Способы управления рисками

Управление рисками банков, в основном, осуществляется в отношении финансовых рисков, операционных рисков и концентрации кредитных рисков. Главной задачей управления рисками является выявление и оценка рисков, определение лимитов риска, принятие мер по снижению рисков, обеспечение ситуации, когда определяется размер всех существенных рисков и соблюдаются установленные на них лимиты, и когда бизнес в целом рассматривается с точки зрения соотношения риска и доходности.

Рассмотрим основные риски у банков и способы борьбы с ними, выявим общее и различия.

«К типичным банковскими рисками относятся:

• · кредитный риск;
• · страновой риск;
• · риск ликвидности;
• · правовой риск;
• · валютный риск;
• · риск процентной ставки;
• · фондовый риск;
• · операционный риск;
• · риск потери деловой репутации". Указание оперативного характера Банка России от 23 июня 2004 г. «О типичных банковских рисках»

Были рассмотрены годовые отчеты банков «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Нордеа Банк» и выявлены способы борьбы с рисками.

Кредитный риск В банках устанавливаются лимиты, которые ограничивают кредитные риски. Такие лимиты определяются и утверждаются соответствующим кредитным комитетом. Мониторинг кредитных рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год.

Например, в банке «Райффайзенбанк» указываются следующие лимиты:

• · «Лимит на сумму активов, подверженных кредитному риску;
• · Лимиты на краткосрочные межбанковские операции в разрезе банков-контрагентов;
• · Лимиты на вложения в долговые ценные бумаги в разрезе эмитентов;
• · Лимиты на вложения в группы взаимосвязанных контрагентов;
• · Лимит обязательств перед Группой субъекта экономики». http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/investors/Anual_report_2012.pdf

Также кредитная политика рассматривается и утверждается правлением.

Кредитная политика устанавливает:

• · «процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок;
• · методологию оценки кредитоспособности заемщиков (юридических и физических лиц);
• · методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых компаний;
• · требования к кредитной документации;
• · процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих кредитный риск». http://www.citibank.ru/russia/pdf/rus/annual2012.pdf

Валютный риск Управление валютным риском происходит как с точки зрения соблюдения обязательных требований ЦБ путем ограничения объемов операций в одной валюте и во всех иностранных валютах, также используется методология оценки стоимости под риском (VАR), устанавливаются лимиты валютного риска в каждой валюте и соответствующие проверки на их возможное превышение, что может повлечь остановку операций.

Риск процентной ставки Комитет по рыночным рискам материнского банка устанавливает лимиты чувствительности текущей стоимости баланса. Производится анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала к изменениям справедливой стоимости финансовых инструментов вследствие изменений процентных ставок.

Банк поддерживает определенную величину портфелей финансовых инструментов и доступ на финансовые рынки, устанавливая котировки на покупку и продажу, а также заключая сделки с другими участниками рынка.

Проводится расчет разрыва между ставками привлечения и размещения средств по каждой валюте и сроку привлечения/размещения.

Для снижения уровня процентного риска «Нордеа Банк» в течение года планомерно увеличивал долю кредитов с плавающей процентной ставкой.

Риск ликвидности Банки поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.

Политика по управлению ликвидностью состоит из:

• · «прогнозирования потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета связанного с данными потоками
• · денежных средств необходимого уровня ликвидных активов;
• · поддержания диверсифицированной структуры источников финансирования;
• · управления концентрацией и структурой заемных средств;
• · разработки планов по привлечению финансирования за счет заемных средств;
• · обслуживания портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности;
• · разработки резервных планов по поддержанию ликвидности и заданного уровня финансирования;
• · осуществления контроля за соответствием показателей ликвидности законодательно установленным нормативам». http://www.citibank.ru/russia/pdf/rus/annual2012.pdf

Также банки рассчитывают нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Фондовой риск В банках устанавливаются ограничения на торговые и инвестиционные портфели ценных бумаг, лимиты на вложения в инструменты конкретных эмитентов, лимиты чувствительности портфелей, лимиты ограничения риска, а также лимиты, ограничивающие уровен…

финансово эффективно.

— к развитию инвестиционно-банковского бизнеса, с сохранением и упрочнением.

лидирующих позиций среди инвестиционных банков на рынке долгового капитала.

к увеличению присутствия на рынке производных финансовых инструментов,.

продолжая расширять продуктовую линейку хеджирующих инструментов для.

корпоративных клиентов.

— к развитию деятельности в сфере индивидуального банковского обслуживания.

и работы с состоятельными клиентами.

Банк также стремится к повышению операционной эффективности региональной.

сети.

Основной частью стратегии развития Банка является дальнейшее развитие как корпоративных, так и розничных услуг.

В настоящее время Банком разрабатываются пакеты новых услуг, предлагаемых потенциальным и существующим клиентам.

Все большую популярность приобретают различные виды производных финансовых инструментов. Таким образом, Банк будет.

продолжать работу в направлении развития новых продуктов, которые смогут удовлетворять растущие потребности клиентов.

Банка.

Банки занимают высокие и устойчивые позиции на российском рынке и целями их развития, конечно, являются последующее развитие, распространение по разным регионам страны, привлечение новых клиентов и сохранение уже имеющихся, внедрение новых технологий и услуг. Глядя на эти крупные банки, нет сомнений, что они обязательно достигнут данные цели.