Параметры выходной информации

Для оценки кредитного риска в качестве выходных документов выступают отчёт по расчёту кредитного риска, в котором учитывается величина кредитного портфеля, горизонт исследования и математические показатели, отчёт состояния кредитного портфеля, диаграмма группировки портфеля по виду ссуды, диаграмма-отчёт задолженности клиентов, отчёт об изменении вероятности дефолта клиентов.

Отчёт по расчёту кредитного риска. Документ состоит из трёх частей: заголовка, значений показателей и времени проведения исследования. Заголовочная часть документа выводит название банка, наименование отчёта. В конце отчёта ставится дата формирования документа и номер страницы документа. Значения показателей характеризуются следующими величинами: величина ссудного портфеля, т. е. сумма задолженности всех клиентов, временной интервал исследования или горизонт исследования, показатель математического ожидания, количественная величина ожидаемых потерь за приведенный временной интервал, а также количественные характеристики, связанные с исследованием кредитного риска с помощью алгорима (метода) Монте_Карло. Здесь формируются следующие величины: ожидаемые потери, неожидаемые потери, а также величина необходимого экономического капитала. Все вышеперечисленные величины ещё рассматриваются со стороны кредитного портфеля, т. е. в процентном соотношении полученных величин и величины кредитного портфеля, выраженные в процентах (см. прил. 5).

Отчёт по состоянию кредитного портфеля. Документ состоит из трёх частей: заголовка, значений показателей и времени проведения исследования. Заголовочная часть документа выводит название банка, наименование отчёта. В конце отчёта ставится дата формирования документа и номер страницы документа. Этот отчёт включает в себя краткую характеристику кредитного (ссудного) портфеля. В отчёт входит величина ссудного портфеля, горизонт исследования, количество кредитов в портфеле (см. прил. 6).

Диаграмма-отчёт группировки портфеля по виду ссуды. Документ состоит из трёх частей: заголовка, значений показателей и времени проведения исследования. Заголовочная часть документа выводит название банка, наименование отчёта. В конце отчёта ставится дата формирования документа и номер страницы документа. Диаграмма отображает сгруппированные данные по типам ссуд в общем соотношении объёма кредитного портфеля (см. прил. 7).

Диаграмма-отчёт задолженности клиентов. Документ состоит из трёх частей: заголовка, значений показателей и времени проведения исследования. Заголовочная часть документа выводит название банка, наименование отчёта. В конце отчёта ставится дата формирования документа и номер страницы документа. Значения показателей сводятся к группировке видов заёмщиков в общем объёме ссудного портфеля (см. прил. 8).

Отчёт об изменении вероятности дефолта клиентов. Документ состоит из трёх частей: заголовка, значений показателей и времени проведения исследования. Заголовочная часть документа выводит название банка, наименование отчёта. В конце отчёта ставится дата формирования документа и номер страницы документа.

Отчёт представляет собой гистограмму, отражающую изменение вероятности дефолта клиента. Иными словами изменение текущей вероятности дефолта клиента фиксируется экономической информационной системой оценки кредитного риска и фиксируется на гистограмме. По отчёту можно сделать выводы о том, какой из клиентов повлиял на увеличение или уменьшение величин кредитного риска, а также ожидаемых и неожидаемых потерь (см. прил. 9).