выросли на 23,5%, или 6,5 млрд. тенге, и представлены как торговым портфелем, так и вложениями, удерживаемыми до погашения, что обеспечило рост чистых доходов по этой позиции на 1,1 млрд. тенге.

Реализация подхода по расширению доходной базы и ее диверсификации, развитие видов и увеличение объемов оказания банковских услуг определило поступательную динамику роста комиссионных доходов. В структуре доходной базы доля комиссий за предоставление банковских услуг выросла, что позволило увеличить доходы в 2008 году на 21%, или 1,2 млрд. тенге. Ниже представлена динамика доходных вложений. (см. график 2.6).

График 2.6. Динамика структуры доходных вложений В целом, финансовые результаты работы банка в прошедшем году можно считать достаточно успешными. Положительные тенденции наращивания доходной базы, ее диверсификация, успешное управление банковскими рисками, — все это позволяет с оптимизмом строить планы на будущий год.